| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 CAPITAL CLO I 2021-1A | |||||||||||||||||||
| 37 CAPITAL CLO II 2022-1A | |||||||||||||||||||
| 3M COMPANY | |||||||||||||||||||
| AAMES MORTGAGE INVESTMENT TRUST 2004-1 | |||||||||||||||||||
| AAMES MORTGAGE INVESTMENT TRUST 2005-2 | |||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | |||||||||||||||||||
| ACE SECURITIES CORP 2006-FM1 | |||||||||||||||||||
| ACE SECURITIES CORP 2007-ASP1 | |||||||||||||||||||
| ACE SECURITIES CORP 2007-HE2 | |||||||||||||||||||
| ACHV ABS TRUST 2023-4CP ACHV ABS TRUST ACHV 2023 4CP B 144A | |||||||||||||||||||
| ACHV ABS TRUST 2023-4CP ACHV ABS TRUST ACHV 2023 4CP A 144A | |||||||||||||||||||
| AEGIS ASSET BACKED SECURITIES TR 2005-4 AEGIS ASSET BACKED SECURITIES AABST 2005 4 M2 | |||||||||||||||||||
| AEGIS ASSET BACKED SECURITIES TR 2005-4 AEGIS ASSET BACKED SECURITIES AABST 2005 4 M1 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 01/32 3.3 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/28 3 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 08/24 2.875 | |||||||||||||||||||
| AES CORPORATION | |||||||||||||||||||
| AIMCO CLO SERIES 2015-AA | |||||||||||||||||||
| AKER BP ASA | |||||||||||||||||||
| ALBACORE EURO CLO I DAC A | |||||||||||||||||||
| ALBACORE EURO CLO IV DAC 4A | |||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | |||||||||||||||||||
| ALLEGRO CLO I LTD 2013-1A | |||||||||||||||||||
| ALLERGAN SALES LLC | |||||||||||||||||||
| ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
| AMAZONCOM INC | |||||||||||||||||||
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC | |||||||||||||||||||
| AMEREN CORPORATION | |||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | |||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | |||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST 2024-3 | |||||||||||||||||||
| AMERICAN HOME MORTGAGE ASSETS 2006-1 | |||||||||||||||||||
| AMERICAN HOME MORTGAGE ASSETS 2006-4 | |||||||||||||||||||
| AMERICAN HOME MTGE INV TRUST 2004-4 | |||||||||||||||||||
| AMERICAN HOME MTGE INV TRUST 2005-2 | |||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-2 | |||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-2 AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2023 2 A2 | |||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-2 AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2023 2 A1 | |||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2024 1 A2A | |||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2024 1 A1 | |||||||||||||||||||
| AMERIQUEST MORTGAGE SEC INC 2004-R10 | |||||||||||||||||||
| AMERIQUEST MTGE SEC INC 2004-R9 | |||||||||||||||||||
| AMERIQUEST MTGE SECURITIES INC 2005-R8 | |||||||||||||||||||
| AMGEN INC | |||||||||||||||||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2024-2 | |||||||||||||||||||
| ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
| APIDOS CLO XXVI LLC 2017-26A | |||||||||||||||||||
| APPLE INC | |||||||||||||||||||
| ARBOR REALTY COLLATERALIZED LOAN OBLIGATION LTD 2022-FL2 ARBOR REALTY COLLATERALIZED LO ARCLO 2022 FL2 AS 144A | |||||||||||||||||||
| ARBOR REALTY COLLATERALIZED LOAN OBLIGATION LTD 2022-FL2 ARBOR REALTY COLLATERALIZED LO ARCLO 2022 FL2 B 144A | |||||||||||||||||||
| AREIT TRUST 2022-CRE7 AREIT CRE TRUST AREIT 2022 CRE7 A 144A | |||||||||||||||||||
| AREIT TRUST 2022-CRE7 AREIT CRE TRUST AREIT 2022 CRE7 AS 144A | |||||||||||||||||||
| ARES EUROPEAN CLO XII BV 12A | |||||||||||||||||||
| ARES XXXIV CLO LTD 2015-2A | |||||||||||||||||||
| ARGENT SECURITIES INC 2005-W1 | |||||||||||||||||||
| ARGENTINA GOVT | |||||||||||||||||||
| ARROW ELECTRONICS INC | |||||||||||||||||||
| ASSET BACK SEC CORP HM EQ LN TR 2005-HE2 | |||||||||||||||||||
| ASSET BACKED FUNDING CERTS 2005-OPT1 | |||||||||||||||||||
| AT&T INC | |||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND XV LTD | |||||||||||||||||||
| ATLX 2024-RPL1 TRUST | |||||||||||||||||||
| AURIUM CLO IV DAC #N/A FIELD NOT APPLICABLE-4A | |||||||||||||||||||
| AUTONATION INC | |||||||||||||||||||
| AUTONOMOUS COMMUNITY OF CATALONIA (AKA: GENERALITAT DE CATALUNYA) | |||||||||||||||||||
| AVANGRID INC (AKA: IBERDROLA USA INC; ENERGY EAST CORPORATION) | |||||||||||||||||||
| AVERY POINT V CLO LTD 2014-5A | |||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP 2023-7A LLC | |||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LL | |||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC | |||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC 2022-5A | |||||||||||||||||||
| AVON FINANCE 4A | |||||||||||||||||||
| BACARDI-MARTINI BV | |||||||||||||||||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2021-2 LTD | |||||||||||||||||||
| BANC OF AMERICA FUNDING CORP 2006-H | |||||||||||||||||||
| BANC OF AMERICA FUNDING CORP 2006-J | |||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (BBVA) | |||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA AUTO TRUST 2023-1A | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA AUTO TRUST 2024-1A | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CREDIT CARD TRUST 2023-A1 | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CREDIT CARD TRUST 2023-A2 | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND VII TRUST 2024-SN1 BOF URSA FUNDING BVABS 2024 SN1 A3 144A | |||||||||||||||||||
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND VII TRUST 2024-SN1 BOF URSA FUNDING BVABS 2024 SN1 A2 144A | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2005-4 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2005-5 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2006-R1 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2006-SD4 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ASSETBACKED SEC 2006-3 | |||||||||||||||||||
| BGCLO 19A | |||||||||||||||||||
| BHG SECURITIZATION TRUST 2022-C | |||||||||||||||||||
| BINOM SECURITIZATION TRUST 2022-INV1 | |||||||||||||||||||
| BINOM SECURITIZATION TRUST 2022-RPL1 | |||||||||||||||||||
| BNPP AM EURO CLO 2019 BV 19-1A | |||||||||||||||||||
| BOEING CO/THE | |||||||||||||||||||
| BPCE SA | |||||||||||||||||||
| BRAZIL GOVT | |||||||||||||||||||
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-1 BRIDGECREST LENDING AUTO SECUR BLAST 2024 1 A3 | |||||||||||||||||||
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-1 BRIDGECREST LENDING AUTO SECUR BLAST 2024 1 A2 | |||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | |||||||||||||||||||
| CAIXABANK SA (AKA: LA CAIXA) | |||||||||||||||||||
| CALIFORNIA STATE PUBLIC WORKS BOARD | |||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP COMPANY | |||||||||||||||||||
| CANADA GOVT | |||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CIBC) | |||||||||||||||||||
| CAPITAL FOUR US CLO 2022-1A CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 1A AR 144A | |||||||||||||||||||
| CAPITAL FOUR US CLO 2022-1A CAPITAL FOUR US CLO C4US 2022 1A A1 144A | |||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE MULTI-ASSET EXECUTION TRUST 2022-A1 | |||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE PRIME AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-2 | |||||||||||||||||||
| CARLYLE EURO CLO 2019-2 DAC 19-2A CARLYLE EURO CLO CGMSE 2019 2A A2EB 144A | |||||||||||||||||||
| CARLYLE EURO CLO 2019-2 DAC 19-2A CARLYLE EURO CLO CGMSE 2019 2A A1R 144A | |||||||||||||||||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES EURO CLO 17-3A | |||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2022-2 | |||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2022-4 | |||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-3 CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 3 A3 | |||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-3 CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 3 A2A | |||||||||||||||||||
| CARNOW AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-1A | |||||||||||||||||||
| CARNOW AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1A | |||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-N1 | |||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-N3 | |||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-P1 | |||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-P2 CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2023 P2 A3 144A | |||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-P2 CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2023 P2 A4 144A | |||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-P2 CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2023 P2 A1 144A | |||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-P5 | |||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N1 | |||||||||||||||||||
| CATERPILLAR INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| CBAM 2018-5 LTD 5A | |||||||||||||||||||
| CCG RECEIVABLES TRUST 2022-1 | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS (CCO HOLDINGS LLC/CCO HOLDINGS CAPITAL CO) | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 06/52 3.9 | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 07/25 4.908 | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 07/22 4.464 | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 07/20 3.579 | |||||||||||||||||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST 2024-1A | |||||||||||||||||||
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2023-RPL2 | |||||||||||||||||||
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2023-RPL3 | |||||||||||||||||||
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2024-6 | |||||||||||||||||||
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST SERIES 2024-RPL1 | |||||||||||||||||||
| CHASE ISSUANCE TRUST 2024-A2 | |||||||||||||||||||
| CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
| CHEVRON CORPORATION | |||||||||||||||||||
| CIM TRUST 2023-R2 | |||||||||||||||||||
| CIM TRUST 2024-R1 | |||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | |||||||||||||||||||
| CIT MTGE LOAN TRUST 2007-1 | |||||||||||||||||||
| CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST 2018-A2 | |||||||||||||||||||
| CITIBANK NA | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2012-GC8 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2022-A | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP MTGE LOAN TR INC 2006-WFH2 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP MTGE LOAN TR INC 2007-10 CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2007 10 22AA | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP MTGE LOAN TR INC 2007-10 CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2007 10 3A3A | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP MTGE LOAN TR INC 2007-AR1 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP MTGE LOAN TRUST INC 2005-11 | |||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2023 1 A2B 144A | |||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2023 1 A2A 144A | |||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-2 | |||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A3 144A | |||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A2A 144A | |||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 | |||||||||||||||||||
| CITY OF CHICAGO | |||||||||||||||||||
| CMLTI 2005-HE4 | |||||||||||||||||||
| COCA COLA COMPANY | |||||||||||||||||||
| COLLEGE AVE STUDENT LOANS LLC 2021-C | |||||||||||||||||||
| COLT 2024-3 MORTGAGE LOAN TRUST | |||||||||||||||||||
| COMCAST CORPORATION | |||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | |||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | |||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | |||||||||||||||||||
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LN TR 2005-J3 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LN TR 2007-HY4 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN 2006-OA9 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TR 2006-OA1 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TR 2006-OC8 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TRUST 2005-45 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTIFICATES 2007-BC3 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTS 2006-22 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTS 2006-BC5 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2006-5 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2006-6 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2006-8 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2007-10 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2007-6 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2007-9 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERTIFICAT 2007-3 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERTIFICATES 2005-8 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERTS 2005-13 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS 2005-2 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS 2005-3 | |||||||||||||||||||
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A | |||||||||||||||||||
| CQS US CLO 2022-2A LTD | |||||||||||||||||||
| CRB SECURITIZATION TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||||
| CREDIT BASED ASSET SRVC & SEC 2006-CB1 | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG/ LONDON BRANCH | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE CAP CERT 2009-3R | |||||||||||||||||||
| CROSS 2024-H2 MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP (CCI) | |||||||||||||||||||
| CROWN POINT CLO 10 LTD | |||||||||||||||||||
| CS FIRST BOSTON MTGE SEC CORP 2003-AR15 | |||||||||||||||||||
| CSMC 2021-RPL3 TRUST | |||||||||||||||||||
| CSMC 2021-RPL7 TRUST | |||||||||||||||||||
| CSMC 2022-RPL4 | |||||||||||||||||||
| CSMC SERIES 2011-10R | |||||||||||||||||||
| CSN RESOURCES SA | |||||||||||||||||||
| CVC CORDATUS LOAN FUND XXIV DAC 24A | |||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORPORATION | |||||||||||||||||||
| DAE FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
| DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC | |||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE ALT-A SEC INC MTGE LO 2005-1 | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | |||||||||||||||||||
| DIAGEO CAPITAL PLC | |||||||||||||||||||
| DIAMETER CAPITAL CLO 2024-6A | |||||||||||||||||||
| DLLAA LLC 2023 1A | |||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | |||||||||||||||||||
| DOW INC | |||||||||||||||||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| DSLA MORTGAGE LOAN TRUST 2004-AR3 | |||||||||||||||||||
| DSLA MORTGAGE LOAN TRUST 2005-AR4 | |||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST 2023-3A | |||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA (EDF) | |||||||||||||||||||
| ENBRIDGE (US) INC | |||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | |||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE AMERICA LLC | |||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||||||
| ENTERGY CORPORATION | |||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC 2022-1 | |||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC 2022-2 | |||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC 2023-1 | |||||||||||||||||||
| EQUIFAX INC | |||||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | |||||||||||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| ERSTE GROUP BANK AG | |||||||||||||||||||
| EUROPEAN LOAN CONDUIT 36A | |||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | |||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-4A | |||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-5A | |||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1A EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 1A A2 | |||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1A EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 1A A3 | |||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-2A EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 2A A3 | |||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-2A EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 2A A2 | |||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-3A EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 3A A3 | |||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-3A EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 3A A2 | |||||||||||||||||||
| EXTRA SPACE STORAGE LP | |||||||||||||||||||
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 1994-77 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2004-11 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2006-15 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE-1993-202 | |||||||||||||||||||
| FANNIEMAE WHOLE LOAN 2003-W6 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK (FLHB) | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (FANNIE MAE) | |||||||||||||||||||
| FHF TRUST 2022-1A | |||||||||||||||||||
| FHF TRUST 2023-1A | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL SD8299 FR 02/53 FIXED 5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL RJ0137 FR 12/53 FIXED 5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL RA9797 FR 09/53 FIXED 5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL QE7028 FR 08/52 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL QE5267 FR 06/52 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL RJ0049 FR 10/53 FIXED 5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL 1J1214 FH 09/35 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL RA7522 FR 06/52 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL RA8521 FR 02/53 FIXED 5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL RA7673 FR 07/52 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL Q53756 FG 01/48 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL ZS4785 FR 08/48 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL SD8023 FR 11/49 FIXED 2.5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL SD8029 FR 12/49 FIXED 2.5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC STRUCTURED PASS THRU SEC T-61 | |||||||||||||||||||
| FHLMC STRUCTURED PASS THRU SEC T-62 | |||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | |||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD AUTO TRUST 2023-1 FIFTH THIRD AUTO TRUST FITAT 2023 1 A2A | |||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD AUTO TRUST 2023-1 FIFTH THIRD AUTO TRUST FITAT 2023 1 A1 | |||||||||||||||||||
| FIRST FRANKLIN MTG LN ABS CERT 2004-FF7 | |||||||||||||||||||
| FIRST FRANKLIN MTG LN ASSET BCK 2002-FF3 | |||||||||||||||||||
| FIRST FRANKLIN MTG LOAN 2006-FF12 | |||||||||||||||||||
| FIRST HORIZON ALT MTGE SEC 2005-AA1 | |||||||||||||||||||
| FIRST HORIZON MTGE PASS-THRU TR 2005-AR3 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 811801 FN 02/35 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA4894 FN 01/53 FIXED 6 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BM5807 FN 04/48 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL FS2661 FN 07/52 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 850662 FN 03/36 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3218 FN 12/32 FIXED 3 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 836552 FN 10/35 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 606116 FN 09/31 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 841068 FN 11/34 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL CB7320 FN 09/53 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL CB6418 FN 05/53 FIXED 5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 650988 FN 07/32 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BU9823 FN 02/52 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL CB5580 FN 10/52 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL FS6048 FN 02/53 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 725495 FN 02/34 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL CB4130 FN 07/52 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BW2319 FN 08/52 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 960213 FN 09/27 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA4867 FN 01/53 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL CB4313 FN 08/52 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BR3688 FN 02/51 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 735813 FN 07/35 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AE5114 FN 10/30 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AJ7493 FN 12/26 FIXED 3 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA4840 FN 12/52 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 813595 FN 10/35 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL CB4820 FN 10/52 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 828809 FN 08/35 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 884729 FN 08/36 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 836458 FN 10/35 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 841734 FN 09/35 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AB4698 FN 03/42 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AB4955 FN 04/42 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AK3107 FN 02/42 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AL2171 FN 06/42 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AL2382 FN 02/42 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AO3178 FN 06/42 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AO7345 FN 08/42 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL CA1057 FN 01/48 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL CA1314 FN 01/48 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL CA3084 FN 02/49 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL FM1107 FN 06/49 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3306 FN 03/48 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL FM1238 FN 03/49 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3801 FN 10/49 FIXED 2.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3833 FN 11/49 FIXED 2.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3870 FN 12/49 FIXED 2.5 | |||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2024-A | |||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | |||||||||||||||||||
| FORT CRE 2022-FL3 | |||||||||||||||||||
| FOURSIGHT CAPITAL AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-2 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC 2437 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC 2559 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC REMICS 4273 | |||||||||||||||||||
| FREMONT HOME LOAN TRUST 2005-E | |||||||||||||||||||
| FREMONT HOME LOAN TRUST 2006-C | |||||||||||||||||||
| GALLATIN FUNDING LTD, GALLATIN CLO VII LLC 2017-1A | |||||||||||||||||||
| GCAT 2024-NQM2 TRUST | |||||||||||||||||||
| GE-WMC MORTGAGE SECURITIES LLC 2006-1 | |||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS COMPANY | |||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | |||||||||||||||||||
| GLG EURO CLO III DAC A | |||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | |||||||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2022-2A GLS AUTO RECEIVABLES TRUST GCAR 2022 2A A2 144A | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2022-2A GLS AUTO RECEIVABLES TRUST GCAR 2022 2A A1 144A | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2023-2A | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2023-3A | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-1A | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-2A | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST 2019-3A | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST 2019-4A | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2023-1A GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2023 1A A3 144A | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2023-1A GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2023 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2023-3 GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2023 3 A2B | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2023-3 GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2023 3 A2A | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2023-3 GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2023 3 A1 | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 GM FINANCIAL SECURITIZED TERM GMCAR 2024 1 A2A | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 GM FINANCIAL SECURITIZED TERM GMCAR 2024 1 A3 | |||||||||||||||||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TRUST 2019-2 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA POOL AL2279 GN 03/45 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008542 G2 11/24 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA POOL AL2172 GN 02/45 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GOLDEN STATE TOBACCO SECURITIZATION | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA/NEW YORK BRANCH | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2012-H18 | |||||||||||||||||||
| GREENPOINT MORTGAGE FUND TRUST 2006-OH1 | |||||||||||||||||||
| GRIFFITH PARK CLO DAC 1A | |||||||||||||||||||
| GSAA HOME EQUITY TRUST 2005-10 | |||||||||||||||||||
| GSAMP TRUST 2005-HE3 | |||||||||||||||||||
| GSAMP TRUST 2006-HE2 | |||||||||||||||||||
| GSAMP TRUST 2006-HE3 | |||||||||||||||||||
| GSAMP TRUST 2006-HE8 | |||||||||||||||||||
| GSAMP TRUST 2006-S1 | |||||||||||||||||||
| GSMSC PASS-THROUGH TRUST 2009-4R | |||||||||||||||||||
| GSR MORTGAGE LOAN TRUST 2005-AR6 | |||||||||||||||||||
| HALCYON LOAN ADVISORS FUNDING 2014-3 LTD | |||||||||||||||||||
| HALEON UK CAPITAL PLC | |||||||||||||||||||
| HALSEYPOINT CLO 2 LTD | |||||||||||||||||||
| HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TR 2006-12 | |||||||||||||||||||
| HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2007-4 | |||||||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON MOTORCYCLE TRUST 2024-A | |||||||||||||||||||
| HARVEST CLO XVI DAC 16A | |||||||||||||||||||
| HAWKSMOOR MORTGAGES 19-1A | |||||||||||||||||||
| HENLEY CLO VII DAC 7A | |||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC 2021-1A | |||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC 2023-1A | |||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC 2024-1A | |||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC 2022-1A | |||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC 2022-3A | |||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | |||||||||||||||||||
| HOME EQUITY LOAN TRUST 2007-FRE1 | |||||||||||||||||||
| HOME PARTNERS OF AMERICA TRUST 2021-2 | |||||||||||||||||||
| HOMEBANC MORTGAGE TRUST 2006-1 | |||||||||||||||||||
| HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST 2023-3 | |||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
| HSI ASSET SEC CORP TRUST 2006-OPT4 | |||||||||||||||||||
| HSI ASSET SEC CORP TRUST 2006-WMC1 | |||||||||||||||||||
| HSI ASSET SECUR CORP TRUST 2007-OPT1 | |||||||||||||||||||
| HUMANA INC | |||||||||||||||||||
| HUNGARY GOVT | |||||||||||||||||||
| HYATT HOTELS CORPORATION | |||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A3 | |||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A2A | |||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | |||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST | |||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC (AKA: IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC) | |||||||||||||||||||
| INDYMAC IMSC MORTGAGE LOAN TRUST 2007-AR2 | |||||||||||||||||||
| INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TR 2006-AR4 | |||||||||||||||||||
| INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TR 2007-AR7 | |||||||||||||||||||
| INDYMAC INDX MTGE LOAN TRUST 2004-AR10 | |||||||||||||||||||
| INDYMAC INDX MTGE LOAN TRUST 2004-AR11 | |||||||||||||||||||
| INEOS FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | |||||||||||||||||||
| INTEL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | |||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (IBM) | |||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | |||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | |||||||||||||||||||
| INVESCO EURO CLO III DAC 3A | |||||||||||||||||||
| ISRAEL GOVT | |||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2019-FL12 | |||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2022-NLP | |||||||||||||||||||
| JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
| JAMESTOWN CLO 2022 XVIIIA LTD | |||||||||||||||||||
| JAMESTOWN CLO VIII LTD 2015-8A | |||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN TREASURY DISC BILL BILLS 07/24 0.00000 | |||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/28 0.1 | |||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/29 0.1 | |||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN TREASURY DISC BILL BILLS 01/20 0.00000 | |||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN TREASURY DISC BILL BILLS 01/20 0.00000 | |||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN TREASURY DISC BILL BILLS 02/20 0.00000 | |||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN TREASURY DISC BILL BILLS 02/20 0.00000 | |||||||||||||||||||
| JFIN CLO LTD 2017-2A | |||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON COMPANY | |||||||||||||||||||
| JONES LANG LASALLE FINANCE BV | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN ALTERNATIVE LN TRUST 2008-R4 | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE ACQI CORP 2006-CW1 | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2005-S3 | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST-2005-A1 | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN MTGE ACQUIS CORP 2006-HE2 | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN MTGE ACQUIS CORP 2007-CH3 | |||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE BANK NA | |||||||||||||||||||
| JUBILEE CLO 2014-XI BV 14-11A | |||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | |||||||||||||||||||
| KKR CLO LTD 13 | |||||||||||||||||||
| KKR CLO LTD 18 KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 18 BR 144A | |||||||||||||||||||
| KKR CLO LTD 18 KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 18 AR 144A | |||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO (AKA: HJ HEINZ CO) | |||||||||||||||||||
| KREF 2022-FL3 LTD | |||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC (AKA: HARRIS CORP) | |||||||||||||||||||
| LCM 31 LTD | |||||||||||||||||||
| LCM LP 13A | |||||||||||||||||||
| LCM XXII LTD 22A | |||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2021-SL2 | |||||||||||||||||||
| LEHMAN XS TRUST 2006-14N | |||||||||||||||||||
| LEHMAN XS TRUST 2006-7 | |||||||||||||||||||
| LEIDOS INC | |||||||||||||||||||
| LENDINGPOINT PASS-THROUGH TRUST SERIES 2022-ST2 | |||||||||||||||||||
| LENDMARK FUNDING TRUST 2021-1A | |||||||||||||||||||
| LIBERTY LENDING ABS TRUST 2023-1A | |||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC/NEW YORK BRANCH | |||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD | |||||||||||||||||||
| LONDON WALL MORTGAGE CAPITAL PLC 17-FL1 | |||||||||||||||||||
| LONG BEACH MORTGAGE LOAD TR 2005-WL2 LONG BEACH MORTGAGE LOAN TRUST LBMLT 2005 WL2 M4 | |||||||||||||||||||
| LONG BEACH MORTGAGE LOAD TR 2005-WL2 LONG BEACH MORTGAGE LOAN TRUST LBMLT 2005 WL2 M2 | |||||||||||||||||||
| LONG BEACH MORTGAGE LOAD TR 2005-WL3 | |||||||||||||||||||
| LONG BEACH MORTGAGE LOAN TR 2005-3 | |||||||||||||||||||
| LONG BEACH MORTGAGE LOAN TRUST 2006-11 | |||||||||||||||||||
| LONG BEACH MTGE LOAN TRUST 2004-4 | |||||||||||||||||||
| LOS ANGELES COUNTY PUBLIC WORKS FINANCING AUTHORITY | |||||||||||||||||||
| LSEGA FINANCING PLC | |||||||||||||||||||
| M&T BANK AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1A M+T BANK AUTO RECEIVABLES TRUS MTBAT 2024 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
| M&T BANK AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1A M+T BANK AUTO RECEIVABLES TRUS MTBAT 2024 1A A1 144A | |||||||||||||||||||
| M360 2021-CRE3 LLC | |||||||||||||||||||
| MADISON PARK EURO FUNDING X DAC 10A | |||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING XI LTD 2013-11A | |||||||||||||||||||
| MAN GLG EURO 6A MAN GLG EURO CLO GLGE 6A B2R 144A | |||||||||||||||||||
| MAN GLG EURO 6A MAN GLG EURO CLO GLGE 6A B1R 144A | |||||||||||||||||||
| MARATHON OIL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2022-3A MARLETTE FUNDING TRUST MFT 2022 3A B 144A | |||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2022-3A MARLETTE FUNDING TRUST MFT 2022 3A A 144A | |||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2023-1A | |||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
| MASTER CREDIT CARD TRUST II 2023-2A | |||||||||||||||||||
| MASTER CREDIT CARD TRUST II SERIES 2018-1A | |||||||||||||||||||
| MASTR ADJUSTABLE RATE MORTGAGES TRUST 2006-OA2 MASTR ADJUSTABLE RATE MORTGAGE MARM 2006 OA2 2A1 | |||||||||||||||||||
| MASTR ADJUSTABLE RATE MORTGAGES TRUST 2006-OA2 MASTR ADJUSTABLE RATE MORTGAGE MARM 2006 OA2 1A1 | |||||||||||||||||||
| MASTR ASSET BACKED SEC TR 2006-HE4 | |||||||||||||||||||
| MASTR ASSET BACKED SECUR TR 2005-FRE1 | |||||||||||||||||||
| MCDONALDS CORPORATION | |||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC | |||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH ALTERNATIVE NOTE ASSET 2007-OAR3 | |||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH MORTGAGE INV 2006-MLN1 | |||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH MORTGAGE INVS 2005-A10 | |||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH MORTGAGE INVS 2006-HE5 | |||||||||||||||||||
| MERRION SQUARE RESIDENTIAL 2024-1 DAC24-1A | |||||||||||||||||||
| MEXICO GOVT | |||||||||||||||||||
| MF1 2019-FL2 LTD | |||||||||||||||||||
| MF1 2022-FL8 LTD | |||||||||||||||||||
| MF1 2024-FL14 LLC | |||||||||||||||||||
| MFA 2021-RPL1 TRUST | |||||||||||||||||||
| MFA 2023-NQM2 TRUST | |||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORPORATION | |||||||||||||||||||
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 | |||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
| MLCC MORTGAGE INVESTORS INC 2005-3 | |||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I 2005-HE1 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I 2006-HE7 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I 2006-HE8 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I 2006-WMC1 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I 2007-NC2 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BANK NA | |||||||||||||||||||
| MOUNTAIN HAWK III CLO LTD 2014-3A | |||||||||||||||||||
| MOUNTAIN VIEW CLO XVI LTD 2022-1A | |||||||||||||||||||
| MPLX LP | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20241218 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20250401 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U4WEA1 PIMCO SWAPTION 4.75 PUT USD 20250113 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241120 | |||||||||||||||||||
| N/A OIS CAD CAONREPO/3.73250 03/20/24-2Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUIT FEDL01+3.5 BULLET MYI | |||||||||||||||||||
| N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS SOLD USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20241105 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX EM34 ICE | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20241105 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.53200 08/20/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01+28 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01+19 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS BOUGHT USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U4X9A5 PIMCO SWAPTION 5.0 PUT USD 20241017 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX IG43 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 3.28000 11/22/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.25000 03/19/25-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS BOUGHT USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX EM38 ICE | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241127 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.88500 07/12/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD ZAR BOUGHT USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY BOUGHT USD 20241211 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U78EA1 PIMCO SWAPTION 2.29 CALL EUR 2024102 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20241211 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20241120 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.60000 08/28/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U73UA4 PIMCO SWAPTION 2.39 PUT EUR 20241014 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20241018 | |||||||||||||||||||
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| N/A IRS EUR 2.97000 12/15/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX IG37 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A 317U78FA0 PIMCO SWAPTION 2.53 PUT EUR 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241021 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20241218 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20241218 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241120 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/2.75000 06/21/23-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 3.25500 11/22/23-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB BOUGHT USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND DEC24 XEUR 20241206 | |||||||||||||||||||
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| N/A 317U70BA1 PIMCO SWAPTION 2.36 CALL EUR 2024100 | |||||||||||||||||||
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| N/A RFR USD SOFR/3.23100 09/18/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241120 | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.95000 12/29/23-5Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC24 XCBT 20241231 | |||||||||||||||||||
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| N/A RFR USD SOFR/3.80740 03/01/24-4Y* LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241120 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241218 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK BOUGHT USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
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| N/A 317U74KA3 PIMCO SWAPTION 3.395 PUT USD 2024101 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR GBP SONIO/4.00000 09/18/24-5Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20230119 | |||||||||||||||||||
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| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01-5 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE DEC22 IFUS 20221216 | |||||||||||||||||||
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| N/A IRS EUR 1.50000 03/15/23-30Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y CME | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
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| N/A CDX IG39 5Y ICE | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A EURO-BUXL 30Y BND DEC22 XEUR 20221208 | |||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY 3ML-7 MYI | |||||||||||||||||||
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| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY 3ML-9.5 *BULLET* MYI | |||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE DEC20 IFUS 20201218 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT HKD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A 317U227T6 IRO USD 10Y C 1.4530 JUL21 1.453 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U245T4 IRO USD 3Y C 1.0230 AUG21 1.023 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U246T3 IRO USD 10Y C 1.4944 AUG21 1.4944 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U280S2 IRO USD 5Y C 2.05000 MAR21 2.05 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U281S1 IRO USD 10Y C 2.3225 MAR21 2.3225 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U293S7 IRO USD 5Y C 1.80000 MAR21 1.8 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U294S6 IRO USD 10Y C 2.0940 MAR21 2.094 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.669 06/19/19-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 1.70000 12/18/19-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 2.75000 12/18/18-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS GBP 0.90800 01/17/45-10Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A IRS GBP 1.07100 01/22/35-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.50000 12/15/21-2Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.75000 12/15/23-3Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.92750 09/28/18-7Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 317513JI1 OTC EPUT FN 2.0 101.984375 | |||||||||||||||||||
| N/A 317521Q13 OTC EPUT FN 2.0 102.1875 | |||||||||||||||||||
| N/A 317532F20 OTC ECAL FN 2.0 104.09375 | |||||||||||||||||||
| N/A 317532HL6 OTC ECAL FN 1.5 101.171875 | |||||||||||||||||||
| N/A 317535UE0 OTC EPUT FN 2.0 101.5546875 | |||||||||||||||||||
| N/A 317544831 OTC EPUT FN 2.0 OCT20 102.140625 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317546BD0 OTC EPUT FN 2.0 101.9375 | |||||||||||||||||||
| N/A 317551KW8 OTC EPUT FN 2.0 101.4375 | |||||||||||||||||||
| N/A 317553G25 OTC EPUT FN 2.0 102.09375 | |||||||||||||||||||
| N/A 317555C57 OTC EPUT FN 2.0 OCT20 101.953125 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317555VA5 OTC EPUT FN 2.0 102.078125 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175569Q3 OTC EPUT FN 2.0 OCT20 102.292968 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317557551 OTC ECAL FN 2.0 103.96875 | |||||||||||||||||||
| N/A 317558FJ8 OTC EPUT FN 2.5 104.484375 | |||||||||||||||||||
| N/A 317562ZF6 OTC ECAL FN 2.0 103.9375 | |||||||||||||||||||
| N/A 317581R16 OTC EPUT FN 2.0 101.8359375 | |||||||||||||||||||
| N/A 317583PV8 OTC EPUT FN 2.5 104.5 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175860X4 OTC EPUT FN 1.5 99.21875 | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE DEC20 IFLL 20201229 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC20 XCBT 20201221 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC20 XCBT 20201231 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC20 XCBT 20201231 | |||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) DEC20 XCBT 20201221 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC20 XCBT 20201221 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR | |||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 3175DA084 CDX.O P 1.00 IG34 DEC20 1 PUT | |||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
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| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY 3ML-20 ULO | |||||||||||||||||||
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| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY 3ML-21 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY 3ML-21 MYI | |||||||||||||||||||
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| N/A IMM EUR FUT OPT DEC19P 97.875 EXP 12/16/2019 | |||||||||||||||||||
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| N/A IMM EUR FUT OPT DEC19P 98.125 EXP 12/16/2019 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| NASSAU LTD 2017-IA | |||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC (AKA: NATIONAL GRID HOLDINGS INC) | |||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| NAVIENT CORPORATION | |||||||||||||||||||
| NAVIENT PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2017-A | |||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST 2023-AA NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2023 AA AFX 144A | |||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST 2023-AA NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2023 AA AFL 144A | |||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | |||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2019-RPL3 | |||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2023-NQM1 | |||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| NIKE INC | |||||||||||||||||||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST 2024-B NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2024 B A2A | |||||||||||||||||||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST 2024-B NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2024 B A3 | |||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | |||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR CO LTD | |||||||||||||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| NOMURA HOME EQUITY LOAN INC 2006-HE2 | |||||||||||||||||||
| NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB | |||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORPORATION | |||||||||||||||||||
| NOVASTAR HOME EQUITY LOAN 2005-1 | |||||||||||||||||||
| NYKREDIT REALKREDIT A/S | |||||||||||||||||||
| OBX 2023-NQM3 TRUST | |||||||||||||||||||
| OBX 2023-NQM4 TRUST | |||||||||||||||||||
| OBX 2023-NQM5 TRUST | |||||||||||||||||||
| OBX 2024-HYB2 TRUST | |||||||||||||||||||
| OBX 2024-NQM8 TRUST | |||||||||||||||||||
| OBX 2024-NQM9 TRUST | |||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | |||||||||||||||||||
| OCEAN TRAILS CLO 8 2020-8A | |||||||||||||||||||
| OHA CREDIT PARTNERS IX LTD 2013-9A | |||||||||||||||||||
| ONE 2021-PARK MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
| ONEOK INC | |||||||||||||||||||
| OPTION ONE MORTGAGE LOAN TRUST 2006-1 | |||||||||||||||||||
| ORACLE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| OZLM FUNDING IV LTD 2013-4A | |||||||||||||||||||
| OZLM IX LTD 2014-9A | |||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2022-2 | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2022-3 | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2022-6 | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2023-3 | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2023-6 | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2024-2 | |||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FUNDING 2021-1 DAC 21-1A | |||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FUNDING 2021-2 DAC 21-2A | |||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FUNDING 2024-2 DESIGNATED ACTIVITY CO 24-2A | |||||||||||||||||||
| PANAMA INFRASTRUCTURE RECEIVABLE PURCHASER PLC | |||||||||||||||||||
| PARK PLACE SEC INC 2004-WCW1 | |||||||||||||||||||
| PARK PLACE SECURITIES INC 2004-MHQ1 | |||||||||||||||||||
| PARK PLACE SECURITIES INC 2004-WCW2 | |||||||||||||||||||
| PARK PLACE SECURITIES INC 2004-WHQ1 | |||||||||||||||||||
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | |||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY | |||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP | |||||||||||||||||||
| PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO (AKA: PERRIGO FINANCE PLC) | |||||||||||||||||||
| PERU GOVT | |||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | |||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | |||||||||||||||||||
| PIMCO FUNDS PIMCO SHORT ASSET PORTFOLIO MUTUAL FUND | |||||||||||||||||||
| PIMCO FUNDS PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND | |||||||||||||||||||
| PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1A | |||||||||||||||||||
| PRET 2021-NPL5 LLC | |||||||||||||||||||
| PRET 2024-NPL1 LLC | |||||||||||||||||||
| PRET 2024-RN2 LLC | |||||||||||||||||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS LLC 2021-RN2 | |||||||||||||||||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS LLC 2021-RN3 | |||||||||||||||||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS LLC 2022-NPL2 | |||||||||||||||||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS LLC 2024-NPL2 | |||||||||||||||||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS LLC 2024-RPL1 | |||||||||||||||||||
| PRKCM 2024-AFC1 TRUST | |||||||||||||||||||
| PRKCM 2024-HOME1 TRUST | |||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE COMPANY | |||||||||||||||||||
| PROGRESS RESIDENTIAL 2021-SFR9 TRUST | |||||||||||||||||||
| PROLOGIS LP | |||||||||||||||||||
| PROVIDUS CLO II DAC 2A | |||||||||||||||||||
| PRPM 2024-1 LLC | |||||||||||||||||||
| PRPM 2024-RPL1 LLC | |||||||||||||||||||
| QUANTA SERVICES INC | |||||||||||||||||||
| RAD CLO LTD 2019 4A | |||||||||||||||||||
| RALI TRUST 2006-QA10 | |||||||||||||||||||
| RBSSP RESECURITIZATION TRUST 2009-12 | |||||||||||||||||||
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES1 | |||||||||||||||||||
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES4 | |||||||||||||||||||
| REACH ABS TRUST 2024-1A | |||||||||||||||||||
| READYCAP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2022-FL9 READYCAP COMMERCIAL MORTGAGE T RCMT 2022 FL9 A 144A | |||||||||||||||||||
| READYCAP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2022-FL9 READYCAP COMMERCIAL MORTGAGE T RCMT 2022 FL9 AS 144A | |||||||||||||||||||
| REALKREDIT DANMARK A/S | |||||||||||||||||||
| RENAISSANCE HOME EQUITY LOAN TR 2007-1 | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | |||||||||||||||||||
| RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST IV 2021-2A | |||||||||||||||||||
| RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST IV 2022-1A | |||||||||||||||||||
| RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST VII 2022-3A | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ACCREDIT LOAN, INC. 2007-QS4 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS 2004-QA4 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS 2006-QO10 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS 2007-QA1 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS INC 2006-QS12 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS INC 2007-QH9 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS INC 2007-QO1 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ASSET MORTGAGE PROD 2005-NC1 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ASSET MTGE PROD 2005-EFC5 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ASSET SEC TRUST 2005-A10 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ASSET SECURITIES 2005-KS10 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ASSET SECURITIES 2006-KS6 | |||||||||||||||||||
| REYNOLDS AMERICAN INC | |||||||||||||||||||
| RIO OIL FINANCE TRUST SERIES 2014-1 | |||||||||||||||||||
| RIPON MORTGAGES PLC 1X | |||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
| RTX CORPORATION | |||||||||||||||||||
| RUSSIAN GOVT | |||||||||||||||||||
| S&P GLOBAL INC (AKA: MCGRAW HILL FINANCIAL INC) | |||||||||||||||||||
| SALESFORCE INC | |||||||||||||||||||
| SANDS CHINA LTD | |||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-2 | |||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-3 | |||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-4 | |||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-6 | |||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2024 1 A2 | |||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2024 1 A3 | |||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 | |||||||||||||||||||
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
| SANTANDER UK PLC | |||||||||||||||||||
| SASOL FINANCING USA LLC | |||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIA GOVT | |||||||||||||||||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2023-A | |||||||||||||||||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-B | |||||||||||||||||||
| SCHAEFFLER GMBH (IHO VERWALTUNGS GMBH) | |||||||||||||||||||
| SCULPTOR EUROPEAN CLO V DAC 5A | |||||||||||||||||||
| SEC ASSET BACKED REC LLC 2005-FR2 | |||||||||||||||||||
| SEC ASSET BACKED REC LLC 2006-FR4 | |||||||||||||||||||
| SECURITIZED ASSET BACKED RECEIVABLES LLC 2006-HE2 | |||||||||||||||||||
| SECURITIZED ASSET BACKED RECEIVABLES LLC TRUST 2005-FR5 | |||||||||||||||||||
| SEMPRA | |||||||||||||||||||
| SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-1A SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-1A SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A3 144A | |||||||||||||||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-2A | |||||||||||||||||||
| SL GREEN REALTY CORP | |||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST 2010-C | |||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2022-C | |||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2023-C | |||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SA | |||||||||||||||||||
| SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM LLC 2020-A | |||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XIV LTD 2016-3A | |||||||||||||||||||
| SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN 2006-1 | |||||||||||||||||||
| SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN TR 2006-EQ1 | |||||||||||||||||||
| SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN TR 2007-NS1 | |||||||||||||||||||
| SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN TR 2007-WMC1 | |||||||||||||||||||
| SOUTH AFRICA GOVT | |||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | |||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO | |||||||||||||||||||
| SOUTHERN POWER COMPANY | |||||||||||||||||||
| SPECIALTY UNDERWRITING & RESID 2005-BC2 | |||||||||||||||||||
| SPRINT CORP (SPRINT COMMUNICATIONS INC) | |||||||||||||||||||
| SPRINT LLC | |||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | |||||||||||||||||||
| STELLANTIS FINANCE US INC | |||||||||||||||||||
| STICHTING AK RABOBANK CERTIFICATEN | |||||||||||||||||||
| STRATTON MORTGAGE FUNDING 2024-1 PLC 24-1A | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ADJ RATE MTG LN 2004-19 | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET INVEST LN TR 2006-BNC3 | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET INVESTMENT LOAN TRUST 2003-BC9 | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET INVST LN TR 2005-5 | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET INVST LN TR 2006-4 | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET MTG INV INC 2005-AR5 STRUCTURED ASSET MORTGAGE INVE SAMI 2005 AR5 A1 | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET MTG INV INC 2005-AR5 STRUCTURED ASSET MORTGAGE INVE SAMI 2005 AR5 A2 | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET MTG INV INC 2005-AR5 STRUCTURED ASSET MORTGAGE INVE SAMI 2005 AR5 A3 | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET MTG INV INC 2005-AR8 STRUCTURED ASSET MORTGAGE INVE SAMI 2005 AR8 A1A | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET MTG INV INC 2005-AR8 STRUCTURED ASSET MORTGAGE INVE SAMI 2005 AR8 A2 | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET MTG INV INC 2006-AR3 | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET MTG INV INC 2006-AR7 | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET MTGE INVEST 2006-AR5 | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET MTGE INVEST 2006-AR6 | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET SEC CORP 2005-7XS | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET SECURITIES CORP 2006-BC1 | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET SECURITIES CORP 2006-BC5 | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET SECURITIES CP 2002-14A | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET SECURITIES CRP 2003-22A | |||||||||||||||||||
| STWD 2022-FL3 LTD | |||||||||||||||||||
| SUDBURY MILL CLO LTD 2013-1A | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED | |||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO XII LTD 2013-12A | |||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO XXII LTD | |||||||||||||||||||
| SYMPHONY STATIC CLO 2021-1A | |||||||||||||||||||
| SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST 2024-A2 | |||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | |||||||||||||||||||
| SYNGENTA FINANCE NV | |||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED | |||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES CORP | |||||||||||||||||||
| TAURUS 2021-1 UK DAC 21-UK1A | |||||||||||||||||||
| TCI-SYMPHONY CLO LTD 2016-1A | |||||||||||||||||||
| TCW CLO AMR LTD 2019-1A | |||||||||||||||||||
| TER FINANCE (JERSEY) LIMITED | |||||||||||||||||||
| TEXAS PUBLIC FINANCE AUTHORITY | |||||||||||||||||||
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||||
| THEOREM FUNDING TRUST 2023-1A | |||||||||||||||||||
| THOMSON REUTERS CORPORATION | |||||||||||||||||||
| TICP CLO III-2 LTD 2018-3R | |||||||||||||||||||
| TIKEHAU CLO BV | |||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | |||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 19-A13A | |||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2019 - GRANITE4 PLC | |||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2024 - GRANITE 6 PLC 24-GR6A | |||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY3 | |||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES2 | |||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES3 | |||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2023-C OWNER TRUST TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TAOT 2023 C A2A | |||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2023-C OWNER TRUST TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TAOT 2023 C A1 | |||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2024-C OWNER TRUST TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TAOT 2024 C A2A | |||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2024-C OWNER TRUST TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TAOT 2024 C A3 | |||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION | |||||||||||||||||||
| TRALEE CLO VI LTD 2019 6A TRALEE CDO LTD TRAL 2019 6A AJR 144A | |||||||||||||||||||
| TRALEE CLO VI LTD 2019 6A TRALEE CDO LTD TRAL 2019 6A A1RR 144A | |||||||||||||||||||
| TRAVELERS COMPANIES INC | |||||||||||||||||||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| TRINITY SQUARE 2021-1 PLC A | |||||||||||||||||||
| TURKEY GOVT | |||||||||||||||||||
| UBS AG | |||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | |||||||||||||||||||
| UBS GROUP FUNDING (SWITZERLAND) AG | |||||||||||||||||||
| UBS-BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2013-C5 | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | |||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES 2024-1 CLASS AA PASS THROUGH TRUST | |||||||||||||||||||
| UNITED STATES GOVT | |||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| UPSTART PASS-THROUGH TRUST SERIES 2022-ST3 | |||||||||||||||||||
| UPSTART SECURITIZATION TRUST 2022-2 | |||||||||||||||||||
| UPSTART STRUCTURED PASS-THROUGH TRUST 2022-2A | |||||||||||||||||||
| US INTERNATIONAL DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| VENTURE 38 CLO LTD VENTURE CDO LTD VENTR 2019 38A BR 144A | |||||||||||||||||||
| VENTURE 38 CLO LTD VENTURE CDO LTD VENTR 2019 38A A2R 144A | |||||||||||||||||||
| VENTURE CDO LTD 2016-25A VENTURE CDO LTD VENTR 2016 25A ARR 144A | |||||||||||||||||||
| VENTURE CDO LTD 2016-25A VENTURE CDO LTD VENTR 2016 25A AR 144A | |||||||||||||||||||
| VENTURE CLO LTD 2014-17A | |||||||||||||||||||
| VERDELITE STATIC CLO LTD 2024-1 VERDELITE STATIC CLO LTD BVSTAT 2024 1A A 144A | |||||||||||||||||||
| VERDELITE STATIC CLO LTD 2024-1 VERDELITE STATIC CLO LTD BVSTAT 2024 1A B 144A | |||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||||||
| VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-4 | |||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-6 | |||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-4 | |||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-5 | |||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-INV1 | |||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP | |||||||||||||||||||
| VISA INC | |||||||||||||||||||
| VMC FINANCE 2022-FL5 LLC | |||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST 2024-A | |||||||||||||||||||
| VOLT LXII LLC 2017-NPL9 | |||||||||||||||||||
| VOYA CLO 2019-2A LTD | |||||||||||||||||||
| VW CREDIT INC | |||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | |||||||||||||||||||
| WALMART INC | |||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY | |||||||||||||||||||
| WAMU ASSET-BACKED CERTIFICATES 2007-HE3 | |||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2005-AR1 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2005-AR13 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2005-AR17 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2005-AR2 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2006-AR3 | |||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK NA | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO MTGE BKD SEC TR 2005-AR9 | |||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-2A WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2022 2A A2B 144A | |||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-2A WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2022 2A A1 144A | |||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-3A WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2023 3A A2B 144A | |||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-3A WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2023 3A A2A 144A | |||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-3A WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2023 3A A1 144A | |||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-4A | |||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1A WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2024 1A A2B 144A | |||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1A WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2024 1A A2A 144A | |||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1A WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2024 1A A3 144A | |||||||||||||||||||
| WEYERHAEUSER COMPANY | |||||||||||||||||||
| WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2013-C14 | |||||||||||||||||||
| WILLIAMS COS INC | |||||||||||||||||||
| WIND RIVER CLO LTD 2015-2A | |||||||||||||||||||
| WMALT MTGE PASS-THRU CERT 2006-AR8 | |||||||||||||||||||
| WMALT MTGE PASS-THRU CERT 2006-AR9 | |||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-C | |||||||||||||||||||
| WPC EUROBOND BV | |||||||||||||||||||
| YPF SA | |||||||||||||||||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC |
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