| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPALACHIAN POWER COMPANY | |||||||||||||||||||
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST 2018-ASHF | |||||||||||||||||||
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST 2018-KEYS | |||||||||||||||||||
| ATRIUM HOTEL PORTFOLIO TRUST 2017-ATRM | |||||||||||||||||||
| ATRIUM HOTEL PORTFOLIO TRUST 2018-ATRM | |||||||||||||||||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | |||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP 2023-8A LLC | |||||||||||||||||||
| BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2018-DSNY | |||||||||||||||||||
| BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2019-RLJ | |||||||||||||||||||
| BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH LARGE LOAN INC 2014-520M | |||||||||||||||||||
| BANK-2018-BN11 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS MTGE SEC INC 1997-6 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ADJ RATE MTGE 2003-9 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST 2003-8 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2005-7 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ARM 2003-1 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ARM TRUST 2002-11 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2003-1 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ASSETBK SECU INC 2002- | |||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2024-V6 MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST 2019-B9 | |||||||||||||||||||
| BMO 2023-5C2 MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
| BSST 2021-1818 MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
| BWAY 2013-1515 MORTGAGE TRUST 2013-1515 | |||||||||||||||||||
| CIT GROUP HOME EQUITY LOAN TRUS 2002-2 | |||||||||||||||||||
| COMM MORTGAGE TRUST 2018-HOME | |||||||||||||||||||
| COMMERCIAL MORTGAGE PASS THROUGH CERTIFICATES 2016-667M | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LN TR 2005-14 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TR 2007-OA7 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS 2005-2 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS 2005-3 | |||||||||||||||||||
| CREDIT BASED ASSET SRVC & SEC 2006-CB9 | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CERTIFICATES 2015-6R | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST 2014-USA | |||||||||||||||||||
| CS FIRST BOSTON MTGE SEC CORP 2003-8 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2003 8 5A1 | |||||||||||||||||||
| CS FIRST BOSTON MTGE SEC CORP 2003-8 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2003 8 4PPA | |||||||||||||||||||
| CS FIRST BOSTON MTGE SEC CORP 2003-AR18 | |||||||||||||||||||
| DBGS MORTGAGE TRUST 2018-5BP | |||||||||||||||||||
| DBWF MORTGAGE TRUST 2016-85T | |||||||||||||||||||
| DBWF-2018-GLKS | |||||||||||||||||||
| ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST 2018-1A | |||||||||||||||||||
| ENTERGY LOUISIANA LLC | |||||||||||||||||||
| EXTENDED STAY AMERICA TRUST 2021-ESH | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 1993-248 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 1997-50 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2000-34 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2001-28 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2001-8 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2002-21 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2005-54 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2007-30 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2007-73 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE REMICS 2014-33 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE REMICS 2014-52 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE REMICS 2014-66 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE-1993-112 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE-1993-223 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE-1993-60 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE-1993-70 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE-1994-10 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE-1997-38 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE-1997-55 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE-G92-17 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE-G92-57 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE-G92-66 | |||||||||||||||||||
| FANNIEMAE WHOLE LOAN 2002-W5 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANKS (AKA: FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP) FEDERAL FARM CREDIT BANK BONDS 07/29 5.125 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANKS (AKA: FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP) FEDERAL FARM CREDIT BANK NOTES 12/28 5.75 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION (FREDDIE MAC) | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (FANNIE MAE) | |||||||||||||||||||
| FHA REILLY 1997 | |||||||||||||||||||
| FHA-REILY 5 | |||||||||||||||||||
| FHA-WEYERHAEUSER 84-A | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL 786067 FH 01/28 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL 786064 FH 01/28 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL A38713 FG 01/35 FIXED 6.5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL 785728 FH 10/26 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL 786402 FH 09/27 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL C90573 FG 08/22 FIXED 6.5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL 845103 FH 06/22 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL 406692 FH 05/22 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FHLMC STRUCTURED PASS THRU SEC T-59 | |||||||||||||||||||
| FHLMC STRUCTURED PASS THRU SEC T-61 | |||||||||||||||||||
| FHLMC STRUCTURED PASS THRU SEC T-62 | |||||||||||||||||||
| FHLMC-GNMA-19 | |||||||||||||||||||
| FHLMC-GNMA-23 | |||||||||||||||||||
| FHLMC-GNMA-43 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 313968 FN 12/27 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AS8270 FN 11/46 FIXED 2.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 878140 FN 07/36 FIXED 6.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 901457 FN 10/36 FIXED 6.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 885414 FN 06/36 FIXED 6.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 775852 FN 03/44 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 395457 FN 06/26 FIXED 6.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 851183 FN 04/36 FIXED 6.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 970372 FN 02/38 FIXED 7 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 732218 FN 06/43 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 826082 FN 07/35 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 505597 FN 04/28 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 564318 FN 11/30 FIXED 9 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 624085 FN 01/32 FIXED 6.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 417953 FN 06/27 FIXED 9 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 362971 FN 05/25 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 802467 FN 11/34 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 944027 FN 08/37 FIXED 6.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 902150 FN 10/36 FIXED 6.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 560837 FN 10/30 FIXED 9 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 303062 FN 10/24 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 973204 FN 03/38 FIXED 7 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 323238 FN 02/28 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 429825 FN 10/24 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 254229 FN 02/22 FIXED 6.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 411759 FN 11/23 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL FM1269 FN 06/49 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 556016 FN 09/30 FIXED 9 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AN3729 FN 04/30 FIXED 2.79 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL FM1921 FN 08/49 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC 2059 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC 2143 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC 2185 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC 2469 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC 2477 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC 2551 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC 2585 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC 2927 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC 2990 FREDDIE MAC FHR 2990 LT | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC 2990 FREDDIE MAC FHR 2990 DZ | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC 3001 FREDDIE MAC FHR 3001 YZ | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC 3001 FREDDIE MAC FHR 3001 BZ | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC 4677 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC 4790 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC MILITARY HOUSING BONDS RESEC TRUST 2015-R1 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC REMICS 4047 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC REMICS 4376 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC REMICS 4745 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC-1324 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC-1503 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC-1560 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC-1589 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC-1619 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC-1658 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC-1676 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC-1694 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC-1857 | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008968 G2 09/26 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008959 G2 08/26 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008699 G2 09/25 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008894 G2 06/26 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008781 G2 01/26 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 080054 G2 03/27 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008850 G2 04/26 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 616571 G2 08/34 FIXED 6.5 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 080133 G2 11/27 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008722 G2 10/25 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008988 G2 10/26 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 080152 G2 01/28 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 4.5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 080123 G2 10/27 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008865 G2 05/26 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008830 G2 03/26 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 080030 G2 01/27 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 080059 G2 04/27 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008684 G2 08/25 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 616624 G2 09/34 FIXED 6.5 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 080408 G2 05/30 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008746 G2 11/25 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 080000 G2 10/26 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008611 G2 03/25 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008971 G2 09/26 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008989 G2 10/26 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 080051 G2 03/27 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 4.5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008421 G2 05/24 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008371 G2 02/24 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008289 G2 09/23 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 4.5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008175 G2 04/23 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008216 G2 06/23 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 4.5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008155 G2 03/23 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 4.5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008096 G2 12/22 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008006 G2 07/22 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008022 G2 07/22 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 080607 G2 05/32 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008952 G2 04/22 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008994 G2 06/22 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008998 G2 06/22 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008956 G2 04/22 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008867 G2 11/21 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008883 G2 12/21 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008824 G2 08/21 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008764 G2 03/21 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 008725 G2 12/20 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2014-118 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2014-131 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATL MTGE ASSOC 2003-65 | |||||||||||||||||||
| GSR MTGE LOAN TRUST 2003-2F | |||||||||||||||||||
| HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TR 2005-2 | |||||||||||||||||||
| HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TR 2005-4 | |||||||||||||||||||
| HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TR 2006-1 | |||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC 2022-1A | |||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC 2022-2A | |||||||||||||||||||
| HILTON USA TRUST 2016-HHV | |||||||||||||||||||
| IHPT-2018-STAY | |||||||||||||||||||
| IMPAC CMB TR 2005-6 | |||||||||||||||||||
| INVITATION HOMES TRUST 2024-SFR1 | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-WIKI | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2007-A1 | |||||||||||||||||||
| L.A. ARENA FUNDING LLC 1 | |||||||||||||||||||
| LUXE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-MLBH | |||||||||||||||||||
| LUXE TRUST 2021-TRIP | |||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS EDUC FINANCING AUTH 2008-1 | |||||||||||||||||||
| MASTR ASSET BACKED SEC TR 2004-WMC3 | |||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH MORTGAGE INV INC 2004-WMC5 | |||||||||||||||||||
| MET TOWER GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I INC 2018-MP | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I INC 2021-230P | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2018-SUN | |||||||||||||||||||
| MOTEL 6 TRUST 2017-MTL6 | |||||||||||||||||||
| MUFG UNION BANK NA (AKA: UNION BANK OF CALIFORNIA) | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.27750 09/16/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.69387 03/01/24-4Y* LCH | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF MONTREAL REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A 317U79NA9 PIMCO SWAPTION 3.131 CALL USD 202410 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U7A0A1 PIMCO SWAPTION 3.135 CALL USD 202410 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.64750 01/08/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A 317U74LA2 PIMCO SWAPTION 2.995 CALL USD 202410 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.55000 08/21/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.20000 12/05/24-29Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.67875 03/01/24-4Y* LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.10000 12/05/24-7Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.79500 08/06/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 317U77RA9 PIMCO SWAPTION 3.446 PUT USD 2024102 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U7A3A8 PIMCO SWAPTION 3.465 PUT USD 2024102 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC24 XCBT 20241219 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U74UA2 PIMCO SWAPTION 3.385 PUT USD 2024101 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.43091 09/03/24-7Y* LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.61100 08/28/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.81000 01/02/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.84200 12/26/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 317U6ZMA3 PIMCO SWAPTION 3.16 CALL USD 2024093 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC24 XCBT 20241219 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U79MA0 PIMCO SWAPTION 3.481 PUT USD 2024102 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.51400 09/04/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SF+26.161/0.7* 03/30/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-7Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.23200 09/10/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.60000 01/17/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.36832 09/03/24-25Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/1.75000 10/23/23-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.67900 08/13/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SF+26.161/0.400 03/30/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/1.60000 10/23/23-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC24 XCBT 20241231 | |||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) DEC24 XCBT 20241219 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U74VA1 PIMCO SWAPTION 2.985 CALL USD 202410 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U77SA8 PIMCO SWAPTION 3.046 CALL USD 202410 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.80000 06/03/24-7Y* LCH | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR FUT OPTN NOV24C 117 EXP 10/25/2024 | |||||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT MAR25 XCME 20250617 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT DEC24 XCBT 20241219 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.59500 08/19/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 317U74KA3 PIMCO SWAPTION 3.395 PUT USD 2024101 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.23100 09/18/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 317U70TA2 PIMCO SWAPTION 3.515 PUT USD 2024100 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U6ZLA4 PIMCO SWAPTION 3.56 PUT USD 20240930 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.61000 12/12/22-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.88500 07/12/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT SEP24 XCME 20241217 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U71RA2 PIMCO SWAPTION 3.45 PUT USD 20241009 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.85400 12/29/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC24 XCBT 20241231 | |||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SOFR/2.39500 10/25/23-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.71500 08/07/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.61300 08/22/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT JUN25 XCME 20250916 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR FUT OPTN NOV24P 112 EXP 10/25/2024 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.41000 09/05/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A REPU STATE STREET GLOBAL MARKE USD REPU SSB T | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.83000 10/12/23-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SF+26.161/1.4* 07/21/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT DEC24 XCME 20250318 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U70UA0 PIMCO SWAPTION 3.065 CALL USD 202410 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U71SA1 PIMCO SWAPTION 3.05 CALL USD 2024100 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.53200 08/20/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.30000 12/03/24-7Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-29Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.30000 12/03/24-29Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.95000 12/19/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.76000 08/23/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.80740 03/01/24-4Y* LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SOFR/2.33000 10/25/23-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.70000 03/05/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/4.17500 10/10/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.61000 12/12/22-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.55500 03/05/24-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF MONTREAL REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT JUN24 XCBT 20240618 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT JUN24 XCBT 20240618 | |||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SOFR/2.39500 10/25/23-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN24 XCBT 20240618 | |||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) JUN24 XCBT 20240618 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5GMA6 PIMCO SWAPTION 4.15 PUT USD 20240418 | |||||||||||||||||||
| N/A REPU STATE STREET GLOBAL MARKE USD REPU SSB T | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.78300 02/07/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/1.60000 10/23/23-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5J6A8 PIMCO SWAPTION 4.09 PUT USD 20240426 | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SF+26.161/0.7* 03/30/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/4.45000 10/31/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5G7A3 PIMCO SWAPTION 3.68 CALL USD 2024041 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5G9A1 PIMCO SWAPTION 3.685 CALL USD 202404 | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/4.16500 09/27/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/4.20000 10/18/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5BSA1 PIMCO SWAPTION 3.627 CALL USD 202404 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.97000 02/27/24-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/4.15500 10/02/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/4.03000 10/04/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5IQA8 PIMCO SWAPTION 3.678 CALL USD 202404 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.94000 02/22/24-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/4.45000 11/01/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5AZA5 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2024040 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5HKA6 PIMCO SWAPTION 3.705 CALL USD 202404 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.95000 09/13/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.80000 09/05/23-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.90000 08/30/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN24 XCBT 20240628 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR FUT OPTN MAY24C 111.5 EXP 04/26/2024 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.80000 06/03/24-7Y* LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.81000 01/02/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR FUT OPTN MAY24P 108.5 EXP 04/26/2024 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.73500 01/23/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/1.75000 10/23/23-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/4.22000 10/20/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5BQA3 PIMCO SWAPTION 4.024 PUT USD 2024040 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.50000 06/22/23-7Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5AYA6 PIMCO SWAPTION 4.25 PUT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.80000 03/10/23-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.72147 06/03/24-9Y* LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/4.25000 11/22/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.66500 01/24/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5J7A7 PIMCO SWAPTION 3.69 CALL USD 2024042 | |||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SF+26.161/1.4* 07/21/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.65500 01/24/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5G8A2 PIMCO SWAPTION 4.085 PUT USD 2024041 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5GNA5 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2024041 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.08000 02/23/23-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.37000 07/12/23-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) JUN24 XCBT 20240628 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.67875 03/01/24-4Y* LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.63761 03/01/24-4Y* LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.47000 02/22/23-7Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5G6A4 PIMCO SWAPTION 4.08 PUT USD 20240415 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5F2A0 PIMCO SWAPTION 3.9 PUT USD 20240411 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.75000 07/12/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.34000 02/23/23-7Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.68500 01/24/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5HLA5 PIMCO SWAPTION 4.105 PUT USD 2024042 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/4.25500 10/23/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.86000 02/21/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.87000 10/17/23-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/4.17000 10/03/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5F3A9 PIMCO SWAPTION 3.5 CALL USD 20240411 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5BOA5 PIMCO SWAPTION 4.088 PUT USD 2024040 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/4.23000 10/23/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5BRA2 PIMCO SWAPTION 3.688 CALL USD 202404 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5IPA9 PIMCO SWAPTION 4.078 PUT USD 2024042 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3U6A5 PIMCO SWAPTION 4.17 PUT USD 20230929 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3U7A4 PIMCO SWAPTION 3.72 CALL USD 2023092 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3V5A4 PIMCO SWAPTION 4.03 PUT USD 20231002 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3V6A3 PIMCO SWAPTION 3.58 CALL USD 2023100 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3W6A1 PIMCO SWAPTION 4.175 PUT USD 2023100 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3W7A0 PIMCO SWAPTION 3.725 CALL USD 202310 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3XCA2 PIMCO SWAPTION 3.83 PUT USD 20231010 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3XDA1 PIMCO SWAPTION 3.43 CALL USD 2023101 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3Y6A7 PIMCO SWAPTION 3.87 PUT USD 20231013 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3Y7A6 PIMCO SWAPTION 3.47 CALL USD 2023101 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3YVA9 PIMCO SWAPTION 4.2 PUT USD 20231016 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3YWA8 PIMCO SWAPTION 3.8 CALL USD 20231016 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3Z4A6 PIMCO SWAPTION 4.22 PUT USD 20231018 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3Z5A5 PIMCO SWAPTION 3.82 CALL USD 2023101 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3ZMA6 PIMCO SWAPTION 4.23 PUT USD 20231019 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3ZNA5 PIMCO SWAPTION 3.83 CALL USD 2023101 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3ZRA1 PIMCO SWAPTION 4.255 PUT USD 2023101 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3ZSA0 PIMCO SWAPTION 3.855 CALL USD 202310 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U43FA4 PIMCO SWAPTION 4.45 PUT USD 20231027 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U43GA3 PIMCO SWAPTION 3.95 CALL USD 2023102 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U633Z0 PIMCO SWAPTION 2.395 PUT USD 2023102 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U634Z9 PIMCO SWAPTION 2.33 PUT USD 20231023 | |||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.60000 10/23/23-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/1.75000 10/23/23-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.37000 07/12/23-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.61000 12/12/22-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.75000 07/12/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.80000 08/30/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.80000 09/05/23-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.90000 08/30/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/4.15500 10/02/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/4.16500 09/27/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SF+26.161/0.400 03/30/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SF+26.161/0.7* 03/30/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SF+26.161/1.4* 07/21/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC23 XCBT 20231219 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT DEC23 XCBT 20231219 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC23 XCBT 20231229 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC23 XCBT 20231229 | |||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) DEC23 XCBT 20231219 | |||||||||||||||||||
| N/A BARCLAYS CAPITAL REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP REPO REPO 5807 | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A 317U2YXA8 PIMCO SWAPTION 3.8 PUT USD 20230831 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U2YYA7 PIMCO SWAPTION 3.1 CALL USD 20230831 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U2Z5A6 PIMCO SWAPTION 3.4 PUT USD 20230703 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U2Z6A5 PIMCO SWAPTION 3.0 CALL USD 20230703 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U32LA0 PIMCO SWAPTION 3.75 PUT USD 20230710 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U32MA9 PIMCO SWAPTION 3.3 CALL USD 20230710 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U33BA9 PIMCO SWAPTION 3.37 PUT USD 20230710 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U33CA8 PIMCO SWAPTION 3.07 CALL USD 2023071 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U36TA3 PIMCO SWAPTION 3.65 PUT USD 20230720 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U36UA1 PIMCO SWAPTION 3.25 CALL USD 2023072 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U38MA6 PIMCO SWAPTION 3.67 PUT USD 20230724 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U38NA5 PIMCO SWAPTION 3.27 CALL USD 2023072 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U39JA8 PIMCO SWAPTION 3.66 PUT USD 20230726 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U39KA6 PIMCO SWAPTION 3.26 CALL USD 2023072 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U39QA0 PIMCO SWAPTION 3.85 PUT USD 20230727 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U39RA9 PIMCO SWAPTION 3.35 CALL USD 2023072 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U39SA8 PIMCO SWAPTION 3.85 PUT USD 20230727 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U39TA7 PIMCO SWAPTION 3.35 CALL USD 2023072 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3AYA8 PIMCO SWAPTION 3.78 PUT USD 20230731 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3AZA7 PIMCO SWAPTION 3.38 CALL USD 2023073 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U633Z0 PIMCO SWAPTION 2.395 PUT USD 2023102 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U634Z9 PIMCO SWAPTION 2.33 PUT USD 20231023 | |||||||||||||||||||
| N/A IRSF USD 0.00000 03/30/21-3Y* LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRSF USD 0.00000 03/30/21-3Y* LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRSF USD 0.00000 07/21/21-2Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRSF USD 1.25000 12/16/22-1Y* (WHT) CME | |||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.60000 10/23/23-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/1.75000 10/23/23-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.50000 06/22/23-7Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.61000 12/12/22-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.80000 03/10/23-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SF+26.161/0.00 03/30/21-3Y* LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SF+26.161/0.00 03/30/21-3Y* LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SF+26.161/0.00 07/21/21-2Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SF+26.161/0.400 03/30/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SF+26.161/0.7* 03/30/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SF+26.161/1.4* 07/21/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP23 XCBT 20230920 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT SEP23 XCBT 20230920 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP23 XCBT 20230929 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP23 XCBT 20230929 | |||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) SEP23 XCBT 20230920 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A 317U2JRA8 PIMCO SWAPTION 3.7 PUT USD 20230414 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U2JSA7 PIMCO SWAPTION 3.05 CALL USD 2023041 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U2JTA6 PIMCO SWAPTION 3.3 PUT USD 20230414 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U2JUA4 PIMCO SWAPTION 2.8 CALL USD 20230414 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U2N9A9 PIMCO SWAPTION 3.5 PUT USD 20230428 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U2NAA7 PIMCO SWAPTION 3.0 CALL USD 20230428 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U633Z0 PIMCO SWAPTION 2.395 PUT USD 2023102 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U634Z9 PIMCO SWAPTION 2.33 PUT USD 20231023 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.40000 03/30/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.75000 03/30/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.25000 12/16/20-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.44100 07/21/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.60000 10/23/23-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/1.75000 10/23/23-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.37000 03/01/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A RFR USD SOFR/3.80000 03/10/23-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR FUT OPTN MAY23C 118 EXP 04/21/2023 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR FUT OPTN MAY23P 112.5 EXP 04/21/2023 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN23 XCBT 20230621 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT JUN23 XCBT 20230621 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) JUN23 XCBT 20230630 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN23 XCBT 20230630 | |||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) JUN23 XCBT 20230621 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A NOMURA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A 317U1QJA2 PIMCO SWAPTION 3.8 PUT USD 20230112 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U1QKA0 PIMCO SWAPTION 3.2 CALL USD 20230112 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U1SYA1 PIMCO SWAPTION 3.73 PUT USD 20230123 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U1SZA0 PIMCO SWAPTION 3.23 CALL USD 2023012 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U1TAA5 PIMCO SWAPTION 3.77 PUT USD 20230123 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U1TBA4 PIMCO SWAPTION 3.27 CALL USD 2023012 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U633Z0 PIMCO SWAPTION 2.395 PUT USD 2023102 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U634Z9 PIMCO SWAPTION 2.33 PUT USD 20231023 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.44100 07/21/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.60000 10/23/23-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.75000 10/23/23-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.61000 12/12/22-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 31750KMK5 OPTION MAR23 ECAL FN 4.5 99 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 3175255N9 OTC ECAL FN 5.5 JAN23 101.859375 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317536AI1 OTC ECAL FN 5.5 JAN23 101.890625 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317543GN0 OTC EPUT FN 5.0 MAR23 98.765625 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175544B6 OPTION MAR23 EPUT FN 4.5 PUT 97 | |||||||||||||||||||
| N/A 317575BD9 OTC ECAL FN 5.0 MAR23 100.765625 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR23 XCBT 20230322 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT MAR23 XCBT 20230322 | |||||||||||||||||||
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| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR23 XCBT 20230331 | |||||||||||||||||||
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| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO WOOD GUNDY REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A 317U633Z0 PIMCO SWAPTION 2.395 PUT USD 2023102 | |||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 0.40000 03/30/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A US 10YR ULTRA FUT DEC22 XCBT 20221220 | |||||||||||||||||||
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| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR | |||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
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| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP22 XCBT 20220921 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT SEP22 XCBT 20220921 | |||||||||||||||||||
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| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A NOMURA REPO | |||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A 317U633Z0 PIMCO SWAPTION 2.395 PUT USD 2023102 | |||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 0.40000 03/30/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A OIS USD SOFR/1.60000 10/23/23-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.75000 10/23/23-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A 317526M57 OTC ECAL FN 2.5 98.523437 | |||||||||||||||||||
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| N/A 3175581N4 OTC ECAL FN 2.5 99.00781 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175729C1 OTC ECAL FN 2.5 98.828125 | |||||||||||||||||||
| N/A 317594EW5 OTC ECAL FN 2.5 98.617187 | |||||||||||||||||||
| N/A 317594NT2 OTC ECAL FN 2.5 98.390625 | |||||||||||||||||||
| N/A 317595EG7 OTC ECAL FN 2.5 98.507812 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN22 XCBT 20220621 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT JUN22 XCBT 20220621 | |||||||||||||||||||
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| N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN22 XCBT 20220630 | |||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) JUN22 XCBT 20220621 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO NOMURA | |||||||||||||||||||
| N/A 317U633Z0 PIMCO SWAPTION 2.395 PUT USD 2023102 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U634Z9 PIMCO SWAPTION 2.33 PUT USD 20231023 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.40000 03/30/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.25000 06/09/21-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.44100 07/21/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.60000 10/23/23-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.75000 10/23/23-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A 31750J303 OTC ECAL FN 2.0 FEB22 100.4375 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 31750J6L4 OTC ECAL FN 3.0 103.7578125 | |||||||||||||||||||
| N/A 317513FO2 ECAL FN 2.0 FEB22 100.921875 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317514EE3 OTC ECAL FN 2.0 100.484375 | |||||||||||||||||||
| N/A 317517PK0 OTC ECAL FN 2.0 100.109375 | |||||||||||||||||||
| N/A 317521OD9 OTC ECAL FN 2.0 100.328125 | |||||||||||||||||||
| N/A 317541DL1 OTC ECAL FN 2.0 100.40625 | |||||||||||||||||||
| N/A 317541IV4 OTC ECAL FN 2.0 100.351562 | |||||||||||||||||||
| N/A 317543GC4 OTC ECAL FN 3.0 103.7109375 | |||||||||||||||||||
| N/A 317545YX3 OTC ECAL FN 2.0 100.296875 | |||||||||||||||||||
| N/A 317552JB4 ECAL FN 2.0 FEB22 100.125 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317568O57 OTC ECAL FN 2.0 100.273437 | |||||||||||||||||||
| N/A 317574TU5 OTC ECAL FN 3.0 103.75390625 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175859P4 OTC ECAL FN 2.0 100.3125 | |||||||||||||||||||
| N/A 317593W07 ECAL FN2.0 FEB22 100.33203125 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR22 XCBT 20220322 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT MAR22 XCBT 20220322 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) MAR22 XCBT 20220331 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR22 XCBT 20220331 | |||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) MAR22 XCBT 20220322 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO WOOD GUNDY REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A 317U337Z9 PIMCO SWAPTION 0.010 PUT USD 2021122 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U338Z8 PIMCO SWAPTION 0.016575 PUT USD 2021 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.40000 03/30/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.00000 03/17/21-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.00000 12/16/20-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.00000 12/16/20-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.25000 06/09/21-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.44100 07/21/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.45200 07/16/21-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.46750 07/15/21-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.48700 06/23/21-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A 317512LY5 OTC ECAL FN 2.0 100.21875 | |||||||||||||||||||
| N/A 317524452 OTC ECAL FN 2.0 101.4375 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175310U6 OTC ECAL FN 2.0 101.726562 | |||||||||||||||||||
| N/A 317564Q70 OTC ECAL FN 2.0 101.578125 | |||||||||||||||||||
| N/A 317591RK3 OTC ECAL FN 2.0 100.4140625 | |||||||||||||||||||
| N/A 317593713 OTC ECAL FN 2.0 101.734375 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC21 XCBT 20211221 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT DEC21 XCBT 20211221 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC21 XCBT 20211231 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC21 XCBT 20211231 | |||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) DEC21 XCBT 20211221 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO CREDIT AGRICOLE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO WOOD GUNDY REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A ROYAL BANK OF CANADA NY BRANCH REVERSE REPO USD | |||||||||||||||||||
| N/A 317U422Y8 PIMCO SWAPTION 0.018675 PUT USD 2021 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U423Y7 PIMCO SWAPTION 0.014675 CALL USD 202 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U429Y1 PIMCO SWAPTION 0.01852 PUT USD 20210 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U430Y8 PIMCO SWAPTION 0.01452 CALL USD 2021 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U454Y9 PIMCO SWAPTION 0.01855 PUT USD 20210 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U455Y8 PIMCO SWAPTION 0.01441 CALL USD 2021 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U606Y6 PIMCO SWAPTION 0.016975 PUT USD 2021 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U607Y5 PIMCO SWAPTION 0.012975 CALL USD 202 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.40000 03/30/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.00000 03/17/21-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.25000 06/09/21-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.48700 06/23/21-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP21 XCBT 20210921 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT SEP21 XCBT 20210921 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP21 XCBT 20210930 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP21 XCBT 20210930 | |||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) SEP21 XCBT 20210921 | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO NOMURA | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A 3175219X2 OTC EPUT G2 2.0 100.046875 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.40000 03/30/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.00000 03/17/21-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.25000 06/09/21-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 317514XO0 OTC EPUT FN 2.5 101.390625 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175160G8 OTC EPUT FN 2.5 101.5859375 | |||||||||||||||||||
| N/A 317531036 OTC EPUT FN 3.0 104.26171875 | |||||||||||||||||||
| N/A 317532ZM4 OTC EPUT FN 2.0 98.6875 | |||||||||||||||||||
| N/A 317564L75 OTC ECAL FN 2.5 103.390625 | |||||||||||||||||||
| N/A 317594X87 OTC EPUT FN 2.5 102.25 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175963G7 OTC ECAL FN 2.0 101.4375 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN21 XCBT 20210621 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT JUN21 XCBT 20210621 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) JUN21 XCBT 20210630 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN21 XCBT 20210630 | |||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) JUN21 XCBT 20210621 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT JUN21 XCBT 20210621 | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF MONTREAL REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO NOMURA | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.40000 03/30/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.00000 03/17/21-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.25000 06/09/21-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT MAR21 XCBT 20210322 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) MAR21 XCBT 20210331 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR21 XCBT 20210331 | |||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) MAR21 XCBT 20210322 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR21 XCBT 20210322 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A 317516RE4 OTC EPUT G2 2.5 103.3671875 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.30000 12/07/20-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.70000 12/07/20-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.90000 12/07/20-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A 31750GRS2 OTC EPUT FN 2.0 103.28125 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175363L2 OTC ECAL FN 2.0 OCT20 103.28125 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317544RU0 OTC ECAL FN 2.0 103.1015625 | |||||||||||||||||||
| N/A 317557551 OTC ECAL FN 2.0 103.96875 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC20 XCBT 20201221 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT DEC20 XCBT 20201221 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC20 XCBT 20201231 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC20 XCBT 20201231 | |||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) DEC20 XCBT 20201221 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC20 XCBT 20201221 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A NOMURA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A 317516RE4 OTC EPUT G2 2.5 103.3671875 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.95750 03/31/20-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.25000 06/17/20-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.25000 06/17/20-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.62000 02/25/20-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.25000 12/11/19-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.45000 05/13/20-2Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.51000 05/13/20-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 3.00000 02/04/21-2Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 3.22000 11/15/18-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A 3175325D7 OTC EPUT FN 2.5 JUL20 102.71875 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317536QN3 OTC EPUT FN 2.5 102.578125 | |||||||||||||||||||
| N/A 317575AI9 OTC EPUT FN 2.5 102.50390625 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP20 XCBT 20200921 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT SEP20 XCBT 20200921 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 | |||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) SEP20 XCBT 20200921 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO CREDIT AGRICOLE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A 317U285Q1 IRO USD 2Y C 2.45000 MAY20 2.45 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U286Q0 IRO USD 10Y C 2.5100 MAY20 2.51 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.95750 03/31/20-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.62000 02/25/20-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.62500 01/16/20-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.62500 02/03/20-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.87500 02/07/20-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.00000 01/15/20-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.25000 03/12/20-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 3.00000 02/04/21-2Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A 31750G6N6 OTC EPUT FN 3.0 5 MAY20 67.5 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317524I24 OTC EPUT FN 3.5 5 5 MAY20 73 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175355O6 OTC EPUT FN 2.5 5 5 MAY20 60 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF MONTREAL REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF MONTREAL REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF MONTREAL REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A ROYAL BANK OF CANADA NY BRANCH REVERSE REPO USD | |||||||||||||||||||
| N/A 317513DG1 INF FLR USD 216.687 APR20 .001 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317U285Q1 IRO USD 2Y C 2.45000 MAY20 2.45 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U286Q0 IRO USD 10Y C 2.5100 MAY20 2.51 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.75000 01/22/20-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.50000 12/18/19-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 3.00000 02/04/21-2Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 3.00000 06/19/19-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A 317572220 OTC EPUT FN 4.0 1 JAN20 74 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF MONTREAL REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF MONTREAL REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO WOOD GUNDY REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO WOOD GUNDY REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO WOOD GUNDY REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A ROYAL BANK OF CANADA NY BRANCH REVERSE REPO USD | |||||||||||||||||||
| N/A 317513DG1 INF FLR USD 216.687 APR20 .001 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317513RF8 INF FLOOR USD CPURNS MAR20 215.949 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317U285Q1 IRO USD 2Y C 2.45000 MAY20 2.45 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U286Q0 IRO USD 10Y C 2.5100 MAY20 2.51 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U724Q0 IRO USD 5Y P 3.53000 NOV19 3.53 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317U725Q9 IRO USD 30Y P 3.5000 NOV19 3.5 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317U967Q6 IRO USD 30Y P 3.5800 NOV19 3.58000 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.62500 01/16/20-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.75000 01/22/20-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.00000 01/15/20-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.50000 06/20/18-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.75000 12/20/17-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 3.00000 02/04/21-2Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A 31750FAW3 OTC EPUT FN 4.0 11 NOV19 74 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317516BA9 OTC EPUT FN 4.0 10 OCT19 73 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175228X1 OTC EPUT FN 3.5 10 OCT19 72 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317526E72 OTC EPUT FN 4.0 11 NOV19 74 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317564BH4 OTC ECAL FN 3.5 11 NOV19 135 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 3175739G0 OTC ECAL FN 3.0 10 OCT19 102.328125 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317583SD5 OTC EPUT FN 3.0 10 OCT19 100.328125 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A RBC CAPITAL MARKETS REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF MONTREAL REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF MONTREAL REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO WOOD GUNDY REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO WOOD GUNDY REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A 90DAY EUR FUTR DEC19 XCME 20191216 | |||||||||||||||||||
| N/A FED FUND 30DAY OCT19 XCBT 20191031 | |||||||||||||||||||
| N/A 317513DG1 INF FLR USD 216.687 APR20 .001 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317513RF8 INF FLOOR USD CPURNS MAR20 215.949 PUT | |||||||||||||||||||
| NEW CENTURY HOME EQUITY LOAN TR 2005-2 | |||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2019-RPL3 | |||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2020-RPL1 | |||||||||||||||||||
| NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORP 2005-AR5 | |||||||||||||||||||
| ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLES TRUST 2018-1A | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2024-3 | |||||||||||||||||||
| PIMCO FUNDS PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND | |||||||||||||||||||
| PIMCO FUNDS PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND | |||||||||||||||||||
| PORT OF MORROW OR | |||||||||||||||||||
| RAAC SERIES 2006-SP4 | |||||||||||||||||||
| RALI SERIES 2005-QO1 TRUST | |||||||||||||||||||
| READY CAPITAL MORTGAGE FINANCING 2022-FL8 LLC | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS 2006-QS7 | |||||||||||||||||||
| RESOLUTION FUNDING CORP RESOLUTION FUNDING STRIP BONDS 10/28 0.00000 | |||||||||||||||||||
| RESOLUTION FUNDING CORP RESOLUTION FUNDING STRIP BONDS 04/29 0.00000 | |||||||||||||||||||
| RESOLUTION FUNDING CORP RFCSP STRIP PRINCIPAL SR UNSECURED 07/20 0.00000 | |||||||||||||||||||
| RESOLUTION FUNDING CORP RFCSP STRIP PRINCIPAL BONDS 04/30 0.00000 | |||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-4 | |||||||||||||||||||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 10 | |||||||||||||||||||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2003-4 | |||||||||||||||||||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 5 | |||||||||||||||||||
| SLM CONSOLIDATION STUD LN TRUST 2004-10 | |||||||||||||||||||
| SMALL BUSINESS ADMIN PART CERTS 2003-20H | |||||||||||||||||||
| SOUNDVIEW HOME EQUITY LN TRUST 2006-NLC1 | |||||||||||||||||||
| SPECIALTY UNDERWRITING & RES FI 2004-BC4 | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ADJUSTABLE RT MTGE LN 2007-4 | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSEET MTGE INV INC 2002-AR3 | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET MTG INV INC 2003-AR1 | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET MTG INV INC 2006-AR3 | |||||||||||||||||||
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TVA) | |||||||||||||||||||
| THARALDSON HOTEL PORTFOLIO TRUST 2018 | |||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2020-1 | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 1.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 1.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 1.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 1.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 1.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 1.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 1.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES 2016-2 CLASS A PASS THROUGH TRUST | |||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES 2016-2 CLASS AA PASS THROUGH TRUST | |||||||||||||||||||
| UNITED STATES GOVT | |||||||||||||||||||
| VESSEL MANAGEMENT SERVICES INC | |||||||||||||||||||
| VMC FINANCE 2022-FL5 LLC | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2002-AR6 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2002-AR9 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2005-AR15 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2005-AR2 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2006-AR17 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2006-AR3 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2006-AR9 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL ASSET BACKED 2006-HE5 | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO MTGE BKD SEC TR 2006-AR2 | |||||||||||||||||||
| WORLDWIDE PLAZA TRUST 2017-WWP |
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