| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC | |||||||||||||||||||
| ACE SECURITIES CORP 2006-HE4 | |||||||||||||||||||
| ADJUSTABLE RATE MORTAGE TRUST 2005-10 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | |||||||||||||||||||
| ALBACORE EURO CLO I DAC A | |||||||||||||||||||
| ALLERGAN FUNDING SCS | |||||||||||||||||||
| ALLERGAN SALES LLC | |||||||||||||||||||
| ALLIANCE BANCORP TRUST 2007-OA1 | |||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP (AKA: AMERICAN TOWER REIT INC) | |||||||||||||||||||
| AMERIQUEST MTGE SEC 2003-AR3 | |||||||||||||||||||
| APIDOS CLO XVI 2013-16A | |||||||||||||||||||
| ARBOR REALTY COLLATERALIZED LOAN OBLIGATION LTD 2021-FL3 | |||||||||||||||||||
| ARBOR REALTY COLLATERALIZED LOAN OBLIGATION LTD 2021-FL4 | |||||||||||||||||||
| ARGENT SECURITIES INC 2005-W1 | |||||||||||||||||||
| ARGENTINA GOVT | |||||||||||||||||||
| AT&T INC | |||||||||||||||||||
| AUSTRALIA GOVT | |||||||||||||||||||
| AVOCA STATIC CLO I DAC 1A | |||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS (PARK AEROSPACE HOLDINGS LTD) | |||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LIMITED | |||||||||||||||||||
| BANC OF AMERICA FUNDING CORP 2006-B | |||||||||||||||||||
| BANC OF AMERICA FUNDING CORP 2006-J | |||||||||||||||||||
| BANC OF AMERICA FUNDING CORP 2007-6 | |||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (BBVA) | |||||||||||||||||||
| BANCORP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-CRE6 | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA MTGE SECS-2005-J | |||||||||||||||||||
| BARINGS CLO LTD 2018-I | |||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND IVA TRUST 2019-RN1 | |||||||||||||||||||
| BCAP LLC TRUST 2007-AA3 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ADJ RATE MTGE TR 2006-2 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST 2005-12 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2005-7 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ALT-A TRUST II 2007-1 | |||||||||||||||||||
| BRAZIL GOVT | |||||||||||||||||||
| BSPDF 2021-FL1 LTD | |||||||||||||||||||
| BX TRUST 2022-FOX2 | |||||||||||||||||||
| CANADA GOVT | |||||||||||||||||||
| CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY COMPANY LIMITED | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | |||||||||||||||||||
| CIM TRUST 2019-INV1 | |||||||||||||||||||
| CIT MTGE LOAN TRUST 2007-1 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2005-10 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2006-WFH3 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2006-WFH4 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2019-C | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP MTGE LOAN TR INC 2006-HE3 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP MTGE LOAN TR INC 2007-AR4 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP MTGE LOAN TRUST INC 2005-11 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP MTGE LOAN TRUST INC 2005-6 | |||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA (AKA: RABOBANK NEDERLAND) | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LN TR 2005-62 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN 2006-HY13 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTS 2006-21 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2005-11 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2007-1 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2007-12 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2007-9 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERTI 2006-19 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERTIFICATES 2007-8 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS 2005-HYB6 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS 2005-HYB9 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS 2007-1 | |||||||||||||||||||
| CREDIT BASED ASSET SRVC & SEC 2006-CB9 | |||||||||||||||||||
| CREDIT BASED ASSET SRVC & SEC 2007-CB6 | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE CAP CERT 2007-6 | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CERTIFICATES 2019-RPL4 | |||||||||||||||||||
| CROWN POINT CLO LTD 2018-5A | |||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORPORATION | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK BRANCH | |||||||||||||||||||
| DSLA MORTGAGE LOAN TRUST 2005-AR4 | |||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||||||
| EGCLO 2018-1A | |||||||||||||||||||
| ELLINGTON LOAN ACQUISITION TRUST 2007-1 | |||||||||||||||||||
| EMC CORPORATION | |||||||||||||||||||
| EMERALD BAY SA | |||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | |||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | |||||||||||||||||||
| EURO-GALAXY V CLO BV 16-5A | |||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE REMICS 2019-5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS | |||||||||||||||||||
| FHLMC STRUCTURED PASS THROUGH T-21 | |||||||||||||||||||
| FHLMC STRUCTURED PASS THRU SEC T-35 | |||||||||||||||||||
| FIGUEROA CLO LTD 2013-2A | |||||||||||||||||||
| FIRST FRANKLIN MTG LOAN 2005-FF12 | |||||||||||||||||||
| FIRST HORIZON ALT MTG SEC 2006-FA8 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL FM4126 FN 07/49 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL CA3084 FN 02/49 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL FM1238 FN 03/49 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3870 FN 12/49 FIXED 2.5 | |||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | |||||||||||||||||||
| FRANCE GOVT | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFICATES KBX1 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC REMICS 4255 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC REMICS 4687 | |||||||||||||||||||
| FREMONT HOME LOAN TRUST 2006-C | |||||||||||||||||||
| FREMONT HOME LOAN TRUST 2006-E | |||||||||||||||||||
| GMAC MORTGAGE CORP LOAN TRUST 2005-AR6 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2018-H15 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2019-20 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2022-H24 | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2023-H02 | |||||||||||||||||||
| GREAT HALL MORTGAGES PLC 2006-1 | |||||||||||||||||||
| GREAT HALL MORTGAGES PLC 2007-1 | |||||||||||||||||||
| GREYSTONE COMMERCIAL REAL ESTATE NOTES 2019-FL2 | |||||||||||||||||||
| GSAA HOME EQUITY TRUST 2006-7 | |||||||||||||||||||
| GSAMP TRUST 2005-HE2 | |||||||||||||||||||
| HAWKSMOOR MORTGAGES 19-1A | |||||||||||||||||||
| HOME EQUITY ASSET TRUST 2004-2 | |||||||||||||||||||
| HOME EQUITY ASSET TRUST 2004-3 | |||||||||||||||||||
| HOME EQUITY PASS-THRU CERTS 2005-8 | |||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | |||||||||||||||||||
| ICG US CLO LTD 2015-2A | |||||||||||||||||||
| INDYMAC INDA MTGE LOAN TRUST 2006-AR3 | |||||||||||||||||||
| INDYMAC INDB MORTGAGE LOAN TR 2006-1 | |||||||||||||||||||
| INDYMAC RESIDENTIAL ASSET BACKED 2007-A | |||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| ITALY GOVT | |||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2019-FL12 | |||||||||||||||||||
| JAMESTOWN CLO VIII LTD 2015-8A | |||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/29 0.1 | |||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/28 0.1 | |||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 09/24 0.1 | |||||||||||||||||||
| JMP CREDIT ADVISORS CLO IIIR LTD 2014-1RA | |||||||||||||||||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN ALTERNATIVE LN TRUST 2006-A7 | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN MTGE ACQUIS CORP 2006-CH2 | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN MTGE ACQUIS CORP 2006-FRE2 | |||||||||||||||||||
| JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV | |||||||||||||||||||
| JYSKE REALKREDIT KGS | |||||||||||||||||||
| LCM LOAN INCOME FUND I LTD | |||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2019-GS3 | |||||||||||||||||||
| LEHMAN XS TRUST 2006-8 | |||||||||||||||||||
| LEHMAN XS TRUST SERIES 2007-20N | |||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| LOANCORE ISSUER LTD 2019-CRE2 | |||||||||||||||||||
| LOCKWOOD GROVE CLO LTD 2014-1A | |||||||||||||||||||
| LONG BEACH MORTGAGE LOAN TR 2006-7 | |||||||||||||||||||
| LOOMIS SAYLES CLO II LTD 2015-2A | |||||||||||||||||||
| MAN GLG EURO CLO II DAC 2A | |||||||||||||||||||
| MAN GLG EURO CLO V DAC 5A | |||||||||||||||||||
| MARATHON STATIC CLO 2022-18A LTD MARATHON STATIC CLO LTD MSTAT 2022 18A A1R2 144A | |||||||||||||||||||
| MARATHON STATIC CLO 2022-18A LTD MARATHON STATIC CLO LTD MSTAT 2022 18A A1R 144A | |||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2019-3 | |||||||||||||||||||
| MASTR SPECIALIZED LOAN TRUST 2005-2 | |||||||||||||||||||
| MERITAGE MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 | |||||||||||||||||||
| MEXICO GOVT | |||||||||||||||||||
| MF1 2021-FL7 LTD | |||||||||||||||||||
| MF1 2022-FL9 LLC | |||||||||||||||||||
| MKS CLO LTD 2017-2A | |||||||||||||||||||
| MLCC MORTGAGE INVESTORS INC 2004-D | |||||||||||||||||||
| MONARCH GROVE CLO 2018-1A | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I 2006-HE8 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY MORTGAGE TRUST-2006-16AX | |||||||||||||||||||
| MORTGAGEIT SECURITIES CORP MORTGAGE LOAN TRUST SERIES 2007-2 | |||||||||||||||||||
| MYLAN NV | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20241218 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175RWRC3 INF CAP FWD EU JUN35 3 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.034 09/15/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20241211 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 1.38 03/15/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.08500 02/13/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20241218 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A DEUTSCHE BANK REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.763 09/15/23-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/2.86500 02/13/24-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 3MO EURO EURIBOR SEP25 IFLL 20250915 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A SHORT EURO-BTP FU DEC24 XEUR 20241206 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241120 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 0.19500 11/04/22-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241120 | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.59 12/15/22-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-OAT FUTURE DEC24 XEUR 20241206 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.703 05/25/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR JPY MUT+5.89/0.4500 03/20/19-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.31125 02/24/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SOFR/2.28500 11/15/23-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.50000 03/19/25-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS BOUGHT USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT DEC24 XCBT 20241219 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR EUR ESTRON/3.47500 02/26/24-1Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR JPY MUT+5.89/0.3000 09/20/17-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241120 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD BOUGHT USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.975 08/15/22-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR JPY MUTK/0.50000 12/15/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS BOUGHT USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.4875 05/15/22-15Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) DEC24 XCBT 20241219 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR GBP SONIO/4.25000 09/18/24-2Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.7 04/15/23-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.466 09/15/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241120 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE DEC24 XEUR 20241206 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SOFR/2.23650 11/21/23-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS BOUGHT USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS BOUGHT USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20241218 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/4.25000 12/20/23-2Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS SOLD USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241120 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20250211 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NZD SOLD USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS BOUGHT USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.049 08/15/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A 3MO EURO EURIBOR SEP26 IFLL 20260914 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.5 08/15/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.668 05/14/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.736 10/15/23-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.421 05/15/22-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A GOLD 100 OZ FUTR DEC24 XCEC 20241227 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ OPT NOV24C 107.3 EXP 10/25/2024 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND DEC24 XEUR 20241206 | |||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SOFR/2.34000 11/21/23-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NZD SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC24 XCBT 20241231 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241120 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20241218 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT DEC24 XEUR 20241206 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK BOUGHT USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT DEC24 XSFE 20241216 | |||||||||||||||||||
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| N/A US 10YR FUT OPTN MAY23C 119 EXP 04/21/2023 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR FUT OPTN MAY23P 112 EXP 04/21/2023 | |||||||||||||||||||
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| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN23 XCBT 20230621 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT JUN23 XCBT 20230621 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) JUN23 XCBT 20230630 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN23 XCBT 20230630 | |||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) JUN23 XCBT 20230621 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT JUN23 XCBT 20230621 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20230403 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20230502 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20230403 | |||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT PEN SOLD USD 20230621 | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20230502 | |||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP US IT 1.9975 07/25/19-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.703 05/25/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 5.185 05/24/22-1Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 0.83000 12/09/42-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 1.50000 03/15/23-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 1.75000 03/15/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.84000 11/15/23-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.84000 11/21/23-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.88750 11/21/23-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.97500 11/15/23-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR GBP SONIO/0.50000 03/16/22-20Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A RFR JPY MUT+5.89/0.4500 03/20/19-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE MAR23 IFLL 20230329 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR23 XCBT 20230322 | |||||||||||||||||||
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| N/A US 2YR NOTE (CBT) MAR23 XCBT 20230331 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR23 XCBT 20230331 | |||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) MAR23 XCBT 20230322 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR23 XCBT 20230322 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A THE BANK OF NOVA SCOTIA REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A ROYAL BANK OF CANADA NY BRANCH REVERSE REPO USD | |||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT MAR23 XSFE 20230315 | |||||||||||||||||||
| N/A AUST 3YR BOND FUT MAR23 XSFE 20230315 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20230321 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PEN SOLD USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20230104 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20230106 | |||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20230104 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20230202 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20230321 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
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| N/A JPN 10Y BOND(OSE) MAR23 XOSE 20230313 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PEN SOLD USD 20230106 | |||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT PEN SOLD USD 20230119 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
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| N/A 317U1Q8A4 PIMCO SWAPTION 2.067 CALL EUR 202306 | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A 317U892W3 IRO EUR 30Y P0.19 NOV22 0.19 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317U893W2 IRO EUR 10Y NOV22 0 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317U940I6 PIMCO SWAPTION 1.71 CALL USD 2023012 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U941I5 PIMCO SWAPTION 1.785 CALL USD 202301 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U970I9 PIMCO SWAPTION 1.72 CALL USD 2023022 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U971I8 PIMCO SWAPTION 1.736 CALL USD 202302 | |||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP EM NI 2.359 08/15/22-8Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP EM NI 2.4875 05/15/22-15Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.58 03/15/22-30Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP EM NI 3.85 09/15/22-2Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP US IT 5.185 05/24/22-1Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 1.50000 03/15/23-30Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 1.97500 11/15/23-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A OIS JPY MUT+5.89/0.4500 03/20/19-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR JPY MUT+5.89/0.3000 03/20/18-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR JPY MUT+5.89/0.3000 09/20/17-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 31750JXZ3 OTC EPUT FN 4.5 99.40625 | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE DEC22 IFLL 20221228 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC22 XCBT 20221220 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT DEC22 XCBT 20221220 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC22 XCBT 20221230 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC22 XCBT 20221230 | |||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) DEC22 XCBT 20221220 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC22 XCBT 20221220 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT DEC22 XSFE 20221215 | |||||||||||||||||||
| N/A AUST 3YR BOND FUT DEC22 XSFE 20221215 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A CDX HY36 5Y ICE | |||||||||||||||||||
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| N/A 3175172S8 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.35 20221221 | |||||||||||||||||||
| N/A 317523OB9 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.35 20221116 | |||||||||||||||||||
| N/A 317534Q57 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.5 20221221 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175474T1 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.6 20221019 | |||||||||||||||||||
| N/A 317552T98 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.4 20221221 | |||||||||||||||||||
| N/A 317553KY0 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.6 20221221 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PEN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PEN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A EURO-OAT FUTURE DEC22 XEUR 20221208 | |||||||||||||||||||
| N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE DEC22 XEUR 20221208 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE DEC22 XEUR 20221208 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND DEC22 XEUR 20221208 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT DEC22 XEUR 20221208 | |||||||||||||||||||
| N/A GOLD 100 OZ FUTR DEC22 XCEC 20221228 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A 317515FG4 INF CAP US APR24 4.0 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317526H53 INF CAP USD MAY24 4.0 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 3175RWRC3 INF CAP FWD EU JUN35 3 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BTP FUTURE DEC22 XEUR 20221208 | |||||||||||||||||||
| N/A SHORT EURO-BTP FU DEC22 XEUR 20221208 | |||||||||||||||||||
| N/A 317512BY6 PIMCO CDSOPT PUT EUR 2.0 20221221 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175322K4 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.9 20221116 | |||||||||||||||||||
| N/A 317561AC2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.9 20221116 | |||||||||||||||||||
| N/A 317583A28 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.9 20221116 | |||||||||||||||||||
| N/A JPN 10Y BOND(OSE) DEC22 XOSE 20221213 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 317515FG4 INF CAP US APR24 4.0 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317526H53 INF CAP USD MAY24 4.0 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 3175RWRC3 INF CAP FWD EU JUN35 3 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BTP FUTURE SEP22 XEUR 20220908 | |||||||||||||||||||
| N/A IKU2C170 SEP22 170 CALL FSO | |||||||||||||||||||
| N/A SHORT EURO-BTP FU SEP22 XEUR 20220908 | |||||||||||||||||||
| N/A 317511W25 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.2 20220720 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175438A7 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.2 20220720 | |||||||||||||||||||
| N/A 317551VP1 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.4 20220817 | |||||||||||||||||||
| N/A 317554K28 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.6 20220817 | |||||||||||||||||||
| N/A JPN 10Y BOND(OSE) SEP22 XOSE 20220912 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 317U004X6 IRO EUR 30Y P0.1970 NOV22 0.1970 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317U009X1 IRO EUR 10Y NOV22 0 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317U026X0 IRO EUR 30Y P0.197 NOV22 0.197 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317U027X9 IRO EUR 10Y NOV22 0 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317U0BFA0 PIMCO SWAPTION 2.2 CALL USD 20230531 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U0BHA8 PIMCO SWAPTION 2.35 CALL USD 2023053 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U0DXA6 PIMCO SWAPTION 2.2 CALL USD 20230426 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U0DYA5 PIMCO SWAPTION 2.35 CALL USD 2023042 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U657Z1 PIMCO SWAPTION 2.3 PUT USD 20231113 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U658Z0 PIMCO SWAPTION 2.285 PUT USD 2023111 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U681I9 PIMCO SWAPTION 1.4275 CALL USD 20230 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U682I8 PIMCO SWAPTION 1.579 CALL USD 202301 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U714I0 PIMCO SWAPTION 1.41 CALL USD 2023020 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U719I5 PIMCO SWAPTION 1.5575 CALL USD 20230 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U876Z6 PIMCO SWAPTION 2.34 PUT USD 20231117 | |||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP GB NI 4.18 09/15/21-1Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 4.22 08/15/21-1Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 4.25 11/15/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 4.2875 02/15/22-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 4.48 09/15/21-2Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 4.735 12/15/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 6.5 03/15/22-2Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.9975 07/25/19-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.31125 02/24/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.668 05/14/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.703 05/25/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 1.84000 11/21/23-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.88750 11/21/23-30Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A OIS JPY MUT+5.89/0.3000 03/20/18-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A OIS JPY MUT+5.89/0.3000 09/20/17-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A OIS JPY MUT+5.89/0.4500 03/20/19-10Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A 317517PK0 OTC ECAL FN 2.0 100.109375 | |||||||||||||||||||
| N/A 317521GV8 OTC ECAL FN 2.0 100.140625 | |||||||||||||||||||
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| N/A 317544FB5 OTC ECAL FEB22 100.96875 CALL | |||||||||||||||||||
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| N/A 317562SS6 OTC EPUT FN 3.0 JAN22 104.0625 PUT | |||||||||||||||||||
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| N/A 317576XY7 OTC EPUT FN 2.5 102.328125 | |||||||||||||||||||
| N/A 317585VE4 OTC EPUT FN 2.0 98.171875 | |||||||||||||||||||
| N/A 317591071 OTC ECAL FN 2.0 99.898437 | |||||||||||||||||||
| N/A 317594WE5 OTC ECAL FN 2.0 100.078125 | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE MAR22 IFLL 20220329 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR22 XCBT 20220322 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT MAR22 XCBT 20220322 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) MAR22 XCBT 20220331 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR22 XCBT 20220331 | |||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) MAR22 XCBT 20220322 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR22 XCBT 20220322 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO NOMURA | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF SCO REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT MAR22 XSFE 20220315 | |||||||||||||||||||
| N/A AUST 3YR BOND FUT MAR22 XSFE 20220315 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A CDX HY36 5Y ICE | |||||||||||||||||||
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| N/A 317550NN7 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20220316 | |||||||||||||||||||
| N/A 317552495 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20220316 | |||||||||||||||||||
| N/A 317554NE9 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20220216 | |||||||||||||||||||
| N/A 317555U81 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.95 20220316 | |||||||||||||||||||
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| N/A 3175629V0 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.95 20220316 | |||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ER789 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20211117 | |||||||||||||||||||
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| N/A 3175ES001 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.7 20211117 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ES043 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20211215 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ES076 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20211215 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ES217 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20211215 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ES233 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20211215 | |||||||||||||||||||
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| N/A 3175SR495 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20211117 | |||||||||||||||||||
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| N/A DUZ1C113.4 DEC21 113.4 CALL FSO | |||||||||||||||||||
| N/A DUZ1C113.6 DEC21 113.6 CALL FSO | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE DEC21 XEUR 20211208 | |||||||||||||||||||
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| N/A EURO-BUXL 30Y BND DEC21 XEUR 20211208 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT DEC21 XEUR 20211208 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175455H0 OTC EPUT G2 2.5 102.4296875 | |||||||||||||||||||
| N/A GOLD 100 OZ FUTR DEC21 XCEC 20211229 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP FR NI 1.16 08/15/18-2Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP FR NI 1.345 06/15/18-3Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.465 01/15/19-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.52 02/15/19-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.85 09/15/19-5Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP US IT 1.4875 10/01/19-2Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.9975 07/25/19-10Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A 317515FG4 INF CAP US APR24 4.0 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317526H53 INF CAP USD MAY24 4.0 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 3175RWRC3 INF CAP FWD EU JUN35 3 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317513DG1 INF FLR USD 216.687 APR20 .001 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175BB530 INF FLR FWD US YOY OCT20 0.0000001 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175RWOP7 INF FLR US MAR20 0.00001 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317576437 INT FLR US CMS 10 2 JAN20 0 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317546455 ITRAXX.O P 0.80 EU32 JAN20 0.8 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175519C5 ITRAXX.O C 0.475 EU3 JAN20 0.475 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 3175529C3 ITRAXX.O C 0.475 EU JAN20 0.475 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 3175669G4 ITRAXX.O P 0.80 EU3 JAN20 0.8 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A JPN 10Y BOND(OSE) DEC19 XOSE 20191213 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| NAVIENT CORPORATION | |||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2018-3A | |||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2019-RPL3 | |||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND GOVT | |||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB | |||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
| NYKREDIT REALKREDIT A/S | |||||||||||||||||||
| OCEAN TRAILS CLO VI 2016-6A | |||||||||||||||||||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS LTD 2015-1A | |||||||||||||||||||
| OPTION ONE MORTGAGE LOAN TR 2005-1 | |||||||||||||||||||
| OSCAR US FUNDING TRUST XI LLC 2019-2A | |||||||||||||||||||
| OZLM XI LTD 2015-11A | |||||||||||||||||||
| OZLME BV 1A | |||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD 2019-2A | |||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD 2019-4A | |||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PTL FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
| PERU GOVT | |||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | |||||||||||||||||||
| PIMCO FUNDS | |||||||||||||||||||
| QATAR GOVT | |||||||||||||||||||
| REALKREDIT DANMARK A/S | |||||||||||||||||||
| RENAISSANCE HOME EQUITY LOAN TR 2007-3 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS 2006-QO6 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS 2007-QH8 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ASSET SEC TRUST 2005-A5 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ASSET SEC TRUST 2006-A11 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ASSET SEC TRUST 2007-A1 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ASSET SECUR TRUST 2005-A15 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ASSET SECURITIZATION TRUST 2007-A6 | |||||||||||||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | |||||||||||||||||||
| SAXON ASSET SECURITIES TRUST 2007-3 | |||||||||||||||||||
| SAXON ASSET SECURITIES TRUST-2006-2 | |||||||||||||||||||
| SECURITIZED ASSET BACKED REC 2006-HE1 | |||||||||||||||||||
| SEMPRA ENERGY | |||||||||||||||||||
| SHACKLETON CLO LTD 2016-9A | |||||||||||||||||||
| SILVERSTONE MASTER ISSUER PLC 19-1A SILVERSTONE MASTER ISSUER SMI 2019 1A 1A 144A | |||||||||||||||||||
| SILVERSTONE MASTER ISSUER PLC 19-1A SILVERSTONE MASTER ISSUER SMI 2019 1A 2A 144A | |||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XIV LTD 2016-3A | |||||||||||||||||||
| SOUNDVIEW HOME EQUITY LN TRUST 2006-NLC1 | |||||||||||||||||||
| SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN TR 2006-OPT2 | |||||||||||||||||||
| SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN TR 2007-OPT1 | |||||||||||||||||||
| SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN TR 2007-OPT2 | |||||||||||||||||||
| SPRINGCASTLE FUNDING ASSET-BACKED NOTES 2019-AA | |||||||||||||||||||
| SPRINT CORP (SPRINT COMMUNICATIONS INC) | |||||||||||||||||||
| STANWICH MORTGAGE LOAN CO LLC 2019-NPB1 | |||||||||||||||||||
| STARWOOD PROPERTY MORTGAGE TRUST 2019-FL1 | |||||||||||||||||||
| STARWOOD PROPERTY MORTGAGE TRUST 2021-FL2 | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ADJUSTABLE RT MTGE LN 2005-15 | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET MTG INV INC 2006-AR3 | |||||||||||||||||||
| SUDBURY MILL CLO LTD 2013-1A | |||||||||||||||||||
| SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS LP | |||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO XII LTD 2013-12A | |||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO XIV LTD 2014-14A | |||||||||||||||||||
| TELOS CLO LTD 2014-5A | |||||||||||||||||||
| TEXTRON INC | |||||||||||||||||||
| THORNBURG MORTGAGE SECURITIES TR 2004-3 | |||||||||||||||||||
| TIAA CLO IV LTD 2018-1A | |||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2019 - GRANITE4 PLC | |||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY2 | |||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-SJ3 | |||||||||||||||||||
| TRINITAS EURO CLO II DAC 2A A | |||||||||||||||||||
| UBS AG/LONDON BRANCH | |||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | |||||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM GOVT | |||||||||||||||||||
| UNITED STATES GOVT | |||||||||||||||||||
| VENTURE CDO LTD 2012-12A | |||||||||||||||||||
| VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPANY | |||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
| VOLT LXII LLC 2017-NPL9 | |||||||||||||||||||
| WACHOVIA MORTGAGE LN TRUST LLC 2005-B | |||||||||||||||||||
| WACHOVIA MTGE LOAN TRUST 2005-WMC1 | |||||||||||||||||||
| WAMU MTGE P/T CERT 2007-HY2 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2003-AR9 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2005-AR17 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2006-AR8 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL ALTERNATIVE MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES 2007-4 | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO MTGE BACKED SEC 2004-I | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO MTGE BACKED SEC 2007-AR8 | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO MTGE BACKED SEC TR 2005-AR16 | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO MTGE BK SEC TR 2006-AR18 | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO MTGE BK SEC TR 2006-AR4 | |||||||||||||||||||
| WHITEHORSE X LTD 2015-10A | |||||||||||||||||||
| WIND RIVER CLO LTD 2012-1A | |||||||||||||||||||
| WMALT MTGE PASS-THRU CERT 2005-7 | |||||||||||||||||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC |
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