| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M COMPANY | |||||||||||||||||||
| AAMES MORTGAGE INVESTMENT TRUST 2005-2 | |||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | |||||||||||||||||||
| ACE SECURITIES CORP 2004-FM1 | |||||||||||||||||||
| ACE SECURITIES CORP 2006-NC3 | |||||||||||||||||||
| ACE SECURITIES CORP 2007-WM1 | |||||||||||||||||||
| ACHV ABS TRUST 2023-4CP ACHV ABS TRUST ACHV 2023 4CP B 144A | |||||||||||||||||||
| ACHV ABS TRUST 2023-4CP ACHV ABS TRUST ACHV 2023 4CP A 144A | |||||||||||||||||||
| AEGIS ASSET BACKED SECURITIES TR 2006-1 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/28 3 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 01/32 3.3 | |||||||||||||||||||
| AES CORPORATION | |||||||||||||||||||
| AKER BP ASA | |||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | |||||||||||||||||||
| ALLEGRO CLO I LTD 2013-1A | |||||||||||||||||||
| ALLERGAN FUNDING SCS | |||||||||||||||||||
| ALLERGAN SALES LLC | |||||||||||||||||||
| ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||||
| ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
| AMAZONCOM INC | |||||||||||||||||||
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC | |||||||||||||||||||
| AMEREN CORPORATION | |||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | |||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | |||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||||
| AMERICAN HOME MTGE INV TRUST 2004-4 | |||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-2 | |||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-2 AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2023 2 A2 | |||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-2 AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2023 2 A1 | |||||||||||||||||||
| AMERIQUEST MTAGE SEC INC 2004-R2 | |||||||||||||||||||
| AMERIQUEST MTGE SECURITIES INC 2005-R4 | |||||||||||||||||||
| AMGEN INC | |||||||||||||||||||
| ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
| APPLE INC | |||||||||||||||||||
| AREIT TRUST 2021-CRE5 | |||||||||||||||||||
| ARES EUROPEAN CLO X BV 10A | |||||||||||||||||||
| ARES EUROPEAN CLO XII BV 12A | |||||||||||||||||||
| ARGENT SECURITIES INC 2004-W9 | |||||||||||||||||||
| ARGENT SECURITIES INC 2005-W4 | |||||||||||||||||||
| ARGENT SECURITIES INC 2006-W4 | |||||||||||||||||||
| ARGENT SECURITIES TRUST 2006-W5 | |||||||||||||||||||
| ARGENTINA GOVT | |||||||||||||||||||
| ARROW ELECTRONICS INC | |||||||||||||||||||
| ASCENT EDUCATION FUNDING TRUST 2024-A | |||||||||||||||||||
| ASSET BACKED FUNDING CERT 2004-FF1 | |||||||||||||||||||
| ASSET BACKED FUNDING CERT 2006-HE1 | |||||||||||||||||||
| ASSET BACKED SEC CORP HM EQ 2005-HE6 | |||||||||||||||||||
| ASSET BACKED SEC HOME EQTY LN 2004-HE3 | |||||||||||||||||||
| AT&T INC | |||||||||||||||||||
| AT&T MOBILITY II LLC | |||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD 2017-8A | |||||||||||||||||||
| AURIUM CLO IV DAC #N/A FIELD NOT APPLICABLE-4A | |||||||||||||||||||
| AVERY POINT V CLO LTD 2014-5A | |||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP 2023-7A LLC | |||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC 2022-5A | |||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LIMITED | |||||||||||||||||||
| AVON FINANCE 4A | |||||||||||||||||||
| BACARDI-MARTINI BV | |||||||||||||||||||
| BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-JACX | |||||||||||||||||||
| BANC OF AMERICA FUNDING CORP 2005-D | |||||||||||||||||||
| BANC OF AMERICA FUNDING CORP 2006-J | |||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (BBVA) | |||||||||||||||||||
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE | |||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA AUTO TRUST 2023-1A | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CREDIT CARD TRUST 2023-A1 | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CREDIT CARD TRUST 2023-A2 | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA | |||||||||||||||||||
| BANK OF IRELAND (AKA: GOVERNOR & CO OF THE BANK OF IRELAND) | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
| BAY AREA TOLL AUTHORITY | |||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
| BAYVIEW FINANCIAL ASSET TR 2007-SR1A | |||||||||||||||||||
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND VII TRUST 2024-SN1 BOF URSA FUNDING BVABS 2024 SN1 A3 144A | |||||||||||||||||||
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND VII TRUST 2024-SN1 BOF URSA FUNDING BVABS 2024 SN1 A2 144A | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST 2003-8 BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE M BSARM 2003 8 4A1 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST 2003-8 BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE M BSARM 2003 8 1A1 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2005-4 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2005-7 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2006-4 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2007-2 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ARM 2003-1 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ARM TRUST 2002-11 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2007-HE4 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2007-HE7 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2007-SD1 | |||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON AND COMPANY | |||||||||||||||||||
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO XII LTD 2017-12A BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2017 12A A1R 144A | |||||||||||||||||||
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO XII LTD 2017-12A BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2017 12A A2R 144A | |||||||||||||||||||
| BLACK DIAMOND CLO 2019-1 DAC 19-1A | |||||||||||||||||||
| BMW CANADA AUTO TRUST 2024-1A | |||||||||||||||||||
| BMW VEHICLE OWNER TRUST 2023-A | |||||||||||||||||||
| BNC MORTGAGE LOAN TRUST 2006-1 | |||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | |||||||||||||||||||
| BNPP AM EURO CLO 2019 BV 19-1A | |||||||||||||||||||
| BOC AVIATION LIMITED (AKA: BOC AVIATION PTE LTD) | |||||||||||||||||||
| BOEING CO/THE | |||||||||||||||||||
| BPCE SA | |||||||||||||||||||
| BPCRE HOLDER LLC 2022-FL2 | |||||||||||||||||||
| BRAZIL GOVT | |||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | |||||||||||||||||||
| CAIRN CLO X BV 18-10A | |||||||||||||||||||
| CAIXABANK SA (AKA: LA CAIXA) | |||||||||||||||||||
| CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | |||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP COMPANY | |||||||||||||||||||
| CANADA GOVT | |||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CIBC) | |||||||||||||||||||
| CARLYLE EURO CLO 2019-2 DAC 19-2A | |||||||||||||||||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES EURO CLO 17-3A | |||||||||||||||||||
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUS CMXS 2024 A A2A | |||||||||||||||||||
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUS CMXS 2024 A A2B | |||||||||||||||||||
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUS CMXS 2024 A A3 | |||||||||||||||||||
| CARNOW AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-1A | |||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-P2 | |||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-P2 | |||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-N3 | |||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-P5 | |||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N1 | |||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N2 CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N2 A3 144A | |||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N2 CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N2 A2 144A | |||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-P1 | |||||||||||||||||||
| CATERPILLAR INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| CENTENE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 02/24 VAR | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 07/25 4.908 | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 07/22 4.464 | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 07/20 3.579 | |||||||||||||||||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST 2024-1A | |||||||||||||||||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST 2024-4A CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 4A A2 144A | |||||||||||||||||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST 2024-4A CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 4A A1 144A | |||||||||||||||||||
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2024-6 | |||||||||||||||||||
| CHASE ISSUANCE TRUST 2024-A2 | |||||||||||||||||||
| CHASEFLEX TRUST 2007-3 | |||||||||||||||||||
| CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
| CHEVRON CORPORATION | |||||||||||||||||||
| CHICAGO TRANSIT AUTHORITY SALES & TRANSFER TAX RECEIPTS REVENUE | |||||||||||||||||||
| CIFC FUNDING LTD 2015-5A | |||||||||||||||||||
| CIFC-2021-1A | |||||||||||||||||||
| CIM TRUST 2023-R2 | |||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | |||||||||||||||||||
| CIT MTGE LOAN TRUST 2007-1 CIT MORTGAGE LOAN TRUST CITM 2007 1 1M1 144A | |||||||||||||||||||
| CIT MTGE LOAN TRUST 2007-1 CIT MORTGAGE LOAN TRUST CITM 2007 1 1A 144A | |||||||||||||||||||
| CITIBANK NA | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2022-A | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC 2007-AMC3 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP MTGE LOAN TR INC 2006-NC2 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP MTGE LOAN TR INC 2007-10 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP MTGE LOAN TRUST INC 2005-11 | |||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-2 | |||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A2A 144A | |||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A3 144A | |||||||||||||||||||
| CITY OF CHICAGO | |||||||||||||||||||
| COCA COLA COMPANY | |||||||||||||||||||
| COLONY MORTGAGE CAPITAL SERIES LTD 2019-IKPR | |||||||||||||||||||
| COMCAST CORPORATION | |||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | |||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | |||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | |||||||||||||||||||
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALT LOAN TRUST 2003-J2 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LN TR 2005-65CB | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN 2005-27 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN 2006-HY11 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TR 2006-OA1 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TR 2006-OA2 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TR 2007-OA7 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TRUST 2004-27CB | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERT 2007-QH1 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTS 2006-20 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2006-12 COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2006 12 2A3 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2006-12 COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2006 12 1A | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2006-14 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2006-18 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2006-23 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2006-24 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2006-5 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2007-1 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2007-10 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2007-7 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2007-9 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERTS 2006-1 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS 2004-HYB9 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS 2005-HYB9 | |||||||||||||||||||
| COUNTY OF CLARK DEPARTMENT OF AVIATION | |||||||||||||||||||
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A | |||||||||||||||||||
| CREDIT BASED ASSET SRVC & SEC 2006-CB3 | |||||||||||||||||||
| CREDIT BASED ASSET SRVC & SEC 2006-CB6 | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG/ LONDON BRANCH | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LIMITED | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CERTIFICATES 2021-RPL9 | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST 2020-RPL6 | |||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP (CCI) | |||||||||||||||||||
| CS FIRST BOSTON MTGE SEC CORP 2001-HE17 | |||||||||||||||||||
| CSMC 2021-JR2 TRUST | |||||||||||||||||||
| CSMC 2021-RPL7 TRUST | |||||||||||||||||||
| CSMC SERIES 2011-10R | |||||||||||||||||||
| CSN RESOURCES SA | |||||||||||||||||||
| CVC CORDATUS LOAN FUND XI DAC 21-1 | |||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORPORATION | |||||||||||||||||||
| DAE FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
| DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC | |||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | |||||||||||||||||||
| DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED | |||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES INC / SKYMILES IP LTD | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE ALT-A SEC INC MTGE LO 2005-1 | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | |||||||||||||||||||
| DIAGEO CAPITAL PLC | |||||||||||||||||||
| DLLAA LLC 2023 1A | |||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY GAS HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | |||||||||||||||||||
| DOW INC | |||||||||||||||||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| DRYDEN 52 EURO CLO 2017 17-52A | |||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST 2023-3A | |||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||||||
| ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST 2019-1A | |||||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA (EDF) | |||||||||||||||||||
| ELLINGTON LOAN ACQUISITION TRUST 2007-1 | |||||||||||||||||||
| ENBRIDGE (US) INC | |||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | |||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE AMERICA LLC | |||||||||||||||||||
| ENTERGY CORPORATION | |||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC 2022-2 | |||||||||||||||||||
| EQUIFAX INC | |||||||||||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| ERSTE GROUP BANK AG | |||||||||||||||||||
| EURO-GALAXY III CLO BV 13-3A | |||||||||||||||||||
| EURO-GALAXY V CLO BV 16-5A | |||||||||||||||||||
| EUROPEAN LOAN CONDUIT 36A | |||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | |||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-3A | |||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-3 EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2023 3A A3 | |||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-3 EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2023 3A A2 | |||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1A EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 1A A2 | |||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1A EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 1A A3 | |||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC EXPEDIA GROUP INC COMPANY GUAR 08/27 4.625 | |||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC EXPEDIA GROUP INC COMPANY GUAR 144A 05/25 6.25 | |||||||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA (KEXIM) | |||||||||||||||||||
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2003-25 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2005-79 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2006-118 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2006-5 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2007-63 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2007-65 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2007-96 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2009-106 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE REMICS 2012-71 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE-2005-75 | |||||||||||||||||||
| FANNIEMAE WHOLE LOAN 2004-W2 | |||||||||||||||||||
| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST FCCU 2024 1A A4 144A | |||||||||||||||||||
| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST FCCU 2024 1A A3 144A | |||||||||||||||||||
| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST FCCU 2024 1A A1 144A | |||||||||||||||||||
| FCE BANK PLC | |||||||||||||||||||
| FDIC STRUCTURED SALE GUARANTEED NOTES 2010-S2 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK (FLHB) | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (FANNIE MAE) | |||||||||||||||||||
| FHF ISSUER TRUST 2024-1A | |||||||||||||||||||
| FHF ISSUER TRUST 2024-2A | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL Q53756 FG 01/48 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL QE8001 FR 08/52 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL 781296 FH 03/34 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL C91239 FG 03/29 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL Q52981 FG 12/47 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL G08789 FG 11/47 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL G05956 FG 07/38 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL G08877 FG 05/49 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL SD8023 FR 11/49 FIXED 2.5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL SD8029 FR 12/49 FIXED 2.5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC STRUCTURED PASS THROUGH SEC T-63 | |||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | |||||||||||||||||||
| FIRST FRANKLIN MORTGAGE LOAN TRUST 2006-FF7 | |||||||||||||||||||
| FIRST FRANKLIN MTG LOAN 2006-FF18 | |||||||||||||||||||
| FIRST FRANKLIN MTG LOAN ABS 2006-FF11 | |||||||||||||||||||
| FIRST HORIZON MTGE PASS-THRU TR 2005-AR3 | |||||||||||||||||||
| FIRST NLC TRUST 2005-4 | |||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | |||||||||||||||||||
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3238 FN 01/48 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3305 FN 03/48 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BJ0163 FN 12/47 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 898564 FN 10/36 FIXED 6 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3276 FN 02/48 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 888029 FN 12/36 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 190372 FN 08/36 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 724254 FN 08/33 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 357515 FN 03/34 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 894117 FN 10/36 FIXED 6.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3414 FN 07/48 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 795297 FN 07/44 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 545204 FN 05/36 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 544860 FN 09/34 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 826481 FN 07/35 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3383 FN 06/48 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3442 FN 08/48 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 976968 FN 02/38 FIXED 6 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 544861 FN 12/36 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BJ2692 FN 04/48 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 813035 FN 04/35 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 745308 FN 01/36 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BM5807 FN 04/48 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3356 FN 05/48 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 701305 FN 06/33 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 843096 FN 10/35 FIXED 6.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AL1983 FN 05/22 VARIABLE | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AM0359 FN 08/22 FIXED 2.31 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 748077 FN 09/33 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 471149 FN 05/22 FIXED 2.96 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BM2003 FN 10/47 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL FM1921 FN 08/49 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3801 FN 10/49 FIXED 2.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3833 FN 11/49 FIXED 2.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3870 FN 12/49 FIXED 2.5 | |||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | |||||||||||||||||||
| FOURSIGHT CAPITAL AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-2 | |||||||||||||||||||
| FOURSIGHT CAPITAL AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC 2559 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC 3355 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC 3360 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC 3368 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC 3898 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC REMICS 3376 | |||||||||||||||||||
| FREED ABS TRUST 2021-3FP | |||||||||||||||||||
| FREED ABS TRUST 2022-1FP | |||||||||||||||||||
| FREMONT HOME LOAN TRUST 2006-E | |||||||||||||||||||
| FROST CMBS 2021-1 DAC 21-1A | |||||||||||||||||||
| GALAXY XV CLO LTD 2013-15A | |||||||||||||||||||
| GALLATIN FUNDING LTD, GALLATIN CLO VII LLC 2017-1A | |||||||||||||||||||
| GATX CORPORATION | |||||||||||||||||||
| GE-WMC MORTGAGE SECURITIES LLC 2005-2 | |||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS COMPANY | |||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | |||||||||||||||||||
| GLG EURO CLO III DAC A | |||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | |||||||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2022-2A GLS AUTO RECEIVABLES TRUST GCAR 2022 2A A2 144A | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2022-2A GLS AUTO RECEIVABLES TRUST GCAR 2022 2A A1 144A | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2023-3A | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST 2019-3A | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST 2020-1A | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-3 | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2023-3 GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2023 3 A2B | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2023-3 GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2023 3 A2A | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2023-3 GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2023 3 A1 | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-3 | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| GMF CANADA LEASING TRUST ASSET-BACKED NOTES SERIES 2023-1A | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA POOL 692340 GN 02/39 FIXED 5 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL 080054 G2 03/27 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA POOL 706707 GN 02/39 FIXED 5 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA POOL 692374 GN 02/39 FIXED 5 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA POOL 782528 GN 01/39 FIXED 5 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA POOL 782562 GN 02/39 FIXED 5 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL MA2391 G2 11/44 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA POOL 651787 GN 04/36 FIXED 5 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA POOL 685882 GN 05/38 FIXED 5 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA POOL 717943 GN 09/39 FIXED 5 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA POOL 527150 GN 02/30 FIXED 8 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA POOL 677219 GN 08/38 FIXED 5 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GOLDEN STATE TOBACCO SECURITIZATION | |||||||||||||||||||
| GOLDENTTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 1 LTD 2017-1A | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||||
| GRIFONAS FINANCE NO.1 PLC GRIF-1 | |||||||||||||||||||
| GSAMP TRUST 2005-HE5 GSAMP TRUST GSAMP 2005 HE5 M4 | |||||||||||||||||||
| GSAMP TRUST 2005-HE5 GSAMP TRUST GSAMP 2005 HE5 M3 | |||||||||||||||||||
| GSAMP TRUST 2006-FM2 | |||||||||||||||||||
| GSAMP TRUST 2006-HE5 | |||||||||||||||||||
| GSAMP TRUST 2007-H1 | |||||||||||||||||||
| GSMPS MORTGAGE LOAN TRUST 2006-RP1 | |||||||||||||||||||
| GSR MORTGAGE LOAN TRUST 2005-AR7 GSR MORTGAGE LOAN TRUST GSR 2005 AR7 5A1 | |||||||||||||||||||
| GSR MORTGAGE LOAN TRUST 2005-AR7 GSR MORTGAGE LOAN TRUST GSR 2005 AR7 6A1 | |||||||||||||||||||
| GSR MORTGAGE LOAN TRUST 2007-2F | |||||||||||||||||||
| GSR MTGE LOAN TRUST 2003-2F | |||||||||||||||||||
| GSR MTGE LOAN TRUST 2004-7 | |||||||||||||||||||
| HALCYON LOAN ADVISORS FUNDING 2014-3 LTD | |||||||||||||||||||
| HALEON UK CAPITAL PLC | |||||||||||||||||||
| HALSEYPOINT CLO 2 LTD | |||||||||||||||||||
| HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TR 2005-2 | |||||||||||||||||||
| HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TR 2006-12 | |||||||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC | |||||||||||||||||||
| HARVEST CLO XVI DAC 16A | |||||||||||||||||||
| HARVEST CLO XX DAC 20A | |||||||||||||||||||
| HAWKSMOOR MORTGAGES 19-1A | |||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC 2021-1A | |||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC 2023-1A | |||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC 2024-1A | |||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC 2022-1A | |||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | |||||||||||||||||||
| HOME PARTNERS OF AMERICA TRUST 2021-2 | |||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
| HSI ASSET SEC CORP TRUST 2006-OPT4 | |||||||||||||||||||
| HSI ASSET SECUR CORP TRUST 2007-OPT1 | |||||||||||||||||||
| HUMANA INC | |||||||||||||||||||
| HUNGARY GOVT | |||||||||||||||||||
| HYATT HOTELS CORPORATION | |||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-B | |||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A2A | |||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A3 | |||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | |||||||||||||||||||
| ILLINOIS MUNICIPAL ELECTRIC AGENCY | |||||||||||||||||||
| IMPAC CMB TRUST 2003-9F | |||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC (AKA: IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC) | |||||||||||||||||||
| INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TR 2006-AR12 | |||||||||||||||||||
| INDYMAC INDX MTGE LOAN TRUST 2004-AR2 | |||||||||||||||||||
| INDYMAC RESIDENTIAL ASSET BACKED 2006-E | |||||||||||||||||||
| INEOS FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | |||||||||||||||||||
| INTEL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | |||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (IBM) | |||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | |||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | |||||||||||||||||||
| ISRAEL GOVT | |||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2019-FL12 | |||||||||||||||||||
| JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
| JAMESTOWN CLO VIII LTD 2015-8A | |||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN TREASURY DISC BILL BILLS 04/24 0.00000 | |||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/28 0.1 | |||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/29 0.1 | |||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN TREASURY DISC BILL BILLS 01/20 0.00000 | |||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN TREASURY DISC BILL BILLS 01/20 0.00000 | |||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN TREASURY DISC BILL BILLS 02/20 0.00000 | |||||||||||||||||||
| JFIN CLO LTD 2017-2A | |||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON COMPANY | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES CORP 2020-NNN | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE ACQI CORP 2006-CW2 | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE ACQUISITION TRUST 2006-WMC2 2006-WMC2 | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2005-A8 | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2005-S3 | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2006-A2 | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2007-A1 | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN MTGE ACQUIS CORP 2007-CH3 JP MORGAN MORTGAGE ACQUISITION JPMAC 2007 CH3 M1 | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN MTGE ACQUIS CORP 2007-CH3 JP MORGAN MORTGAGE ACQUISITION JPMAC 2007 CH3 A4 | |||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE BANK NA | |||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | |||||||||||||||||||
| KKR CLO 25 LTD | |||||||||||||||||||
| KKR CLO LTD 18 KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 18 BR 144A | |||||||||||||||||||
| KKR CLO LTD 18 KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 18 AR 144A | |||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO (AKA: HJ HEINZ CO) | |||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC (AKA: HARRIS CORP) | |||||||||||||||||||
| LCM 31 LTD | |||||||||||||||||||
| LCM LP 13A | |||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2019-GS6 | |||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2021-GS2 | |||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2021-GS3 | |||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2021-GS4 | |||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2021-GS5 | |||||||||||||||||||
| LEIDOS INC | |||||||||||||||||||
| LENDMARK FUNDING TRUST 2021-1A | |||||||||||||||||||
| LIBERTY LENDING ABS TRUST 2022-1A | |||||||||||||||||||
| LIBERTY LENDING ABS TRUST 2023-1A | |||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC/NEW YORK BRANCH | |||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| LONDON WALL MORTGAGE CAPITAL PLC 17-FL1 | |||||||||||||||||||
| LONG BEACH MORTGAGE LOAD TR 2005-WL2 | |||||||||||||||||||
| LONG BEACH MORTGAGE LOAN TR 2005-3 | |||||||||||||||||||
| LONG BEACH MTGE LOAN TRUST 2004-4 | |||||||||||||||||||
| LSEGA FINANCING PLC | |||||||||||||||||||
| LUXE TRUST 2021-TRIP | |||||||||||||||||||
| M&T BANK AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1A M+T BANK AUTO RECEIVABLES TRUS MTBAT 2024 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
| M&T BANK AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1A M+T BANK AUTO RECEIVABLES TRUS MTBAT 2024 1A A1 144A | |||||||||||||||||||
| M360 2021-CRE3 LLC | |||||||||||||||||||
| MADISON PARK EURO FUNDING X DAC 10A | |||||||||||||||||||
| MARATHON OIL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2022-3A MARLETTE FUNDING TRUST MFT 2022 3A B 144A | |||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2022-3A MARLETTE FUNDING TRUST MFT 2022 3A A 144A | |||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
| MASTER CREDIT CARD TRUST II 2023-2A | |||||||||||||||||||
| MASTR ADJUSTABLE RATE MORTGAGES TRUST 2006-OA2 MASTR ADJUSTABLE RATE MORTGAGE MARM 2006 OA2 2A1 | |||||||||||||||||||
| MASTR ADJUSTABLE RATE MORTGAGES TRUST 2006-OA2 MASTR ADJUSTABLE RATE MORTGAGE MARM 2006 OA2 1A1 | |||||||||||||||||||
| MASTR ASSET BACKED SEC TR 2006-HE5 | |||||||||||||||||||
| MCDONALDS CORPORATION | |||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC | |||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH MORTGAGE INV 2006-WMC1 | |||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS 2003-A1 | |||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH MORTGAGE INVS 2005-A10 | |||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH MORTGAGE INVS 2005-A2 | |||||||||||||||||||
| MERRION SQUARE RESIDENTIAL 2024-1 DAC24-1A | |||||||||||||||||||
| MEXICO GOVT | |||||||||||||||||||
| MF1 2019-FL2 LTD | |||||||||||||||||||
| MF1 2022-FL8 LTD | |||||||||||||||||||
| MF1 2024-FL14 LLC | |||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORPORATION | |||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC (MUFG) | |||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
| MLCC MORTGAGE INVESTORS INC 2005-3 | |||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I 2005-WMC6 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I 2006-HE4 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I 2006-HE7 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I 2007-HE4 MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE4 A2B | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I 2007-HE4 MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE4 A2D | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I 2007-HE5 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I 2007-HE6 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I 2007-NC2 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BANK NA | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I INC 2021-230P | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY MORTGAGE TRUST-2007-2AX | |||||||||||||||||||
| MOUNTAIN HAWK III CLO LTD 2014-3A | |||||||||||||||||||
| MPLX LP | |||||||||||||||||||
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/MPT FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-7Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20241218 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241120 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241218 | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+83 RBC | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20241211 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U79VA0 PIMCO SWAPTION 3.495 PUT USD 2024102 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U78FA0 PIMCO SWAPTION 2.53 PUT EUR 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/16/23-28Y* CME | |||||||||||||||||||
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| N/A RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/4.00000 06/20/24-2Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT DEC24 XCBT 20241219 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 3.30500 11/27/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.28000 09/16/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+62 MBC | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
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| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+74 *BULLET* FAR | |||||||||||||||||||
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| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+49 *BULLET* MBC | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD BOUGHT USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE DEC24 XEUR 20241206 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX EM35 ICE | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241120 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.64960 03/01/24-4Y* LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A DJIA MINI E-CBOT DEC24 XCBT 20241220 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20241025 | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20230103 | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20230119 | |||||||||||||||||||
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| N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A GENERAL MOTORS COMPANY SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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| N/A S+P500 EMINI FUT JUN22 XCME 20220617 | |||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A S+P500 EMINI FUT MAR22 XCME 20220318 | |||||||||||||||||||
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| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+33 HUS | |||||||||||||||||||
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| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+35 RBC | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+44 FAR | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A STELLANTIS NV SNR SE ICE | |||||||||||||||||||
| N/A 317U911X8 PIMCO SWAPTION 0.0185 PUT USD 202403 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U912X7 PIMCO SWAPTION 0.028 PUT USD 2024031 | |||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP GB NI 3.2171 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.272 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.2725 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.34 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.3967 11/15/20-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.445 11/15/20-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.51 11/15/20-10Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 0.52660 03/15/21-5Y CME | |||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 2.75000 12/15/23-3Y CME | |||||||||||||||||||
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| N/A OIS GBP SONIO/0.75000 03/16/22-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A OIS GBP SONIO/0.75000 03/16/22-30Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A OIS JPY MUT+5.89/0.3500 03/17/21-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.00000 06/15/22-7Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.25000 06/15/22-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.25000 12/15/21-7Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.50000 12/15/21-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A ZCS BRL 3.7 02/26/21-01/03/22 CME | |||||||||||||||||||
| N/A ZCS BRL 6.5717 05/26/21-01/02/23 CME | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE MAR22 IFLL 20220329 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR22 XCBT 20220322 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) MAR22 XCBT 20220331 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR22 XCBT 20220331 | |||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) MAR22 XCBT 20220322 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR22 XCBT 20220322 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BOA | |||||||||||||||||||
| N/A AMZN US TRS EQUITY FEDL01+125 BOA | |||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A CDX EM35 ICE | |||||||||||||||||||
| N/A CDX EM36 ICE | |||||||||||||||||||
| N/A CDX HY36 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A 317533RY5 PIMCO CDSOPT PUT USD 101.0 20220119 | |||||||||||||||||||
| N/A 317563LY8 PIMCO CDSOPT PUT USD 96.0 20220316 | |||||||||||||||||||
| N/A 317581EU6 PIMCO CDSOPT PUT USD 101.0 20220119 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX HY37 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A CDX IG36 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A 317514CE5 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20220119 | |||||||||||||||||||
| N/A 317537IP5 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20220119 | |||||||||||||||||||
| N/A 317550NN7 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20220316 | |||||||||||||||||||
| N/A 317554NE9 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20220216 | |||||||||||||||||||
| N/A 317555DI8 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20220119 | |||||||||||||||||||
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| N/A 317561KN7 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20220316 | |||||||||||||||||||
| N/A 317562379 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20220316 | |||||||||||||||||||
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| N/A 317564ML3 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20220119 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX IG37 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ZAR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A 3175ES001 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.7 20211117 | |||||||||||||||||||
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| N/A 3175ES076 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20211215 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ES217 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20211215 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ES233 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20211215 | |||||||||||||||||||
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| N/A 3175JM249 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.7 20211020 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JM520 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.7 20211020 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175SR503 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20211117 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX IG36 5Y ICE | |||||||||||||||||||
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| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
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| N/A OIS GBP SONIO/0.75000 09/15/21-30Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A S+P500 EMINI FUT JUN21 XCME 20210618 | |||||||||||||||||||
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| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+16.5 FAR | |||||||||||||||||||
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| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+28 GST | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+3 *BULLET* BPS | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+6 HUS | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+8 HUS | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML-2 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP GB NI 3.0505 11/15/20-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.143 11/15/20-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.2171 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.272 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.2725 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.34 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.3967 11/15/20-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.445 11/15/20-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.51 11/15/20-10Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A IRS CAD 0.63600 12/21/20-3Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 0.63700 12/21/20-3Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 1.70000 12/18/19-5Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A IRS CNY 2.69000 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.70000 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.70500 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.77000 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.81000 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR -0.25000 06/16/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 0.00000 06/16/21-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS JPY 0.35000 03/17/21-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.37000 08/04/21-3Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.40700 07/21/21-3Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 1.06310 03/15/21-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.25000 06/16/21-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.25000 12/16/20-15Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.50000 01/31/18-10Y CME | |||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 2.75000 12/15/23-3Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.92750 09/28/18-7Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A OIS GBP SONIO/0.25000 06/16/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A OIS GBP SONIO/0.50000 06/16/21-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A ZCS BRL 3.7 02/26/21-01/03/22 CME | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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| N/A 3175646G2 ITRAXX.O P0.85 EU34 MAR21 0.85 PUT | |||||||||||||||||||
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| N/A 3175659H4 ITRAXX.O P0.70 FEB21 0.70 PUT | |||||||||||||||||||
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| N/A 317567220 PIMCO CDSOPT CALL EUR 0.375 20210421 | |||||||||||||||||||
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| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+3 GST | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A 317U280S2 IRO USD 5Y C 2.05000 MAR21 2.05 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U293S7 IRO USD 5Y C 1.80000 MAR21 1.8 CALL | |||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP EM NI 1.946 03/15/18-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 2.9997 11/15/20-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.0505 11/15/20-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.143 11/15/20-30Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP US IT 1.669 06/19/19-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 0.63600 12/21/20-3Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 0.63700 12/21/20-3Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A IRS CAD 2.75000 12/18/18-30Y CME | |||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 2.75000 12/15/23-3Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.92750 09/28/18-7Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A 317537YF9 OTC EPUT FN 2.0 102.125 | |||||||||||||||||||
| N/A 317542UX4 OTC EPUT FN 2.0 102.140625 | |||||||||||||||||||
| N/A 317548YP4 OTC EPUT FN 2.0 102.140625 | |||||||||||||||||||
| N/A 317563QO5 OTC EPUT FN 2.0 101.5625 | |||||||||||||||||||
| N/A 317581RV0 OTC EPUT FN 2.0 102.140625 | |||||||||||||||||||
| N/A 317582RQ9 OTC EPUT FN 1.5 99.6875 | |||||||||||||||||||
| N/A 317584IR3 OTC EPUT FN 2.0 102.1875 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175874E0 OTC ECAL FN 2.0 104.140625 | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE MAR21 IFLL 20210329 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HII2 PIMCO FXVAN CALL USD MXN 23.10000000 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HIJ0 PIMCO FXVAN PUT USD MXN 19.12000000 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HIO9 PIMCO FXVAN CALL USD MXN 23.00000000 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HIP6 PIMCO FXVAN PUT USD MXN 19.00000000 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HIQ4 PIMCO FXVAN PUT USD CNH 6.40000000 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HIR2 PIMCO FXVAN CALL USD CNH 7.00000000 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR21 XCBT 20210322 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) MAR21 XCBT 20210331 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR21 XCBT 20210331 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR21 XCBT 20210322 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BOA | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JL035 CDX.O P 98.25 JAN21 98.25 PUT | |||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT SEP20 XCME 20200918 | |||||||||||||||||||
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| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+17 BPS | |||||||||||||||||||
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| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+19 BPS | |||||||||||||||||||
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| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML-30 CBK | |||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD BRL/BOUGHT EUR | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR/BOUGHT BRL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U226T7 IRO USD 3Y C 1.0360 JUL21 1.036 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U245T4 IRO USD 3Y C 1.0230 AUG21 1.023 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U269U2 IRO USD 15Y C 2.4 MAR21 2.4 CALL | |||||||||||||||||||
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| N/A 317U271U8 IRO USD 15Y C 1.55 JUL21 1.55 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U272U7 IRO USD 15Y C 1.59 AUG21 1.59 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U280S2 IRO USD 5Y C 2.05000 MAR21 2.05 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U293S7 IRO USD 5Y C 1.80000 MAR21 1.8 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.669 06/19/19-5Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A 3175409R5 ITRAXX.O P 0.80 EU3 MAR20 0.8 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317541233 ITRAXX.O C 0.425 MAR20 0.425 CALL | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A S+P500 EMINI FUT DEC19 XCME 20191220 | |||||||||||||||||||
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| N/A ZCS BRL 10.24 10/16/18-01/04/27 CME | |||||||||||||||||||
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| N/A CDX IG23 5Y ICE | |||||||||||||||||||
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| N/A IMM EUR FUT OPT DEC19P 97.875 EXP 12/16/2019 | |||||||||||||||||||
| N/A IMM EUR FUT OPT DEC19P 98 EXP 12/16/2019 | |||||||||||||||||||
| N/A IMM EUR FUT OPT DEC19P 98.125 EXP 12/16/2019 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT ARS/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| NASSAU LTD 2017-IA | |||||||||||||||||||
| NASSAU LTD 2020-IA | |||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC (AKA: NATIONAL GRID HOLDINGS INC) | |||||||||||||||||||
| NATIXIS COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-APPL | |||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| NAVIENT CORPORATION | |||||||||||||||||||
| NAVIENT PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2017-A | |||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST 2023-AA NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2023 AA AFL 144A | |||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST 2023-AA NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2023 AA AFX 144A | |||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | |||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2019-RPL3 | |||||||||||||||||||
| NEW YORK STATE THRUWAY AUTHORITY HIGHWAY & BRIDGE TRUST FUND | |||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| NIKE INC | |||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | |||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR CO LTD | |||||||||||||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB | |||||||||||||||||||
| NYKREDIT REALKREDIT A/S | |||||||||||||||||||
| NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1290 | |||||||||||||||||||
| OAKTREE CLO LTD 2019-4A | |||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | |||||||||||||||||||
| OHA CREDIT PARTNERS IX LTD 2013-9A | |||||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCE CORPORATION (AKA: SPRINGLEAF FINANCE CORPORATION) | |||||||||||||||||||
| OPTION ONE MORTGAGE LOAN TRUST 2006-2 | |||||||||||||||||||
| OPTION ONE MORTGAGE LOAN TRUST 2007-6 | |||||||||||||||||||
| ORACLE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| OZLM XXIV LTD 2019-24A OZLM LTD OZLM 2019 24A A1CR 144A | |||||||||||||||||||
| OZLM XXIV LTD 2019-24A OZLM LTD OZLM 2019 24A A2AR 144A | |||||||||||||||||||
| OZLME BV 1A | |||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST 2021-3 | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2022-2 | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2022-3 | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2022-6 PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2022 6 A3 144A | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2022-6 PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2022 6 A1 144A | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2023-5 | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2023-6 | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2024-3 | |||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FUNDING 2021-1 DAC 21-1A | |||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FUNDING 2021-2 DAC 21-2A | |||||||||||||||||||
| PANAMA INFRASTRUCTURE RECEIVABLE PURCHASER PLC | |||||||||||||||||||
| PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER | |||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP | |||||||||||||||||||
| PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO (AKA: PERRIGO FINANCE PLC) | |||||||||||||||||||
| PERU GOVT | |||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | |||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | |||||||||||||||||||
| PIMCO FUNDS PIMCO SHORT ASSET PORTFOLIO MUTUAL FUND | |||||||||||||||||||
| PIMCO FUNDS PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND | |||||||||||||||||||
| PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| POPULAR ABS MORTGAGE PASS-THROUGH TRUST 2006-C | |||||||||||||||||||
| PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1A | |||||||||||||||||||
| PRET 2021-NPL5 LLC | |||||||||||||||||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS I 2020-RPL2 LLC | |||||||||||||||||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS I 2021-NPL3 LLC | |||||||||||||||||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS I 2021-RN1 LLC | |||||||||||||||||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS LLC 2021-RN2 | |||||||||||||||||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS LLC 2021-RN3 | |||||||||||||||||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS LLC 2021-RN4 | |||||||||||||||||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS LLC 2022-NPL2 | |||||||||||||||||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS LLC 2022-RN1 | |||||||||||||||||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS LLC 2024-NPL2 | |||||||||||||||||||
| PRIMA CAPITAL CRE SECURITIZATION 2019-RK1 LTD | |||||||||||||||||||
| PRIME MORTGAGE TRUST 2004-CL1 | |||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE COMPANY | |||||||||||||||||||
| PROLOGIS LP | |||||||||||||||||||
| PROVIDUS CLO II DAC 2A | |||||||||||||||||||
| PRPM-2022-1 | |||||||||||||||||||
| QATAR GOVT | |||||||||||||||||||
| QUANTA SERVICES INC | |||||||||||||||||||
| RAAC SERIES 2007-SP1 | |||||||||||||||||||
| REALKREDIT DANMARK A/S | |||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES PLC | |||||||||||||||||||
| REGATTA XV FUNDING LLC 2018 4A | |||||||||||||||||||
| REGIONAL MANAGEMENT ISSUANCE TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | |||||||||||||||||||
| RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST 2024-1A | |||||||||||||||||||
| RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST IV 2021-2A | |||||||||||||||||||
| RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST IV 2022-1A | |||||||||||||||||||
| RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST VII 2022-3A | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS 2006-QA7 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS 2007-QA1 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS 2007-QH8 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ASSET MTGE PROD 2005-EFC1 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ASSET SECURITIES 2005-KS10 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ASSET SECURITIES 2005-KS11 | |||||||||||||||||||
| REYNOLDS AMERICAN INC | |||||||||||||||||||
| RIPON MORTGAGES PLC 1A | |||||||||||||||||||
| RIPON MORTGAGES PLC 1X | |||||||||||||||||||
| RLJ LODGING TRUST LP | |||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
| RTX CORPORATION | |||||||||||||||||||
| RUSSIAN GOVT | |||||||||||||||||||
| S&P GLOBAL INC (AKA: MCGRAW HILL FINANCIAL INC) | |||||||||||||||||||
| SALESFORCE INC | |||||||||||||||||||
| SALOMON BROTHERS MTGE SEC VII 2003-UP2 | |||||||||||||||||||
| SANDS CHINA LTD | |||||||||||||||||||
| SANDSTONE PEAK LTD 2021-1A | |||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-3 | |||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-6 | |||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 | |||||||||||||||||||
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
| SANTANDER UK PLC | |||||||||||||||||||
| SASOL FINANCING USA LLC | |||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIA GOVT | |||||||||||||||||||
| SAXON ASSET SECURITIES TRUST 2005-4 | |||||||||||||||||||
| SCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1A SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A3 144A | |||||||||||||||||||
| SCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1A SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
| SCHAEFFLER GMBH (IHO VERWALTUNGS GMBH) | |||||||||||||||||||
| SCULPTOR EUROPEAN CLO V DAC 5A | |||||||||||||||||||
| SEC ASSET BACKED REC LLC 2006-FR3 | |||||||||||||||||||
| SEC ASSET BACKED REC LLC 2007-BR4 | |||||||||||||||||||
| SEGOVIA EUROPEAN CLO 6-2019 DAC 19-6A | |||||||||||||||||||
| SEMPRA | |||||||||||||||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-1A SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-1A SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A3 144A | |||||||||||||||||||
| SL GREEN REALTY CORP | |||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TR 2003-2 | |||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST 2004-5X | |||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST 2010-A | |||||||||||||||||||
| SMALL BUSINESS ADMIN PART CERT 2004-20F | |||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2022-A | |||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2022-B | |||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2023-B | |||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2023-C | |||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2024-C | |||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2024-D | |||||||||||||||||||
| SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | |||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SA | |||||||||||||||||||
| SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM LLC 2020-A | |||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XIV LTD 2016-3A | |||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XVI LTD 2017-2A | |||||||||||||||||||
| SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN 2005-2 | |||||||||||||||||||
| SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN 2006-1 | |||||||||||||||||||
| SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN TR 2005-OPT2 | |||||||||||||||||||
| SOUTH AFRICA GOVT | |||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | |||||||||||||||||||
| SOUTHERN POWER COMPANY | |||||||||||||||||||
| SP STATIC CLO 2020-1A | |||||||||||||||||||
| SPRINT CORP (SPRINT COMMUNICATIONS INC) | |||||||||||||||||||
| SPRINT LLC | |||||||||||||||||||
| SREIT TRUST 2021-IND | |||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | |||||||||||||||||||
| STELLANTIS FINANCE US INC | |||||||||||||||||||
| STICHTING AK RABOBANK CERTIFICATEN | |||||||||||||||||||
| STRATTON MORTGAGE FUNDING 2024-1 PLC 24-1A | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ADJUSTABLE RT MTGE LN 2005-17 | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET INVEST LN TR 2006-BNC3 | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET MTG INV INC 2005-AR5 | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET SEC CORP 2006-WF1 | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET SEC CORP 2007-GEL2 | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET SECURITIES CO-2007-TC1 | |||||||||||||||||||
| STWD 2022-FL3 LTD | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | |||||||||||||||||||
| SYMPHONY STATIC CLO 2021-1A | |||||||||||||||||||
| SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST 2024-A2 | |||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES CORP | |||||||||||||||||||
| TAURUS 2021-1 UK DAC 21-UK1A | |||||||||||||||||||
| TCI-SYMPHONY CLO LTD 2016-1A | |||||||||||||||||||
| TELOS CLO LTD 2014-5A | |||||||||||||||||||
| TESCO PLC | |||||||||||||||||||
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||||
| THEOREM FUNDING TRUST 2021-1A | |||||||||||||||||||
| THOMSON REUTERS CORPORATION | |||||||||||||||||||
| THORNBURG MORTGAGE SECURITIES TR 2007-3 | |||||||||||||||||||
| TICP CLO III-2 LTD 2018-3R | |||||||||||||||||||
| TIKEHAU CLO BV | |||||||||||||||||||
| TOBACCO SETTLEMENT FINANCE AUTHORITY | |||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | |||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 19-A13A | |||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2019 - GRANITE4 PLC | |||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2024 - GRANITE 6 PLC 24-GR6A | |||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-6 | |||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY2 | |||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-SJ3 | |||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2021-SJ2 | |||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2023-C OWNER TRUST TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TAOT 2023 C A2A | |||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2023-C OWNER TRUST TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TAOT 2023 C A1 | |||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION | |||||||||||||||||||
| TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LIMITED | |||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LIMITED | |||||||||||||||||||
| TRAVELERS COMPANIES INC | |||||||||||||||||||
| TRESTLES CLO IV LTD 2021-4A | |||||||||||||||||||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| TRINITAS EURO CLO II DAC 2A A | |||||||||||||||||||
| TRINITY SQUARE 2021-1 PLC A | |||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| TURKEY GOVT | |||||||||||||||||||
| UBS AG | |||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | |||||||||||||||||||
| UBS GROUP FUNDING (SWITZERLAND) AG | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | |||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES 2024-1 CLASS AA PASS THROUGH TRUST | |||||||||||||||||||
| UNITED STATES GOVT | |||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| UPSTART STRUCTURED PASS-THROUGH TRUST 2022-2A | |||||||||||||||||||
| VENTURE 38 CLO LTD VENTURE CDO LTD VENTR 2019 38A A2R 144A | |||||||||||||||||||
| VENTURE 38 CLO LTD VENTURE CDO LTD VENTR 2019 38A BR 144A | |||||||||||||||||||
| VENTURE CDO LTD 2016-25A VENTURE CDO LTD VENTR 2016 25A ARR 144A | |||||||||||||||||||
| VENTURE CDO LTD 2016-25A VENTURE CDO LTD VENTR 2016 25A AR 144A | |||||||||||||||||||
| VENTURE CLO LTD 2013-4A | |||||||||||||||||||
| VENTURE XX CLO LTD 2015-20A | |||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP | |||||||||||||||||||
| VISA INC | |||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST 2024-A | |||||||||||||||||||
| VW CREDIT INC | |||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | |||||||||||||||||||
| WALMART INC | |||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY | |||||||||||||||||||
| WAMU ASSET-BACKED CERTIFICATES 2007-HE4 | |||||||||||||||||||
| WAMU MTGE P/T CERT 2007-HY7 | |||||||||||||||||||
| WAMU MTGE P/T CERT 2007-OA5 | |||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2002 AR2 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2002-AR17 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2002-AR9 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2004-RP1 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2005-AR13 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2006-AR1 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2006-AR3 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2007-OA2 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL MSC MTG CTFS 2003-AR1 | |||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO MTGE BACKED SEC TR 2004-CC | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO MTGE BKD SEC TR 2006-AR2 | |||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-3A WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2023 3A A2B 144A | |||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-3A WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2023 3A A2A 144A | |||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-3A WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2023 3A A1 144A | |||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-4A | |||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1A WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2024 1A A3 144A | |||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1A WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2024 1A A2A 144A | |||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1A WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2024 1A A2B 144A | |||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-2A | |||||||||||||||||||
| WIND RIVER CLO LTD 2015-2A | |||||||||||||||||||
| WMALT MTGE PASS-THRU CERT 2006-AR9 | |||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-C | |||||||||||||||||||
| WPC EUROBOND BV | |||||||||||||||||||
| YPF SA | |||||||||||||||||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC |
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