| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 CAPITAL CLO I 2021-1A | |||||||||||||||||||
| 3M COMPANY | |||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | |||||||||||||||||||
| ACE SECURITIES CORP 2005-SD2 | |||||||||||||||||||
| ACE SECURITIES CORP 2006-NC2 | |||||||||||||||||||
| ACHV ABS TRUST 2023-3PL | |||||||||||||||||||
| AEP TRANSMISSION COMPANY LLC | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 08/24 2.875 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 01/32 3.3 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/28 3 | |||||||||||||||||||
| AIMCO CLO SERIES 2015-AA | |||||||||||||||||||
| AKER BP ASA | |||||||||||||||||||
| ALBACORE EURO CLO I DAC A | |||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | |||||||||||||||||||
| ALLEGRO CLO I LTD 2013-1A | |||||||||||||||||||
| ALLERGAN FUNDING SCS | |||||||||||||||||||
| ALLERGAN SALES LLC | |||||||||||||||||||
| ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||||
| ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| AMAZONCOM INC | |||||||||||||||||||
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC | |||||||||||||||||||
| AMEREN CORPORATION | |||||||||||||||||||
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2023-3 | |||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | |||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | |||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||||
| AMERICAN HOME MORTGAGE ASSETS 2006-4 | |||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-2 | |||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-2 AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2023 2 A2 | |||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-2 AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2023 2 A1 | |||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| AMGEN INC | |||||||||||||||||||
| ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
| APPLE INC | |||||||||||||||||||
| AQUEDUCT EUROPEAN CLO 1-2017 DAC | |||||||||||||||||||
| ARBOR REALTY COLLATERALIZED LOAN OBLIGATION LTD 2022-FL2 ARBOR REALTY COLLATERALIZED LO ARCLO 2022 FL2 AS 144A | |||||||||||||||||||
| ARBOR REALTY COLLATERALIZED LOAN OBLIGATION LTD 2022-FL2 ARBOR REALTY COLLATERALIZED LO ARCLO 2022 FL2 B 144A | |||||||||||||||||||
| AREIT TRUST 2022-CRE7 AREIT CRE TRUST AREIT 2022 CRE7 A 144A | |||||||||||||||||||
| AREIT TRUST 2022-CRE7 AREIT CRE TRUST AREIT 2022 CRE7 AS 144A | |||||||||||||||||||
| ARES EUROPEAN CLO X BV 10A | |||||||||||||||||||
| ARES EUROPEAN CLO XII BV 12A | |||||||||||||||||||
| ARGENT SECURITIES INC 2003-W10 | |||||||||||||||||||
| ARGENT SECURITIES INC 2006-M1 | |||||||||||||||||||
| ARGENT SECURITIES INC 2006-W4 | |||||||||||||||||||
| ARGENTINA GOVT | |||||||||||||||||||
| ARROW ELECTRONICS INC | |||||||||||||||||||
| ASSET BACKED SEC CORP HM EQ 2005-HE6 | |||||||||||||||||||
| AT&T INC | |||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
| AURIUM CLO IV DAC #N/A FIELD NOT APPLICABLE-4A | |||||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP LLC | |||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP 2023-7A LLC | |||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC 2022-5A | |||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LIMITED | |||||||||||||||||||
| AVON FINANCE 4A | |||||||||||||||||||
| BACARDI-MARTINI BV | |||||||||||||||||||
| BAIDU INC | |||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (BBVA) | |||||||||||||||||||
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE | |||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA AUTO TRUST 2023-1A | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CREDIT CARD TRUST 2023-A1 | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CREDIT CARD TRUST 2023-A2 | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
| BAY AREA TOLL AUTHORITY | |||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
| BCAP LLC TRUST 2010-RR11 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2005-9 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2006-8 BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 8 3A1 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2006-8 BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 8 1A1 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2007-2 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ASSETBACK SEC 2006-HE7 | |||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY | |||||||||||||||||||
| BLUEMOUNTAIN FUJI EUR CLO II DAC 17-2A | |||||||||||||||||||
| BMW VEHICLE OWNER TRUST 2023-A | |||||||||||||||||||
| BNPP AM EURO CLO 2019 BV 19-1A | |||||||||||||||||||
| BOEING CO/THE | |||||||||||||||||||
| BPCRE HOLDER LLC 2022-FL2 | |||||||||||||||||||
| BRAZIL GOVT | |||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | |||||||||||||||||||
| CAIRN CLO IV BV 14-4A | |||||||||||||||||||
| CAIRN CLO X BV 18-10A | |||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP COMPANY | |||||||||||||||||||
| CANADA GOVT | |||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CIBC) | |||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE MULTI-ASSET EXECUTION TRUST 2022-A1 | |||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE PRIME AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-2 | |||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE PRIME AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||||
| CARLYLE EURO CLO 2019-2 DAC 19-2A | |||||||||||||||||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES EURO CLO 17-3A | |||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2022-4 | |||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| CARNOW AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-1A | |||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2019-3A | |||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-N3 | |||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-P2 | |||||||||||||||||||
| CATERPILLAR INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| CCG RECEIVABLES TRUST 2022-1 | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 06/52 3.9 | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 07/25 4.908 | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 07/22 4.464 | |||||||||||||||||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST 2024-1A | |||||||||||||||||||
| CHASE ISSUANCE TRUST 2024-A2 | |||||||||||||||||||
| CHASEFLEX TRUST 2007-3 | |||||||||||||||||||
| CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
| CHEVRON CORPORATION | |||||||||||||||||||
| CHEVY CHASE MORTGAGE FUND CORP 2005-3A | |||||||||||||||||||
| CHICAGO TRANSIT AUTHORITY SALES & TRANSFER TAX RECEIPTS REVENUE | |||||||||||||||||||
| CIM TRUST 2017-6 | |||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | |||||||||||||||||||
| CIT MTGE LOAN TRUST 2007-1 | |||||||||||||||||||
| CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST 2018-A4 | |||||||||||||||||||
| CITIBANK NA | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2022-A | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP MTGE LOAN TR INC 2006-AR3 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP MTGE LOAN TR INC 2006-NC2 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP MTGE LOAN TRUST INC 2005-OPT4 | |||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2023 1 A2A 144A | |||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2023 1 A2B 144A | |||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-2 | |||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A2A 144A | |||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A3 144A | |||||||||||||||||||
| CITY OF CHICAGO | |||||||||||||||||||
| COCA COLA COMPANY | |||||||||||||||||||
| COMCAST CORPORATION | |||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | |||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | |||||||||||||||||||
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALT LOAN TRUST 2006-OA22 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LN TR 2005-76 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LN TR 2007-11T1 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LN TR 2007-HY3 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LN TR 2007-OH2 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TR 2007-OA7 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TRUST 2004-27CB | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2005-16 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2005-6 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2006-13 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2006-15 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2006-8 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2007-5 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERTIFICATES 2005-8 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERTS 2005-13 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERTS 2005-AB4 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS 2004-22 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS 2004-HYB9 | |||||||||||||||||||
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-C | |||||||||||||||||||
| CRB SECURITIZATION TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG/ LONDON BRANCH | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | |||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP (CCI) | |||||||||||||||||||
| CSMC 2021-JR2 TRUST | |||||||||||||||||||
| CSMC SERIES 2011-10R | |||||||||||||||||||
| CSN RESOURCES SA | |||||||||||||||||||
| CSX CORPORATION | |||||||||||||||||||
| CVC CORDATUS LOAN FUND VII DAC 7A | |||||||||||||||||||
| CVC CORDATUS LOAN FUND XXIV DAC 24A | |||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORPORATION | |||||||||||||||||||
| DAE FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE ALT-A SECURITIES INC 2007-AR2 | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG | |||||||||||||||||||
| DIAGEO CAPITAL PLC | |||||||||||||||||||
| DLLAA LLC 2023 1A | |||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | |||||||||||||||||||
| DOW INC | |||||||||||||||||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST 2023-3A | |||||||||||||||||||
| DTE ELECTRIC CO (AKA: DETROIT EDISON COMPANY) | |||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA (EDF) | |||||||||||||||||||
| ELLINGTON LOAN ACQUISITION TRUST 2007-2 | |||||||||||||||||||
| ENBRIDGE (US) INC | |||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | |||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE AMERICA LLC | |||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||||||
| ENTERGY CORPORATION | |||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC 2022-2 | |||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC 2023-1 | |||||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | |||||||||||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| ERSTE GROUP BANK AG | |||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | |||||||||||||||||||
| EXELON CORPORATION | |||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-3A | |||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-2A | |||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-3A | |||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-5A EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 5A C | |||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-5A EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 5A B | |||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC | |||||||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA (KEXIM) | |||||||||||||||||||
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2005-79 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2007-63 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2007-65 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2007-96 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE REMICS 2012-31 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE-2005-75 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK (FLHB) | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (FANNIE MAE) | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL SD8299 FR 02/53 FIXED 5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL G04913 FG 03/38 FIXED 5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL SD2612 FR 10/52 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL C91195 FG 07/28 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL RJ0136 FR 12/53 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL RJ0137 FR 12/53 FIXED 5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL G18659 FG 09/32 FIXED 3 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL RA8521 FR 02/53 FIXED 5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL G03812 FG 02/38 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL A79624 FG 07/38 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL RJ0049 FR 10/53 FIXED 5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL QE8001 FR 08/52 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL A32472 FG 04/35 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL SD8006 FR 08/49 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL ZM7852 FR 08/48 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL ZT1952 FR 05/49 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL ZT2087 FR 06/49 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL SD8029 FR 12/49 FIXED 2.5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL SD8037 FR 01/50 FIXED 2.5 | |||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | |||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD AUTO TRUST 2023-1 FIFTH THIRD AUTO TRUST FITAT 2023 1 A2A | |||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD AUTO TRUST 2023-1 FIFTH THIRD AUTO TRUST FITAT 2023 1 A1 | |||||||||||||||||||
| FIRST FRANKLIN MTG LN ASSET CERT2005-FF8 | |||||||||||||||||||
| FIRST HORIZON MTGE PT TR 2007-AR3 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 745343 FN 03/36 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AL3223 FN 09/41 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 936546 FN 07/37 FIXED 6 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 735136 FN 01/35 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 678870 FN 01/33 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AA7176 FN 05/39 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AD6175 FN 09/25 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3414 FN 07/48 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 888129 FN 02/37 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 838545 FN 10/35 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 985678 FN 10/36 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BJ3996 FN 02/48 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 993084 FN 12/38 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AL0520 FN 07/41 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AL0152 FN 06/40 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 257573 FN 02/39 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AL1319 FN 10/41 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 851336 FN 02/36 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 889697 FN 07/38 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 844984 FN 05/35 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 725946 FN 11/34 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3356 FN 05/48 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 815722 FN 04/35 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 929952 FN 08/36 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AE7731 FN 11/40 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 869015 FN 05/36 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 887582 FN 07/36 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3305 FN 03/48 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 905142 FN 02/37 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 762433 FN 01/34 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 831102 FN 11/35 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AE0484 FN 12/38 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA4840 FN 12/52 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 909287 FN 01/37 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 937645 FN 06/37 FIXED 6 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 985616 FN 04/34 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 865283 FN 02/36 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BJ2758 FN 05/48 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3238 FN 01/48 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL FS2661 FN 07/52 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 683047 FN 02/33 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AJ7522 FN 01/27 FIXED 3 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AE0616 FN 03/40 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AA1741 FN 01/39 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BH2668 FN 09/47 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 888131 FN 02/37 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 995651 FN 11/37 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3332 FN 04/48 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 735480 FN 04/35 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AL3365 FN 05/41 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 955212 FN 12/37 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BJ4012 FN 02/48 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BJ3937 FN 01/48 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3383 FN 06/48 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 888592 FN 08/37 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AE0801 FN 09/39 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AL3478 FN 05/41 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BJ0163 FN 12/47 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 745418 FN 04/36 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 932287 FN 12/39 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 929308 FN 04/38 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 865952 FN 03/36 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 845341 FN 01/36 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AH9708 FN 04/41 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 887398 FN 07/36 FIXED 6 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 984277 FN 06/38 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 930688 FN 03/39 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BJ3960 FN 01/48 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3276 FN 02/48 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AD8015 FN 07/25 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3442 FN 08/48 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 829230 FN 08/35 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AJ0392 FN 09/41 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 954876 FN 11/37 FIXED 6 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 689115 FN 02/33 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 190346 FN 12/33 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BJ9279 FN 02/48 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL FS6048 FN 02/53 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 942498 FN 08/37 FIXED 6 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AL3681 FN 10/40 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AD6062 FN 07/40 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BJ3977 FN 01/48 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 555876 FN 10/33 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AD2612 FN 11/36 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 994431 FN 12/38 FIXED 6 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 888209 FN 05/36 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL CA2028 FN 04/48 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 843096 FN 10/35 FIXED 6.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AA1151 FN 06/23 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 956167 FN 10/22 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 837981 FN 09/35 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AM0359 FN 08/22 FIXED 2.31 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 937855 FN 06/37 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 897571 FN 02/22 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AI9005 FN 08/41 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BK8947 FN 09/48 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3494 FN 10/48 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BN5342 FN 03/49 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3384 FN 06/48 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3664 FN 05/49 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3687 FN 06/49 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3746 FN 08/49 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3776 FN 09/49 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3804 FN 10/49 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3801 FN 10/49 FIXED 2.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3833 FN 11/49 FIXED 2.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3870 FN 12/49 FIXED 2.5 | |||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2024-A | |||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | |||||||||||||||||||
| FORT CRE 2022-FL3 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC 3355 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC 3360 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC 3368 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC 3898 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC REMICS 3376 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC REMICS 4077 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC REMICS 5473 | |||||||||||||||||||
| GALLATIN FUNDING LTD, GALLATIN CLO VII LLC 2017-1A | |||||||||||||||||||
| GECU AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1A | |||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS COMPANY | |||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | |||||||||||||||||||
| GEORGIA POWER COMPANY | |||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2022-2A GLS AUTO RECEIVABLES TRUST GCAR 2022 2A A1 144A | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2022-2A GLS AUTO RECEIVABLES TRUST GCAR 2022 2A A2 144A | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2023-2A | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2023-3A | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-1A | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-2A | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST 2019-3A | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2023-1A GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2023 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2023-1A GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2023 1A A3 144A | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2023-3 GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2023 3 A2B | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2023-3 GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2023 3 A1 | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-3 | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-3 | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 GM FINANCIAL SECURITIZED TERM GMCAR 2024 1 A3 | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 GM FINANCIAL SECURITIZED TERM GMCAR 2024 1 A2A | |||||||||||||||||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TRUST 2019-2 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA POOL AM0248 GN 03/45 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA POOL AN8471 GN 06/45 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA POOL AL5245 GN 03/45 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA POOL AJ5470 GN 09/44 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA POOL AL5242 GN 02/45 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA POOL 792905 GN 01/42 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA POOL AA4844 GN 06/42 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA POOL 701603 GN 02/39 FIXED 5 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA POOL AM2750 GN 04/45 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA POOL AD2336 GN 04/43 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA POOL AM8586 GN 06/45 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA POOL 782562 GN 02/39 FIXED 5 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA POOL 782387 GN 08/38 FIXED 5 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA POOL AB2761 GN 08/42 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA POOL 798106 GN 03/42 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA POOL AL7225 GN 05/45 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA POOL 717099 GN 05/39 FIXED 5 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA POOL 670341 GN 08/37 FIXED 6 | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT EUR CLO 4 DAC 4A | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2012-H31 | |||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES CORP II 2022-GTWY | |||||||||||||||||||
| GSAMP TRUST 2006-HE8 | |||||||||||||||||||
| GSAMP TRUST 2007-FM1 | |||||||||||||||||||
| GSR MORTGAGE LOAN TRUST 2005-AR6 | |||||||||||||||||||
| GSR MORTGAGE LOAN TRUST 2005-AR7 | |||||||||||||||||||
| GSR MORTGAGE LOAN TRUST 2006-9F | |||||||||||||||||||
| GSR MORTGAGE LOAN TRUST 2007-2F | |||||||||||||||||||
| HALCYON LOAN ADVISORS FUNDING 2014-3 LTD | |||||||||||||||||||
| HALEON UK CAPITAL PLC | |||||||||||||||||||
| HALSEYPOINT CLO 2 LTD | |||||||||||||||||||
| HAWKSMOOR MORTGAGES 19-1A | |||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC 2023-1A | |||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC 2024-1A | |||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC 2022-3A | |||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | |||||||||||||||||||
| HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST 2023-3 | |||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
| HOST HOTELS & RESORTS LP | |||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
| HSI ASSET SECUR CORP TRUST 2007-HE1 | |||||||||||||||||||
| HUMANA INC | |||||||||||||||||||
| HUNGARY GOVT | |||||||||||||||||||
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2024-A | |||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-B | |||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A3 | |||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A2A | |||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | |||||||||||||||||||
| IDAHO POWER COMPANY | |||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC (AKA: IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC) | |||||||||||||||||||
| INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TR 2006-AR27 | |||||||||||||||||||
| INDYMAC INDX MTGE LOAN TRUST 2006-AR14 | |||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | |||||||||||||||||||
| INTEL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | |||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (IBM) | |||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | |||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | |||||||||||||||||||
| INTOWN 2022-STAY MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
| INVESCO EURO CLO III DAC 3A | |||||||||||||||||||
| IRVINE RANCH WATER DISTRICT | |||||||||||||||||||
| ISRAEL GOVT | |||||||||||||||||||
| JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
| JAMESTOWN CLO 2022 XVIIIA LTD | |||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN TREASURY DISC BILL BILLS 06/24 0.00000 | |||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/28 0.1 | |||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/29 0.1 | |||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN TREASURY DISC BILL BILLS 01/20 0.00000 | |||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN TREASURY DISC BILL BILLS 01/20 0.00000 | |||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN TREASURY DISC BILL BILLS 02/20 0.00000 | |||||||||||||||||||
| JFIN CLO LTD 2017-2A | |||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON COMPANY | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2006-A3 | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2007-A1 | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST-2005-A1 | |||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE BANK NA | |||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | |||||||||||||||||||
| KKR CLO LTD 18 KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 18 BR 144A | |||||||||||||||||||
| KKR CLO LTD 18 KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 18 AR 144A | |||||||||||||||||||
| KKR CLO LTD 21 | |||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO (AKA: HJ HEINZ CO) | |||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC (AKA: HARRIS CORP) | |||||||||||||||||||
| LA QUINTA FINANCING AUTHORITY | |||||||||||||||||||
| LCM LP 13A | |||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| LSEGA FINANCING PLC | |||||||||||||||||||
| LUMINENT MORTGAGE TRUST 2006-6 | |||||||||||||||||||
| MADISON PARK EURO FUNDING X DAC 10A | |||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING XI LTD 2013-11A | |||||||||||||||||||
| MAGALLANES INC | |||||||||||||||||||
| MAN GLG EURO 6A MAN GLG EURO CLO GLGE 6A B2R 144A | |||||||||||||||||||
| MAN GLG EURO 6A MAN GLG EURO CLO GLGE 6A B1R 144A | |||||||||||||||||||
| MARATHON OIL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2022-3A MARLETTE FUNDING TRUST MFT 2022 3A B 144A | |||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2022-3A MARLETTE FUNDING TRUST MFT 2022 3A A 144A | |||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2023-1A | |||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
| MASTER CREDIT CARD TRUST II 2023-2A | |||||||||||||||||||
| MASTR ASSET BACKED SEC TR 2007-WMC1 | |||||||||||||||||||
| MCDONALDS CORPORATION | |||||||||||||||||||
| MDPK-2021-39A | |||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | |||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC | |||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH MORTGAGE INV 2007-HE2 | |||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH MORTGAGE INVEST TR 2005-A7 | |||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH MORTGAGE INVS 2006-HE5 | |||||||||||||||||||
| METROPOLITAN GOVERNMENT OF NASHVILLE & DAVIDSON COUNTY CONVENTION CENTER AUTH | |||||||||||||||||||
| MEXICO GOVT | |||||||||||||||||||
| MF1 2022-FL8 LTD | |||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORPORATION | |||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
| MONARCH GROVE CLO 2018-1A | |||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I 2007-HE2 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I 2007-HE5 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BANK NA | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY MORTGAGE TRUST-2005-11AR | |||||||||||||||||||
| MOUNTAIN HAWK III CLO LTD 2014-3A | |||||||||||||||||||
| MOUNTAIN VIEW CLO LLC 2017-1A | |||||||||||||||||||
| MPLX LP | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD BOUGHT USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241016 | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/4.09000 04/30/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A DJIA MINI E-CBOT DEC24 XCBT 20241220 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20241018 | |||||||||||||||||||
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| N/A RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y CME | |||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC24 XCBT 20241219 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241016 | |||||||||||||||||||
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| N/A RFR USD SOFR/3.41000 09/05/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241016 | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20231102 | |||||||||||||||||||
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| N/A PARIBAS REPO | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240103 | |||||||||||||||||||
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| N/A GENERAL MOTORS COMPANY SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
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| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01-4 ULO | |||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20230510 | |||||||||||||||||||
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| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | |||||||||||||||||||
| N/A DEUTSCHE BANK REPO REPO | |||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230516 | |||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230516 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230516 | |||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230502 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20230510 | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230516 | |||||||||||||||||||
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| N/A MSCI EAFE JUN23 IFUS 20230616 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20230515 | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.4525 07/20/22-30Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 0.40700 07/21/21-3Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.25000 06/17/20-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20230510 | |||||||||||||||||||
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| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230216 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20230103 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20230103 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230216 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20230103 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20230103 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20230103 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX IG39 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230216 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230216 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20230104 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS BOUGHT USD 20230104 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS SOLD USD 20230104 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20230104 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20230321 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20230202 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20230510 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230216 | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01+1 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01-3.5 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01-4 MBC | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01-4 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01-5 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01-7.8 BULLE JPM | |||||||||||||||||||
| N/A STELLANTIS NV SNR SE ICE | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01+1 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01-3.5 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01-4 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01-4 MBC | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01-4 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01-5 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01-7.8 BULLE JPM | |||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE DEC22 IFUS 20221216 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A STELLANTIS NV SNR SE ICE | |||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP US IT 2.4525 07/20/22-30Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A IRS EUR 1.50000 03/15/23-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 1.75000 03/15/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 0.40700 07/21/21-3Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 1.06310 03/15/21-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.17000 08/04/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 1.50000 06/17/20-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.50000 12/18/19-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.30000 12/03/15-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.50000 12/20/17-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.92750 09/28/18-7Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC22 XCBT 20221220 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC22 XCBT 20221230 | |||||||||||||||||||
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| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A CDX IG38 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A GENERAL MOTORS COMPANY SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE DEC22 XEUR 20221208 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND DEC22 XEUR 20221208 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ZAR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A HOCHTIEF AG SNR SE SP JPM | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 317535G48 PIMCO CDSOPT PUT EUR 5.25 20220720 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750JPQ2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 7.0 20220817 | |||||||||||||||||||
| N/A 317592QN6 PIMCO CDSOPT PUT EUR 7.0 20220817 | |||||||||||||||||||
| N/A 317511W25 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.2 20220720 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175438A7 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.2 20220720 | |||||||||||||||||||
| N/A 317551VP1 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.4 20220817 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX ITRAXX MAIN37 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A US LONG BOND(CBT) JUN22 XCBT 20220621 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT JUN22 XCBT 20220621 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP REPO REPO 5807 | |||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY 3ML-10 HUS | |||||||||||||||||||
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| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY 3ML-14 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY 3ML-15 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY 3ML-7.5 *BULLET* MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY 3ML-8.5 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY 3ML-9 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE MAR22 IFUS 20220318 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ZAR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT MAR22 XCME 20220318 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A OIS GBP SONIO/0.75000 03/16/22-30Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A 3175ES001 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.7 20211117 | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A 90DAY EUR FUTR DEC22 XCME 20221219 | |||||||||||||||||||
| N/A 90DAY EUR FUTR DEC24 XCME 20241216 | |||||||||||||||||||
| N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE DEC21 XEUR 20211208 | |||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A HOCHTIEF AG SNR SE SP JPM | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A 3175889P8 PIMCO CDSOPT PUT EUR 3.75 20211020 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175229Z5 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20211117 | |||||||||||||||||||
| N/A 31753A549 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.85 20211020 | |||||||||||||||||||
| N/A 317556546 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.7 20211215 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175759D2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20211117 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175883K5 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20211117 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175899J0 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.7 20211215 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175F54A4 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.85 20211020 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY 3ML-10 HUS | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY 3ML-13 *BULLET* JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY 3ML-14 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY 3ML-15 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY 3ML-7.5 *BULLET* MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY 3ML-8.5 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY 3ML-9 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE DEC21 XNLI 20211217 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD EUR | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD BRL | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT EUR | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT BRL | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 317U911X8 PIMCO SWAPTION 0.0185 PUT USD 202403 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U912X7 PIMCO SWAPTION 0.028 PUT USD 2024031 | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 2.9997 11/15/20-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.0505 11/15/20-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.143 11/15/20-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.2171 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.272 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.2725 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.34 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.3967 11/15/20-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.415 02/15/20-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.445 11/15/20-10Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP GB NI 3.51 11/15/20-10Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A IRS CNY 2.81000 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR -0.02500 11/03/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A IRS EUR 0.25000 03/16/22-10Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 0.50000 06/16/21-7Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.52660 03/15/21-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.06310 03/15/21-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.17000 08/04/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.25000 06/16/21-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.27700 07/21/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.30000 12/03/15-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.92750 09/28/18-7Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A OIS GBP SONIO/0.75000 03/16/22-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A OIS GBP SONIO/0.75000 03/16/22-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A ZCS BRL 3.7 02/26/21-01/03/22 CME | |||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE DEC21 IFLL 20211229 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC21 XCBT 20211221 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC21 XCBT 20211231 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC21 XCBT 20211231 | |||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) DEC21 XCBT 20211221 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC21 XCBT 20211221 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ZAR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A 3175DC544 PIMCO CDSOPT PUT USD 104.0 20211215 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ER060 PIMCO CDSOPT PUT USD 101.0 20211020 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ER722 PIMCO CDSOPT PUT USD 101.0 20211020 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ER888 PIMCO CDSOPT PUT USD 103.0 20211117 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ER946 PIMCO CDSOPT PUT USD 101.0 20211117 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ES282 PIMCO CDSOPT PUT USD 104.0 20211215 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EQ971 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20211020 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE SEP21 XEUR 20210908 | |||||||||||||||||||
| N/A RXQ1C173 AUG21 173 CALL FSO | |||||||||||||||||||
| N/A RXQ1P171 AUG21 171 PUT FSO | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EQ856 OTC EPUT G2 2.5 102.296875 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175SR198 OTC EPUT G2 2.5 102.234375 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD EUR | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD EUR | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD BRL | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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| N/A LONG GILT FUTURE DEC20 IFLL 20201229 | |||||||||||||||||||
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| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC20 XCBT 20201231 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC20 XCBT 20201231 | |||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) DEC20 XCBT 20201221 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC20 XCBT 20201221 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 3174489Q3 ITRAXX.O P 0.70 FEB20 0.70 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3174589M1 ITRAXX.O P 0.90 EU32 FEB20 0.9 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3174589Y5 ITRAXX.O P 0.90 EU32 FEB20 0.9 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3174589Z2 ITRAXX.O P 0.80 EU32 FEB20 0.8 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175189F7 ITRAXX.O C 0.425 FEB20 0.425 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 3175409R5 ITRAXX.O P 0.80 EU3 MAR20 0.8 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317541233 ITRAXX.O C 0.425 MAR20 0.425 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317544419 ITRAXX.O P 0.80 EU MAR20 0.8 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317544484 ITRAXX.O P 0.80 EU MAR20 0.8 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317545648 ITRAXX.O C 0.45 EU3 MAR20 0.45 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317545655 ITRAXX.O P 0.80 EU3 MAR20 0.8 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317546448 ITRAXX.O C 0.45 EU MAR20 0.45 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317546463 ITRAXX.O C 0.45 EU MAR20 0.45 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317546471 ITRAXX.O C 0.45 EU MAR20 0.45 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317546489 ITRAXX.O C 0.45 EU MAR20 0.45 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 3175469E1 ITRAXX.O C 0.425 EU MAR20 0.425 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317547875 ITRAXX.O C 0.45 EU32 FEB20 0.45 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 3175479W9 ITRAXX.O C 0.425 EU MAR20 0.425 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317548AE5 ITRAXX.O C 0.475 EU3 FEB20 0.475 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 3175499U9 ITRAXX.O P 0.70 EU MAR20 0.7 PUT | |||||||||||||||||||
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| N/A 317563419 ITRAXX.O P 0.80 EU MAR20 0.8 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317564565 ITRAXX.O C 0.45 EU MAR20 0.45 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317566628 ITRAXX.O P 0.70 EU32 MAR20 0.7 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175699F0 ITRAXX.O P 0.70 EU MAR20 0.7 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY 3ML-18 *BULLET* CBK | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY 3ML-21 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY 3ML-26 *BULLET* JPM | |||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE MAR20 IFUS 20200320 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY 3ML-18 *BULLET* CBK | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY 3ML-21 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUEAFE TRS EQUITY 3ML-26 *BULLET* JPM | |||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE DEC19 IFUS 20191220 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 317U012Q1 IRO USD 30Y P 3.3700 MAR20 3.37 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317U226T7 IRO USD 3Y C 1.0360 JUL21 1.036 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U227T6 IRO USD 10Y C 1.4530 JUL21 1.453 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U245T4 IRO USD 3Y C 1.0230 AUG21 1.023 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U246T3 IRO USD 10Y C 1.4944 AUG21 1.4944 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U280S2 IRO USD 5Y C 2.05000 MAR21 2.05 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U281S1 IRO USD 10Y C 2.3225 MAR21 2.3225 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U293S7 IRO USD 5Y C 1.80000 MAR21 1.8 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U294S6 IRO USD 10Y C 2.0940 MAR21 2.094 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.667 06/19/19-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.75000 12/18/19-7Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.75000 12/21/16-10Y CME | |||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 2.56900 10/23/19-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.92750 09/28/18-7Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.93300 09/28/18-7Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A ZCS BRL 10.24 10/16/18-01/04/27 CME | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT COP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A IMM EUR FUT OPT DEC19P 97.875 EXP 12/16/2019 | |||||||||||||||||||
| N/A IMM EUR FUT OPT DEC19P 98 EXP 12/16/2019 | |||||||||||||||||||
| N/A IMM EUR FUT OPT DEC19P 98.125 EXP 12/16/2019 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT COP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HKD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ARS/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| NASSAU LTD 2017-IA | |||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC (AKA: NATIONAL GRID HOLDINGS INC) | |||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | |||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| NAVIENT CORPORATION | |||||||||||||||||||
| NAVIENT PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2017-A | |||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST 2020-IA | |||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| NIKE INC | |||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | |||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR CO LTD | |||||||||||||||||||
| NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORP 2005-AP2 | |||||||||||||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB | |||||||||||||||||||
| NOVASTAR HOME EQUITY LOAN 2006-4 | |||||||||||||||||||
| NVIDIA CORPORATION | |||||||||||||||||||
| NYKREDIT REALKREDIT A/S | |||||||||||||||||||
| NYMT LOAN TRUST 2022-SP1 | |||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | |||||||||||||||||||
| OHA CREDIT PARTNERS IX LTD 2013-9A | |||||||||||||||||||
| ONEOK INC | |||||||||||||||||||
| OPTION ONE MORTGAGE LOAN TR 2005-1 | |||||||||||||||||||
| OPTION ONE MORTGAGE LOAN TRUST 2006-1 | |||||||||||||||||||
| OPTION ONE MORTGAGE LOAN TRUST 2007-3 | |||||||||||||||||||
| OPTION ONE MORTGAGE LOAN TRUST 2007-4 | |||||||||||||||||||
| OPTION ONE MORTGAGE LOAN TRUST 2007-5 | |||||||||||||||||||
| ORACLE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2024-8 | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2022-2 | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2022-3 | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2023-5 | |||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FUNDING 2021-1 DAC 21-1A | |||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FUNDING 2021-2 DAC 21-2A | |||||||||||||||||||
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | |||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP | |||||||||||||||||||
| PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO (AKA: PERRIGO FINANCE PLC) | |||||||||||||||||||
| PERU GOVT | |||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | |||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | |||||||||||||||||||
| PIMCO FUNDS PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND | |||||||||||||||||||
| PIMCO FUNDS PIMCO SHORT ASSET PORTFOLIO MUTUAL FUND | |||||||||||||||||||
| PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| PRET 2021-NPL5 LLC | |||||||||||||||||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS LLC 2021-RN2 | |||||||||||||||||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS LLC 2021-RN3 | |||||||||||||||||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS LLC 2022-NPL2 | |||||||||||||||||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS LLC 2022-NPL3 | |||||||||||||||||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS LLC 2023-NPL1 | |||||||||||||||||||
| PRIMA CAPITAL CRE SECURITIZATION 2019-RK1 LTD | |||||||||||||||||||
| PRKCM 2023-AFC3 TRUST | |||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE COMPANY | |||||||||||||||||||
| PROLOGIS LP | |||||||||||||||||||
| PROVIDUS CLO II DAC 2A | |||||||||||||||||||
| PUBLIC POWER GENERATION AGENCY | |||||||||||||||||||
| QATAR GOVT | |||||||||||||||||||
| QUANTA SERVICES INC | |||||||||||||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
| REALKREDIT DANMARK A/S | |||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES PLC | |||||||||||||||||||
| RENAISSANCE HOME EQUITY LOAN TR 2006-3 | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | |||||||||||||||||||
| RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST 2023-3A LLC | |||||||||||||||||||
| RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST IV 2021-2A | |||||||||||||||||||
| RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST IV 2022-1A | |||||||||||||||||||
| RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST VII 2022-3A | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ACCREDIT LOAN, INC. 2007-QS4 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS 2006-QA7 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS 2007-QA1 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS INC 2005-QO2 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ASSET SECS CORP 2005-KS12 | |||||||||||||||||||
| RIPON MORTGAGES PLC 1A | |||||||||||||||||||
| RIPON MORTGAGES PLC 1X RIPON MORTGAGES RIPON 1X A1 REGS | |||||||||||||||||||
| RIPON MORTGAGES PLC 1X RIPON MORTGAGES RIPON 1X A2 REGS | |||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
| RTX CORPORATION | |||||||||||||||||||
| S&P GLOBAL INC (AKA: MCGRAW HILL FINANCIAL INC) | |||||||||||||||||||
| SALESFORCE INC | |||||||||||||||||||
| SANDS CHINA LTD | |||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-7 | |||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-2 | |||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-3 | |||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-4 | |||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-6 | |||||||||||||||||||
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
| SANTANDER UK PLC | |||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIA GOVT | |||||||||||||||||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-A SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 A A2 144A | |||||||||||||||||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-A SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 A A3 144A | |||||||||||||||||||
| SCULPTOR EUROPEAN CLO V DAC 5A | |||||||||||||||||||
| SECURITIZED ASSET BACKED RECEIVABLES LLC 2006-HE2 | |||||||||||||||||||
| SEMPRA ENERGY | |||||||||||||||||||
| SG MORTGAGE SECURITIES TRUST 2006-FRE1 | |||||||||||||||||||
| SHELTER GROWTH CRE 2022-FL4 ISSUER LTD SHELTER GROWTH CRE SGCP 2022 FL4 A 144A | |||||||||||||||||||
| SHELTER GROWTH CRE 2022-FL4 ISSUER LTD SHELTER GROWTH CRE SGCP 2022 FL4 B 144A | |||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TR 2003-2 | |||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST 2010-A | |||||||||||||||||||
| SMALL BUSINESS ADMIN PART CERTS 2007-20L | |||||||||||||||||||
| SMALL BUSINESS ADMIN PART CERTS 2008-20L | |||||||||||||||||||
| SMALL BUSINESS ADMIN PART CERTS 2009-20E | |||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SA | |||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XIV LTD 2016-3A | |||||||||||||||||||
| SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN TR 2007-OPT1 SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN TRU SVHE 2007 OPT1 2A3 | |||||||||||||||||||
| SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN TR 2007-OPT1 SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN TRU SVHE 2007 OPT1 2A1 | |||||||||||||||||||
| SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN TR 2007-WMC1 | |||||||||||||||||||
| SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN TRUST 2007-1 | |||||||||||||||||||
| SOUTH AFRICA GOVT | |||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | |||||||||||||||||||
| SPRINT CORPORATION | |||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | |||||||||||||||||||
| STELLANTIS FINANCE US INC | |||||||||||||||||||
| STICHTING AK RABOBANK CERTIFICATEN | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ADJUSTABLE RT MTGE LN 2007-1 | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET MTG INV INC 2007-AR2 | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET SEC CORP 2007-WF1 | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET SECURITIES CO-2007-BC3 | |||||||||||||||||||
| STWD 2022-FL3 LTD | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO XVII LTD 2016-17A | |||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO XXII LTD | |||||||||||||||||||
| SYMPHONY STATIC CLO 2021-1A | |||||||||||||||||||
| SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST 2024-A2 | |||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES CORP | |||||||||||||||||||
| TAURUS 2021-1 UK DAC 21-UK1A | |||||||||||||||||||
| TCI-SYMPHONY CLO LTD 2016-1A | |||||||||||||||||||
| TCW CLO AMR LTD 2019-1A | |||||||||||||||||||
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||||
| THEOREM FUNDING TRUST 2022-1A | |||||||||||||||||||
| THEOREM FUNDING TRUST 2022-2A | |||||||||||||||||||
| THOMSON REUTERS CORPORATION | |||||||||||||||||||
| TIAA CLO IV LTD 2018-1A | |||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | |||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2019 - GRANITE4 PLC | |||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-4 | |||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018-3 | |||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-4 | |||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2023-C OWNER TRUST | |||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION | |||||||||||||||||||
| TRALEE CLO VI LTD 2019 6A | |||||||||||||||||||
| TRAVELERS COMPANIES INC | |||||||||||||||||||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| TRINITY SQUARE 2021-1 PLC A | |||||||||||||||||||
| TURKEY GOVT | |||||||||||||||||||
| UBS AG | |||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | |||||||||||||||||||
| UBS GROUP FUNDING (SWITZERLAND) AG | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES 2020-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | |||||||||||||||||||
| UNITED STATES GOVT | |||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| UNIVERSITY OF ARIZONA | |||||||||||||||||||
| UPSTART SECURITIZATION TRUST 2022-2 | |||||||||||||||||||
| UPSTART STRUCTURED PASS-THROUGH TRUST 2022-2A | |||||||||||||||||||
| VENTURE 38 CLO LTD VENTURE CDO LTD VENTR 2019 38A BR 144A | |||||||||||||||||||
| VENTURE 38 CLO LTD VENTURE CDO LTD VENTR 2019 38A A2R 144A | |||||||||||||||||||
| VENTURE CLO LTD 2013-4A | |||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||||||
| VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-INV2 | |||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP | |||||||||||||||||||
| VISA INC | |||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST 2024-A | |||||||||||||||||||
| VOLT LXII LLC 2017-NPL9 | |||||||||||||||||||
| VW CREDIT INC | |||||||||||||||||||
| WACHOVIA MORTGAGE LN TRUST LLC 2005-B | |||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | |||||||||||||||||||
| WALMART INC | |||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY | |||||||||||||||||||
| WAMU ASSET-BACKED CERTIFICATES 2007-HE2 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2002-AR17 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2006-AR11 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2006-AR18 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2006-AR3 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2006-AR8 | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK NA | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO HOME EQUITY TRUST 2005-3 | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO HOME EQUITY TRUST 2005-4 | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO MTGE BACKED SEC 2004-W | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO MTGE BACKED SEC TR 2004-CC | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO MTGE BACKED SEC TR 2006-AR10 | |||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-2A WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2022 2A A1 144A | |||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-2A WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2022 2A A2B 144A | |||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-3A WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2023 3A A2A 144A | |||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-3A WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2023 3A A2B 144A | |||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-3A WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2023 3A A1 144A | |||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-4A | |||||||||||||||||||
| WEYERHAEUSER COMPANY | |||||||||||||||||||
| XCEL ENERGY INC | |||||||||||||||||||
| YPF SA |
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