| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X Genomics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| 3i Group plc | ||||||||||||||||||||
| 3M Co. | ||||||||||||||||||||
| A O Smith Corp. | ||||||||||||||||||||
| a2 Milk Co. Ltd. (The) | ||||||||||||||||||||
| AB BSL CLO 4 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| ABB Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
| AbbVie, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ABC-Mart, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ABIOMED, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO Bank NV | ||||||||||||||||||||
| Accenture plc | ||||||||||||||||||||
| Acciona SA | ||||||||||||||||||||
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | ||||||||||||||||||||
| Activision Blizzard, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Acuity Brands, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Adagio CLO VIII DAC FRN 04/15/2032 144A VIII-A B1 | ||||||||||||||||||||
| Adecco Group AG | ||||||||||||||||||||
| adidas AG | ||||||||||||||||||||
| Adient US LLC 7% 05/15/2026 144A | ||||||||||||||||||||
| Admiral Group plc | ||||||||||||||||||||
| Adobe, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Advance Auto Parts, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Advantest Corp. | ||||||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||||||
| Aegon Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Aena SME SA | ||||||||||||||||||||
| AerCap Holdings NV | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| Affiliated Managers Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Aflac, Inc. | ||||||||||||||||||||
| African Export-Import Bank (The) | ||||||||||||||||||||
| AGC, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AGCO Corp. | ||||||||||||||||||||
| Ageas SA | ||||||||||||||||||||
| Agilent Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AGL Energy Ltd. | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| AIB Group plc | ||||||||||||||||||||
| AIR CANADA 3.40775% 10/06/2023 Term Loans | ||||||||||||||||||||
| Air Lease Corp. | ||||||||||||||||||||
| Air Liquide SA | ||||||||||||||||||||
| Air Products and Chemicals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Airbnb, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Aisin Corp. | ||||||||||||||||||||
| Ajinomoto Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Akamai Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Akbank T.A.S. 5.125% 03/31/2025 144A | ||||||||||||||||||||
| Aker BP ASA | ||||||||||||||||||||
| ALAMOS GOLD INC ORD USD NPV CL A | ||||||||||||||||||||
| ALASKA AIR GROUP INC COM USD1 | ||||||||||||||||||||
| Albemarle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Albertsons Cos., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alcon, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alexion Pharmaceuticals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Align Technology, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ALLEGIANT TRAVEL CO 6.5% 02/05/2024 Class B Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Allegion plc | ||||||||||||||||||||
| Allergan Funding SCS 4.85% 06/15/2044 | ||||||||||||||||||||
| Allfunds Group plc | ||||||||||||||||||||
| Alliant Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.5% 05/10/2025 Initial Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Allianz SE | ||||||||||||||||||||
| Allison Transmission Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Allison Transmission Inc 5.875% 06/01/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| Allstate Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
| Ally Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alpek SAB de CV 4.25% 09/18/2029 144A | ||||||||||||||||||||
| Alphabet, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alphawave IP Group plc | ||||||||||||||||||||
| Altice France SA/France 5.5% 01/15/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP 6.5% 10/1/2025 Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Altria Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amada Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Amadeus IT Group SA | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AMC NETWORKS INC COM USD NPV CL A | ||||||||||||||||||||
| Amcor plc | ||||||||||||||||||||
| AMDOCS LTD ORD USD.01 | ||||||||||||||||||||
| Amdocs Ltd. | ||||||||||||||||||||
| AMERCO | ||||||||||||||||||||
| Ameren Corp. | ||||||||||||||||||||
| America Movil SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| American Airlines Pass-Through Trust | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Express Co. | ||||||||||||||||||||
| American Express Credit Account Master Trust | ||||||||||||||||||||
| American Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American International Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American National Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN NATIONAL INSURANCE CO COM USD1 | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corp. | ||||||||||||||||||||
| American Transmission Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Water Works Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Well Corp. | ||||||||||||||||||||
| AMETEK, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amgen, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amphenol Corp. | ||||||||||||||||||||
| Ampol Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Amundi SA | ||||||||||||||||||||
| Analog Devices, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ANDRITZ AG ORD EUR NPV | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust I LLC | ||||||||||||||||||||
| Anglo American Capital plc | ||||||||||||||||||||
| Anglo American plc | ||||||||||||||||||||
| Angolan Government International Bond 8.25% 05/09/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch Cos. LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. Anheuser-Busch Cos. LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch Cos. LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. Anheuser-Busch Cos. LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch Cos. LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. Anheuser-Busch Cos. LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev SA | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ANSYS, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Aon Corp. | ||||||||||||||||||||
| Aon North America, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Aon plc | ||||||||||||||||||||
| AP Moller - Maersk A/S | ||||||||||||||||||||
| APA Corp. | ||||||||||||||||||||
| Apartment Income REIT Corp. | ||||||||||||||||||||
| Apergy Corp COM USD 0.01 | ||||||||||||||||||||
| Apex Credit CLO 2020 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Apple, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Applied Materials, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||
| Aptiv plc Aptiv plc | ||||||||||||||||||||
| Aptiv plc Aptiv plc | ||||||||||||||||||||
| Arab Republic of Egypt | ||||||||||||||||||||
| Aramark | ||||||||||||||||||||
| ARAMARK CORPORATION 6.5% 03/11/2025 U.S. Term B-3 Loan | ||||||||||||||||||||
| ARAMARK CORPORATION 6.5% 1/15/2027 U.S. Term B-4 Loan | ||||||||||||||||||||
| ArcelorMittal SA | ||||||||||||||||||||
| Arch Capital Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Archer-Daniels-Midland Co. | ||||||||||||||||||||
| Arconic Corp 6.5% 02/04/2027 Initial Term Loans | ||||||||||||||||||||
| Ardagh Group SA | ||||||||||||||||||||
| Ares European CLO VIII BV FRN 04/17/2032 8A BR 144a | ||||||||||||||||||||
| Argenx SE | ||||||||||||||||||||
| Arista Networks, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Aristocrat Leisure Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Arkema SA | ||||||||||||||||||||
| ARM Holdings plc | ||||||||||||||||||||
| Aroundtown SA | ||||||||||||||||||||
| Array Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Arrow Electronics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Arthur J Gallagher & Co. | ||||||||||||||||||||
| Asahi Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Asahi Intecc Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ascension Health | ||||||||||||||||||||
| Ascential plc | ||||||||||||||||||||
| Ashtead Capital, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ASHTON WOODS USA LLC 6.75% 08/01/2025 144A | ||||||||||||||||||||
| Asics Corp. | ||||||||||||||||||||
| ASM International NV | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| Aspen Technology, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Assicurazioni Generali SpA | ||||||||||||||||||||
| Associated Banc-Corp. | ||||||||||||||||||||
| Associated British Foods plc | ||||||||||||||||||||
| ASSURED GUARANTY LTD ORD USD1 | ||||||||||||||||||||
| Assured Guaranty Ltd. | ||||||||||||||||||||
| AssuredPartners Inc 6.5% 2/13/2027 2020 February Refinancing Term Loans | ||||||||||||||||||||
| Astellas Pharma, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca plc | ||||||||||||||||||||
| ASURION LLC 6.5% 11/03/2023 Replacement B-6 Term Loans | ||||||||||||||||||||
| AT&T, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Athene Holding Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Atlas Copco AB | ||||||||||||||||||||
| Atlassian Corp. | ||||||||||||||||||||
| Atlassian Corp. plc | ||||||||||||||||||||
| Atmos Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Atrium XII FRN 04/22/2027 12A CR 144A | ||||||||||||||||||||
| Atrium XIII FRN 11/21/2030 13A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| Aurizon Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Auto Trader Group plc | ||||||||||||||||||||
| Autodesk, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Automatic Data Processing, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AutoNation, Inc. AutoNation, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AutoNation, Inc. AutoNation, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AutoZone, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Avalara, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Aventiv Technologies LLC 6.37688% 11/01/2024 INITIAL TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| Avery Dennison Corp. | ||||||||||||||||||||
| AVEVA Group plc | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 3.42% 08/06/2027 Tranche B Term Loans | ||||||||||||||||||||
| Avis Budget Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | ||||||||||||||||||||
| Aviva plc | ||||||||||||||||||||
| Avnet, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Avoca CLO XVII Designated Activity Co FRN 10/15/2032 144A 17A CL B1R | ||||||||||||||||||||
| AVON PRODUCTS INC 7.00% 03/15/2023 *RATING PENALTY/5.00%* | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD ORD USD1 | ||||||||||||||||||||
| Axis Capital Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Azbil Corp. | ||||||||||||||||||||
| B&G FOODS INC 6.5% 10/10/2026 Tranche B-4 Term Loan | ||||||||||||||||||||
| BA Credit Card Trust | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems plc | ||||||||||||||||||||
| Baidu, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Baker Hughes a GE Co. LLC / Baker Hughes Co-Obligor, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ball Corp. | ||||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | ||||||||||||||||||||
| Banco de Chile | ||||||||||||||||||||
| Banco de Sabadell SA | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander SA | ||||||||||||||||||||
| Bancolombia SA | ||||||||||||||||||||
| BANDAI NAMCO HOLDINGS INC ORD JPY NPV | ||||||||||||||||||||
| Bandai Namco Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Banijay Group US Holding Inc 6.5% 02/03/2025 Facility B (USD) Loan | ||||||||||||||||||||
| BANK BANK, Series 2021-BN33, Class A5 | ||||||||||||||||||||
| BANK BANK, Series 2017-BNK7, Class A4 | ||||||||||||||||||||
| Bank Leumi Le-Israel BM | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | ||||||||||||||||||||
| Bank of Ireland Group plc | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia (The) | ||||||||||||||||||||
| Bank OZK | ||||||||||||||||||||
| BANQUE CENTRALE DE TUNISIE INTERNATIONAL BOND 5.625% 02/17/2024 REG S | ||||||||||||||||||||
| Banque Ouest Africaine de Developpement | ||||||||||||||||||||
| Barclays plc | ||||||||||||||||||||
| Barratt Developments plc | ||||||||||||||||||||
| Barrick North America Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| BASS PRO GROUP LLC 6.5% 09/25/2024 Initial Term Loans | ||||||||||||||||||||
| BAT Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Bath & Body Works, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bausch Health Americas Inc 9.25% 04/01/2026 144A | ||||||||||||||||||||
| Bausch Health Cos Inc 6.125% 04/15/2025 144A | ||||||||||||||||||||
| Baxter International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||||||||
| Bayer US Finance II LLC | ||||||||||||||||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||||||||||||
| BBCMS MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| BDO Unibank Inc 2.95% 03/06/2023 REG S | ||||||||||||||||||||
| BE Semiconductor Industries NV | ||||||||||||||||||||
| BEACON ROOFING SUPPLY INC 4.875% 11/01/2025 144A | ||||||||||||||||||||
| Becton Dickinson & Co. | ||||||||||||||||||||
| Beiersdorf AG | ||||||||||||||||||||
| Bell Canada | ||||||||||||||||||||
| Bell Canada, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BellRing Brands, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bemis Co Inc 2.63% 06/19/2030 | ||||||||||||||||||||
| Benchmark Mortgage Trust Benchmark Mortgage Trust, Series 2023-V3, Class A3 | ||||||||||||||||||||
| Benchmark Mortgage Trust Benchmark Mortgage Trust, Series 2022-B32, Class A5 | ||||||||||||||||||||
| Benchmark Mortgage Trust Benchmark Mortgage Trust, Series 2021-B31, Class A5 | ||||||||||||||||||||
| Berkeley Group Holdings plc | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Energy Co. | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Berry Global Inc 6.5% 07/01/2026 Term Y Loans | ||||||||||||||||||||
| Best Buy Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| BHP Billiton Finance USA Ltd. | ||||||||||||||||||||
| BHP Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| BHP Group plc | ||||||||||||||||||||
| BILL Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bimbo Bakeries USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bio-Rad Laboratories, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Biogen, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BioMerieux | ||||||||||||||||||||
| Birch Grove CLO 7 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| BKW AG | ||||||||||||||||||||
| Blackrock European CLO IX DAC FRN 12/15/2032 144A 9A B | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Funding, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BlackRock, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Blackstone, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO 2018-1 Ltd FRN 07/30/2030 144A 2018-1A B | ||||||||||||||||||||
| BlueMountain EUR CLO FRN 01/15/2033 5A A 144A | ||||||||||||||||||||
| BlueMountain Fuji Eur CLO V DAC FRN 01/15/2033 144A 5A B | ||||||||||||||||||||
| BlueMountain Fuji US Clo III Ltd FRN 01/15/2030 144A 2017-3A A2 | ||||||||||||||||||||
| BlueScope Steel Ltd. | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| BNY Mellon Corporate Bond Fund | ||||||||||||||||||||
| Boeing Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| boohoo Group plc | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | ||||||||||||||||||||
| BorgWarner, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Boston Beer Co., Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Boston Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp. | ||||||||||||||||||||
| Boyd Gaming Corp. | ||||||||||||||||||||
| BP Capital Markets America, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BP plc | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BPR Trust | ||||||||||||||||||||
| Brambles Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Braskem Netherlands Finance BV 4.5% 01/31/2030 144A | ||||||||||||||||||||
| BRAVO Residential Funding Trust BRAVO Residential Funding Trust, Series 2023-NQM1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| BRAVO Residential Funding Trust BRAVO Residential Funding Trust, Series 2022-NQM3, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| BRAVO Residential Funding Trust 2019-1 3.50 03/25/2058 2019-1 A1C 144A | ||||||||||||||||||||
| Bridgestone Corp. | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||
| British American Tobacco plc | ||||||||||||||||||||
| Brixmor Property Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Broadcom, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Brother Industries Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Brown & Brown, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Brown-Forman Corp. | ||||||||||||||||||||
| Brunswick Corp. | ||||||||||||||||||||
| BT Group plc | ||||||||||||||||||||
| BUCKEYE PARTNERS LP 6.50% 11/01/2026 Initial Term Loans | ||||||||||||||||||||
| Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Builders FirstSource, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bunge Global SA | ||||||||||||||||||||
| Bunge Ltd Finance Corp 4.35% 03/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| Bunge Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Burberry Group plc | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.15% 04/01/2045 | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON STORES INC COM USD.0001 | ||||||||||||||||||||
| BWay Holding Co. | ||||||||||||||||||||
| BWAY MORTGAGE TRUST 3.4543% 03/10/2033 144A 2013-1515 A | ||||||||||||||||||||
| BWX Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust BX Commercial Mortgage Trust, Series 2023-XL3, Class A | ||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust BX Commercial Mortgage Trust, Series 2021-21M, Class A | ||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust BX Commercial Mortgage Trust, Series 2022-LP2, Class A | ||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-XL5, Class A | ||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust BX Commercial Mortgage Trust, Series 2021-VOLT, Class B | ||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust BX Commercial Mortgage Trust, Series 2021-VINO, Class A | ||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust BX Commercial Mortgage Trust, Series 2019-XL, Class A | ||||||||||||||||||||
| BX Mortgage Trust BX Mortgage Trust, Series 2021-PAC, Class A | ||||||||||||||||||||
| BX Mortgage Trust BX Mortgage Trust, Series 2022-MVRK, Class A | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust, Series 2022-IND, Class A | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust, Series 2024-VLT4, Class B | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust, Series 2022-CLS, Class A | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust, Series 2021-BXMF, Class A | ||||||||||||||||||||
| Cable One, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CACI International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CAE INC ORD NPV | ||||||||||||||||||||
| Caesars Resort Collection LLC 6.5% 12/22/2024 Term B Loans | ||||||||||||||||||||
| CaixaBank SA | ||||||||||||||||||||
| Calbee, Inc. | ||||||||||||||||||||
| California Health Facilities Financing Authority | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA RESOURCES CORP 8.00% 12/15/2022 144A | ||||||||||||||||||||
| California State University | ||||||||||||||||||||
| Calpine Corp 5.125% 03/15/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| Camden Property Trust | ||||||||||||||||||||
| Cameron LNG LLC | ||||||||||||||||||||
| Campbell Soup Co. | ||||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||||
| Canadian National Railway Co. | ||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Co. | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Canon, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Capcom Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Capgemini SE | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| Capital One Multi-Asset Execution Trust | ||||||||||||||||||||
| CAPITALAND MALL TRUST REIT SGD1 | ||||||||||||||||||||
| CAPRI HOLDINGS LTD ORD USD NPV | ||||||||||||||||||||
| Cardinal Health, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cargill, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Carlisle Cos., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Carlsberg A/S | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Euro CLO 2019-2 DAC FRN 08/15/2032 2019-2A A1A 144A | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-4-R Ltd FRN 07/15/2030 2014-4RA C 144A | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd FRN 4/27/2027 2015-2A A1R 144A | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Group, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| CARNIVAL CORP ORD USD1 (PAIRED TRUST SHARES) | ||||||||||||||||||||
| Carrefour SA | ||||||||||||||||||||
| Carrier Global Corp. | ||||||||||||||||||||
| Carter's, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Casey's General Stores, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CATALENT INC COM USD.01 | ||||||||||||||||||||
| CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 6.5% 05/17/2026 Dollar Term B-2 Loan | ||||||||||||||||||||
| Catalent, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Caterpillar Financial Services Corp 2.65% 05/17/2021 | ||||||||||||||||||||
| Caterpillar, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cboe Global Markets, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CBRE Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CCL Industries Inc 3.05% 06/01/2030 144A | ||||||||||||||||||||
| CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP 5.00% 02/01/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| Celanese Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cellnex Telecom SA | ||||||||||||||||||||
| Cencora, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cencosud SA | ||||||||||||||||||||
| Cenovus Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Centene Corp. | ||||||||||||||||||||
| Centex Home Equity Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Centrica plc | ||||||||||||||||||||
| Cerner Corp. | ||||||||||||||||||||
| Certara, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CF Hippolyta LLC CF Hippolyta LLC, Series 2021-1A, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| CF Hippolyta LLC CF Hippolyta LLC, Series 2020-1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| CF Industries Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CF Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CFCRE Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CH Robinson Worldwide, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Challenger Ltd ORD AUD NPV | ||||||||||||||||||||
| Champ Acquisition Corp 6.5% 12/21/2025 Initial Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Charles River Laboratories International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC (CCO SAFARI III LL 6.5% 02/01/2027 Term B-2 Loan | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Check Point Software Technologies Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Chemed Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Partners LP 5.25% 10/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Chesapeake Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP 2.355% 12/05/2022 | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP COM USD.75 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| CHINA MOBILE LTD ORD HKD NPV | ||||||||||||||||||||
| China Overseas Finance Cayman VI Ltd. | ||||||||||||||||||||
| China Overseas Land & Investment Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | ||||||||||||||||||||
| Choice Hotels International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.25% 03/31/2023 | ||||||||||||||||||||
| Chubb Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Chubu Electric Power Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Church & Dwight Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cie de Saint-Gobain SA | ||||||||||||||||||||
| Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||||||
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | ||||||||||||||||||||
| Ciena Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cigna Group (The) | ||||||||||||||||||||
| CIM Trust | ||||||||||||||||||||
| Cimarex Energy Co. | ||||||||||||||||||||
| Cincinnati Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| CINEMARK HOLDINGS INC COM USD.001 | ||||||||||||||||||||
| CINTAS CORP COM NPV | ||||||||||||||||||||
| Cintas Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cintas Corp. No. 2 | ||||||||||||||||||||
| Cirrus Logic, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST FRN 08/08/2024 2017-A7 A7 | ||||||||||||||||||||
| Citibank NA | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-P4, Class A2 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-P6, Class A4 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citrix Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | ||||||||||||||||||||
| City of Austin TX Electric Utility Revenue | ||||||||||||||||||||
| City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue | ||||||||||||||||||||
| CK Asset Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CK Hutchison Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CK Hutchison International 19 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Clarios Global LP (Power Solutions) 6.5% 04/30/2026 Initial Dollar Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Clarivate plc | ||||||||||||||||||||
| Clean Harbors, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cleveland Electric Illuminating Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Cleveland-Cliffs, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Clorox Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Clovis Unified School District | ||||||||||||||||||||
| CME Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CMS Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CNH Industrial NV | ||||||||||||||||||||
| CNP Assurances | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 3.875% 11/26/2023 | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola HBC AG | ||||||||||||||||||||
| Cochlear Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Cognex Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions Corp. | ||||||||||||||||||||
| Coinbase Global, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Colbun SA | ||||||||||||||||||||
| Coles Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Colgate-Palmolive Co. | ||||||||||||||||||||
| Coloplast A/S | ||||||||||||||||||||
| Columbia Cent CLO 28 Ltd FRN 11/07/2030 2018-28A C 144A | ||||||||||||||||||||
| Columbia Cent CLO 33 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Operating Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||
| Comerica, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ComfortDelGro Corp. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Comision Federal de Electricidad | ||||||||||||||||||||
| COMM 2014-277P Mortgage Trust FRN 08/10/2049 2014-277P A 144A | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth Edison Co. | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth Financing Authority | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth of Australia | ||||||||||||||||||||
| COMMSCOPE INC 6.5% 04/04/2026 Initial Term Loans | ||||||||||||||||||||
| COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 5.00% 03/15/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| Compass Group plc | ||||||||||||||||||||
| Conagra Brands, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Concentrix Corp. | ||||||||||||||||||||
| CONCHO RESOURCES INC COM USD NPV | ||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips Co. | ||||||||||||||||||||
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Consolidated Edison, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Constellation Energy Generation LLC | ||||||||||||||||||||
| Continental AG | ||||||||||||||||||||
| Continental Resources, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CONTRA ALADDIN SEPARATION | ||||||||||||||||||||
| Cooper Cos., Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank UA | ||||||||||||||||||||
| Copa Holdings SA | ||||||||||||||||||||
| Copart, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Core & Main, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Corebridge Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CoreLogic, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CoreSite Realty Corp. | ||||||||||||||||||||
| Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | ||||||||||||||||||||
| Corp. Nacional del Cobre de Chile | ||||||||||||||||||||
| Cosmos Pharmaceutical Corp. | ||||||||||||||||||||
| CoStar Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||
| Coterra Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| COTY INC 6.5% 04/05/2025 Term B USD Loans | ||||||||||||||||||||
| County of Broward FL Airport System Revenue | ||||||||||||||||||||
| County of Sarasota FL | ||||||||||||||||||||
| Cousins Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Covestro AG | ||||||||||||||||||||
| Covivio | ||||||||||||||||||||
| Crane Co. | ||||||||||||||||||||
| Credit Acceptance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole SA | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CRH plc | ||||||||||||||||||||
| Crowdstrike Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Crown Castle, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CSAIL Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CSC HOLDINGS LLC 5.375% 02/01/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| CSL Finance plc | ||||||||||||||||||||
| CSL Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CSX Corp. | ||||||||||||||||||||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | ||||||||||||||||||||
| CubeSmart | ||||||||||||||||||||
| Cummins, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Curtiss-Wright Corp. | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp. | ||||||||||||||||||||
| CyberAgent, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CyberArk Software Ltd. | ||||||||||||||||||||
| DAE Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Dai Nippon Printing Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Dai-ichi Life Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Daimler AG | ||||||||||||||||||||
| Daito Trust Construction Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Daiwa Securities Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||
| Danimer Scientific, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
| Darden Restaurants, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Dassault Aviation SA | ||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| DCert Buyer, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Deciphera Pharmaceuticals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Deckers Outdoor Corp. | ||||||||||||||||||||
| Deere & Co. | ||||||||||||||||||||
| Delivery Hero SE | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC / EMC Corp. | ||||||||||||||||||||
| Dell Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| DELOS FINANCE S.A.R.L. (AERCAP) 4.052% 10/06/2023 NEW LOANS | ||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines, Inc. / SkyMiles IP Ltd. Delta Air Lines, Inc. / SkyMiles IP Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines, Inc. / SkyMiles IP Ltd. Delta Air Lines, Inc. / SkyMiles IP Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Demant A/S | ||||||||||||||||||||
| DENTSPLY SIRONA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Boerse AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Lufthansa AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Post AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
| Devon Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Dexcom, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Dexus | ||||||||||||||||||||
| Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 08/15/2026 144A | ||||||||||||||||||||
| Diamond Sports Group LLC 6.5% 08/24/2026 Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| DiaSorin SpA | ||||||||||||||||||||
| Dick's Sporting Goods, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Direct Line Insurance Group plc | ||||||||||||||||||||
| Disco Corp. | ||||||||||||||||||||
| Discover Card Execution Note Trust | ||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP 5.875% 11/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| DISH Network Corp. | ||||||||||||||||||||
| Dividend Solar Loans LLC | ||||||||||||||||||||
| DocuSign, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Dolby Laboratories, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Dollar General Corp. | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree, Inc. | ||||||||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC 8.90% 02/15/2023 144A | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Domino's Pizza, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Donaldson Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Dover Corp. | ||||||||||||||||||||
| Dow, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Downer EDI Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Doximity, Inc. | ||||||||||||||||||||
| DP World Ltd. | ||||||||||||||||||||
| DR Horton, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Dropbox, Inc. | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 41 SENIOR LOAN FUND FRN 04/15/2031 2015-41A AR 144A | ||||||||||||||||||||
| Dryden 42 Senior Loan Fund FRN 07/15/2030 2016-42A CR 144A | ||||||||||||||||||||
| DSM-Firmenich AG | ||||||||||||||||||||
| DSV A/S | ||||||||||||||||||||
| DT Midstream, Inc. | ||||||||||||||||||||
| DTE Energy Co. | ||||||||||||||||||||
| Duck Creek Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Florida LLC | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Indiana LLC | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Ohio, Inc. | ||||||||||||||||||||
| DuPont de Nemours, Inc. | ||||||||||||||||||||
| DXC Technology Co. | ||||||||||||||||||||
| DY9 Leasing LLC | ||||||||||||||||||||
| Dynasty Acquisition Co Inc 6.5% 04/04/2026 Initial Term B-2 Loan (CAD) | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| Eagle Materials, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Eastman Chemical Co. | ||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. | ||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. | ||||||||||||||||||||
| eBay, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ecolab, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ecopetrol SA | ||||||||||||||||||||
| Edenred | ||||||||||||||||||||
| Edison International | ||||||||||||||||||||
| EDP Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Edwards Lifesciences Corp. | ||||||||||||||||||||
| EI du Pont de Nemours & Co. | ||||||||||||||||||||
| Eiffage SA | ||||||||||||||||||||
| Elanco Animal Health Inc COM USD 1 | ||||||||||||||||||||
| Elecom Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Electricite de France SA | ||||||||||||||||||||
| Electronic Arts, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Elevance Health, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||
| Elia Group SA | ||||||||||||||||||||
| Ellington Financial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO I Ltd. | ||||||||||||||||||||
| EMCOR Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co. | ||||||||||||||||||||
| EMS-Chemie Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Enable Midstream Partners LP 4.95% 05/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| Endesa SA | ||||||||||||||||||||
| Enel Finance International NV | ||||||||||||||||||||
| ENEOS Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer Operating LP | ||||||||||||||||||||
| Engie SA | ||||||||||||||||||||
| Eni SpA | ||||||||||||||||||||
| Enphase Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Entergy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Products Operating LLC | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Products Partners LP | ||||||||||||||||||||
| EOG Resources, Inc. | ||||||||||||||||||||
| EPAM Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Epiroc AB | ||||||||||||||||||||
| EPR Properties | ||||||||||||||||||||
| EQT Corp. | ||||||||||||||||||||
| Equifax, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Equinix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Equinor ASA | ||||||||||||||||||||
| EQUINOX HOLDINGS INC 6.5% 03/08/2024 Term B-1 Loans | ||||||||||||||||||||
| Equitable Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Equity Commonwealth | ||||||||||||||||||||
| Equity LifeStyle Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
| eResearch Technology Inc 6.5% 03/31/2026 Initial Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Erie Indemnity Co. | ||||||||||||||||||||
| Erste Group Bank AG | ||||||||||||||||||||
| Essential Utilities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Essex Portfolio LP | ||||||||||||||||||||
| Essex Property Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
| EssilorLuxottica SA | ||||||||||||||||||||
| Essity AB | ||||||||||||||||||||
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Etsy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Eurazeo SE | ||||||||||||||||||||
| Euro-Galaxy III CLO BV FRN 01/17/2031 144A 3A B2ER | ||||||||||||||||||||
| Eurofins Scientific SE | ||||||||||||||||||||
| Euronet Worldwide, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Evercore, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Everest Re Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Evergy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Eversource Energy | ||||||||||||||||||||
| Evotec SE | ||||||||||||||||||||
| Evraz plc | ||||||||||||||||||||
| Exelixis, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Exelon Corp. | ||||||||||||||||||||
| EXOR NV | ||||||||||||||||||||
| Expedia Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Expeditors International of Washington, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Experian plc | ||||||||||||||||||||
| Export-Import Bank of India | ||||||||||||||||||||
| Extra Space Storage, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
| F5 NETWORKS INC COM USD1 | ||||||||||||||||||||
| F5, Inc. | ||||||||||||||||||||
| FactSet Research Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE SECURITIES FRN 01/25/2024 2014-C01 M2 | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE SECURITIES FRN 01/25/2029 2016-C04 1M2 | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE SECURITIES FRN 01/25/2029 2016-C05 2M2 | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE SECURITIES FRN 01/25/2030 2017-C05 1M2 | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE SECURITIES FRN 04/25/2029 2016-C06 1M2 | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE SECURITIES FRN 07/25/2024 2014-C03 1M2 | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE SECURITIES FRN 07/25/2029 2017-C01 1M2 | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE SECURITIES FRN 09/25/2028 C02 1M2 | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE SECURITIES FRN 09/25/2029 2017-C02 2M2 | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE SECURITIES FRN 10/25/2029 2017-C03 1M2 | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE SECURITIES FRN 10/25/23 2013-C01 M2 | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE SECURITIES FRN 11/25/2024 2014-C04 2M2 | ||||||||||||||||||||
| Fastenal Co. | ||||||||||||||||||||
| Fastighets AB Balder | ||||||||||||||||||||
| Federal Agricultural Mortgage Corp. | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp 2.86% 07/11/2028 | ||||||||||||||||||||
| Federal Republic of Germany | ||||||||||||||||||||
| Federation of Malaysia | ||||||||||||||||||||
| Federative Republic of Brazil | ||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||
| Ferguson plc | ||||||||||||||||||||
| FEVERTREE DRINKS PLC ORD GBP.0025 | ||||||||||||||||||||
| FFCB FFCB | ||||||||||||||||||||
| FFCB FFCB | ||||||||||||||||||||
| FHLB | ||||||||||||||||||||
| FHLMC | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool FHLMC Pool, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool FHLMC Pool, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool FHLMC Pool, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool FHLMC Pool, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool FHLMC Pool, 15 Year | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool FHLMC Pool, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool FHLMC Pool, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool FHLMC Pool, 15 Year | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool FHLMC Pool, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool FHLMC Pool, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool FHLMC Pool, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool FHLMC Pool, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool FHLMC Pool, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool FHLMC Pool, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool FHLMC Pool, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool FHLMC Pool, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool FHLMC Pool, 15 Year | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool FHLMC Pool, 15 Year | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool FHLMC Pool, 15 Year | ||||||||||||||||||||
| FHLMC STACR REMIC Trust | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||||
| FinecoBank Banca Fineco SpA | ||||||||||||||||||||
| First American Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| First Citizens BancShares, Inc. | ||||||||||||||||||||
| First Frankin Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| First Horizon Corp. | ||||||||||||||||||||
| First Industrial Realty Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
| FIRSTCASH INC 5.375% 06/01/2024 144A | ||||||||||||||||||||
| Fiserv, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Flex Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Florida Power & Light Co. | ||||||||||||||||||||
| Flow Traders | ||||||||||||||||||||
| Flowers Foods, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Flying Fortress Holdings LLC 4.052% 10/30/2022 NEW LOAN | ||||||||||||||||||||
| FMC Corp. | ||||||||||||||||||||
| FNB Corp. | ||||||||||||||||||||
| FNMA FNMA, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA FNMA | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA or FHLMC, Single Family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA or FHLMC, Single Family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA or FHLMC, Single Family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA or FHLMC, Single Family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA or FHLMC, Single Family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA or FHLMC, Single Family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA or FHLMC, Single Family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA, Single-family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA or FHLMC, Single Family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA or FHLMC, Single Family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA or FHLMC, Single Family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA or FHLMC, Single Family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA or FHLMC, Single Family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC FNMA or FHLMC, Single Family, 30 Year | ||||||||||||||||||||
| Foot Locker, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | ||||||||||||||||||||
| Fortescue Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Fortinet, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fortive Corp. | ||||||||||||||||||||
| Fortune Brands Innovations, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Forvia SE | ||||||||||||||||||||
| Fox Corp. | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK DEBT NOTE FRN 03/25/2030 2017-DNA3 M2 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK DEBT NOTE FRN 04/25/2030 2017-HQA3 M2 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK DEBT NOTE FRN 08/25/2029 HQA1 M2 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK DEBT NOTE FRN 10/25/2028 2016-DNA2 M3 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK DEBT NOTE FRN 10/25/2029 2017-DNA2 M2 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK DEBT NOTE FRN 11/25/2028 2016-HQA2 M3 | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan, Inc. | ||||||||||||||||||||
| French Republic | ||||||||||||||||||||
| Fresenius Medical Care AG | ||||||||||||||||||||
| Fresenius SE & Co. KGaA | ||||||||||||||||||||
| FTETFT-Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF ETF USD NPV TIS A/C #25773 | ||||||||||||||||||||
| FTI Consulting, Inc. | ||||||||||||||||||||
| FUCHS PETROLUB SE | ||||||||||||||||||||
| Fuji Electric Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| FUJIFILM Holdings Corp. | ||||||||||||||||||||
| Fujitsu Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Futu Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Galapagos NV | ||||||||||||||||||||
| Galp Energia SGPS SA | ||||||||||||||||||||
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Gap, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Garmin Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Gartner, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Gates Global LLC / Gates Corp 6.25% 01/15/2026 144A | ||||||||||||||||||||
| GCAT Trust | ||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||
| GE HealthCare Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| GEA Group AG | ||||||||||||||||||||
| Geberit AG | ||||||||||||||||||||
| Gecina SA | ||||||||||||||||||||
| Gen Digital, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Generac Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| General Dynamics Corp. | ||||||||||||||||||||
| General Mills, Inc. | ||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | ||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Genmab A/S | ||||||||||||||||||||
| Genpact Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Gentex Corp. | ||||||||||||||||||||
| Genting Singapore Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Genuine Parts Co. | ||||||||||||||||||||
| Georgia Power Co. | ||||||||||||||||||||
| Getinge AB | ||||||||||||||||||||
| Getlink SE | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Gilroy Unified School District | ||||||||||||||||||||
| Gitlab, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Givaudan SA | ||||||||||||||||||||
| GlaxoSmithKline Capital, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Glencore Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Glencore plc | ||||||||||||||||||||
| Global Payments, Inc. | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL TEL*LINK CORP 6.5% 11/20/2025 First Lien Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Globe Life, Inc. | ||||||||||||||||||||
| GN Store Nord A/S | ||||||||||||||||||||
| GNMA | ||||||||||||||||||||
| GNMA-Backed Trust II | ||||||||||||||||||||
| GoDaddy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Golden State Tobacco Securitization Corp. | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Goodman Group | ||||||||||||||||||||
| GoodRx Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Graco, Inc. | ||||||||||||||||||||
| GrafTech International Ltd. | ||||||||||||||||||||
| GRAHAM HOLDINGS CO COM USD1 CL B | ||||||||||||||||||||
| Grand Canyon Education, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Grand Parkway Transportation Corp. | ||||||||||||||||||||
| Graphic Packaging Holding Co. | ||||||||||||||||||||
| GRAY TELEVISION INC 6.5% 01/02/2026 Term C Loan | ||||||||||||||||||||
| GreatAmerica Leasing Receivables | ||||||||||||||||||||
| Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | ||||||||||||||||||||
| Greenville City School District | ||||||||||||||||||||
| GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS USA INC 6.5% 11/15/2027 Dollar Tranche B Term Loan | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| GSK plc | ||||||||||||||||||||
| Guardant Health, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Guardian Life Global Funding | ||||||||||||||||||||
| GW Pharmaceuticals plc | ||||||||||||||||||||
| H&R Block, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Haemonetics Corp. | ||||||||||||||||||||
| Hakuhodo DY Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Haleon plc | ||||||||||||||||||||
| Haleon US Capital LLC | ||||||||||||||||||||
| Halliburton Co. | ||||||||||||||||||||
| HANA FINANCIAL GROUP INC ORD KRW5000 | ||||||||||||||||||||
| Hanesbrands, Inc. | ||||||||||||||||||||
| HARBOR FREIGHT TOOLS USA INC 4.37688% 08/19/2023 REFINANCING LOANS | ||||||||||||||||||||
| Hargreaves Lansdown plc | ||||||||||||||||||||
| Harsco Corp 5.75% 07/31/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| HASBRO INC COM USD.5 | ||||||||||||||||||||
| Hashemite Kingdom of Jordan Government AID Bond 2.578% 06/30/2022 | ||||||||||||||||||||
| HashiCorp, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hawaiian Electric Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| HCA Healthcare, Inc. | ||||||||||||||||||||
| HCA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Heineken Holding NV | ||||||||||||||||||||
| HelloFresh SE | ||||||||||||||||||||
| Henderson Land Development Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Henkel AG & Co. KGaA | ||||||||||||||||||||
| Hennes & Mauritz AB | ||||||||||||||||||||
| Henry Schein, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Herbalife Nutrition Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Hermes International SCA | ||||||||||||||||||||
| Hershey Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Hertz Global Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Co. | ||||||||||||||||||||
| HF Sinclair Corp. | ||||||||||||||||||||
| Highwoods Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hikma Pharmaceuticals plc | ||||||||||||||||||||
| Hirose Electric Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Hitachi Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Holcim AG | ||||||||||||||||||||
| Holland Park CLO DAC FRN 11/14/2032 1A A1RR 144A | ||||||||||||||||||||
| HollyFrontier Corp. | ||||||||||||||||||||
| Hologic, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Home Depot, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Honda Motor Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Horizon Therapeutics plc | ||||||||||||||||||||
| Hormel Foods Corp. | ||||||||||||||||||||
| Host Hotels & Resorts, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hoya Corp. | ||||||||||||||||||||
| HP, Inc. | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings plc | ||||||||||||||||||||
| Hubbell, Inc. | ||||||||||||||||||||
| HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORPORATION 6.625% 08/01/2026 | ||||||||||||||||||||
| Hulic Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Humana, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Huntsman Corp. | ||||||||||||||||||||
| Huntsman International LLC | ||||||||||||||||||||
| HUSKY ENERGY INC ORD NPV | ||||||||||||||||||||
| Husky Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| HYLAND SOFTWARE INC 5.14525% 07/01/2024 Term Loans | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America | ||||||||||||||||||||
| IAA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| IAC/InterActiveCorp | ||||||||||||||||||||
| Iberdrola SA | ||||||||||||||||||||
| Ibiden Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| ICL Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Icon Investments Six DAC | ||||||||||||||||||||
| Idemitsu Kosan Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| IDEXX Laboratories, Inc. | ||||||||||||||||||||
| IDP Education Ltd. | ||||||||||||||||||||
| IFT MONEY MARKET PORTFOLIO OEMF-SWEEP MONEY MARKET PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| IHS Markit Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Iida Group Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Illinois Tool Works, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Illumina, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Illuminate Buyer LLC 6.5% 06/15/2027 Term B Loans | ||||||||||||||||||||
| ILPT Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Imperial Brands Finance plc | ||||||||||||||||||||
| Imperial Brands plc | ||||||||||||||||||||
| Incyte Corp. | ||||||||||||||||||||
| Industria de Diseno Textil SA | ||||||||||||||||||||
| Industrivarden AB | ||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| INFOR US INC LAWSON 6.5% 02/01/2022 Tranche B-6 Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Informa plc | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| Ingersoll Rand, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ingredion, Inc. | ||||||||||||||||||||
| INOVALON HOLDINGS INC 6.5% 04/02/2025 Refinancing Date Term Loans | ||||||||||||||||||||
| Inpex Corp. | ||||||||||||||||||||
| InPost SA | ||||||||||||||||||||
| Institutional Fiduciary Trust - Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
| InterContinental Hotels Group plc | ||||||||||||||||||||
| Intermediate Capital Group plc | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| International Consolidated Airlines Group SA | ||||||||||||||||||||
| International Flavors & Fragrances, Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Paper Co. | ||||||||||||||||||||
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Interroll Holding AG | ||||||||||||||||||||
| INTERXION HOLDING NV ORD USD NPV | ||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo SpA | ||||||||||||||||||||
| INTOWN Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Intrado Corp 8.50% 10/15/2025 144A | ||||||||||||||||||||
| Intuit, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Invesco Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Investor AB | ||||||||||||||||||||
| Iovance Biotherapeutics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ipsen SA | ||||||||||||||||||||
| IQVIA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ISHARES CORE MSCI EAFE ETF ETF USD NPV | ||||||||||||||||||||
| Israel Discount Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Isuzu Motors Ltd. | ||||||||||||||||||||
| ITOCHU Corp. | ||||||||||||||||||||
| ITT, Inc. | ||||||||||||||||||||
| J M Smucker Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Fund Investor LLC JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Fund Investor LLC JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Fund Investor LLC JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Fund Investor LLC J.P. Morgan Fund Investor LLC | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Investor Derivatives Ltd. JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund, Class 199 | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Investor Derivatives Ltd. JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund, Class 199 | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Investor Derivatives Ltd. JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund, Class 199 | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Investor Derivatives Ltd. JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund, Class 199 | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Investor Derivatives Ltd. J.P. Morgan Investor Derivatives Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Jabil, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Jack Henry & Associates, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Jackson National Life Global Funding | ||||||||||||||||||||
| James Hardie Industries plc | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Group plc | ||||||||||||||||||||
| Japan Airlines Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Japan Exchange Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Japan Metropolitan Fund Invest | ||||||||||||||||||||
| Japan Post Bank Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Japan Post Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Japan Post Insurance Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Japan Real Estate Investment Corp. | ||||||||||||||||||||
| Japan Tobacco, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Jazz Pharmaceuticals plc | ||||||||||||||||||||
| JB Hunt Transport Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| JBS Finance Luxembourg Sarl | ||||||||||||||||||||
| JBS USA Holding LUX SARL / JBS USA Food Co. / JBS LUX Co. SARL JBS USA Holding Lux SARL / JBS USA Food Co. / JBS Lux Co. SARL | ||||||||||||||||||||
| JBS USA Holding LUX SARL / JBS USA Food Co. / JBS LUX Co. SARL JBS USA Holding Lux SARL / JBS USA Food Co. / JBS Lux Co. SARL | ||||||||||||||||||||
| JBS USA Lux SA | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.5% 01/15/2030 144A | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. | ||||||||||||||||||||
| JD Sports Fashion plc | ||||||||||||||||||||
| Jefferies Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| JELD-WEN INC 4.875% 12/15/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| Jeronimo Martins SGPS SA | ||||||||||||||||||||
| JETBLUE AIRWAYS CORP 6.5% 06/16/2024 Term Loan | ||||||||||||||||||||
| JFE Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Jimmy Johns Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| John Deere Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| JOHN WILEY & SONS INC COM USD1 CL A | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| Johnson Controls International plc | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON MATTHEY PLC ORD GBP1.109245 | ||||||||||||||||||||
| Jones Lang LaSalle, Inc. | ||||||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2015-C33, Class A4 | ||||||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2015-C31, Class A3 | ||||||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2016-C1, Class A5 | ||||||||||||||||||||
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| Julius Baer Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Juniper Networks, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Just Eat Takeaway.com NV | ||||||||||||||||||||
| Jyske Realkredit A/S 1% 04/01/2026 | ||||||||||||||||||||
| Kaiser Foundation Hospitals | ||||||||||||||||||||
| Kajima Corp. | ||||||||||||||||||||
| Kakaku.com, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Kamigumi Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Kansai Electric Power Co., Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Kansas City Southern | ||||||||||||||||||||
| KAR AUCTION SERVICES INC COM USD NPV | ||||||||||||||||||||
| Kasikornbank PCL | ||||||||||||||||||||
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. | ||||||||||||||||||||
| KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.95% 07/10/2042 144A | ||||||||||||||||||||
| KB Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| KBC Group NV | ||||||||||||||||||||
| KDDI Corp. | ||||||||||||||||||||
| Keisei Electric Railway Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Kellogg Co. | ||||||||||||||||||||
| KENAN ADVANTAGE GROUP INC/THE 6.5% 07/29/2022 Initial Canadian Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Kenvue, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Kering SA | ||||||||||||||||||||
| Kerry Properties Ltd. | ||||||||||||||||||||
| KeyBank NA | ||||||||||||||||||||
| KeyCorp | ||||||||||||||||||||
| Keyence Corp. | ||||||||||||||||||||
| Keysight Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Keywords Studios plc | ||||||||||||||||||||
| KFC HLDG/PIZZA HUT/TACO BELL 6.50% 04/03/2025 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| Kimberly-Clark Corp. | ||||||||||||||||||||
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Kimco Realty Corp. | ||||||||||||||||||||
| Kinaxis, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Kingfisher plc | ||||||||||||||||||||
| Kingspan Group plc | ||||||||||||||||||||
| Kinnevik AB | ||||||||||||||||||||
| Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Kirin Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||
| Klepierre SA | ||||||||||||||||||||
| Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Knowlton Development Corp 6.5% 12/21/2025 Initial Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Kohl's Corp. | ||||||||||||||||||||
| Komatsu Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Kone OYJ | ||||||||||||||||||||
| Kongsberg Gruppen ASA | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke DSM NV | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips NV | ||||||||||||||||||||
| Korea Electric Power Corp. | ||||||||||||||||||||
| Kose Corp. | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Co. | ||||||||||||||||||||
| Kroger Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Kuaishou Technology | ||||||||||||||||||||
| Kuehne + Nagel International AG | ||||||||||||||||||||
| Kurita Water Industries Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Kyocera Corp. | ||||||||||||||||||||
| L'Oreal SA | ||||||||||||||||||||
| La Francaise des Jeux SAEM | ||||||||||||||||||||
| Laboratory Corp. of America Holdings | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||
| Lamar Advertising Co. | ||||||||||||||||||||
| Lamb Weston Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Landstar System, Inc. | ||||||||||||||||||||
| LAQ Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp. | ||||||||||||||||||||
| Lattice Semiconductor Corp. | ||||||||||||||||||||
| Lawson, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lazard Ltd. | ||||||||||||||||||||
| LCM XXV LTD FRN 07/20/2030 25A B2 144A | ||||||||||||||||||||
| Lear Corp. | ||||||||||||||||||||
| LEG Immobilien SE | ||||||||||||||||||||
| Legacy Mortgage Asset Trust | ||||||||||||||||||||
| Legal & General Group plc | ||||||||||||||||||||
| LEGALZOOM.COM INC 6.8055% 11/21/2024 2018 Term Loans | ||||||||||||||||||||
| LEGGETT & PLATT INC COM NPV | ||||||||||||||||||||
| Leidos Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lennar Corp. | ||||||||||||||||||||
| Lennox International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Leonardo SpA | ||||||||||||||||||||
| LG Chem Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Life Storage, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lincoln National Corp. | ||||||||||||||||||||
| Linde plc Linde plc | ||||||||||||||||||||
| Linde plc Linde plc | ||||||||||||||||||||
| Link REIT | ||||||||||||||||||||
| Lithia Motors, Inc. | ||||||||||||||||||||
| LivaNova plc | ||||||||||||||||||||
| LKQ Corp. | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group plc | ||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||
| Loews Corp. | ||||||||||||||||||||
| Logitech International SA | ||||||||||||||||||||
| Lonza Group AG | ||||||||||||||||||||
| LOTTE CHEMICAL CORP ORD KRW5000 | ||||||||||||||||||||
| Lottery Corp. Ltd. (The) | ||||||||||||||||||||
| Louisiana-Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||
| Lowe's Cos., Inc. | ||||||||||||||||||||
| LPL Financial Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lululemon Athletica, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lundin Energy AB | ||||||||||||||||||||
| Lundin Energy Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Lundin Energy MergerCo AB | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
| Lyft Inc COM USD 0.00001 CL A | ||||||||||||||||||||
| LyondellBasell Industries NV | ||||||||||||||||||||
| M&G plc | ||||||||||||||||||||
| M3, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Macy's, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Euro Funding VIII DAC FRN, 04/15/2032 8A BRN 144A | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Euro Funding XIV DAC FRN 07/15/2032 144A 14A A1N | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XI Ltd FRN 07/23/2029 2013-11A CR 144A | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XXVI Ltd FRN 07/29/2030 07-4A AR 144A | ||||||||||||||||||||
| Madison Square Garden Sports Corp. | ||||||||||||||||||||
| Magellan Financial Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Makita Corp. | ||||||||||||||||||||
| Manhattan Associates, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ManpowerGroup, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Manulife Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| Marathon Oil Corp. | ||||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||
| Maravai LifeSciences Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Maricopa County Union High School District No. 210-Phoenix | ||||||||||||||||||||
| MarketAxess Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Marqeta, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mars, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Martin Marietta Materials, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Marubeni Corp. | ||||||||||||||||||||
| Masco Corp. | ||||||||||||||||||||
| Masimo Corp. | ||||||||||||||||||||
| Massachusetts School Building Authority | ||||||||||||||||||||
| Massachusetts State College Building Authority | ||||||||||||||||||||
| MassMutual Global Funding II | ||||||||||||||||||||
| Mastercard, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MATCH GROUP INC COM USD.001 | ||||||||||||||||||||
| Match Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MatsukiyoCocokara & Co. | ||||||||||||||||||||
| MATTHEWS INTL CORP COM USD1 CLASS A | ||||||||||||||||||||
| Maxim Integrated Products, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mazda Motor Corp. | ||||||||||||||||||||
| McCormick & Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corp. | ||||||||||||||||||||
| McKesson Corp. | ||||||||||||||||||||
| MDC Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MDU Resources Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Medibank Pvt Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Medical Properties Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Medipal Holdings Corp. | ||||||||||||||||||||
| MEDNAX Inc 6.25% 01/15/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Medtronic Global Holdings SCA | ||||||||||||||||||||
| Medtronic plc | ||||||||||||||||||||
| MEIJI Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| MercadoLibre, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mercury Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Meridian Energy Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MetLife, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Metro Wastewater Reclamation District | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan Life Global Funding I | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan St Louis Sewer District | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan Transportation Authority | ||||||||||||||||||||
| Mettler-Toledo International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.50% 07/31/2047 144A | ||||||||||||||||||||
| MF1 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| MFA FINANCIAL INC REIT USD.01 | ||||||||||||||||||||
| MGIC Investment Corp. | ||||||||||||||||||||
| MICHAELS STORES INC 6.5% 01/28/2023 2018 New Replacement Term B Loan | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC | ||||||||||||||||||||
| MidAmerican Energy Co. | ||||||||||||||||||||
| Mill City Mortgage Loan Trust 2018-2 FRN 05/25/2058 144A 2 A1 | ||||||||||||||||||||
| Mirati Therapeutics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MISUMI Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Corp. | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Electric Corp. | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi HC Capital, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mitsui & Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Mitsui Chemicals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Mizuho Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Moderna, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mohawk Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Molina Healthcare, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Molson Coors Beverage Co. | ||||||||||||||||||||
| Moncler SpA | ||||||||||||||||||||
| Monday.com Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mondi plc | ||||||||||||||||||||
| MongoDB, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Monolithic Power Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Monster Beverage Corp. | ||||||||||||||||||||
| Moody's Corp. | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2024-INV2, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2024-INV3, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Morningstar, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mosaic Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Mosaic Solar Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP 5.00% 10/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MSA Safety, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MSC Industrial Direct Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| MSCI, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MSWF Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| MTN Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| MTU Aero Engines AG | ||||||||||||||||||||
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | ||||||||||||||||||||
| Murphy Oil USA Inc 4.75% 09/15/2029 | ||||||||||||||||||||
| Murphy USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MVW LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Ultra Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A CDI | ||||||||||||||||||||
| N/A CDI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 3 Month SOFR | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P 500 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Ultra Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 2 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Long Gilt | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P 500 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Long Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 3 Month SOFR | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P 500 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 3 Month SOFR | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Ultra Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Ultra Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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| N/A OIS | ||||||||||||||||||||
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| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 90-Day Eurodollar Futures | ||||||||||||||||||||
| N/A USCPI | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 30 Year Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Ultra Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P 500 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 90-Day Eurodollar | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A CDI | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P 500 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 2 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Ultra Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A 3 Month SOFR | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P 500 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Ultra Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A 90-Day Eurodollar | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 90-Day Eurodollar | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 30 Year Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A 90-Day Eurodollar | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Long Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 30 Year Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 30 Year Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A 30 Day Federal Funds | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Ultra Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Long Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P 500 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Ultra Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P 500 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Long Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P 500 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Ultra Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Long Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P 500 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Long Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P 500 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P 500 E-Mini Index | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR_USD_20200915 | ||||||||||||||||||||
| N/A AVON PRODUCTS INC 5.00% 03/20/2023 CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW_USD_20200916 | ||||||||||||||||||||
| N/A Us 10yr Note (cbt)sep20 Sep 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK_USD_20200723 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_MXN_20200723 | ||||||||||||||||||||
| N/A Us 5yr Note (cbt) Sep20 Sep 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK NA CCS RV USD 3M+ 1.334% PY EUR 1.12% 07/10/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_NOK_20200723 | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK BESPOKE PHOENIX 12/20/21 5-7% TRANCHE 12/20/2021 CDX | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_AUD_20200806 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD_USD_20200702 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_KRW_20200916 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_EUR_20200805 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY_USD_20200714 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY_USD_20200716 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD_USD_20200915 | ||||||||||||||||||||
| N/A Us 10yr Ultra Fut Sep20 Sep 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT Sep20 Sep 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_CNH_20200821 | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK NA CCS RV USD 3M+ 1.23% PY EUR 1.07% 09/17/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD_USD_20200702 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_EUR_20200723 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_NOK_20200915 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Sep20 Sep 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A MANPOWERGROUP INC STRIKE 65 EXPIRES 07/17/20 PUTS | ||||||||||||||||||||
| N/A AVON PRODUCTS INC 5.00% 03/20/2023 CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY_SGD_20200813 | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK NA CCS RV USD 3M+ 1.3175% PY EUR 1.2% 12/12/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A SGD_JPY_20200813 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Sep20 Sep 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_AUD_20200702 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMORGAN CHASE BANK NA IIS RCV INFL CPURNSA 01/15/29 USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH_USD_20200821 | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK NA CCS RV USD 3M+ 1.87% PY EUR 1.7% 10/15/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 3YR BOND FUT Sep20 Sep 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_CAD_20200915 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_JPY_20200722 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK_USD_20200915 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Sep20 Sep 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY_USD_20200914 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR_USD_20200805 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAN 10YR BOND FUT Sep20 Sep 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY_USD_20200722 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMORGAN CHASE BANK NA CCS RV USD 3M+ 1.305% PY EUR 1.11% 08/20/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_DKK_20200723 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_AUD_20200721 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_CAD_20200723 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN_USD_20200723 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK_USD_20200723 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR_USD_20200915 | ||||||||||||||||||||
| N/A RUSSIAN FOREIGN BOND - EUROBOND 1.00% 12/20/2024 CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK NA IIS RCV INFL CPURNSA 01/14/29 USD | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_JPY_20200722 | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-OAT Future Sep20 Sep 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT Sep20 Sep 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_EUR_20200915 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_JPY_20200716 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR_USD_20201207 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_JPY_20200813 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY_USD_20200813 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.33 5.00% 12/20/2024 CDX | ||||||||||||||||||||
| N/A AVON PRODUCTS INC 5.00% 03/20/2023 CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_EUR_20200723 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN_USD_20200723 | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future Jun20 Jun 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR_USD_20200615 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_DKK_20200723 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMORGAN CHASE BANK NA CCS RV USD 3M+ 1.305% PY EUR 1.11% 08/20/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK_USD_20200915 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMORGAN CHASE BANK NA IIS RCV INFL CPURNSA 01/15/29 USD | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_EUR_20200915 | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK NA IIS RCV INFL CPURNSA 01/14/29 USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BARCLAYS BANK PLC TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY US0003M 06/20/20 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.33 5.00% 12/20/2024 CDX | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Jun20 Jun 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Jun20 Jun 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun20 Jun 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH_USD_20200821 | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK NA CCS RV USD 3M+ 1.1745% PY EUR 1.05% 11/22/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_NOK_20200723 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Jun20 Jun 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK NA CCS RV USD 3M+ 1.25% PY EUR 1.1% 10/30/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A REPUBLIC OF ARGENTINA 5.00% 12/20/2021 CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_EUR_20200805 | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK NA CCS RV USD 3M+ 1.87% PY EUR 1.7% 10/15/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.EM.32 1.00% 12/20/2024 CDX | ||||||||||||||||||||
| N/A RUSSIAN FOREIGN BOND - EUROBOND 1.00% 12/20/2024 CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_KRW_20200916 | ||||||||||||||||||||
| N/A REPUBLIC OF ARGENTINA 5.00% 12/20/2021 CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK NA CCS RV USD 3M+ 1.1735% PY EUR 1.05% 12/10/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY_USD_20200813 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_CAD_20200915 | ||||||||||||||||||||
| N/A REPUBLIC OF ARGENTINA 5.00% 12/20/2021 CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY_SGD_20200813 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Jun20 Jun 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Jun20 Jun 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG.33 1.00% 12/20/2024 CDX | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMORGAN CHASE BANK NA IIS RCV INFL CPURNSA 08/14/26 USD | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY_USD_20200415 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY_USD_20200722 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.33 5.00% 12/20/2024 CDX | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.EM.32 1.00% 12/20/2024 CDX | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK NA CCS RV USD 3M+ 1.17% PY EUR 1.05% 11/29/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG.33 1.00% 12/20/2024 CDX | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_NOK_20200915 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK_USD_20200723 | ||||||||||||||||||||
| N/A REPUBLIC OF ARGENTINA 5.00% 12/20/2021 CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A BARCLAYS BANK PLC CDX.NA.IG.33 PAYER SWAPTION STRIKE 105 04/15/20 | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK NA CCS RV USD 3M+ 1.334% PY EUR 1.12% 07/10/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_CNH_20200821 | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK NA CCS RV USD 3M+ 1.3175% PY EUR 1.2% 12/12/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAN 10YR BOND FUT Jun20 Jun 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_AUD_20200702 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_AUD_20200721 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMORGAN CHASE BANK NA 0X10 RECEIVER SWAPTION 05/19/20 USD | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT Jun20 Jun 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY_USD_20200716 | ||||||||||||||||||||
| N/A AVON PRODUCTS INC 5.00% 03/20/2023 CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK BESPOKE PHOENIX 12/20/21 5-7% TRANCHE 12/20/2021 CDX | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY_USD_20200914 | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK NA CCS RV USD 3M+ 1.23% PY EUR 1.07% 09/17/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 3YR BOND FUT Jun20 Jun 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT Jun20 Jun 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun20 Jun 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_CAD_20200723 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY_SGD_20200813 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG.33 1.00% 12/20/2024 CDX | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT Jun20 Jun 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.EM.32 1.00% 12/20/2024 CDX | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT Jun20 Jun 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK NA CCS RV USD 3M+ 1.3175% PY EUR 1.2% 12/12/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY_USD_20200716 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK_USD_20200915 | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK NA CCS RV USD 3M+ 1.87% PY EUR 1.7% 10/15/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK_USD_20200723 | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK BESPOKE PHOENIX 12/20/21 5-7% TRANCHE 12/20/2021 CDX | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.EM.32 1.00% 12/20/2024 CDX | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_AUD_20200702 | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK NA IIS RCV INFL CPURNSA 01/14/29 USD | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_CAD_20200915 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_EUR_20200723 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.33 5.00% 12/20/2024 CDX | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Jun20 Jun 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN_USD_20200723 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY_USD_20200722 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY_USD_20200813 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Jun20 Jun 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK NA CCS RV USD 3M+ 1.334% PY EUR 1.12% 07/10/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY_USD_20200914 | ||||||||||||||||||||
| N/A REPUBLIC OF ARGENTINA 5.00% 12/20/2021 CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK NA CCS RV USD 3M+ 1.25% PY EUR 1.1% 10/30/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR_USD_20200615 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG.33 1.00% 12/20/2024 CDX | ||||||||||||||||||||
| N/A AVON PRODUCTS INC 5.00% 03/20/2023 CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun20 Jun 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A REPUBLIC OF ARGENTINA 5.00% 12/20/2021 CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Jun20 Jun 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMORGAN CHASE BANK NA IIS RCV INFL CPURNSA 08/14/26 USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.33 5.00% 12/20/2024 CDX | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun20 Jun 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A REPUBLIC OF ARGENTINA 5.00% 12/20/2021 CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A RUSSIAN FOREIGN BOND - EUROBOND 1.00% 12/20/2024 CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK NA CCS RV USD 3M+ 1.17% PY EUR 1.05% 11/29/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_NOK_20200723 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY_USD_20200415 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH_USD_20200821 | ||||||||||||||||||||
| N/A BARCLAYS BANK PLC TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY US0003M 06/20/20 | ||||||||||||||||||||
| N/A BARCLAYS BANK PLC CDX.NA.IG.33 PAYER SWAPTION STRIKE 105 04/15/20 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_NOK_20200915 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_KRW_20200916 | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK NA CCS RV USD 3M+ 1.23% PY EUR 1.07% 09/17/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_EUR_20200805 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 3YR BOND FUT Jun20 Jun 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMORGAN CHASE BANK NA IIS RCV INFL CPURNSA 01/15/29 USD | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Jun20 Jun 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMORGAN CHASE BANK NA CCS RV USD 3M+ 1.305% PY EUR 1.11% 08/20/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_CAD_20200723 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_CNH_20200821 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_AUD_20200721 | ||||||||||||||||||||
| N/A AVON PRODUCTS INC 5.00% 03/20/2023 CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK NA CCS RV USD 3M+ 1.1745% PY EUR 1.05% 11/22/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMORGAN CHASE BANK NA 0X10 RECEIVER SWAPTION 05/19/20 USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK NA CCS RV USD 3M+ 1.1735% PY EUR 1.05% 12/10/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.33 5.00% 12/20/2024 CDX | ||||||||||||||||||||
| N/A CAN 10YR BOND FUT Jun20 Jun 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_DKK_20200723 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_EUR_20200915 | ||||||||||||||||||||
| N/A REPUBLIC OF ARGENTINA 5.00% 12/20/2021 CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK_USD_20200130 | ||||||||||||||||||||
| N/A DEUTSCHE BANK AG IRS RCV FIXED 2.7725% 08/23/24 CNY | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY US0003M 03/20/20 | ||||||||||||||||||||
| N/A DEUTSCHE BANK AG IRS RCV FIXED 2.745% 09/06/24 CNY | ||||||||||||||||||||
| N/A CAN 10YR BOND FUT Mar20 Mar 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A REPUBLIC OF ARGENTINA 5.00% 12/20/2021 CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future Mar20 Mar 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Mar20 Mar 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY_USD_20200313 | ||||||||||||||||||||
| N/A REPUBLIC OF ARGENTINA 5.00% 12/20/2021 CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 3YR BOND FUT Mar20 Mar 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_EUR_20200130 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_DKK_20200130 | ||||||||||||||||||||
| N/A REPUBLIC OF ARGENTINA 5.00% 12/20/2021 CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK_USD_20200130 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMORGAN CHASE BANK NA CCS RV USD 3M+ 1.305% PY EUR 1.11% 08/20/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK BESPOKE PHOENIX 12/20/21 5-7% TRANCHE 12/20/2021 CDX | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Mar20 Mar 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR_USD_20200130 | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK NA CCS RV USD 3M+ 1.1735% PY EUR 1.05% 12/10/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK NA CCS RV USD 3M+ 1.3175% PY EUR 1.2% 12/12/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN_USD_20200130 | ||||||||||||||||||||
| N/A AVON PRODUCTS INC 5.00% 03/20/2023 CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK NA CCS RV USD 3M+ 1.334% PY EUR 1.12% 07/10/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK NA CCS RV USD 3M+ 1.25% PY EUR 1.1% 10/30/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK_USD_20200316 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_EUR_20200130 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR_USD_20200130 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY_USD_20200129 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY_USD_20200129 | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK NA CCS RV USD 3M+ 1.25% PY EUR 1.05% 11/22/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT Mar20 Mar 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_CAD_20200316 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Mar20 Mar 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_EUR_20200130 | ||||||||||||||||||||
| N/A AVON PRODUCTS INC 5.00% 03/20/2023 CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_EUR_20200130 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_CAD_20200130 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_CNH_20200224 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_CAD_20200316 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_EUR_20200130 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY_USD_20200129 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMORGAN CHASE BANK NA IIS RCV INFL CPURNSA 08/14/26 USD | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT Mar20 Mar 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A RUSSIAN FOREIGN BOND - EUROBOND 1.00% 12/20/2024 CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_AUD_20200128 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_SEK_20200316 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_KRW_20200325 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY_USD_20200415 | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-OAT Future Mar20 Mar 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK NA CCS RV USD 3M+ 1.23% PY EUR 1.07% 09/17/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar20 Mar 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_AUD_20200109 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR_USD_20200615 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_EUR_20200316 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_EUR_20200316 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Mar20 Mar 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Mar20 Mar 20 Future | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK NA CCS RV USD 3M+ 1.17% PY EUR 1.05% 11/29/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A DEUTSCHE BANK AG IRS RCV FIXED 2.79% 08/30/24 CNY | ||||||||||||||||||||
| N/A DEUTSCHE BANK AG IRS RCV FIXED 2.765% 08/26/24 CNY | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY_USD_20200129 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK_USD_20200316 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_DKK_20200130 | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIBANK NA CCS RV USD 3M+ 1.87% PY EUR 1.7% 10/15/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A REPUBLIC OF ARGENTINA 5.00% 12/20/2021 CDS | ||||||||||||||||||||
| Nascar Holdings Inc 6.5% 10/18/2026 Initial Term Loans | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq, Inc. | ||||||||||||||||||||
| National Fuel Gas Co. | ||||||||||||||||||||
| National Grid plc | ||||||||||||||||||||
| National Instruments Corp. | ||||||||||||||||||||
| Natixis SA | ||||||||||||||||||||
| Naturgy Energy Group SA | ||||||||||||||||||||
| NatWest Group plc | ||||||||||||||||||||
| Navistar, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NBCUniversal Media LLC | ||||||||||||||||||||
| NEC Corp. | ||||||||||||||||||||
| Nemetschek SE | ||||||||||||||||||||
| Neste OYJ | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| NetApp, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO XVIII Ltd FRN 10/21/2030 12014-8A CR2 144A | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 40 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences, Inc. | ||||||||||||||||||||
| New Century Home Equity Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC | ||||||||||||||||||||
| NEW GOLD INC 6.375% 05/15/2025 144A | ||||||||||||||||||||
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2018-3A, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2017-1A, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2016-4A, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| New South Wales Treasury Corp. | ||||||||||||||||||||
| New York Community Bancorp, Inc. | ||||||||||||||||||||
| New York Life Global Funding | ||||||||||||||||||||
| New York State Dormitory Authority | ||||||||||||||||||||
| New York State Urban Development Corp | ||||||||||||||||||||
| New York Times Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| NewMarket Corp. | ||||||||||||||||||||
| Newmont Corp. | ||||||||||||||||||||
| Nexstar Broadcasting Inc 5.625% 07/15/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| Nexstar Media Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Next plc | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NGK Insulators Ltd. | ||||||||||||||||||||
| NH Foods Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Nice Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Nielsen Finance LLC (VNU Inc) 6.5% 10/04/2023 Class B-4 Term Loans | ||||||||||||||||||||
| Nihon M&A Center, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NIKE, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nintendo Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Nippon Express Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Nippon Express Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | ||||||||||||||||||||
| Nippon Television Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nippon Yusen KK | ||||||||||||||||||||
| NiSource, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nissan Chemical Corp. | ||||||||||||||||||||
| Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Nitori Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Nitto Denko Corp. | ||||||||||||||||||||
| NJ Trust | ||||||||||||||||||||
| NN Group NV | ||||||||||||||||||||
| NNN REIT, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nomura Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nomura Real Estate Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nomura Research Institute Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp | ||||||||||||||||||||
| Nordstrom, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp. | ||||||||||||||||||||
| Norsk Hydro ASA | ||||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corp. | ||||||||||||||||||||
| Northstar Education Finance, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nova Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| Novelis Corp 4.75% 01/30/2030 144A | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| Novocure Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Novozymes A/S | ||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NTT DOCOMO, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NTT Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Nu Skin Enterprises, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nucor Corp. | ||||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd. | ||||||||||||||||||||
| nVent Electric plc | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||
| NVR, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors NV | ||||||||||||||||||||
| NYC Trust | ||||||||||||||||||||
| O'Reilly Automotive, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Obayashi Corp. | ||||||||||||||||||||
| OBX Trust | ||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||
| OCEANEERING INTERNATIONAL INC 4.65% 11/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| OCI NV | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 18-R Ltd FRN 04/16/2031 144A 2018-18A A1A | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 28 Ltd FRN 10/24/2030 16-1A BR 144A | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners XVI Ltd FRN 07/17/2030 2013-1A CR 144A | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners XXI Ltd. | ||||||||||||||||||||
| OGE Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| OI EUROPEAN GROUP BV 4.00% 03/15/2023 144A | ||||||||||||||||||||
| Oji Holdings Corp. | ||||||||||||||||||||
| Okta, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Olaplex Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Old Dominion Freight Line, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Old Republic International Corp. | ||||||||||||||||||||
| Olin Corp. | ||||||||||||||||||||
| Olink Holding AB | ||||||||||||||||||||
| Olympus Corp. | ||||||||||||||||||||
| Omega Healthcare Investors, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Omnicom Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| OMV AG | ||||||||||||||||||||
| ON Semiconductor Corp. | ||||||||||||||||||||
| OneMain Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ONEOK, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. Oracle Corp. Japan | ||||||||||||||||||||
| Orange SA | ||||||||||||||||||||
| Organon & Co. | ||||||||||||||||||||
| Oriental Republic of Uruguay | ||||||||||||||||||||
| Origin Energy Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Orion Office REIT, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Orion OYJ | ||||||||||||||||||||
| ORIX Corp. | ||||||||||||||||||||
| Orkla ASA | ||||||||||||||||||||
| Orsted A/S | ||||||||||||||||||||
| Osaka Gas Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Oshkosh Corp. | ||||||||||||||||||||
| Otis Worldwide Corp. | ||||||||||||||||||||
| Otsuka Corp. | ||||||||||||||||||||
| Otsuka Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ovintiv, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Owens Corning | ||||||||||||||||||||
| PACCAR, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pacific Gas and Electric Co. | ||||||||||||||||||||
| PacifiCorp | ||||||||||||||||||||
| Packaging Corp. of America | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Panasonic Holdings Corp. | ||||||||||||||||||||
| Pandora A/S | ||||||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp. | ||||||||||||||||||||
| Partners Group Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Party City Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Paychex, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Paycom Software, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Paymentus Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PDC Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pearson plc | ||||||||||||||||||||
| Pennsylvania Turnpike Commission | ||||||||||||||||||||
| Penske Automotive Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pentair plc | ||||||||||||||||||||
| Penumbra, Inc. | ||||||||||||||||||||
| People's Republic of China | ||||||||||||||||||||
| People's United Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PepsiCo, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Performance Food Group Co. | ||||||||||||||||||||
| PerkinElmer, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | ||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | ||||||||||||||||||||
| Perrigo Finance Unlimited Co 3.15% 06/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| Persimmon plc | ||||||||||||||||||||
| Persol Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Pertamina Persero PT | ||||||||||||||||||||
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara | ||||||||||||||||||||
| Petroleos del Peru SA | ||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
| Peugeot SA | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Pfizer, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PFP Ltd. | ||||||||||||||||||||
| PG&E Corp. | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
| Phoenix Guarantor Inc 6.5% 03/05/2026 Tranche B-1 Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Pilbara Minerals Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co. | ||||||||||||||||||||
| PITNEY BOWES INC 6.5% 01/07/2025 Incremental Tranche B Term Loans | ||||||||||||||||||||
| PLASTIPAK HLDGS INC 6.25% 10/15/2025 144A | ||||||||||||||||||||
| Playtika Holding Corp 6.5% 12/10/2024 Term B Loans | ||||||||||||||||||||
| PNC Bank NA 3.1% 10/25/2027 | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Point Au Roche Park CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Polaris, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Polestar Automotive Holding UK plc | ||||||||||||||||||||
| Pool Corp. | ||||||||||||||||||||
| Popular, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Post Holdings Inc 4.625% 04/15/2030 144A | ||||||||||||||||||||
| Poste Italiane SpA | ||||||||||||||||||||
| Power Assets Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| PPG Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PPL Corp. | ||||||||||||||||||||
| Premier, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Presidio Holdings Inc 8.25% 02/01/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC 6.5% 09/12/2026 Term B-1 Facility | ||||||||||||||||||||
| Primerica, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Principal Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PRIVATE EXPORT FUNDING CORP 2.80% 05/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| PRKCM Trust | ||||||||||||||||||||
| Pro Medicus Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Procore Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Progressive Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
| Prologis Targeted US Logistics Fund LP | ||||||||||||||||||||
| Prologis, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Prosperity Bancshares, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Prosus NV | ||||||||||||||||||||
| Proterra, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Provident Funding Mortgage Trust Provident Funding Mortgage Trust, Series 2020-1, Class A3 | ||||||||||||||||||||
| Provident Funding Mortgage Trust Provident Funding Mortgage Trust, Series 2019-1, Class A2 | ||||||||||||||||||||
| Proximus SADP | ||||||||||||||||||||
| Prudential Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Prudential plc | ||||||||||||||||||||
| Prysmian SpA | ||||||||||||||||||||
| PTC Therapeutics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PTC, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Public Service Enterprise Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Public Storage | ||||||||||||||||||||
| Publicis Groupe SA | ||||||||||||||||||||
| PULTEGROUP INC COM USD.01 | ||||||||||||||||||||
| PulteGroup, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Puma SE | ||||||||||||||||||||
| Pure Storage, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PVH Corp. | ||||||||||||||||||||
| Qantas Airways Ltd. | ||||||||||||||||||||
| QBE Insurance Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| QIAGEN NV | ||||||||||||||||||||
| Qorvo, Inc. | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Qualtrics International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Quanta Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Quest Diagnostics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Quidel Corp. | ||||||||||||||||||||
| QuidelOrtho Corp. | ||||||||||||||||||||
| Qurate Retail, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Radian Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Raiffeisen Bank International AG | ||||||||||||||||||||
| Ralph Lauren Corp. | ||||||||||||||||||||
| Randstad NV | ||||||||||||||||||||
| Range Resources Corp. | ||||||||||||||||||||
| Raspadskaya OJSC | ||||||||||||||||||||
| Rational AG | ||||||||||||||||||||
| Raymond James Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| RAYTHEON CO NEW COM NPV | ||||||||||||||||||||
| RCKT Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| REA Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Realkredit Danmark A/S 1% 04/01/2027 REG S | ||||||||||||||||||||
| Realty Income Corp. | ||||||||||||||||||||
| REATA PHARMACEUTICALS INC COM USD.001 | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group plc | ||||||||||||||||||||
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | ||||||||||||||||||||
| Recruit Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Red Electrica Corp. SA | ||||||||||||||||||||
| Reese Park CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Regional Transportation District Sales Tax Revenue | ||||||||||||||||||||
| Regions Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| Reliance Industries Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Reliance, Inc. | ||||||||||||||||||||
| RELX Capital, Inc. | ||||||||||||||||||||
| RELX plc | ||||||||||||||||||||
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD ORD USD1 | ||||||||||||||||||||
| Renesas Electronics Corp. | ||||||||||||||||||||
| Repsol SA | ||||||||||||||||||||
| Republic of Belarus International Bond 7.625% 06/29/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| Republic of Colombia | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON 6.375% 12/12/2024 144A | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON 6.625% 02/06/2031 144A | ||||||||||||||||||||
| Republic of Indonesia | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF IRAQ 5.80% 01/15/2028 144A | ||||||||||||||||||||
| Republic of Kazakhstan | ||||||||||||||||||||
| Republic of Korea | ||||||||||||||||||||
| Republic of Panama | ||||||||||||||||||||
| Republic of Peru | ||||||||||||||||||||
| Republic of Poland | ||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa | ||||||||||||||||||||
| Republic of the Philippines | ||||||||||||||||||||
| Republic Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Resideo Funding Inc 6.125% 11/01/2026 144A | ||||||||||||||||||||
| ResMed, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Resona Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Reynolds American, Inc. | ||||||||||||||||||||
| REYNOLDS GROUP ISSUER INC/LLC/SA 7.00% 07/15/2024 144A | ||||||||||||||||||||
| RGA Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Rio Tinto Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Rio Tinto plc | ||||||||||||||||||||
| Rivian Automotive, Inc. | ||||||||||||||||||||
| RLI Corp. | ||||||||||||||||||||
| Robert Half, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ROBLOX Corp. | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Rocket Cos., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Rockwell Automation, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Rogers Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Rollins, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Rolls-Royce Holdings plc | ||||||||||||||||||||
| Romania | ||||||||||||||||||||
| Root, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Roper Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ross Stores, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Royal Gold, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma plc | ||||||||||||||||||||
| RPM International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| RS GROUP plc | ||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||
| Russian Federation | ||||||||||||||||||||
| RWE AG | ||||||||||||||||||||
| RWJ BARNABAS HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| Ryder System, Inc. | ||||||||||||||||||||
| RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 5.70% 04/05/2022 REGS | ||||||||||||||||||||
| S&P Global, Inc. | ||||||||||||||||||||
| S4 Capital plc | ||||||||||||||||||||
| Saab AB | ||||||||||||||||||||
| Sabine Pass Liquefaction LLC | ||||||||||||||||||||
| Safran SA | ||||||||||||||||||||
| Sage Group plc (The) | ||||||||||||||||||||
| Saia, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salesforce, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salmar ASA | ||||||||||||||||||||
| Salt Lake City Corp | ||||||||||||||||||||
| Sammons Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sampo OYJ | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| San Bernardino Community College District | ||||||||||||||||||||
| San Diego County Regional Transportation Commission | ||||||||||||||||||||
| Sanofi | ||||||||||||||||||||
| Santander Consumer USA Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Santander UK Group Holdings plc | ||||||||||||||||||||
| SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD ORD JPY1 | ||||||||||||||||||||
| Santos Ltd. | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| Sartorius AG | ||||||||||||||||||||
| Sartorius Stedim Biotech | ||||||||||||||||||||
| SBA Communications Corp. | ||||||||||||||||||||
| SBI Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| SBM Offshore NV | ||||||||||||||||||||
| Schindler Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger Holdings Corp. | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger Investment SA 2.4% 08/01/2022 144A | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger NV | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| Schneider National, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Schwab U.S. TIPS ETF | ||||||||||||||||||||
| Science Applications International Corp. | ||||||||||||||||||||
| Scout24 SE | ||||||||||||||||||||
| SCREEN Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| SCSK Corp. | ||||||||||||||||||||
| Sea Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Seagen, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Securitas AB | ||||||||||||||||||||
| Seer, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Segro plc | ||||||||||||||||||||
| SEI Investments Co. | ||||||||||||||||||||
| Seiko Epson Corp. | ||||||||||||||||||||
| Sekisui Chemical Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sekisui House Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sempra | ||||||||||||||||||||
| Seria Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow, Inc. | ||||||||||||||||||||
| SES SA IDR EUR NPV | ||||||||||||||||||||
| Seven & i Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| SG Residential Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| SGS SA | ||||||||||||||||||||
| Shell International Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Shell plc | ||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Shimadzu Corp. | ||||||||||||||||||||
| Shimamura Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Shimano, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Shinsei Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Shionogi & Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Shopify, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| Siemens Healthineers AG | ||||||||||||||||||||
| SIG Group AG | ||||||||||||||||||||
| Sika AG | ||||||||||||||||||||
| Silgan Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| SimCorp A/S | ||||||||||||||||||||
| Simon Property Group LP | ||||||||||||||||||||
| Simon Property Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Singapore Airlines Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Singapore Exchange Ltd. | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD SGD.15 | ||||||||||||||||||||
| Sino Land Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sinopec Engineering Group Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sinopharm Group Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| SITC International Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP COM USD NPV | ||||||||||||||||||||
| SKF AB | ||||||||||||||||||||
| Skillz, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Skyworks Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||||
| SL Green Realty Corp. | ||||||||||||||||||||
| SLM Corp. | ||||||||||||||||||||
| Smith & Nephew plc | ||||||||||||||||||||
| Smurfit Kappa Group plc | ||||||||||||||||||||
| Smurfit WestRock plc | ||||||||||||||||||||
| Snap-on, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Snowflake, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||
| Sodexo SA | ||||||||||||||||||||
| Sofina SA | ||||||||||||||||||||
| SoftBank Corp. | ||||||||||||||||||||
| SolarEdge Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Solvay Finance America LLC | ||||||||||||||||||||
| Solvay SA | ||||||||||||||||||||
| Solventum Corp. Solventum Corp. | ||||||||||||||||||||
| Solventum Corp. Solventum Corp. | ||||||||||||||||||||
| Solventum Corp. Solventum Corp. | ||||||||||||||||||||
| Sompo Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sonic Healthcare Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sonoco Products Co. | ||||||||||||||||||||
| Sonova Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp. | ||||||||||||||||||||
| South32 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Southern California Gas Co. | ||||||||||||||||||||
| Southern Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Southern Co. Gas Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Southern Copper Corp. | ||||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co. | ||||||||||||||||||||
| Sovereign in Right of New Zealand | ||||||||||||||||||||
| Spain Government Bond 2.7% 10/31/2048 144A REG S | ||||||||||||||||||||
| Spark New Zealand Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Spirit Realty Capital, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Splunk, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Spotify Technology SA | ||||||||||||||||||||
| Springleaf Finance Corp 5.375% 11/15/2029 | ||||||||||||||||||||
| Sprouts Farmers Market, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Square Enix Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| SREIT Trust SREIT Trust, Series 2021-MFP, Class A | ||||||||||||||||||||
| SREIT Trust SREIT Trust, Series 2021-MFP2, Class A | ||||||||||||||||||||
| SSE plc | ||||||||||||||||||||
| STAG Industrial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered plc | ||||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker, Inc. | ||||||||||||||||||||
| STAPLES INC 6.50% 04/12/2026 2019 Refinancing Term B-1 Loans | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||
| Stars Group Holdings BV / Stars Group US Co-Borrower LLC 7% 07/15/2026 144A | ||||||||||||||||||||
| State Grid Overseas Investment BVI Ltd. | ||||||||||||||||||||
| State of California | ||||||||||||||||||||
| State of Illinois | ||||||||||||||||||||
| State of Israel | ||||||||||||||||||||
| State of New Jersey | ||||||||||||||||||||
| State of New York | ||||||||||||||||||||
| State of Ohio | ||||||||||||||||||||
| State of Oregon Department of Transportation | ||||||||||||||||||||
| State of Queensland Australia | ||||||||||||||||||||
| State of Texas | ||||||||||||||||||||
| State Street Corp. | ||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Stellantis NV | ||||||||||||||||||||
| STERIS Irish FinCo. UnLtd Co. | ||||||||||||||||||||
| STERIS Irish FinCo. UnLtd. Co. | ||||||||||||||||||||
| STERIS plc | ||||||||||||||||||||
| STMicroelectronics NV | ||||||||||||||||||||
| Stockland | ||||||||||||||||||||
| STORE Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Stratus Static CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Straumann Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Stryker Corp. | ||||||||||||||||||||
| Subaru Corp. | ||||||||||||||||||||
| Suez SA | ||||||||||||||||||||
| SUMCO Corp. | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Chemical Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Heavy Industries Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | ||||||||||||||||||||
| SUNCOKE ENERGY PARTNERS LP / SUNCOKE ENERGY PART 7.50% 06/15/2025 144A | ||||||||||||||||||||
| Sundrug Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Suntory Beverage & Food Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Surf Holdings LLC 6.5% 03/05/2027 Dollar Tranche Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Suzano Austria GmbH | ||||||||||||||||||||
| Suzuken Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| SVB Financial Group | ||||||||||||||||||||
| Swatch Group AG (The) | ||||||||||||||||||||
| Swedbank AB | ||||||||||||||||||||
| Swedish Match AB | ||||||||||||||||||||
| Swedish Orphan Biovitrum AB | ||||||||||||||||||||
| Swire Pacific Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Swiss Life Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Swiss Prime Site AG | ||||||||||||||||||||
| Swiss Re AG | ||||||||||||||||||||
| Swisscom AG | ||||||||||||||||||||
| Sylvamo Corp. | ||||||||||||||||||||
| Symphony CLO 40 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Symphony CLO XV Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Symrise AG | ||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial | ||||||||||||||||||||
| Synopsys, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sysco Corp. | ||||||||||||||||||||
| T Rowe Price Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile US, Inc. | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| T&D Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Taiheiyo Cement Corp. | ||||||||||||||||||||
| Taisei Corp. | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TAL Education Group | ||||||||||||||||||||
| Talen Energy Supply LLC 7.25% 05/15/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| Tapestry, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Corp. | ||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||
| Taylor Wimpey plc | ||||||||||||||||||||
| TBS Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| TD SYNNEX Corp. | ||||||||||||||||||||
| TDK Corp. | ||||||||||||||||||||
| TE Connectivity Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TE Connectivity plc | ||||||||||||||||||||
| Teachers Insurance & Annuity Association of America | ||||||||||||||||||||
| Tecan Group AG | ||||||||||||||||||||
| TechnipFMC plc | ||||||||||||||||||||
| Techtronic Industries Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Tecnicas Reunidas SA | ||||||||||||||||||||
| Tele2 AB | ||||||||||||||||||||
| Teledyne FLIR LLC | ||||||||||||||||||||
| Teleflex, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ||||||||||||||||||||
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG ORD EUR NPV | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Emisiones SA 5.52% 03/01/2049 | ||||||||||||||||||||
| Telefonica SA | ||||||||||||||||||||
| Telenor ASA | ||||||||||||||||||||
| Telia Co. AB | ||||||||||||||||||||
| Templeton Global Bond VIP Fund | ||||||||||||||||||||
| Tenaris SA | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Tenet Healthcare Corp. | ||||||||||||||||||||
| Tennessee Gas Pipeline Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Tennessee Valley Authority | ||||||||||||||||||||
| Teradata Corp. | ||||||||||||||||||||
| Teradyne, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Tesco plc | ||||||||||||||||||||
| Tesla, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Texas Instruments, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Texas Pacific Land Corp. | ||||||||||||||||||||
| Texas Roadhouse, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Texas State University System Texas State University System | ||||||||||||||||||||
| Texas State University System Texas State University System | ||||||||||||||||||||
| Textron, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Thor Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Thungela Resources Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TIBCO SOFTWARE INC 6.5% 07/31/2026 Term B-3 Loans | ||||||||||||||||||||
| TIFFANY & CO COM USD0.01 | ||||||||||||||||||||
| Time Warner Cable LLC | ||||||||||||||||||||
| TIME WARNER ENTERTAINMENT CO LP 8.375% 03/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| Timken Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| TIS, Inc. | ||||||||||||||||||||
| TJX Cos., Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BHD 3.244% 10/19/2026 REG S | ||||||||||||||||||||
| Toho Gas Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Tokio Marine Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Electron Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Gas Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Toll Brothers Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Toll Brothers, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Topcon Corp. | ||||||||||||||||||||
| Toro Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank (The) | ||||||||||||||||||||
| Tosoh Corp. | ||||||||||||||||||||
| Total Capital International SA | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies Capital SA | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust 2015-5 FRN 05/25/2055 144A 2015-5 A1B | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018-1 FRN 01/25/2058 2018-1 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust 2018-3 FRN 3.75% 05/25/2058 18-3 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| Toyo Suisan Kaisha Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Toyota Industries Corp. | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp. | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corp. | ||||||||||||||||||||
| Toyota Tsusho Corp. | ||||||||||||||||||||
| Tractor Supply Co. | ||||||||||||||||||||
| Tradeweb Markets Inc COM USD 0.01 | ||||||||||||||||||||
| Tradeweb Markets, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Trane Technologies plc | ||||||||||||||||||||
| TransCanada PipeLines Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| TransDigm Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Travelers Cos., Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Trelleborg AB | ||||||||||||||||||||
| Trend Micro, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Trestles CLO VII Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Trex Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| TRIMBLE INC COM NPV | ||||||||||||||||||||
| Truist Bank | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| TSMC Arizona Corp. | ||||||||||||||||||||
| Twilio, Inc. | ||||||||||||||||||||
| TYLER TECHNOLOGIES INC COM USD1 | ||||||||||||||||||||
| Tyler Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Tyson Foods, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Uber Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ubiquiti, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ubisoft Entertainment SA | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UBS AG/London 1.75% 04/21/2022 144A | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| UGI Corp. | ||||||||||||||||||||
| UiPath, Inc. | ||||||||||||||||||||
| UKRAINE GOVERNMENT 7.375% 09/25/2032 144A | ||||||||||||||||||||
| Ulta Beauty, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC 6.5% 05/03/2026 2020 Incremental Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Umicore SA | ||||||||||||||||||||
| Unibail-Rodamco-Westfield | ||||||||||||||||||||
| Unicharm Corp. | ||||||||||||||||||||
| UniCredit SpA | ||||||||||||||||||||
| Unilever NV | ||||||||||||||||||||
| Unilever plc | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| United Airlines Pass-Through Trust United Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-2, Class A | ||||||||||||||||||||
| United Airlines Pass-Through Trust United Airlines Pass-Through Trust, Series 2020-1, Class B | ||||||||||||||||||||
| United Airlines Pass-Through Trust United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1, Class A | ||||||||||||||||||||
| United Airlines Pass-Through Trust United Airlines Pass-Through Trust, Series 2020-1, Class A | ||||||||||||||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||||||||||||||||||
| United Mexican States | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service, Inc. | ||||||||||||||||||||
| UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 5.50% 05/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| United Rentals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| United States International Development Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| United States of America | ||||||||||||||||||||
| United States Steel Corp. | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 08/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 08/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.50% 02/15/2046 | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Note/Bond 2.625% 02/15/2029 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 02/15/2042 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.75% 08/15/2041 | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Note/Bond 3% 02/15/2049 | ||||||||||||||||||||
| United Therapeutics Corp. | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Unity Software, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Universal Music Group NV | ||||||||||||||||||||
| University of Pittsburgh-of the Commonwealth System of Higher Education | ||||||||||||||||||||
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC 5.125% 02/15/2025 144A | ||||||||||||||||||||
| Unum Group | ||||||||||||||||||||
| UPM-Kymmene OYJ | ||||||||||||||||||||
| URBAN OUTFITTERS INC COM USD.0001 | ||||||||||||||||||||
| US Bancorp | ||||||||||||||||||||
| US Foods Inc 6.5% 06/27/2023 Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| USS Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Utah Transit Authority | ||||||||||||||||||||
| Vale Overseas Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Valeo SE | ||||||||||||||||||||
| Valero Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Valvoline, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Var Energi ASA | ||||||||||||||||||||
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC COM USD1 | ||||||||||||||||||||
| VAT Group AG | ||||||||||||||||||||
| Veeva Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ventas, Inc. | ||||||||||||||||||||
| VENTIA PTY LTD 6.5% 05/21/2026 Term B Loans | ||||||||||||||||||||
| Veolia Environnement SA | ||||||||||||||||||||
| Veralto Corp. | ||||||||||||||||||||
| VEREIT INC REIT USD.01 | ||||||||||||||||||||
| VeriSign, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Verisk Analytics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Verscend Holding Corp 6.5% 07/27/2025 Term B Loans | ||||||||||||||||||||
| VERTAFORE INC 6.5% 07/02/2025 Initial Term Loans | ||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| VERTIV GROUP CORP 9.25% 10/15/2024 144A | ||||||||||||||||||||
| Vertiv Holdings Co. | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust | ||||||||||||||||||||
| VF CORP COM NPV | ||||||||||||||||||||
| Viaplay Group AB | ||||||||||||||||||||
| VIASAT INC COM USD.0001 | ||||||||||||||||||||
| Viatris, Inc. | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties LP | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Vicinity Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Victoria's Secret & Co. | ||||||||||||||||||||
| Vimeo, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Vipshop Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Virginia Electric and Power Co. | ||||||||||||||||||||
| Visa, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Vistra Corp. | ||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Vivendi SE | ||||||||||||||||||||
| VMware, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group plc | ||||||||||||||||||||
| voestalpine AG | ||||||||||||||||||||
| Volvo AB | ||||||||||||||||||||
| Volvo Car AB | ||||||||||||||||||||
| Vontier Corp. | ||||||||||||||||||||
| Vornado Realty Trust | ||||||||||||||||||||
| Voya Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| W R Berkley Corp. | ||||||||||||||||||||
| WABCO HOLDINGS INC COM USD NPV | ||||||||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Walmart, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Warnermedia Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wartsila OYJ Abp | ||||||||||||||||||||
| Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Waste Connections, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Waste Management, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Water Works Board of the City of Birmingham/The | ||||||||||||||||||||
| Waters Corp. | ||||||||||||||||||||
| Watsco, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Waystar (Navicure Inc) 6.5% 10/22/2026 Initial Term Loans | ||||||||||||||||||||
| Weatherford International plc | ||||||||||||||||||||
| Webster Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| WEC Energy Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Welcia Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Bank NA | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Wendel SE | ||||||||||||||||||||
| WESCO Distribution Inc 7.125% 06/15/2025 144A | ||||||||||||||||||||
| Wesfarmers Ltd. | ||||||||||||||||||||
| West Pharmaceutical Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Western Alliance Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Western Asset Premium Tax Free Reserves Western Asset Premier Institutional Government Reserves, Class Premium | ||||||||||||||||||||
| Western Asset Premium Tax Free Reserves Western Asset Premier Institutional Government Reserves, Class Premium | ||||||||||||||||||||
| Western Asset Premium Tax Free Reserves Western Asset Premier Institutional Government Reserves, Class Premium | ||||||||||||||||||||
| Western Asset Premium Tax Free Reserves Western Asset Premier Institutional Government Reserves, Class Premium | ||||||||||||||||||||
| Western Asset Premium Tax Free Reserves Western Asset Premium Tax Free Reserves | ||||||||||||||||||||
| Western Asset Term Premium Strategy Fund Institutional Investors | ||||||||||||||||||||
| Western Australian Treasury Corp. | ||||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating LP | ||||||||||||||||||||
| Western Union Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | ||||||||||||||||||||
| WESTJET AIRLINES LTD 6.5% 12/11/2026 Initial Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Westlake Corp. | ||||||||||||||||||||
| Weyerhaeuser Co. | ||||||||||||||||||||
| WFRBS Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| WH Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Whatabrands LLC 4.41625% 08/02/2026 2020 Refinancing Term Loans | ||||||||||||||||||||
| Wheaton Precious Metals Corp. | ||||||||||||||||||||
| Whirlpool Corp. | ||||||||||||||||||||
| Whitbread plc | ||||||||||||||||||||
| White Mountains Insurance Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Whitebox CLO III Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Williams Cos., Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Williams-Sonoma, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Willis North America, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wingstop, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wintrust Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| WiseTech Global Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Wolters Kluwer NV | ||||||||||||||||||||
| Workday, Inc. | ||||||||||||||||||||
| World Wrestling Entertainment, Inc. | ||||||||||||||||||||
| WP Carey, Inc. | ||||||||||||||||||||
| WRKCo, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wuxi Biologics Cayman, Inc. | ||||||||||||||||||||
| WW Grainger, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wyndham Destinations Inc COM USD.01 | ||||||||||||||||||||
| WYNN LAS VEGAS LLC/CAPITAL CORP 5.25% 05/15/2027 144A | ||||||||||||||||||||
| Wynn Resorts Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Xcel Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Xero Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Xerox Holdings Corp. | ||||||||||||||||||||
| Xilinx, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Xinyi Glass Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| XPO, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Xylem, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Yakult Honsha Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Yamada Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motor Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| YAMAZAKI BAKING CO LTD ORD JPY NPV | ||||||||||||||||||||
| Yamazaki Baking Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Yara International ASA | ||||||||||||||||||||
| Yokogawa Electric Corp. | ||||||||||||||||||||
| Yum China Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Yum! Brands, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Zalando SE | ||||||||||||||||||||
| Zensho Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Zoetis, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Zoom Video Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ZOZO, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Zurich Insurance Group AG |
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