| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/26 2.45 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 02/22 3.95 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 12/21 4.45 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 01/28 3.875 | |||||||||||||||||||
| AIA GROUP LIMITED | |||||||||||||||||||
| AIR CANADA | |||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | |||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES 2015-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | |||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES 2016-3 CLASS A PASS THROUGH TRUST | |||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES INC/AADVANTAGE LOYALTY IP LTD AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/29 5.75 | |||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES INC/AADVANTAGE LOYALTY IP LTD AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/26 5.5 | |||||||||||||||||||
| AMERICAN ASSETS TRUST LP | |||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | |||||||||||||||||||
| AMERICAN HOME MORTGAGE INVESTMENT TRUST 2007-2 | |||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP (AKA: AMERICAN TOWER REIT INC) | |||||||||||||||||||
| AMERIQUEST MTGE SEC INC 2004-R8 | |||||||||||||||||||
| AMERIQUEST MTGE SECURITIES INC 2005-R9 | |||||||||||||||||||
| AMGEN INC | |||||||||||||||||||
| AMMC CLO 20 LTD 2017-20A | |||||||||||||||||||
| AMMC CLO XII LTD 2013-12A | |||||||||||||||||||
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
| APEX CREDIT CLO LTD 2016-1A | |||||||||||||||||||
| APIDOS CLO 2017-27A | |||||||||||||||||||
| ARBOUR CLO IV DAC 4A | |||||||||||||||||||
| ARBYS RESTAURANT (IRB HOLDING CORP) | |||||||||||||||||||
| ARCH STREET CLO LTD 2016-2A | |||||||||||||||||||
| AREIT TRUST 2022-CRE7 | |||||||||||||||||||
| ARES XL CLO LTD 2016-40A | |||||||||||||||||||
| ARGENTINA GOVT | |||||||||||||||||||
| ASDA (BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC) | |||||||||||||||||||
| AT&T INC | |||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
| AURIUM CLO IV DAC #N/A FIELD NOT APPLICABLE-4A | |||||||||||||||||||
| AUSTRALIA GOVT | |||||||||||||||||||
| AUTONATION INC | |||||||||||||||||||
| AVANGRID INC (AKA: IBERDROLA USA INC; ENERGY EAST CORPORATION) | |||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS (PARK AEROSPACE HOLDINGS LTD) | |||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LIMITED | |||||||||||||||||||
| BABSON EURO CLO 2015-1A BV | |||||||||||||||||||
| BACARDI LIMITED | |||||||||||||||||||
| BANC OF AMERICA FUNDING CORP 2004-A | |||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (BBVA) | |||||||||||||||||||
| BANCO BTG PACTUAL SA/CAYMAN ISLANDS BRANCH | |||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | |||||||||||||||||||
| BANK OF IRELAND (AKA: GOVERNOR & CO OF THE BANK OF IRELAND) | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC/ NEW YORK BRANCH | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||||
| BAYVIEW FINANCIAL ACQUISITION TR 2006-D | |||||||||||||||||||
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND IVA TRUST 2019-RN1 | |||||||||||||||||||
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND IVA TRUST 2019-RN2 | |||||||||||||||||||
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND IVA TRUST 2019-SBR1 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ADJ RATE MTGE 2003-9 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST 2005-1 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2006-3 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2006-EC2 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2007-HE2 | |||||||||||||||||||
| BIO-RAD LABORATORIES INC | |||||||||||||||||||
| BIRKENSTOCK (BK LC LUX FINCO 1 SARL) | |||||||||||||||||||
| BLACKROCK EUROPEAN CLO VII DAC 7A | |||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | |||||||||||||||||||
| BOEING CO/THE | |||||||||||||||||||
| BOSTON GAS COMPANY | |||||||||||||||||||
| BPCE SA | |||||||||||||||||||
| BRAZIL GOVT | |||||||||||||||||||
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | |||||||||||||||||||
| BROADCOM CORP / BROADCOM CAYMAN FINANCE LTD BROADCOM CRP / CAYMN FI COMPANY GUAR 01/22 3 | |||||||||||||||||||
| BROADCOM CORP / BROADCOM CAYMAN FINANCE LTD BROADCOM CRP / CAYMN FI COMPANY GUAR 01/24 3.625 | |||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | |||||||||||||||||||
| BROOKFIELD FINANCE INC | |||||||||||||||||||
| BROOKFIELD RETAIL HOLDINGS VII SUB 3 LLC | |||||||||||||||||||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | |||||||||||||||||||
| CAESARS RESORT COLLECTION LLC (AKA: CAESARS GROWTH PROPERTIES HOLDINGS LLC) | |||||||||||||||||||
| CAIRN CLO IV BV 14-4A | |||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP COMPANY | |||||||||||||||||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES EURO CLO 2016-2 DAC 16-2A | |||||||||||||||||||
| CATAMARAN CLO LTD 2016-1A | |||||||||||||||||||
| CATHEDRAL LAKE CLO LTD 2015-2A | |||||||||||||||||||
| CELGENE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| CENTENE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 06/41 3.5 | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 07/22 4.464 | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 02/24 4.5 | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 03/29 5.05 | |||||||||||||||||||
| CHILEAN GOVT | |||||||||||||||||||
| CHINA DEVELOPMENT BANK | |||||||||||||||||||
| CIT GROUP INC | |||||||||||||||||||
| CIT MTGE LOAN TRUST 2007-1 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | |||||||||||||||||||
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | |||||||||||||||||||
| CNOOC FINANCE (2013) LIMITED | |||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | |||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | |||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA (AKA: RABOBANK NEDERLAND) | |||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
| CORNERSTONE BUILDING BRANDS | |||||||||||||||||||
| COTY INC | |||||||||||||||||||
| COTY INC/HFC PRESTIGE PRODUCTS INC/HFC PRESTIGE INTERNATIONAL US LLC | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LN TR 2005-65CB | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2007-12 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2007-9 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS 2004-12 | |||||||||||||||||||
| COVIDIEN INTERNATIONAL FINANCE SA | |||||||||||||||||||
| CQS US CLO 2022-2A LTD | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG/ ZURICH BRANCH | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LIMITED | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE CAP CERT 2007-6 | |||||||||||||||||||
| CRESTLINE DENALI CLO XV 2017-1A | |||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP (CCI) | |||||||||||||||||||
| CS FIRST BOSTON MTGE SEC CORP 2003-AR18 | |||||||||||||||||||
| CSAB MORTGAGE BACKED TR 2006-3 | |||||||||||||||||||
| DAE FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC DELL INTERNATIONAL LLC 2021 TERM LOAN B | |||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC DELL INTERNATIONAL LLC 2019 TERM LOAN B | |||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC DELL INTL LLC REFINANCING TERM B LOANS | |||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK BRANCH | |||||||||||||||||||
| DISCOVER BANK/GREENWOOD BRANCH | |||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | |||||||||||||||||||
| DP WORLD PLC (AKA: DP WORLD LTD) | |||||||||||||||||||
| DR HORTON INC | |||||||||||||||||||
| DRYDEN EURO CLO 16-46A | |||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||||||
| DUQUESNE LIGHT HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA (EDF) | |||||||||||||||||||
| ELEVATION CLO LTD 2017-8A | |||||||||||||||||||
| EMC CORPORATION | |||||||||||||||||||
| EMF-NL BV 2008-APRX | |||||||||||||||||||
| ENBRIDGE (US) INC | |||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE AMERICA LLC | |||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | |||||||||||||||||||
| ENTERGY CORPORATION | |||||||||||||||||||
| EQUINIX INC | |||||||||||||||||||
| EXELA INTERMEDIATE LLC / EXELA FINANCE INC | |||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC EXPEDIA GROUP INC COMPANY GUAR 144A 05/25 6.25 | |||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC EXPEDIA GROUP INC COMPANY GUAR 144A 05/25 7 | |||||||||||||||||||
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2002-21 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2004-11 | |||||||||||||||||||
| FCE BANK PLC | |||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK (FLHB) | |||||||||||||||||||
| FISERV INC | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BM4855 FN 04/48 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3305 FN 03/48 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3536 FN 12/48 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | |||||||||||||||||||
| FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC | |||||||||||||||||||
| FOX CORPORATION | |||||||||||||||||||
| FREMONT HOME LOAN TRUST 2006-E | |||||||||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
| FS RIALTO 2022-FL4 | |||||||||||||||||||
| GATX CORPORATION | |||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | |||||||||||||||||||
| GEORGIA POWER COMPANY | |||||||||||||||||||
| GOLDEN STATE TOBACCO SECURITIZATION | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||||
| GRIFOLS ESCROW ISSUER SA | |||||||||||||||||||
| GRIFOLS SA | |||||||||||||||||||
| GSR MORTGAGE LOAN TRUST 2007-1F | |||||||||||||||||||
| GSR MTGE LOAN TRUST 2004-7 | |||||||||||||||||||
| HALEON US CAPITAL LLC | |||||||||||||||||||
| HALSEYPOINT CLO 2 LTD | |||||||||||||||||||
| HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TR 2006-3 | |||||||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC | |||||||||||||||||||
| HARVEST CLO XXII DAC 22A | |||||||||||||||||||
| HASBRO INC | |||||||||||||||||||
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | |||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
| HSI ASSET SEC CORP TRUST 2006-OPT2 | |||||||||||||||||||
| HUARONG FINANCE 2017 CO LTD | |||||||||||||||||||
| HUARONG FINANCE 2019 CO LTD | |||||||||||||||||||
| HUMANA INC | |||||||||||||||||||
| HUNGARY GOVT | |||||||||||||||||||
| HYATT HOTELS CORPORATION | |||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | |||||||||||||||||||
| IHS MARKIT LTD | |||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC (AKA: IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC) | |||||||||||||||||||
| INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC | |||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | |||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | |||||||||||||||||||
| ISRAEL GOVT | |||||||||||||||||||
| IXIS REAL ESTATE CAPITAL TRUST 2006-HE3 | |||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT | |||||||||||||||||||
| JELD-WEN INC | |||||||||||||||||||
| JFIN CLO LTD 2017-2A | |||||||||||||||||||
| JONES LANG LASALLE FINANCE BV | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||||||
| JUBILEE CLO 2014-XI BV 14-11A | |||||||||||||||||||
| JUBILEE CLO 2016-XVII BV 16-17A | |||||||||||||||||||
| JUPITER PLC 1A | |||||||||||||||||||
| KANTAR GROUP (SUMMER BC BIDCO B LLC) | |||||||||||||||||||
| KENNEDY-WILSON INC | |||||||||||||||||||
| KIK CUSTOM PRODUCTS (KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC) KRONOS ACQUISITION HLDGS INC 2021 TERM LOAN B | |||||||||||||||||||
| KIK CUSTOM PRODUCTS (KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC) KRONOS ACQUISITION HOLDING INC 2020 TERM LOAN B | |||||||||||||||||||
| KKR CLO LTD 12 | |||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC (AKA: HARRIS CORP) | |||||||||||||||||||
| LAZARD GROUP LLC | |||||||||||||||||||
| LCM LP 13A | |||||||||||||||||||
| LCM XX LP 20A | |||||||||||||||||||
| LEASEPLAN CORPORATION NV | |||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2019-GS3 | |||||||||||||||||||
| LIFEPOINT HEALTH INC | |||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC/NEW YORK BRANCH | |||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK PLC | |||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| LOANCORE ISSUER LTD 2019-CRE2 | |||||||||||||||||||
| MAGNETITE XVIII LTD 2016-18A | |||||||||||||||||||
| MARATHON CLO IX LTD 2017-9A | |||||||||||||||||||
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | |||||||||||||||||||
| MARBLE POINT CLO X LTD 2017-1A | |||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
| MASTR ADJUSTABLE RT MTGE TRUST 2004-4 | |||||||||||||||||||
| MEDTRONIC INC | |||||||||||||||||||
| MELCO RESORTS FINANCE LIMITED | |||||||||||||||||||
| MELLON RESIDENTIAL FUND CORP 2002-TBC2 | |||||||||||||||||||
| MEXICO GOVT | |||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| MITCHELLS & BUTLERS FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | |||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I 2005-HE1 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY ABS CAPITAL-2006-HE6 | |||||||||||||||||||
| MOUNTAIN VIEW CLO LLC 2017-2A | |||||||||||||||||||
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/MPT FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
| MULTIPLAN INC (MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC) | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.53200 08/20/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/1.75000 12/21/22-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.68500 01/24/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 317U72EA4 PIMCO SWAPTION 2.975 CALL USD 202410 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/4.23000 10/23/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.07-1 BP BRC | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20241218 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U6ZMA3 PIMCO SWAPTION 3.16 CALL USD 2024093 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20241218 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.81000 01/02/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC24 XCBT 20241231 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U7A3A8 PIMCO SWAPTION 3.465 PUT USD 2024102 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX HY41 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.81800 06/26/24-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/4.08500 04/22/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SOFR/2.00000 10/27/23-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NZD SOLD USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.80000 07/14/34-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20241105 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U71RA2 PIMCO SWAPTION 3.45 PUT USD 20241009 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20241211 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.59507 03/01/24-7Y* LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A AES CORPORATION SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20241218 | |||||||||||||||||||
| N/A CMBX.NA.AAA.10 SP SAL | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NZD SOLD USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20250103 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U6QBA5 PIMCO FPPSWAPTION 3.808 CALL USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | |||||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT MAR25 XCME 20250617 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT SEP24 XCME 20241217 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.61100 08/28/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 317U72DA5 PIMCO SWAPTION 3.375 PUT USD 2024101 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.68900 03/01/24-7Y* LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS PLN 5.15750 03/22/24-3Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT SEP25 XCME 20251216 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20241112 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20241217 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.58600 08/19/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.47000 02/22/23-7Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20241004 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.28000 09/16/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20241203 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/4.13000 05/03/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 317U79WA9 PIMCO SWAPTION 3.145 CALL USD 202410 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20250106 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U75IA3 PIMCO SWAPTION 2.26 CALL EUR 2024101 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS PLN 6.98500 10/11/22-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A 317U77RA9 PIMCO SWAPTION 3.446 PUT USD 2024102 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U6W0A4 PIMCO SWAPTION 2.05 CALL EUR 2025021 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT COP SOLD USD 20241218 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.01750 10/24/23-1Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20241126 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241021 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20250506 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20241106 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U74SA5 PIMCO SWAPTION 3.25 CALL GBP 2025031 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.52500 09/04/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.73000 08/03/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 317U71MA7 PIMCO SWAPTION 3.243 CALL GBP 202503 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.66500 01/24/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 317U6QAA6 PIMCO FPPSWAPTION 3.808 PUT USD | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A 317U72TA8 PIMCO SWAPTION 3.25 CALL GBP 2025031 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U74IA6 PIMCO SWAPTION 3.395 PUT USD 2024101 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.6766* 03/01/24-7Y* LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS BOUGHT USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U6ZLA4 PIMCO SWAPTION 3.56 PUT USD 20240930 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.72500 02/07/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NZD SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS PLN 7.15600 10/13/22-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20241218 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241009 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.14000 10/25/23-1Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20250312 | |||||||||||||||||||
| N/A BRAZIL LA SP CBK | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.82700 05/06/24-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A CMBX.NA.AAA.10 SP MYC | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.24800 09/18/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.72186 03/01/24-7Y* LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD BOUGHT USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U75JA2 PIMCO SWAPTION 2.49 PUT EUR 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.95000 12/19/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A IRS JPY -0.01500 09/17/19-10Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A SWEDEN GOVT SW D03 BP BOA | |||||||||||||||||||
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| N/A EURO-BTP FUTURE DEC20 XEUR 20201208 | |||||||||||||||||||
| N/A 31754D4F8 ITRAXX.O P 2.50 EU32 JAN21 2.5 PUT | |||||||||||||||||||
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| N/A MEXICO LA SP MYC | |||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 2.70000 12/14/18-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.75000 06/19/13-20Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A OIS GBP SONIO/0.50000 12/16/20-5Y LCH | |||||||||||||||||||
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| N/A SWEDEN GOVT SW D03 BP BOA | |||||||||||||||||||
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| N/A 3175DM708 CDX.O P 1.00 IG34 DEC20 1 PUT | |||||||||||||||||||
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| N/A 3175JK227 CDX IG34 5Y V1 OCT20 1 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JK243 CDX.O P 1.00 OCT20 1 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175DA308 CDX.O P 0.95 DEC20 0.95 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JK870 CDX.O C 0.50 NOV20 0.5 CALL | |||||||||||||||||||
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| N/A CMBX.NA.AAA.10 SP SAL | |||||||||||||||||||
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| N/A COLOMBIA LA SP GST | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE DEC20 XEUR 20201208 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
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| N/A 317U461V6 IRO GBP 30Y P 0.86 FEB21 0.86 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 1.23500 03/04/20-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 1.27600 03/03/20-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 1.29000 03/03/20-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS GBP 0.50000 12/16/20-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS JPY -0.01500 09/17/19-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS JPY -0.08500 09/27/19-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN 7.35000 10/12/17-10Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.62200 03/20/20-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.50000 06/19/13-15Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.70000 12/14/18-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A SWEDEN GOVT SW D03 BP BOA | |||||||||||||||||||
| N/A SWEDEN GOVT SW D03 BP BOA | |||||||||||||||||||
| N/A SWEDEN GOVT SW D03 BP BPS | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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| N/A US ULTRA BOND CBT SEP20 XCBT 20200921 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP JPM | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.07-1 BP BRC | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.07-1 BP GST | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.07-1 BP MYC | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BRAZIL LA SP GST | |||||||||||||||||||
| N/A CDX HY33 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JF418 CDX.O P 2.5 IG33 JAN21 2.5 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A CMBX.NA.AAA.10 SP MYC | |||||||||||||||||||
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| N/A CMBX.NA.AAA.10 SP SAL | |||||||||||||||||||
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| N/A SPRINT CORP (SPRINT COMMUNICA SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
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| N/A 317U823T4 IRO USD 30Y C 1.4300 DEC19 1.43 CALL | |||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 1.75000 01/22/20-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.00000 01/15/20-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.50000 06/19/13-15Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.50000 06/20/18-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.60000 09/26/18-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.70000 12/14/18-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.75000 06/19/13-20Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.97000 09/26/18-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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| N/A 3175114D2 OTC EPUT FN 2.5 11 NOV19 97.4570313 PUT | |||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO BANK OF MONTREAL REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
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| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP JPM | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.07-1 BP BRC | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.07-1 BP GST | |||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT COP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
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| N/A CMBX.NA.AAA.10 SP MYC | |||||||||||||||||||
| N/A CMBX.NA.AAA.10 SP SAL | |||||||||||||||||||
| N/A CMBX.NA.AAA.10 SP SAL | |||||||||||||||||||
| N/A CMBX.NA.AAA.10 SP UAG | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ARS/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A CDX ITRAXX MAIN28 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ARS/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| NATIONAL HEALTH INVS INC | |||||||||||||||||||
| NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | |||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| NAVIENT CORPORATION | |||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION | |||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | |||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR CO LTD | |||||||||||||||||||
| NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB | |||||||||||||||||||
| NTT FINANCE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| NYKREDIT REALKREDIT A/S | |||||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCE CORPORATION (AKA: SPRINGLEAF FINANCE CORPORATION) | |||||||||||||||||||
| ONEOK INC | |||||||||||||||||||
| ORGANON & CO | |||||||||||||||||||
| OSD CLO 2021-23A LTD | |||||||||||||||||||
| OZLM XII LTD 2015-12A | |||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
| PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD | |||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2020-1 LTD | |||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD 2018-4A | |||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP | |||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PTL FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
| PERU GOVT | |||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | |||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX) | |||||||||||||||||||
| PFP III LTD 2021-8 | |||||||||||||||||||
| PIMCO FUNDS | |||||||||||||||||||
| POLAND GOVT | |||||||||||||||||||
| PROSUS NV | |||||||||||||||||||
| PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES LP / PFG FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
| PROVINCE OF BUENOS AIRES ARGENTINA | |||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE, INC. | |||||||||||||||||||
| QATAR GOVT | |||||||||||||||||||
| QUANTA SERVICES INC | |||||||||||||||||||
| QUICKEN LOANS INC | |||||||||||||||||||
| RAD CLO LTD 2019-5A | |||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES PLC | |||||||||||||||||||
| REGATTA XV FUNDING LLC 2018 4A | |||||||||||||||||||
| REGIONS BANK | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS 2007-QA5 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ASSET SEC CORP 2006-EMX3 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ASSET SEC CORP 2006-EMX5 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ASSET SECUR TR 2007-A7 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ASSET SECURITIES 2006-KS1 | |||||||||||||||||||
| RIO OIL FINANCE TRUST SERIES 2018-1 | |||||||||||||||||||
| ROMANIA GOVT | |||||||||||||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | |||||||||||||||||||
| SANDS CHINA LTD | |||||||||||||||||||
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
| SASOL FINANCING USA LLC | |||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIA GOVT | |||||||||||||||||||
| SAXON ASSET SECURITIES TRUST 2007-3 | |||||||||||||||||||
| SCHAEFFLER FINANCE BV | |||||||||||||||||||
| SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | |||||||||||||||||||
| SG MORTGAGE SECURITIES TRUST 2006-OPT2 | |||||||||||||||||||
| SIERRA MADRE FUNDING LTD 2004-1A | |||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | |||||||||||||||||||
| SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | |||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | |||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XII LTD 2016-2A | |||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XIV LTD 2016-3A SOUND POINT CLO LTD SNDPT 2016 3A AR2 144A | |||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XIV LTD 2016-3A SOUND POINT CLO LTD SNDPT 2016 3A AR 144A | |||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XVI LTD 2017-2A | |||||||||||||||||||
| SOUND UNITED (DEI SALES INC) | |||||||||||||||||||
| SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN TR 2007-OPT1 | |||||||||||||||||||
| SOUTH AFRICA GOVT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 01/37 8.5 | |||||||||||||||||||
| SOUTH AFRICA GOVT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 09/29 4.85 | |||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | |||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO | |||||||||||||||||||
| SPRINGLEAF FINANCE (AGFC CAPITAL TRUST I) | |||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | |||||||||||||||||||
| STRATTON MORTGAGE FUNDING 21-2A | |||||||||||||||||||
| STRATUS CLO 2021-2A LTD | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET MTG INV INC 2005-AR5 | |||||||||||||||||||
| STUDIO CITY FINANCE LIMITED | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||||||
| TCI-SYMPHONY CLO LTD 2016-1A | |||||||||||||||||||
| TCW CLO LTD 2018-1A | |||||||||||||||||||
| TEGNA INC | |||||||||||||||||||
| TERWIN MORTGAGE TRUST SERIES TMTS 2005-18AL | |||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV | |||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV | |||||||||||||||||||
| TEXTRON INC | |||||||||||||||||||
| TIKEHAU CLO II BV 2A | |||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2019 - GRANITE4 PLC | |||||||||||||||||||
| TOYOTA TSUSHO CORPORATION | |||||||||||||||||||
| TPG REAL ESTATE FINANCE ISSUER LTD 2022-FL5 | |||||||||||||||||||
| TRALEE CLO V LTD 2018-5A | |||||||||||||||||||
| TRANSOCEAN INC | |||||||||||||||||||
| TURKEY GOVT | |||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
| UBS AG / STAMFORD BRANCH | |||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
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| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
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| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
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| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | |||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES 2020-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | |||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES INC | |||||||||||||||||||
| UNITED STATES GOVT | |||||||||||||||||||
| US FOODS INC | |||||||||||||||||||
| VENTURE 38 CLO LTD | |||||||||||||||||||
| VENTURE CDO LTD 2016-25A VENTURE CDO LTD VENTR 2016 25A ARR 144A | |||||||||||||||||||
| VENTURE CDO LTD 2016-25A VENTURE CDO LTD VENTR 2016 25A AR 144A | |||||||||||||||||||
| VENTURE CDO LTD 2018-35A | |||||||||||||||||||
| VENTURE XXVII CLO LTD 2017-27A | |||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||||||
| VIKING OCEAN CRUISES SHIP VII LTD | |||||||||||||||||||
| VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
| VMC FINANCE 2021-FL4 LLC | |||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN BANK GMBH | |||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
| VW CREDIT INC | |||||||||||||||||||
| WABTEC CORP (AKA: WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP) | |||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | |||||||||||||||||||
| WAMU ASSET-BACKED CERTIFICATES 2007-HE3 | |||||||||||||||||||
| WAMU MTGE P/T CERT 2007-HY3 | |||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2002-AR9 | |||||||||||||||||||
| WELLFLEET CLO X LTD 2019-XA | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO MTGE BACKED SEC TR 2004-CC | |||||||||||||||||||
| WPP FINANCE 2010 | |||||||||||||||||||
| WYNN MACAU LIMITED | |||||||||||||||||||
| WYNN RESORTS FINANCE LLC / WYNN RESORTS CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
| ZAIS CLO 1 LTD 2014-1A | |||||||||||||||||||
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC | |||||||||||||||||||
| ZOETIS INC |
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