| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 CAPITAL CLO I 2021-1A | ||||||||||||||||||||
| 522 FUNDING CLO I LTD 2018-3A | ||||||||||||||||||||
| 7-ELEVEN INC | ||||||||||||||||||||
| A10 BRIDGE ASSET FINANCING 2020-C LLC | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 09/23 4.5 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/24 1.65 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 02/22 3.95 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/20 4.625 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 07/20 4.25 | ||||||||||||||||||||
| AES CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| AG TRUST 2024-NLP | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| AIRCASTLE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ALLEGRO CLO I LTD 2013-1A | ||||||||||||||||||||
| ALLERGAN SALES LLC | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| AMBAC LSNI LLC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP (AKA: AMERICAN TOWER REIT INC) | ||||||||||||||||||||
| AMMC CLO 16 LTD 2015-16A | ||||||||||||||||||||
| AMORTIZING RESIDENTIAL COLLATERAL TRUST 2004-1 | ||||||||||||||||||||
| AOZORA BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| APIDOS CLO 2017-27A | ||||||||||||||||||||
| AREIT TRUST 2020-CRE4 | ||||||||||||||||||||
| ARROW ELECTRONICS INC | ||||||||||||||||||||
| ASSURANT INC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| AUSGRID FINANCE PTY LTD | ||||||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP LLC | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS (PARK AEROSPACE HOLDINGS LTD) | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
| AVON FINANCE NO 2 PLC 2A | ||||||||||||||||||||
| BACARDI LIMITED | ||||||||||||||||||||
| BANC OF AMERICA FUNDING CORP 2004-A | ||||||||||||||||||||
| BANC OF AMERICA FUNDING CORP 2005-A | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| BANCORP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-CRE6 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW ZEALAND | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST 2003-8 | ||||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ARM 2003-1 | ||||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ARM TR 2004-8 | ||||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2005-SD1 | ||||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ASSETBACKED SEC 2001-3 | ||||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ASSETBACKED SEC 2005-A | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| BGC PARTNERS INC | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK EUROPEAN CLO VII DAC 7A | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BOC AVIATION LIMITED (AKA: BOC AVIATION PTE LTD) | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO/THE | ||||||||||||||||||||
| BORAL FINANCE PTY LTD | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRASS NO 8 PLC 8A | ||||||||||||||||||||
| BRAZIL GOVT | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM CORP / BROADCOM CAYMAN FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BWAY MORTGAGE TRUST 2021-1450 | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-MFM1 | ||||||||||||||||||||
| BXMT 2020-FL3 LTD | ||||||||||||||||||||
| CANTOR FITZGERALD LP | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES EURO CLO 17-3A | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES EURO CLO 2014-2 LTD 14-2A | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO LTD 2017-1A | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER AZIONI | ||||||||||||||||||||
| CATAMARAN CLO LTD 2016-1A | ||||||||||||||||||||
| CBAM 2018-5 LTD 8A | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 02/24 VAR | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 02/24 4.5 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 07/22 4.464 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 07/20 3.579 | ||||||||||||||||||||
| CHASE FUNDING MORTGAGE LOAN AS 2002-4 | ||||||||||||||||||||
| CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC | ||||||||||||||||||||
| CIT GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITICORP MORTGAGE SECURITIES INC 2006-4 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC 2021-INV3 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP MTGE LOAN TRUST INC 2005-11 | ||||||||||||||||||||
| CITRIX SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) LIMITED | ||||||||||||||||||||
| COLONY AMERICAN FINANCE LTD 2016-1 | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LN TR 2006-OC6 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2005-16 | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE TOWERS LLC | ||||||||||||||||||||
| CS FIRST BOSTON MTGE SEC CORP 2003-8 | ||||||||||||||||||||
| CS FIRST BOSTON MTGE SEC CORP 2003-AR15 | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| D.R. HORTON INC | ||||||||||||||||||||
| DAE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER CANADA FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR UNSECURED 06/23 5.45 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 06/23 5.45 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 06/21 4.42 | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES INC | ||||||||||||||||||||
| DELTA FUNDING HOME EQ LN TR 1999-3 | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK BRANCH | ||||||||||||||||||||
| DORIC NIMROD AIR FINANCE ALPHA LTD 2012-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| DROP MORTGAGE TRUST 2021-FILE | ||||||||||||||||||||
| DUQUESNE LIGHT HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| ELFI GRADUATE LOAN PROGRAM 2021-A LLC | ||||||||||||||||||||
| EMC CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP / REGENCY ENERGY FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| EQT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA | ||||||||||||||||||||
| EXTENDED STAY AMERICA TRUST 2021-ESH | ||||||||||||||||||||
| FAIR OAKS LOAN FUNDING II DAC 2A | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 1992-162 | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2008-76 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK (FLHB) | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (FANNIE MAE) | ||||||||||||||||||||
| FINANCE AMERICA MTGE LOAN TRUST 2004-2 | ||||||||||||||||||||
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ||||||||||||||||||||
| FIRST FRANKLIN MTG LOAN 2006-FF5 | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| FIRSTKEY HOMES 2020-SFR2 TRUST | ||||||||||||||||||||
| FIVE CORNERS FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
| FORD AUTO SECURITIZATION TRUST 2020-AA | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC REMICS 1189 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC REMICS 4950 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC REMICS 5115 | ||||||||||||||||||||
| FS KKR CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
| GATX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| GCAT 2021-NQM3 TRUST GCAT GCAT 2021 NQM3 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| GCAT 2021-NQM3 TRUST GCAT GCAT 2021 NQM3 A2 144A | ||||||||||||||||||||
| GCT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-GCT | ||||||||||||||||||||
| GEMGARTO 2021-1 PLC 21 -1A | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA-PACIFIC LLC | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 2 LTD 2017-2A | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2015-H30 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2016-H11 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATL MTGE ASSOC 2009-16 | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES CORP II 2022-GTWY | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-GR2 | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-INV1 | ||||||||||||||||||||
| GSAA HOME EQUITY TRUST 2004-11 | ||||||||||||||||||||
| GSAMP TRUST 2006-HE4 | ||||||||||||||||||||
| GSR MORTGAGE LOAN TRUST 2003-9 | ||||||||||||||||||||
| GSR MORTGAGE LOAN TRUST 2005-AR6 | ||||||||||||||||||||
| GULF STREAM MERIDIAN 2 LTD 2020-IIA | ||||||||||||||||||||
| HALCYON LOAN ADVISORS FUNDING 2014-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| HALCYON LOAN ADVISORS FUNDING LTD 2015-1A | ||||||||||||||||||||
| HALSEYPOINT CLO 2 LTD | ||||||||||||||||||||
| HARVEST CLO XXI DAC 21A | ||||||||||||||||||||
| HAWKSMOOR MORTGAGES 19-1X | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HEATHROW FUNDING LIMITED | ||||||||||||||||||||
| HERA COMMERCIAL MORTGAGE 2021-FL1 | ||||||||||||||||||||
| HOLMES MASTER ISSUER PLC 18-2A | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (11) LIMITED | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| ICICI BANK LTD/HONG KONG BRANCH | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST | ||||||||||||||||||||
| IMPAC CMB TR 2004-10 | ||||||||||||||||||||
| IMPAC CMB TRUST 2003-9F | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC (AKA: IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC) | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| ING INVESTMENT MANAGEMENT CLO LTD 2012-4A | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION INTL LEASE FINANCE CORP SR UNSECURED 04/21 4.625 | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION INTL LEASE FINANCE CORP SR UNSECURED 12/20 8.25 | ||||||||||||||||||||
| INTOWN 2022-STAY MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| ISRAEL ELECTRIC CORPORATION LTD | ||||||||||||||||||||
| ISRAEL GOVT | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2019-FL12 | ||||||||||||||||||||
| JAMESTOWN CLO IX LTD 2016-9A | ||||||||||||||||||||
| JAPAN TOBACCO INC | ||||||||||||||||||||
| JFIN CLO LTD 2017-2A | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2005-A3 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST-2004-A1 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST-2004-A4 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST-2005-A1 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST-2005-A2 | ||||||||||||||||||||
| JUBILEE CLO 2014-XI BV 14-11A | ||||||||||||||||||||
| JUPITER PLC 1A | ||||||||||||||||||||
| KANSAS CITY SOUTHERN/OLD | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| KT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| LANARK MASTER ISSUER PLC 19-1A | ||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||||||||
| LATAM AIRLINES 2015-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| LCM 30 LTD | ||||||||||||||||||||
| LCM XX LP 20A | ||||||||||||||||||||
| LEAR CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| LEASEPLAN CORPORATION NV | ||||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2019-GS6 | ||||||||||||||||||||
| LENNAR CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LSEGA FINANCING PLC | ||||||||||||||||||||
| LUXE TRUST 2021-TRIP | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MASCO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MELLON RES FUND CORP 1999-TBC3 | ||||||||||||||||||||
| MELLON RESIDENTIAL FUND CORP 2000-TBC2 | ||||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH MORTGAGE INVS 2005-A2 | ||||||||||||||||||||
| MF1 2019-FL2 LTD | ||||||||||||||||||||
| MF1 2020-FL3 LTD | ||||||||||||||||||||
| MF1 2020-FL4 LTD | ||||||||||||||||||||
| MF1 2021-FL5 LTD | ||||||||||||||||||||
| MF1 2021-FL7 LTD | ||||||||||||||||||||
| MFA 2020-NQM2 TRUST | ||||||||||||||||||||
| MFA 2021-RPL1 TRUST | ||||||||||||||||||||
| MFA 2023-NQM4 TRUST | ||||||||||||||||||||
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MIDOCEAN CREDIT CLO II 2013-2A | ||||||||||||||||||||
| MIDOCEAN CREDIT CLO VI 2016-6A | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC (MUFG) | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MLCC MORTGAGE INVESTORS INC 2004-A | ||||||||||||||||||||
| MLCC MORTGAGE INVESTORS INC. 2003-F | ||||||||||||||||||||
| MONARCH GROVE CLO 2018-1A | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY MORTGAGE TRUST-2004-10AR | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2021-6 | ||||||||||||||||||||
| MOTEL 6 TRUST 2017-MTL6 | ||||||||||||||||||||
| MYLAN NV | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE DEC24 IFLL 20241227 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT JUN25 XCME 20250916 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC24 XCBT 20241231 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC24 XCBT 20241231 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO NOMURA | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF CAN | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U6T2A9 PIMCO SWAPTION 4.1 PUT USD 20250207 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT DEC24 XCME 20250318 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC24 XCBT 20241219 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT DEC24 XSFE 20241216 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC24 XCBT 20241219 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT DEC24 XCBT 20241219 | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF SOLD USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A RFR GBP SONIO/4.00000 09/18/24-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT SEP24 XCBT 20240919 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20240802 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP24 XCBT 20240930 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP24 XCBT 20240930 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP24 XCBT 20240919 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF CAN | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF CAN | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240802 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20240802 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U5EXA9 PIMCO SWAPTION 4.9 PUT USD 20240909 | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO NOMURA | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP24 XCBT 20240919 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240802 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20240802 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20240802 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20240802 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE SEP24 IFLL 20240926 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT SEP24 XSFE 20240916 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240802 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF SOLD USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK SOLD USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN24 XCBT 20240628 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240502 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240503 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U5EXA9 PIMCO SWAPTION 4.9 PUT USD 20240909 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20240502 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT JUN24 XCBT 20240618 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U5EWA0 PIMCO SWAPTION 3.342 CALL USD 202409 | ||||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO BNP PARIBAS REPU REGIONS BANK | ||||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF CAN | ||||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EQ971 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20211020 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG36 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG37 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750IKQ9 OTC EPUT G2 3.0 103.71875 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317573QY2 OTC EPUT G2 2.5 103.070312 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317574PP0 OTC EPUT G2 FN 2.5 102.28125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317580G51 OTC EPUT G2 2.0 100.46875 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A BANK ACCEPT FUTR DEC22 XMOD 20221219 | ||||||||||||||||||||
| N/A BANK ACCEPT FUTR MAR23 XMOD 20230313 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 31750I6U6 PIMCO FXVAN CALL EUR USD 1.35000000 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EQ856 OTC EPUT G2 2.5 102.296875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SR198 OTC EPUT G2 2.5 102.234375 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPBASISSWAP--USD-LIBOR-BBA-20230113 | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPBASISSWAP--USD-LIBOR-BBA-20230113 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.25000 06/16/21-2Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750IA31 OTC EPUT FN 2.0 99.0234375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317513OU8 OTC ECAL FN 2.0 JUL21 101.2265625 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175329I2 OTC ECAL FN 2.0 101.421875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317541XL9 OTC ECAL FN 2.0 101.640625 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317547IZ2 OTC ECAL FN 2.0 101.328125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317555GU8 OTC ECAL FN 2.5 104.046875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317563S13 OTC ECAL FN 2.0 101.2265625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175648Z8 OTC ECAL FN 2.0 101.0234375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317565TE9 OTC ECAL FN 2.0 101.421875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317566TH0 OTC ECAL FN 2.0 101.765625 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317594562 OTC ECAL FN 2.0 101.296875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DB959 OTC EPUT FN 2.0 99.546875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ER201 OTC EPUT FN 2.0 99.6875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ER342 OTC EPUT FN 2.0 99.1875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ER359 OTC EPUT FN 2.5 101.703125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SQ067 OTC EPUT FN 2.0 99.171875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SQ075 OTC EPUT FN 2.0 99.375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SR313 OTC EPUT FN 2.0 99.9375 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175ZM852 OTC EPUT FN 2.5 101.80078125 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175ZM886 OTC ECAL FN 2.0 101.546875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZN223 OTC EPUT FN 2.0 99.40625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZN231 OTC ECAL FN 2.0 101.40625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZN488 OTC ECAL FN 2.0 101.1875 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP21 XCBT 20210921 | ||||||||||||||||||||
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| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP21 XCBT 20210930 | ||||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO FIRST BOSTON REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
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| N/A BANK ACCEPT FUTR MAR23 XMOD 20230313 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317556Y69 OTC EPUT G2 2.5 103.78125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175652P3 OTC EPUT G2 2.5 104.125 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A CCPBASISSWAP--USD-LIBOR-BBA-20230113 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317593879 OTC EPUT FN 2.0 99.828125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317593C09 OTC EPUT FN 2.0 99.890625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317594X87 OTC EPUT FN 2.5 102.25 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317595TR7 OTC EPUT FN 2.0 102 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175963G7 OTC ECAL FN 2.0 101.4375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317598UK4 OTC EPUT FN 2.0 99.875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750I040 PIMCO FXVAN CALL USD JPY 122.0000000 | ||||||||||||||||||||
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| N/A US 10YR ULTRA FUT JUN21 XCBT 20210621 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) JUN21 XCBT 20210630 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN21 XCBT 20210630 | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO PARIBAS | ||||||||||||||||||||
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| N/A REVERSE REPO FIRST BOSTON REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO FIRST BOSTON REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO NOMURA | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A BANK ACCEPT FUTR DEC22 XMOD 20221219 | ||||||||||||||||||||
| N/A BANK ACCEPT FUTR MAR23 XMOD 20230313 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPBASISSWAP--USD-LIBOR-BBA-20230113 | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPBASISSWAP--USD-LIBOR-BBA-20230113 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.62500 01/06/20-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317542UX4 OTC EPUT FN 2.0 102.140625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317563QO5 OTC EPUT FN 2.0 101.5625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317581RV0 OTC EPUT FN 2.0 102.140625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317584IR3 OTC EPUT FN 2.0 102.1875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175874E0 OTC ECAL FN 2.0 104.140625 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT MAR21 XCBT 20210322 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) MAR21 XCBT 20210331 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR21 XCBT 20210331 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR21 XCBT 20210322 | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO FIRST BOSTON REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO FIRST BOSTON REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO FIRST BOSTON REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO FIRST BOSTON REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO FIRST BOSTON REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO FIRST BOSTON REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO FIRST BOSTON REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO NOMURA | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750H877 PIMCO FXVAN CALL AUD USD 0.89000000 | ||||||||||||||||||||
| N/A BANK ACCEPT FUTR DEC22 XMOD 20221219 | ||||||||||||||||||||
| N/A BANK ACCEPT FUTR MAR23 XMOD 20230313 | ||||||||||||||||||||
| N/A BANK ACCEPT FUTR SEP22 XMOD 20220919 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BARCLAYS BANK PLC SNR SE SP MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317535N65 OTC EPUT G2 2.5 103.59375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317544YH1 OTC EPUT G2 2.5 103.7734375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175652P3 OTC EPUT G2 2.5 104.125 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPBASISSWAP--USD-LIBOR-BBA-20230113 | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPBASISSWAP--USD-LIBOR-BBA-20230113 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS GBP 0.75000 03/18/20-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A 31750GYX3 OTC EPUT FN 2.0 101.953125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317514UI6 OTC EPUT FN 2.0 102.0625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317516EM0 OTC ECAL FN 2.0 103.6015625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317517829 OTC EPUT FN 2.0 101.6015625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317521Q13 OTC EPUT FN 2.0 102.1875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317528EP8 OTC ECAL FN 2.0 103.921875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317532F20 OTC ECAL FN 2.0 104.09375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317535UE0 OTC EPUT FN 2.0 101.5546875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317542X52 OTC ECAL FN 2.0 102.4375 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317551KW8 OTC EPUT FN 2.0 101.4375 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175569Q3 OTC EPUT FN 2.0 OCT20 102.292968 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317558FJ8 OTC EPUT FN 2.5 104.484375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317567PF6 OTC EPUT FN 2.0 101.921875 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317576PC4 OTC EPUT FN 2.0 102.4375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317583PV8 OTC EPUT FN 2.5 104.5 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317587GC1 OTC EPUT FN 2.5 103.96875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750GZ46 USD PUT CAD CALL DEC20 1.1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750H0M2 USD CALL JPY PUT DEC20 120 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750H1I0 USD CALL JPY PUT DEC20 120 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750H2S7 USD CALL JPY PUT DEC20 120 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT DEC20 XCBT 20201221 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR FUTR OPTN NOV20P 109 EXP 10/23/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC20 XCBT 20201231 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR FUTR OPTN NOV20C 129 EXP 10/23/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC20 XCBT 20201231 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC20 XCBT 20201221 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO FIRST BOSTON REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO FIRST BOSTON REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO FIRST BOSTON REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO FIRST BOSTON REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO FIRST BOSTON REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO FIRST BOSTON REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO NOMURA | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A ROYAL BANK OF CANADA NY BRANCH REVERSE REPO USD | ||||||||||||||||||||
| N/A ROYAL BANK OF CANADA NY BRANCH REVERSE REPO USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750GZ53 AUD CALL USD PUT DEC20 0.95 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750H2T5 AUD CALL USD PUT DEC20 0.92 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A BANK ACCEPT FUTR DEC22 XMOD 20221219 | ||||||||||||||||||||
| N/A BANK ACCEPT FUTR JUN21 XMOD 20210614 | ||||||||||||||||||||
| N/A BANK ACCEPT FUTR MAR21 XMOD 20210315 | ||||||||||||||||||||
| N/A BANK ACCEPT FUTR SEP22 XMOD 20220919 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY34 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A 90DAY EUR FUTR JUN22 XCME 20220613 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317510TB1 OTC EPUT G2 2.0 DEC20 102.1875 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317535N65 OTC EPUT G2 2.5 JAN21 103.59375 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317553BM6 OTC EPUT G2 2.0 102.15625 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPBASISSWAP--USD-LIBOR-BBA-20230113 | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPBASISSWAP--USD-LIBOR-BBA-20230113 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750GE15 OTC EPUT FN 2.5 102.0546875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317521A85 OTC EPUT FN 2.5 102.09375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317563N18 OTC EPUT FN 2.5 102.078125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317586CV5 OTC EPUT FN 3.0 JUL20 73 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP20 XCBT 20200921 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT SEP20 XCBT 20200921 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP20 XCBT 20200921 | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO FIRST BOSTON REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO FIRST BOSTON REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO FIRST BOSTON REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO FIRST BOSTON REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A ROYAL BANK OF CANADA NY BRANCH REVERSE REPO USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BANK ACCEPT FUTR JUN21 XMOD 20210614 | ||||||||||||||||||||
| N/A BANK ACCEPT FUTR MAR21 XMOD 20210315 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY33 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U505V4 IRO USD 5Y P 1.15 APR20 1.15 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPBASISSWAP--USD-LIBOR-BBA-20230113 | ||||||||||||||||||||
| N/A CCPBASISSWAP--USD-LIBOR-BBA-20230113 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 2.25000 06/20/18-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 2.50000 06/19/19-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A 317592855 OTC EPUT FN 3 MAY20 72 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A CIBC WORLD MARKETS CORP REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO FIRST BOSTON REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO FIRST BOSTON REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO FIRST BOSTON REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF CAN | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF CAN | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF CAN | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750FUX9 AUD CALL USD PUT APR20 0.78 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A BANK ACCEPT FUTR MAR21 XMOD 20210315 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY34 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U782U0 IRO USD 30Y C 1.9 JAN20 1.9 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.65000 12/24/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.75000 12/19/18-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.75000 12/19/19-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS USD FEDL01/2.336 12/18/19 LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175161V4 OTC EPUT FN 3.0 1 JAN20 71 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO/REGIONS BANK | ||||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO FIRST BOSTON REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO FIRST BOSTON REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO FIRST BOSTON REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF CAN | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF CAN | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO ROYAL BANK OF CAN | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO CIBC | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX IG32 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750FP23 EUR CALL USD PUT FEB20 1.28 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750FRS4 EUR CALL USD PUT MAR20 1.2 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2020-EA | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2020-GA | ||||||||||||||||||||
| NEW CENTURY HOME EQUITY LOAN TR 2004-3 | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2018-RPL1 | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2019-RPL3 | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2020-RPL1 | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2021-NQ2R | ||||||||||||||||||||
| NEWELL BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR CO LTD | ||||||||||||||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NOVASTAR HOME EQUITY LOAN 2005-4 | ||||||||||||||||||||
| NTT FINANCE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXP BV/NXP FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 06/21 4.125 | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXP BV/NXP FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 06/22 4.625 | ||||||||||||||||||||
| NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1290 | ||||||||||||||||||||
| OBX 2023-NQM6 TRUST | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| OCP EURO CLO 2020-4 DAC 20-4A | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCE CORPORATION (AKA: SPRINGLEAF FINANCE CORPORATION) | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ORIX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FUNDING 2021-1 DAC 21-1A | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FUNDING 2023-2A DAC | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2020-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD 2018-3A | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD 2019-4A | ||||||||||||||||||||
| PEACEHEALTH OBLIGATED GROUP | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATION-2006-2 | ||||||||||||||||||||
| PETRONAS ENERGY CANADA LTD | ||||||||||||||||||||
| PFP III LTD 2021-8 | ||||||||||||||||||||
| PFS FINANCING CORP 2020-F | ||||||||||||||||||||
| PIMCO FUNDS | ||||||||||||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY | ||||||||||||||||||||
| PRET 2021-NPL6 LLC | ||||||||||||||||||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS I 2021-RN1 LLC | ||||||||||||||||||||
| PRIME MORTGAGE TRUST 2004-CL1 | ||||||||||||||||||||
| QATAR NATIONAL BANK (QPSC) | ||||||||||||||||||||
| QATARI DIAR FINANCE QSC | ||||||||||||||||||||
| QNB FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| QUEENSLAND MOTORWAYS (SUN GROUP FINANCE PTY LIMITED) | ||||||||||||||||||||
| RAAC SERIES 2006-RP4 | ||||||||||||||||||||
| RAS LAFFAN LIQUEFIED NATURAL GAS COMPANY LIMITED (II) | ||||||||||||||||||||
| RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUNDING II | ||||||||||||||||||||
| RENESAS ELECTRONICS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 1998-1 | ||||||||||||||||||||
| RESIMAC BASTILLE TRUST SERIES 2021-2NCA | ||||||||||||||||||||
| REYNOLDS AMERICAN INC | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| ROLLS-ROYCE PLC | ||||||||||||||||||||
| RYDER SYSTEM INC | ||||||||||||||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK PLC | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY (SAUDI ARAMCO) | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 10/29 4.831 | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 01/50 2.836 | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 10/45 3.156 | ||||||||||||||||||||
| SCENTRE MANAGEMENT LTD (SCENTRE GROUP TRUST 1/SCENTRE GROUP TRUST 2) | ||||||||||||||||||||
| SECURITIZED ASSET BACKED RECEIVABLES LLC 2005-OP1 | ||||||||||||||||||||
| SEGOVIA EUROPEAN CLO 1 2014-1A | ||||||||||||||||||||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 10 | ||||||||||||||||||||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 5 | ||||||||||||||||||||
| SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-11 | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST 2008-2 | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST 2008-5 | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST 2008-9 | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2015-A | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2020-PTA | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2020-PTB | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2021-D | ||||||||||||||||||||
| SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||||
| SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2016-F LLC | ||||||||||||||||||||
| SOUTH BOW (6297782 LLC) | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SP STATIC CLO 2020-1A | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| SPRINT CORP (SPRINT COMMUNICATIONS INC) | ||||||||||||||||||||
| SPRINT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SPRINT SPECTRUM CO LLC / SPRINT SPECTRUM CO II LLC / SPRINT SPECTRUM CO III LLC | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| STATE BANK OF INDIA/LONDON BRANCH | ||||||||||||||||||||
| STELLANTIS FINANCE US INC | ||||||||||||||||||||
| STRATTON MORTGAGE FUNDING 21-2A | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSEET MTGE INV INC 2002-AR3 | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET MTG INV INC 2004-AR3 | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET MTGE INV 1999-1 | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET SEC CORP 2002-9 | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| SYNGENTA FINANCE NV | ||||||||||||||||||||
| SYSTEM ENERGY RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| TCW CLO LTD 2018-1A | ||||||||||||||||||||
| TD SYNNEX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| TELSTRA CORPORATION LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV | ||||||||||||||||||||
| THORNBURG MORTGAGE SEC TRUST 2005-1 | ||||||||||||||||||||
| THORNBURG MORTGAGE SECURITIES TR 2003-4 | ||||||||||||||||||||
| TOLL BROTHERS FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| TORO EUROPEAN CLO 6 DAC 6A | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT ASSET TRUST 2021-SL1 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2019 - GRANITE4 PLC 19-GR4X | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018-3 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY2 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY3 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-SJ3 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2020-1 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2020-2 | ||||||||||||||||||||
| TRALEE CLO VI LTD 2019 6A | ||||||||||||||||||||
| TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE COMPANY | ||||||||||||||||||||
| TRINITY SQUARE 2021-1 PLC A | ||||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| UBS AG/SYDNEY BRANCH | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES GOVT | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| VENTURE CDO LTD 2016-25A VENTURE CDO LTD VENTR 2016 25A ARR 144A | ||||||||||||||||||||
| VENTURE CDO LTD 2016-25A VENTURE CDO LTD VENTR 2016 25A AR 144A | ||||||||||||||||||||
| VENTURE XXVI CLO LTD 2017-26A | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| VMC FINANCE LLC 2018-FL2 | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| VOLT LXII LLC 2017-NPL9 | ||||||||||||||||||||
| WABTEC CORP (AKA: WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP) | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2002-AR6 | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2004-AR13 | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2004-AR8 | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2005-AR13 | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2005-AR19 | ||||||||||||||||||||
| WEA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-HSDB | ||||||||||||||||||||
| WESTJET AIRLINES LTD | ||||||||||||||||||||
| WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2011-C4 | ||||||||||||||||||||
| WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WOODSIDE FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ZAIS CLO 1 LTD 2014-1A | ||||||||||||||||||||
| ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC |
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