| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M COMPANY | |||||||||||||||||||
| 522 FUNDING CLO I LTD 2017-1A | |||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | |||||||||||||||||||
| ACE SECURITIES CORP 2002-HE3 | |||||||||||||||||||
| ACHV ABS TRUST 2024-2PL | |||||||||||||||||||
| ADJUSTABLE RATE MORTAGE TRUST 2005-10 | |||||||||||||||||||
| ADJUSTABLE RATE MORTAGE TRUST 2005-5 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 08/24 2.875 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 07/23 4.125 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 01/23 3.3 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 05/21 4.5 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 12/21 4.45 | |||||||||||||||||||
| AG TRUST 2024-NLP | |||||||||||||||||||
| AKER BP ASA | |||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | |||||||||||||||||||
| ALLEGRO CLO I LTD 2013-1A | |||||||||||||||||||
| ALLERGAN SALES LLC | |||||||||||||||||||
| ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
| ALM 2020 LTD | |||||||||||||||||||
| AMAZONCOM INC | |||||||||||||||||||
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC | |||||||||||||||||||
| AMEREN CORPORATION | |||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | |||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | |||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||||
| AMERICAN HOME MORTGAGE INVESTMENT TRUST 2007-2 | |||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP (AKA: AMERICAN TOWER REIT INC) | |||||||||||||||||||
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-2 | |||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-2 AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2023 2 A2 | |||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-2 AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2023 2 A1 | |||||||||||||||||||
| AMERIQUEST MTGE SECURITIES INC 2005-R4 | |||||||||||||||||||
| AMGEN INC | |||||||||||||||||||
| APPLE INC | |||||||||||||||||||
| ARBOR REALTY COLLATERALIZED LOAN OBLIGATION LTD 2022-FL2 ARBOR REALTY COLLATERALIZED LO ARCLO 2022 FL2 AS 144A | |||||||||||||||||||
| ARBOR REALTY COLLATERALIZED LOAN OBLIGATION LTD 2022-FL2 ARBOR REALTY COLLATERALIZED LO ARCLO 2022 FL2 B 144A | |||||||||||||||||||
| ARGENT SECURITIES INC 2003-W10 | |||||||||||||||||||
| ARGENT SECURITIES INC 2006-M2 | |||||||||||||||||||
| ARGENT SECURITIES TRUST 2006-W5 | |||||||||||||||||||
| ARGENTINA GOVT | |||||||||||||||||||
| ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR SWISS RE LTD (AKA: DEMETER INVESTMENTS) | |||||||||||||||||||
| ARROW ELECTRONICS INC | |||||||||||||||||||
| ASR NEDERLAND NV | |||||||||||||||||||
| ASSET BACKED FUNDING CERT 2005-HE1 | |||||||||||||||||||
| AT&T INC | |||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD 2018-9A | |||||||||||||||||||
| AUTONATION INC | |||||||||||||||||||
| AUTONOMOUS COMMUNITY OF CATALONIA (AKA: GENERALITAT DE CATALUNYA) | |||||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP LLC | |||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP 2023-7A LLC | |||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LL | |||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC 2022-5A | |||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LIMITED | |||||||||||||||||||
| AVON FINANCE 4A | |||||||||||||||||||
| AVON FINANCE NO 2 PLC 2A | |||||||||||||||||||
| BACARDI LIMITED | |||||||||||||||||||
| BACARDI-MARTINI BV | |||||||||||||||||||
| BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2020-BOC | |||||||||||||||||||
| BANC OF AMERICA FUNDING CORP 2004-A | |||||||||||||||||||
| BANC OF AMERICA FUNDING CORP 2007-B | |||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (BBVA) | |||||||||||||||||||
| BANCO BTG PACTUAL SA/CAYMAN ISLANDS BRANCH | |||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA AUTO TRUST 2023-1A | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CREDIT CARD TRUST 2023-A1 | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA | |||||||||||||||||||
| BANK OF IRELAND (AKA: GOVERNOR & CO OF THE BANK OF IRELAND) | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | |||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND IVA TRUST 2019-RN2 | |||||||||||||||||||
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND IVA TRUST 2019-SBR1 | |||||||||||||||||||
| BCAP LLC TRUST 2011-RR4 | |||||||||||||||||||
| BDS 2020-FL6 LTD | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ADJ RATE MTGE 2003-9 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ADJ RATE MTGE TR 2003-2 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ADJ RATE MTGE TR 2003-6 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST 2004-10 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2003-3 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2005-10 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2005-4 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ARM 2003-1 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ARM TR 2004-3 | |||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ARM TRUST 2002-11 | |||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON AND COMPANY | |||||||||||||||||||
| BGCLO 19A | |||||||||||||||||||
| BLACK DIAMOND CLO 2019-1 DAC 19-1A | |||||||||||||||||||
| BOEING CO/THE | |||||||||||||||||||
| BRAZIL GOVT | |||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | |||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | |||||||||||||||||||
| BROOKFIELD US HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| BX TRUST 2022-FOX2 | |||||||||||||||||||
| CAIRN CLO X BV 18-10A | |||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP COMPANY | |||||||||||||||||||
| CANADA GOVT | |||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CIBC) | |||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE PRIME AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-2 | |||||||||||||||||||
| CARLYLE EURO CLO 2019-2 DAC 19-2A | |||||||||||||||||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES EURO CLO 17-3A | |||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2022-4 | |||||||||||||||||||
| CARNOW AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-1A | |||||||||||||||||||
| CARRINGTON MTGE LOAN TRUST 2007-FRE1 | |||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2019-3A | |||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-N3 | |||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-P2 CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2023 P2 A3 144A | |||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-P2 CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2023 P2 A4 144A | |||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-P2 CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2023 P2 A2 144A | |||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-P2 CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2023 P2 A1 144A | |||||||||||||||||||
| CATERPILLAR INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| CBAM 2018-5 LTD 8A | |||||||||||||||||||
| CBAM LTD 2017-2A | |||||||||||||||||||
| CBAM LTD 2017-3A | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 02/24 VAR | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 07/25 4.908 | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 07/22 4.464 | |||||||||||||||||||
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2023-RPL1 | |||||||||||||||||||
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2023-RPL2 | |||||||||||||||||||
| CHASE ISSUANCE TRUST 2024-A2 | |||||||||||||||||||
| CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
| CHEVRON CORPORATION | |||||||||||||||||||
| CIFC-2021-1A | |||||||||||||||||||
| CIM TRUST 2023-I2 | |||||||||||||||||||
| CIM TRUST 2023-R4 | |||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | |||||||||||||||||||
| CIT GROUP INC | |||||||||||||||||||
| CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST 2018-A2 | |||||||||||||||||||
| CITIBANK NA | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2022-A | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP MTGE LOAN TR INC 2006-NC2 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP MTGE LOAN TR INC 2007-AMC1 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP MTGE LOAN TRUST INC 2005-6 | |||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2023 1 A2A 144A | |||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2023 1 A2B 144A | |||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-2 | |||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A2A 144A | |||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A3 144A | |||||||||||||||||||
| CITY OF BUENOS AIRES | |||||||||||||||||||
| CITY OF CHICAGO | |||||||||||||||||||
| COCA COLA COMPANY | |||||||||||||||||||
| COLLEGE AVE STUDENT LOANS LLC 2023-A | |||||||||||||||||||
| COLONY MORTGAGE CAPITAL SERIES LTD 2019-IKPR | |||||||||||||||||||
| COMCAST CORPORATION | |||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | |||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | |||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | |||||||||||||||||||
| CONTINENTAL AIRLINES 2009-2 CLASS A PASS THROUGH TRUST | |||||||||||||||||||
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LN TR 2005-53T2 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LN TR 2005-56 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LN TR 2005-62 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LN TR 2007-16CB | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LN TRUST 2005-69 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TR 2006-OC8 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TR 2007-OA7 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TRUST 2005-58 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TRUST 2006-24CB | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERT 2007-QH1 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2004-10 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2004-9 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2006-16 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2006-17 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2006-24 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2006-5 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2006-6 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2006-8 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2007-1 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2007-10 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2007-11 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERTS 2006-2 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS 2004-12 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS 2004-29 | |||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS 2007-HY4 | |||||||||||||||||||
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A | |||||||||||||||||||
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-D | |||||||||||||||||||
| CRB SECURITIZATION TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MORTGAGE SECURITIES CORP 2002-P1A | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LIMITED | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CERTIFICATES 2019-RP10 | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CERTIFICATES 2019-RPL4 | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CERTIFICATES 2019-RPL8 | |||||||||||||||||||
| CROSS 2023-H1 MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP (CCI) | |||||||||||||||||||
| CROWN POINT CLO LTD 2018-5A | |||||||||||||||||||
| CSMC 2021-RPL3 TRUST | |||||||||||||||||||
| CSN RESOURCES SA | |||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORPORATION | |||||||||||||||||||
| DAE FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
| DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC | |||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | |||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR UNSECURED 10/26 4.9 | |||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR UNSECURED 10/29 5.3 | |||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR UNSECURED 07/25 5.85 | |||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 07/25 5.85 | |||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 10/26 4.9 | |||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 10/29 5.3 | |||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 06/21 4.42 | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE ALT-A SECURITIES MORTGAGE LOAN TRUST SERIES 2007-3 | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK BRANCH | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV | |||||||||||||||||||
| DIAGEO CAPITAL PLC | |||||||||||||||||||
| DISCOVER BANK/GREENWOOD BRANCH | |||||||||||||||||||
| DISCOVER CARD EXECUTION NOTE TRUST 2018-A6 | |||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY GAS HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | |||||||||||||||||||
| DORIC NIMROD AIR FINANCE ALPHA LTD 2012-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | |||||||||||||||||||
| DOW INC | |||||||||||||||||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST 2023-3A | |||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
| EGCLO 2018-1A | |||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA (EDF) | |||||||||||||||||||
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2022-4 | |||||||||||||||||||
| ELMWOOD CLO I LTD 2019-1A | |||||||||||||||||||
| ENBRIDGE (US) INC | |||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | |||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE AMERICA LLC | |||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATING LP (AKA: ENERGY TRANSFER PARTNERS LP) | |||||||||||||||||||
| ENTERGY CORPORATION | |||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC 2022-2 | |||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC 2023-1 | |||||||||||||||||||
| EQT CORPORATION | |||||||||||||||||||
| EQUINIX INC | |||||||||||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| EUROHOME UK MORTGAGES 2007-1 A | |||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | |||||||||||||||||||
| EXANTAS CAPITAL CORP 2020-RSO9 | |||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-5A | |||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1A | |||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-5A EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 5A C | |||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-5A EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 5A B | |||||||||||||||||||
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||||||
| FAIRSTONE FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2006-115 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2006-16 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE REMICS 2006-79 | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE REMICS 2011-17 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK (FLHB) | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (FANNIE MAE) | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL G18659 FG 09/32 FIXED 3 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL V85233 FG 03/49 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL Q53756 FG 01/48 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL SD8005 FR 08/49 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL SD8023 FR 11/49 FIXED 2.5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL SD8029 FR 12/49 FIXED 2.5 | |||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL SD8037 FR 01/50 FIXED 2.5 | |||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | |||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD AUTO TRUST 2023-1 FIFTH THIRD AUTO TRUST FITAT 2023 1 A2A | |||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD AUTO TRUST 2023-1 FIFTH THIRD AUTO TRUST FITAT 2023 1 A1 | |||||||||||||||||||
| FIRST FRANKLIN MTG LN ASSET BCK 2002-FF3 | |||||||||||||||||||
| FISERV INC | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3305 FN 03/48 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AS5068 FN 06/45 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BM5807 FN 04/48 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AJ7522 FN 01/27 FIXED 3 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3494 FN 10/48 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BM2003 FN 10/47 FIXED VAR | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BN0936 FN 12/48 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BN4317 FN 01/49 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BN4318 FN 01/49 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BN6212 FN 03/49 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BO0088 FN 11/49 FIXED 2.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BO0089 FN 11/49 FIXED 2.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3765 FN 09/49 FIXED 2.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3801 FN 10/49 FIXED 2.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3833 FN 11/49 FIXED 2.5 | |||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA3870 FN 12/49 FIXED 2.5 | |||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2023-A | |||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | |||||||||||||||||||
| FORT CRE 2022-FL3 | |||||||||||||||||||
| FOURSIGHT CAPITAL AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-2 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC 3181 | |||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC-3136 | |||||||||||||||||||
| FREED ABS TRUST 2022-4FP | |||||||||||||||||||
| FREMONT HOME LOAN TRUST 2005-E | |||||||||||||||||||
| FWD SECURITIZATION TRUST 2020-INV1 | |||||||||||||||||||
| GALAXY XV CLO LTD 2013-15A GALAXY CLO LTD GALXY 2013 15A ARR 144A | |||||||||||||||||||
| GALAXY XV CLO LTD 2013-15A GALAXY CLO LTD GALXY 2013 15A AR 144A | |||||||||||||||||||
| GCAT 2020-3 LLC | |||||||||||||||||||
| GECU AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1A | |||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS COMPANY | |||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | |||||||||||||||||||
| GLG EURO CLO III DAC A | |||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | |||||||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2023-2A | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2023-3A | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-1A | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-3A | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST 2019-1A | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST 2019-3A | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST 2020-1A | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2023-1A GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2023 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2023-1A GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2023 1A A3 144A | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2023-3 GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2023 3 A2A | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2023-3 GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2023 3 A2B | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2023-3 GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2023 3 A1 | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 GM FINANCIAL SECURITIZED TERM GMCAR 2024 1 A3 | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 GM FINANCIAL SECURITIZED TERM GMCAR 2024 1 A2A | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL MA2391 G2 11/44 FLOATING VAR | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | |||||||||||||||||||
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT EUR CLO 3 DAC 3A | |||||||||||||||||||
| GOLDENTTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 1 LTD 2017-1A | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2018-H09 | |||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES CORP II 2022-GTWY | |||||||||||||||||||
| GSAA HOME EQUITY TRUST 2006-9 | |||||||||||||||||||
| GSAMP TRUST 2007-NC1 GSAMP TRUST GSAMP 2007 NC1 A1 | |||||||||||||||||||
| GSAMP TRUST 2007-NC1 GSAMP TRUST GSAMP 2007 NC1 A2C | |||||||||||||||||||
| GSR MORTGAGE LOAN TRUST 2005-AR7 | |||||||||||||||||||
| GSR MTGE LOAN TRUST 2003-2F | |||||||||||||||||||
| HALCYON LOAN ADVISORS FUNDING 2014-3 LTD | |||||||||||||||||||
| HALSEYPOINT CLO 2 LTD | |||||||||||||||||||
| HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TR 2006-12 | |||||||||||||||||||
| HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2007-4 | |||||||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC | |||||||||||||||||||
| HARVEST CLO XVI DAC 16A | |||||||||||||||||||
| HAWKSMOOR MORTGAGES 19-1A | |||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC 2021-1A | |||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC 2023-1A | |||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC 2024-1A | |||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC 2022-1A | |||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC 2022-3A | |||||||||||||||||||
| HITACHI AMERICA CAPITAL LTD | |||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | |||||||||||||||||||
| HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST 2023-3 | |||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
| HSI ASSET SEC CORP TRUST 2006-HE2 | |||||||||||||||||||
| HUMANA INC | |||||||||||||||||||
| HUNGARY GOVT | |||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A3 | |||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A2A | |||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | |||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC (AKA: IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC) | |||||||||||||||||||
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/ NEW YORK BRANCH | |||||||||||||||||||
| INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TR 2005-16IP | |||||||||||||||||||
| INDYMAC INDX MTGE LOAN TRUST 2005-AR12 | |||||||||||||||||||
| INDYMAC RESIDENTIAL ASSET BACKED 2006-E | |||||||||||||||||||
| INEOS FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
| INTEL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | |||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (IBM) | |||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | |||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION INTL LEASE FINANCE CORP SR UNSECURED 08/22 5.875 | |||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION INTL LEASE FINANCE CORP SR UNSECURED 04/21 4.625 | |||||||||||||||||||
| ISRAEL GOVT | |||||||||||||||||||
| JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN TREASURY DISC BILL BILLS 06/24 0.00000 | |||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/28 0.1 | |||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/29 0.1 | |||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN TREASURY DISC BILL BILLS 01/20 0.00000 | |||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN TREASURY DISC BILL BILLS 01/20 0.00000 | |||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN TREASURY DISC BILL BILLS 02/20 0.00000 | |||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON COMPANY | |||||||||||||||||||
| JONES LANG LASALLE FINANCE BV | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2018-ASH8 | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE ACQUISITION TRUST 2006-WMC2 2006-WMC2 | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2007-A2 | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN MTGE ACQUIS CORP 2007-CH3 | |||||||||||||||||||
| JPMCC COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-410T | |||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE BANK NA | |||||||||||||||||||
| JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV | |||||||||||||||||||
| KELLOGG COMPANY | |||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | |||||||||||||||||||
| KKR CLO 9 LTD | |||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO (AKA: HJ HEINZ CO) | |||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC (AKA: HARRIS CORP) | |||||||||||||||||||
| LAURELIN 2016-1 DAC 16-1A | |||||||||||||||||||
| LCRT 2019-2 | |||||||||||||||||||
| LCRT 2019-7 | |||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2019-GS3 | |||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2019-GS4 | |||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2021-SL2 | |||||||||||||||||||
| LEHMAN XS TRUST 2006-18N | |||||||||||||||||||
| LEHMAN XS TRUST 2007-15N | |||||||||||||||||||
| LEIDOS INC | |||||||||||||||||||
| LENDINGCLUB RECEIVABLES TRUST SERIES 2019-5 | |||||||||||||||||||
| LENDINGPOINT PASS-THROUGH TRUST SERIES 2022-ST2 | |||||||||||||||||||
| LIBERTY LENDING ABS TRUST 2022-1A | |||||||||||||||||||
| LIBERTY LENDING ABS TRUST 2022-2A | |||||||||||||||||||
| LIBERTY LENDING ABS TRUST 2023-1A | |||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC/NEW YORK BRANCH | |||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| LONG BEACH MORTGAGE LOAD TR 2006-1 | |||||||||||||||||||
| LONG BEACH MORTGAGE LOAN TR 2005-2 | |||||||||||||||||||
| LSEGA FINANCING PLC | |||||||||||||||||||
| LUMINENT MORTGAGE TRUST 2006-3 | |||||||||||||||||||
| M&T BANK AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1A | |||||||||||||||||||
| MADISON AVENUE MORTGAGE TRUST 2017-330M | |||||||||||||||||||
| MAN GLG EURO 6A MAN GLG EURO CLO GLGE 6A B1R 144A | |||||||||||||||||||
| MAN GLG EURO 6A MAN GLG EURO CLO GLGE 6A B2R 144A | |||||||||||||||||||
| MARATHON OIL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2022-3A MARLETTE FUNDING TRUST MFT 2022 3A B 144A | |||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2022-3A MARLETTE FUNDING TRUST MFT 2022 3A A 144A | |||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2023-1A | |||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
| MASTER CREDIT CARD TRUST II 2023-2A | |||||||||||||||||||
| MASTER CREDIT CARD TRUST II SERIES 2018-1A | |||||||||||||||||||
| MASTR ADJUSTABLE RATE MORTGAGES TRUST 2003-4 | |||||||||||||||||||
| MASTR ADJUSTABLE RATE MORTGAGES TRUST 2006-OA1 | |||||||||||||||||||
| MASTR ASSET BACKED SEC TR 2006-FRE2 | |||||||||||||||||||
| MASTR ASSET BACKED SEC TR 2006-NC3 | |||||||||||||||||||
| MCDONALDS CORPORATION | |||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC | |||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH ALTERNATIVE NT 2007-A2 | |||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH MORTGAGE BACKED SEC 2007-1 | |||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS 2003-A3 | |||||||||||||||||||
| MEXICO GOVT | |||||||||||||||||||
| MF1 2022-FL8 LTD | |||||||||||||||||||
| MFA 2023-INV2 TRUST | |||||||||||||||||||
| MFA 2023-NQM2 TRUST | |||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORPORATION | |||||||||||||||||||
| MIDOCEAN CREDIT CLO VI 2016-6A | |||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC (MUFG) | |||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
| MLCC MORTGAGE INVESTORS INC 2005-3 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I 2005-WMC6 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I 2006-HE5 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I 2007-HE2 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I 2007-NC2 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BANK NA | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY HOME EQUITY LN 2007-2 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY MTGE LN TR 2007-7AX | |||||||||||||||||||
| MOUNTAIN HAWK III CLO LTD 2014-3A | |||||||||||||||||||
| MOUNTAIN VIEW CLO LLC 2017-1A | |||||||||||||||||||
| MPLX LP | |||||||||||||||||||
| MSDB TRUST 2017-712F | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20241211 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U77RA9 PIMCO SWAPTION 3.446 PUT USD 2024102 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241120 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 3.12800 12/04/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 317U6ZLA4 PIMCO SWAPTION 3.56 PUT USD 20240930 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX IG43 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR SOLD USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NZD SOLD USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.56500 08/28/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241021 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241028 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A 317U6ZYA0 PIMCO SWAPTION 2.61 PUT EUR 20241003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241120 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20241120 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.24000 09/16/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR SOLD USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U72DA5 PIMCO SWAPTION 3.375 PUT USD 2024101 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR BOUGHT USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241031 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.23200 09/10/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20241105 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.40750 09/05/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20241218 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 3.25000 11/06/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-7Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BOA | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241120 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U74KA3 PIMCO SWAPTION 3.395 PUT USD 2024101 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241120 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U72EA4 PIMCO SWAPTION 2.975 CALL USD 202410 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.53200 08/20/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.24800 09/18/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 317U7A0A1 PIMCO SWAPTION 3.135 CALL USD 202410 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+46 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.67000 04/03/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241120 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ZAR BOUGHT USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT DEC24 XCME 20250318 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PHP SOLD USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR SOLD USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NZD SOLD USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ZAR BOUGHT USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR SOLD USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND DEC24 XEUR 20241206 | |||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20241105 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+51 GST | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U74VA1 PIMCO SWAPTION 2.985 CALL USD 202410 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR JPY MUTK/1.00000 03/21/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/16/23-28Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A 317U70TA2 PIMCO SWAPTION 3.515 PUT USD 2024100 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW SOLD USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+81 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+61 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.64960 03/01/24-4Y* LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U7A3A8 PIMCO SWAPTION 3.465 PUT USD 2024102 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.30000 09/25/24-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+70.5 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+67 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20250214 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX IG41 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+70 BOA | |||||||||||||||||||
| N/A 317U77LA5 PIMCO SWAPTION 3.463 PUT USD 2024102 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 3.28000 11/22/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+57 GST | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS SOLD USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT SEP24 XCME 20241217 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241015 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ZAR BOUGHT USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HUF SOLD USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+24 MBC | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20250401 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.25000 06/21/23-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A 317U6ZVA3 PIMCO SWAPTION 3.54 CALL GBP 2024100 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20241218 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR SOLD USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20241218 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD BOUGHT USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE DEC24 XEUR 20241206 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U78FA0 PIMCO SWAPTION 2.53 PUT EUR 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241015 | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+10 BRC | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U71SA1 PIMCO SWAPTION 3.05 CALL USD 2024100 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U75IA3 PIMCO SWAPTION 2.26 CALL EUR 2024101 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+90 BRC | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.85000 08/05/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NZD SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW SOLD USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX HY42 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A 317U74UA2 PIMCO SWAPTION 3.385 PUT USD 2024101 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01+14 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20250211 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.76000 01/03/24-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+83 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A 317U73UA4 PIMCO SWAPTION 2.39 PUT EUR 20241014 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.65000 08/14/24-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS BOUGHT USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20241129 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241218 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20241120 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS BOUGHT USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241120 | |||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) DEC24 XCBT 20241219 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U77SA8 PIMCO SWAPTION 3.046 CALL USD 202410 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A DJIA MINI E-CBOT DEC24 XCBT 20241220 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS BOUGHT USD 20250902 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK SOLD USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.59500 08/19/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A YEN DENOM NIKKEI DEC24 XCME 20241212 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC24 XCBT 20241219 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01+0 GST | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK SOLD USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241021 | |||||||||||||||||||
| N/A OIS CAD CAONREPO/3.73250 03/20/24-2Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT DEC24 XCME 20241220 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR SOLD USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20241120 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241120 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U71RA2 PIMCO SWAPTION 3.45 PUT USD 20241009 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20250401 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD BOUGHT USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20241220 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR SOLD USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241021 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 3.06300 12/06/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20250219 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK SOLD USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+42 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR BOUGHT USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20241218 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR BOUGHT USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+43 GST | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+120 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20250401 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS SOLD USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ZAR BOUGHT USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.55000 08/21/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241015 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+73 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A FTSE 100 IDX FUT DEC24 IFLL 20241220 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241021 | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01+8 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A 317U6ZMA3 PIMCO SWAPTION 3.16 CALL USD 2024093 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A OIS CAD CAONREPO/4.17700 03/20/24-2Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+71.5 MBC | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR FUT OPTN NOV24C 117 EXP 10/25/2024 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-4Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250103 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR BOUGHT USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS BOUGHT USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20250401 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U4X9A5 PIMCO SWAPTION 5.0 PUT USD 20241017 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U70UA0 PIMCO SWAPTION 3.065 CALL USD 202410 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241120 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U73TA6 PIMCO SWAPTION 2.1 CALL EUR 20241014 | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+18 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241120 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY BOUGHT USD 20241213 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR GBP SONIO/4.00000 09/18/24-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+78 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20241218 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.75000 06/21/23-2Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/4.25000 12/20/23-2Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A CDX HY43 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U74MA1 PIMCO SWAPTION 3.4 PUT USD 20241015 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20241211 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/2.75000 06/21/23-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20241218 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20241120 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241218 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.68000 08/07/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241021 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241120 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 3.25500 11/22/23-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.75000 12/20/23-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.58000 08/29/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 317U79MA0 PIMCO SWAPTION 3.481 PUT USD 2024102 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20241218 | |||||||||||||||||||
| N/A BRITISH TELECOMMUNICATIONS PL SNR SE ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-7Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.70000 02/20/24-25Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.47000 09/04/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNY BOUGHT USD 20241017 | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+54 GST | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20241218 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241120 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS SOLD USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20241218 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BRC | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20241024 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX IG42 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A 317U74NA0 PIMCO SWAPTION 3.0 CALL USD 20241015 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+72 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A 317U74LA2 PIMCO SWAPTION 2.995 CALL USD 202410 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD BOUGHT USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC24 XCBT 20241231 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.39000 10/01/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR FUT OPTN NOV24P 112 EXP 10/25/2024 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC24 XCBT 20241231 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CLP SOLD USD 20241218 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A 317U6ZWA2 PIMCO SWAPTION 3.85 PUT GBP 20241003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241120 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241218 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR BOUGHT USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20241120 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 DEC24 XEUR 20241220 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 3.14800 11/20/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20250224 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20241104 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR GBP SONIO/4.32000 10/20/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC24 XCBT 20241219 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS BOUGHT USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241120 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+65 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR GBP SONIO/3.70000 03/28/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/4.00000 06/20/24-2Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT DEC24 XCBT 20241219 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U77MA4 PIMCO SWAPTION 3.063 CALL USD 202410 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.65543 03/01/24-4Y* LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20241218 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241120 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.95000 12/29/23-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB BOUGHT USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20241025 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.25000 03/19/25-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A 317U70BA1 PIMCO SWAPTION 2.36 CALL EUR 2024100 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20241023 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS BOUGHT USD 20241018 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.50000 03/19/25-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 317U4WEA1 PIMCO SWAPTION 4.75 PUT USD 20250113 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.91000 12/29/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241028 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241112 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY SOLD USD 20241017 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U79NA9 PIMCO SWAPTION 3.131 CALL USD 202410 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U75JA2 PIMCO SWAPTION 2.49 PUT EUR 20241016 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 3.30500 11/27/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20241218 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U78EA1 PIMCO SWAPTION 2.29 CALL EUR 2024102 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20241105 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20241127 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20241002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK BOUGHT USD 20240502 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT JUN24 XCME 20240621 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5AYA6 PIMCO SWAPTION 4.25 PUT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR BOUGHT USD 20240417 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240502 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5F2A0 PIMCO SWAPTION 3.9 PUT USD 20240411 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNY BOUGHT USD 20240411 | |||||||||||||||||||
| N/A VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.50000 09/18/24-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5F3A9 PIMCO SWAPTION 3.5 CALL USD 20240411 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CLP SOLD USD 20240415 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+44 RBC | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HUF SOLD USD 20240419 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U4XOA8 PIMCO SWAPTION 5.0 PUT USD 20240717 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD BOUGHT USD 20240419 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5BQA3 PIMCO SWAPTION 4.024 PUT USD 2024040 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20240429 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20240430 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5FGA5 PIMCO SWAPTION 3.95 PUT USD 20240412 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20240430 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20240430 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20240429 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.99000 12/08/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+10 BRC | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240702 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240502 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20240430 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240702 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5HPA1 PIMCO SWAPTION 2.56 CALL EUR 2024042 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY SOLD USD 20240411 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5K0A1 PIMCO SWAPTION 2.48 CALL EUR 2024042 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20240409 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20240502 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5G8A2 PIMCO SWAPTION 4.085 PUT USD 2024041 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR FUT OPTN MAY24C 111.5 EXP 04/26/2024 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20240426 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20240419 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20240419 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20240419 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT THB SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5BTA0 PIMCO SWAPTION 3.624 CALL USD 202404 | |||||||||||||||||||
| N/A OIS CAD CAONREPO/4.17700 03/20/24-2Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5J4A0 PIMCO SWAPTION 4.09 PUT USD 20240426 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20240415 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20240430 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20240429 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5ECA2 PIMCO SWAPTION 2.5 CALL EUR 20240408 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD BOUGHT USD 20240419 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5CTA8 PIMCO SWAPTION 2.49 CALL EUR 2024040 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20240419 | |||||||||||||||||||
| N/A FTSE 100 IDX FUT JUN24 IFLL 20240621 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 3.27000 08/21/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT JUN24 XCBT 20240618 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20250401 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 JUN24 XEUR 20240621 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND JUN24 XEUR 20240606 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5GFA4 PIMCO SWAPTION 2.55 CALL EUR 2024041 | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20240430 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY SOLD USD 20240411 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+71.5 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5IQA8 PIMCO SWAPTION 3.678 CALL USD 202404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB BOUGHT USD 20240419 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+83 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE JUN24 XEUR 20240606 | |||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20240522 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01-1 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5IKA4 PIMCO SWAPTION 2.77 PUT EUR 20240425 | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+43 GST | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20250401 | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR FUT OPTN MAY24P 108.5 EXP 04/26/2024 | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01+0 GST | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 3.30000 10/03/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HUF SOLD USD 20240419 | |||||||||||||||||||
| N/A DEUTSCHE BANK REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.89000 12/22/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240503 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PHP SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240503 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY SOLD USD 20240509 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.81000 01/02/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD BOUGHT USD 20240419 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20240430 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20240419 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20240419 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN24 XCBT 20240628 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240502 | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+20 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240502 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5BSA1 PIMCO SWAPTION 3.627 CALL USD 202404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20240429 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01+2.5 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5J5A9 PIMCO SWAPTION 3.69 CALL USD 2024042 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 3.27000 11/08/23-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+95 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.84200 12/26/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20240426 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5J6A8 PIMCO SWAPTION 4.09 PUT USD 20240426 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX HY42 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) JUN24 XCBT 20240628 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/4.00000 03/20/24-2Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5F9A3 PIMCO SWAPTION 2.43 CALL EUR 2024041 | |||||||||||||||||||
| N/A DJIA MINI E-CBOT JUN24 XCBT 20240621 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.97000 12/15/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY SOLD USD 20240411 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX HY41 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5GNA5 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2024041 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 3.45000 10/20/23-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A DEUTSCHE BANK REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5IJA6 PIMCO SWAPTION 2.48 CALL EUR 2024042 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY SOLD USD 20240411 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240702 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20240426 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5G7A3 PIMCO SWAPTION 3.68 CALL USD 2024041 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240702 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5EDA1 PIMCO SWAPTION 2.85 PUT EUR 20240408 | |||||||||||||||||||
| N/A YEN DENOM NIKKEI JUN24 XCME 20240613 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5IPA9 PIMCO SWAPTION 4.078 PUT USD 2024042 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5FHA4 PIMCO SWAPTION 3.55 CALL USD 2024041 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240503 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PHP SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5HQA0 PIMCO SWAPTION 2.86 PUT EUR 20240422 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20240502 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U4X9A5 PIMCO SWAPTION 5.0 PUT USD 20241017 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK BOUGHT USD 20240502 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-4Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240702 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5G9A1 PIMCO SWAPTION 3.685 CALL USD 202404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20240426 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+90 BRC | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20240502 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+73 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5GLA7 PIMCO SWAPTION 2.56 CALL EUR 2024041 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.68400 01/03/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.75000 09/18/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5HKA6 PIMCO SWAPTION 3.705 CALL USD 202404 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 3.17900 11/29/23-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD BOUGHT USD 20240502 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+42 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20240722 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240702 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.92000 12/13/23-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20240430 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT THB SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20240506 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U4WEA1 PIMCO SWAPTION 4.75 PUT USD 20250113 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5G6A4 PIMCO SWAPTION 4.08 PUT USD 20240415 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20240401 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240502 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BRC | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20240430 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY SOLD USD 20240411 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20240624 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD BOUGHT USD 20240419 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY SOLD USD 20240411 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB BOUGHT USD 20240419 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+45 BOA | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN24 XCBT 20240618 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20240502 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+64.5 MBC | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD BOUGHT USD 20240419 | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+0 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20240502 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5CUA6 PIMCO SWAPTION 2.81 PUT EUR 20240405 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5EPA8 PIMCO SWAPTION 3.5 CALL USD 20240408 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5EOA9 PIMCO SWAPTION 3.9 PUT USD 20240408 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5BPA4 PIMCO SWAPTION 4.027 PUT USD 2024040 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01-7 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD BOUGHT USD 20240419 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20240502 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20240429 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5K1A0 PIMCO SWAPTION 2.78 PUT EUR 20240429 | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+54 GST | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240502 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.88000 12/19/23-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20250401 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5AZA5 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2024040 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB BOUGHT USD 20240419 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 3.37000 10/09/23-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+55 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+57 GST | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.75000 03/05/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5GMA6 PIMCO SWAPTION 4.15 PUT USD 20240418 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5GGA3 PIMCO SWAPTION 2.81 PUT EUR 20240415 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20240419 | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+5 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+41 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5HLA5 PIMCO SWAPTION 4.105 PUT USD 2024042 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20240430 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+58 BOA | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01+8 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.75000 01/02/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240503 | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.64960 03/01/24-4Y* LCH | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR FUT OPTN MAY24P 109 EXP 04/26/2024 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20240520 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20240722 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK SOLD USD 20240502 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20240502 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20240502 | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+51 GST | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5F8A4 PIMCO SWAPTION 2.77 PUT EUR 20240412 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20240429 | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BOA | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5J7A7 PIMCO SWAPTION 3.69 CALL USD 2024042 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20240419 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240503 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20240502 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.65000 01/08/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+18 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20240419 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U5GKA8 PIMCO SWAPTION 2.85 PUT EUR 20240418 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20240408 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NZD SOLD USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR FUT OPTN MAY24C 113 EXP 04/26/2024 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.76000 03/04/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240402 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+72 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20240620 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HUF SOLD USD 20240124 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS SOLD USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20231027 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20231102 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20231030 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20231102 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK SOLD USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20231122 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20240109 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20231016 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK BOUGHT USD 20231102 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD BOUGHT USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20231102 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20231004 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF SOLD USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY SOLD USD 20240216 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20240320 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20240320 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20240320 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20240320 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR SOLD USD 20231018 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PHP SOLD USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT THB SOLD USD 20231020 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20231027 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20240326 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20231002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+0 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+10 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+16 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+16 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+27 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+3 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+5 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+51 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01-1 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01+13 BRC | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01+20 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01-12 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01-16 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01-7 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A YEN DENOM NIKKEI DEC23 XCME 20231207 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20231102 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20240320 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+28 RBC | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+30 FAR | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+41 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+44 RBC | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+48 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+83 BRC | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+95 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+64.5 MBC | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+66 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+67 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+70 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+70.5 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+71 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+71.5 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+73 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT DEC23 XCME 20231215 | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+24 RBC | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+26 GST | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+33 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+40 GST | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+45 BOA | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+55 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+58 BOA | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+59 GST | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+64 GST | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD BOUGHT USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20231103 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20240320 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20231030 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20240326 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR BOUGHT USD 20231018 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PHP BOUGHT USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20240320 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3U4A7 PIMCO SWAPTION 2.9 CALL EUR 20230929 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3U5A6 PIMCO SWAPTION 3.3 PUT EUR 20230929 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3U6A5 PIMCO SWAPTION 4.17 PUT USD 20230929 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3U7A4 PIMCO SWAPTION 3.72 CALL USD 2023092 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3V5A4 PIMCO SWAPTION 4.03 PUT USD 20231002 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3V6A3 PIMCO SWAPTION 3.58 CALL USD 2023100 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3V7A2 PIMCO SWAPTION 3.58 CALL USD 2023100 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3V8A1 PIMCO SWAPTION 4.03 PUT USD 20231002 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3VZA1 PIMCO SWAPTION 3.07 CALL EUR 2023100 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3W0A7 PIMCO SWAPTION 3.37 PUT EUR 20231005 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3W6A1 PIMCO SWAPTION 4.175 PUT USD 2023100 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3W7A0 PIMCO SWAPTION 3.725 CALL USD 202310 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3WUA4 PIMCO SWAPTION 3.4 PUT EUR 20231009 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3WVA3 PIMCO SWAPTION 3.1 CALL EUR 20231009 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3X4A1 PIMCO SWAPTION 4.15 PUT USD 20231010 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3X5A0 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2023101 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3XCA2 PIMCO SWAPTION 3.83 PUT USD 20231010 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3XDA1 PIMCO SWAPTION 3.43 CALL USD 2023101 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3XEA0 PIMCO SWAPTION 3.38 PUT EUR 20231012 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3XFA9 PIMCO SWAPTION 3.08 CALL EUR 2023101 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3Y6A7 PIMCO SWAPTION 3.87 PUT USD 20231013 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3Y7A6 PIMCO SWAPTION 3.47 CALL USD 2023101 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3YFA7 PIMCO SWAPTION 3.1 CALL EUR 20231016 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3YGA6 PIMCO SWAPTION 3.4 PUT EUR 20231016 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3YVA9 PIMCO SWAPTION 4.2 PUT USD 20231016 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3YWA8 PIMCO SWAPTION 3.8 CALL USD 20231016 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3YXA7 PIMCO SWAPTION 3.45 PUT EUR 20231018 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3YYA6 PIMCO SWAPTION 3.15 CALL EUR 2023101 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3Z4A6 PIMCO SWAPTION 4.22 PUT USD 20231018 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3Z5A5 PIMCO SWAPTION 3.82 CALL USD 2023101 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3ZMA6 PIMCO SWAPTION 4.23 PUT USD 20231019 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3ZNA5 PIMCO SWAPTION 3.83 CALL USD 2023101 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3ZRA1 PIMCO SWAPTION 4.255 PUT USD 2023101 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3ZSA0 PIMCO SWAPTION 3.855 CALL USD 202310 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U40SA6 PIMCO SWAPTION 4.32 PUT GBP 20231020 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U40TA5 PIMCO SWAPTION 3.98 CALL GBP 2023102 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U40UA3 PIMCO SWAPTION 3.48 PUT EUR 20231023 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U40VA2 PIMCO SWAPTION 3.23 CALL EUR 2023102 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U41UA1 PIMCO SWAPTION 4.3925 PUT USD 202310 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U41VA0 PIMCO SWAPTION 3.9425 CALL USD 20231 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U42BA0 PIMCO SWAPTION 3.46 PUT EUR 20231025 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U42CA9 PIMCO SWAPTION 3.2 CALL EUR 20231025 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U42ZA4 PIMCO SWAPTION 3.48 PUT EUR 20231027 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U43CA7 PIMCO SWAPTION 3.23 CALL EUR 2023102 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U43FA4 PIMCO SWAPTION 4.45 PUT USD 20231027 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U43GA3 PIMCO SWAPTION 3.95 CALL USD 2023102 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.75000 03/20/24-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 3.00000 03/20/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR JPY MUTK/1.00000 03/21/24-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-2Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.73000 08/03/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.73500 08/07/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.75000 12/20/23-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.76000 08/23/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.80000 08/22/23-7Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.80000 08/30/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.90000 08/30/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.95000 09/13/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/4.15500 10/02/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/4.16500 09/27/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SF+26.161/0.8* 8/15/23-22Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/16/23-28Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A ZCS BRL 10.155 09/14/23-01/04/27 CME | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20240326 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20231102 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20231102 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20231102 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20231102 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20231102 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK SOLD USD 20231102 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20231101 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20231101 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR FUT OPTN NOV23C 110 EXP 10/27/2023 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR FUT OPTN NOV23P 107 EXP 10/27/2023 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC23 XCBT 20231219 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC23 XCBT 20231229 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC23 XCBT 20231229 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC23 XCBT 20231219 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM | |||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BOA | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BRC | |||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20240326 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240103 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240103 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF SOLD USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY SOLD USD 20240216 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20231102 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20231101 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20231122 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20231102 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20240326 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20240326 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD BOUGHT USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR BOUGHT USD 20231018 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PHP BOUGHT USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20240122 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK SOLD USD 20231102 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20240109 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY SOLD USD 20240216 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY SOLD USD 20240216 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20240320 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK SOLD USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20231018 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20231018 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20231019 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20231020 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20231020 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20240326 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20231102 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB BOUGHT USD 20231020 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20240320 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20240320 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX HY40 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A CDX HY41 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A CDX IG39 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A CDX IG40 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20231103 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20231204 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF SOLD USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20231214 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK SOLD USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20231031 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20231102 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20231002 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20231016 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20231016 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK BOUGHT USD 20231102 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CLP SOLD USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK SOLD USD 20231018 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS SOLD USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20240326 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20231102 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20231220 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB BOUGHT USD 20231020 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 DEC23 XEUR 20231215 | |||||||||||||||||||
| N/A FTSE 100 IDX FUT DEC23 IFLL 20231215 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE DEC23 XEUR 20231207 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND DEC23 XEUR 20231207 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20231103 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20240320 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20231016 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20231214 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR SOLD USD 20231018 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20231113 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20231019 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240103 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20231101 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20240326 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20231004 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20231016 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20231016 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR BOUGHT USD 20231018 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20231003 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY SOLD USD 20230816 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20230920 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20230922 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20230922 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20230920 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20230816 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR BOUGHT USD 20230720 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB BOUGHT USD 20230920 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY BOUGHT USD 20230731 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20230920 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20230920 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20230905 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CLP SOLD USD 20230807 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CLP BOUGHT USD 20230714 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3AYA8 PIMCO SWAPTION 3.78 PUT USD 20230731 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U3AZA7 PIMCO SWAPTION 3.38 CALL USD 2023073 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.50000 09/20/23-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 3.00000 09/20/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRSF USD 0.89602 11/15/22-1Y* (WHT) CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRSF USD 1.25000 12/16/22-1Y* (WHT) CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.75000 12/20/23-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SF+26.161/0.8* 8/15/23-22Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/16/23-28Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230802 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HUF SOLD USD 20230822 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230802 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230802 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230802 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230802 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230802 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230802 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230802 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF SOLD USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS SOLD USD 20230920 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20230731 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20230731 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20230731 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20230817 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20230817 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20230802 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK BOUGHT USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK BOUGHT USD 20230802 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP23 XCBT 20230920 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP23 XCBT 20230929 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP23 XCBT 20230929 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP23 XCBT 20230920 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CLP SOLD USD 20230714 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BOA | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BRC | |||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230802 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY SOLD USD 20230816 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20230802 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20230718 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK SOLD USD 20230802 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD BOUGHT USD 20230920 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20230920 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK BOUGHT USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK BOUGHT USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK BOUGHT USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK BOUGHT USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20230822 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20230822 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20230920 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20230920 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS SOLD USD 20230920 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20230920 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR SOLD USD 20230720 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20230815 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20230922 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD BOUGHT USD 20230717 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230802 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20230802 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF SOLD USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20230816 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY SOLD USD 20230816 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK SOLD USD 20230721 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20230922 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK SOLD USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD SOLD USD 20230717 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT THB SOLD USD 20230920 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20230822 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20230815 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20231018 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20231018 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20231019 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20230802 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20230816 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230802 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR BOUGHT USD 20230720 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK BOUGHT USD 20230802 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD BOUGHT USD 20230717 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20230822 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CLP SOLD USD 20230831 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK SOLD USD 20230721 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW SOLD USD 20230920 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PHP SOLD USD 20230718 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20230816 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20230822 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20230822 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20230822 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF SOLD USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20230802 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 SEP23 XEUR 20230915 | |||||||||||||||||||
| N/A FTSE 100 IDX FUT SEP23 IFLL 20230915 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE SEP23 XEUR 20230907 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND SEP23 XEUR 20230907 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK SOLD USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20230920 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20231019 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR BOUGHT USD 20230720 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK BOUGHT USD 20230802 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20230816 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK SOLD USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20230816 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20230920 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD BOUGHT USD 20230717 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20230822 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS SOLD USD 20230920 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230802 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20231016 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD BOUGHT USD 20230717 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY SOLD USD 20230816 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HUF SOLD USD 20230822 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20230920 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20230920 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PHP SOLD USD 20230718 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20230816 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB BOUGHT USD 20230920 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF SOLD USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20230802 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20230703 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20230920 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20230920 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR SOLD USD 20230720 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK SOLD USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20230822 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20230822 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20230818 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20230703 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20230926 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20230920 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR BOUGHT USD 20230720 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB BOUGHT USD 20230920 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB BOUGHT USD 20230920 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20230822 | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+10 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+13 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+16 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+16 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+27 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+27 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+3 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+4 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+5 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01-1 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01-10 MBC | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01-12 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01-16 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01-7 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01-9 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A YEN DENOM NIKKEI SEP23 XCME 20230907 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20230816 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+20 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+24 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+27 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+28 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+28 RBC | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+30 FAR | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+110 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+114 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+83 BRC | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+95 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+64.5 MBC | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+66 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+67 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+69 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+70 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+70.5 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+73 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20230714 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20230816 | |||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT SEP23 XCME 20230915 | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+22.5 BOA | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+24 RBC | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+24 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+26 GST | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+33 BOA | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+33 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+40 GST | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20230721 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230705 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230802 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.89602 06/30/20-25Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.25000 06/16/21-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230502 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NZD SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230502 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD BOUGHT USD 20230502 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230502 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HUF SOLD USD 20230419 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW SOLD USD 20230414 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230502 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20230502 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD BOUGHT USD 20230414 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB BOUGHT USD 20230417 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN23 XCBT 20230621 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) JUN23 XCBT 20230630 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN23 XCBT 20230630 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT JUN23 XCBT 20230621 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM | |||||||||||||||||||
| N/A DEUTSCHE BANK REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BOA | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BRC | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230502 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS SOLD USD 20230414 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK SOLD USD 20230502 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20230517 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20230414 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20230403 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230522 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20230414 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK BOUGHT USD 20230502 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20230621 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK SOLD USD 20230419 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW SOLD USD 20230414 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR SOLD USD 20230621 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR SOLD USD 20230621 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PHP SOLD USD 20230414 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20230419 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20230517 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20230414 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD BOUGHT USD 20230414 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230508 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230515 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230502 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20230414 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY SOLD USD 20230512 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK SOLD USD 20230419 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20230403 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20230403 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230502 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20230621 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW SOLD USD 20230414 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW SOLD USD 20230414 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20230420 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT THB SOLD USD 20230417 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT THB SOLD USD 20230417 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT THB SOLD USD 20230417 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20230620 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20230621 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20230417 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20230418 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20230502 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20230628 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20230628 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20230621 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20230630 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK BOUGHT USD 20230502 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD BOUGHT USD 20230414 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB BOUGHT USD 20230417 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20230620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20230621 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20230621 | |||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A CDX HY40 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CLP SOLD USD 20230524 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK SOLD USD 20230403 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HKD SOLD USD 20230414 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20230621 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20230419 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW SOLD USD 20230414 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20230621 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20230403 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20230502 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20230414 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230502 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20230602 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20230620 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20230515 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20230519 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CLP BOUGHT USD 20230622 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230502 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230502 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 JUN23 XEUR 20230616 | |||||||||||||||||||
| N/A FTSE 100 IDX FUT JUN23 IFLL 20230616 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE JUN23 XEUR 20230608 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND JUN23 XEUR 20230608 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS SOLD USD 20230414 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20230620 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20230620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20230403 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20230510 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20230621 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20230627 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20230627 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS SOLD USD 20230414 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20230419 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20230419 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK SOLD USD 20230502 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20230427 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20230517 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD BOUGHT USD 20230414 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD BOUGHT USD 20230414 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD BOUGHT USD 20230414 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20230620 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20230621 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20230519 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW SOLD USD 20230414 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20230627 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20230420 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR SOLD USD 20230621 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT THB SOLD USD 20230417 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20230414 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB BOUGHT USD 20230417 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB BOUGHT USD 20230417 | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+13 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+16 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+16 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+27 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+27 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+3 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+33 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+5 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01-14 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01-15 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01-10 MBC | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01-12 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01-16 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01-6 MBC | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01-9 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A YEN DENOM NIKKEI JUN23 XCME 20230608 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+20 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+24 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+27 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+28 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+28 RBC | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+30 FAR | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+110 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+114 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+83 BRC | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+89 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+92 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+66 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+67 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+69 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+69 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+70 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+70.5 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+73 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HKD SOLD USD 20230414 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20230502 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20230515 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20230714 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230502 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20230420 | |||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT JUN23 XCME 20230616 | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+22.5 BOA | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+24 RBC | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+24 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+26 GST | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+33 BOA | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+33 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20230403 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CLP SOLD USD 20230524 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20230621 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20230623 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20230627 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20230419 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20230621 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20230503 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20230414 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20230414 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR BOUGHT USD 20230419 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB BOUGHT USD 20230417 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20230621 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20230621 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20230620 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 1.50000 03/15/23-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 1.75000 03/15/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.89602 06/30/20-25Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230123 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230130 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK SOLD USD 20230113 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20230214 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK SOLD USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20230118 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20230118 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20230327 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD BOUGHT USD 20230119 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR23 XCBT 20230322 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR23 XCBT 20230331 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BOA | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BRC | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF SOLD USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HUF SOLD USD 20230113 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20230109 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20230109 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20230217 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230111 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR SOLD USD 20230118 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR SOLD USD 20230118 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR SOLD USD 20230118 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PHP SOLD USD 20230119 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK SOLD USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20230118 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20230119 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20230103 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20230103 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD BOUGHT USD 20230119 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD BOUGHT USD 20230119 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20230104 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20230104 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20230223 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS SOLD USD 20230119 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20230314 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20230314 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW SOLD USD 20230119 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT THB SOLD USD 20230119 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20230118 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD SOLD USD 20230315 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20230213 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20230103 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20230103 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20230103 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD IDR BOUGHT USD 20230314 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20230314 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20230119 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20230321 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR BOUGHT USD 20230315 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB BOUGHT USD 20230119 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB BOUGHT USD 20230119 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20230315 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20230315 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20230315 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20230315 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX HY39 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A CDX IG38 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A CDX IG39 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20230104 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20230202 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CLP SOLD USD 20230112 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CLP SOLD USD 20230221 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20230321 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CLP BOUGHT USD 20230112 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS BOUGHT USD 20230104 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS BOUGHT USD 20230104 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS BOUGHT USD 20230104 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20230103 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20230103 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 MAR23 XEUR 20230317 | |||||||||||||||||||
| N/A FTSE 100 IDX FUT MAR23 IFLL 20230317 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE MAR23 XEUR 20230308 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND MAR23 XEUR 20230308 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20230404 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR SOLD USD 20230118 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN SOLD USD 20230113 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20230120 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20230104 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH BOUGHT USD 20230119 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD BOUGHT USD 20230119 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20230103 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20230103 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20230321 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR BOUGHT USD 20230118 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB BOUGHT USD 20230119 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20230119 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH SOLD USD 20230510 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20230314 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD BOUGHT USD 20230119 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230206 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY SOLD USD 20230119 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY SOLD USD 20230314 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20230223 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20230314 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20230104 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20230119 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20230217 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20230314 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR SOLD USD 20230314 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR SOLD USD 20230118 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20230217 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20230315 | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+10.5 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+10.5 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+13 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+27 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+3 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+33 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01-14 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01-15 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01-6 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01-11 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01-2 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01-6 BRC | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01-6 MBC | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01-9 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A YEN DENOM NIKKEI MAR23 XCME 20230309 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+27 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+28 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+30 FAR | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+39 HUS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+39 RBC | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+102 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+83 BRC | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+89 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+92 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+96 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+45 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+56 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+69 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+69 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+70 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+70.5 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+73 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20230315 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20230420 | |||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT MAR23 XCME 20230317 | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+21 GST | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+29 GST | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+33 BOA | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+37 GST | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+37.5 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+42 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR SOLD USD 20230223 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20230321 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR BOUGHT USD 20230314 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20230119 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW BOUGHT USD 20230119 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR BOUGHT USD 20230315 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD BOUGHT USD 20230110 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20230223 | |||||||||||||||||||
| N/A STELLANTIS NV SNR SE ICE | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+10.5 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+10.5 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+10.5 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+3 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+45 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01-14 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01-15 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01-6 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01-11 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01-2 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01-6 BRC | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01-6 MBC | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01-9 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A YEN DENOM NIKKEI DEC22 XCME 20221208 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+27 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+28 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+29 FAR | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+39 HUS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+39 RBC | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+102 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+89 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+89 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+92 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+95 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+96 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+45 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+47 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+55 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+56 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+64 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+66 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+69 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HKD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT DEC22 XCME 20221216 | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+29 GST | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+33 BOA | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+37 GST | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+37.5 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+42 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CLP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT COP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A STELLANTIS NV SNR SE ICE | |||||||||||||||||||
| N/A 317U911X8 PIMCO SWAPTION 0.0185 PUT USD 202403 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U912X7 PIMCO SWAPTION 0.028 PUT USD 2024031 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 0.50000 09/21/22-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 1.50000 03/15/23-2Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 1.50000 03/15/23-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 1.75000 03/15/23-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.89125 06/30/20-25Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.89602 06/30/20-25Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.25000 06/16/21-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.50000 12/20/17-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC22 XCBT 20221220 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC22 XCBT 20221230 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC22 XCBT 20221230 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC22 XCBT 20221220 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BOA | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BRC | |||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HUF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CLP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A CDX HY38 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A CDX HY39 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A CDX IG38 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A CDX IG39 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 DEC22 XEUR 20221216 | |||||||||||||||||||
| N/A FTSE 100 IDX FUT DEC22 IFLL 20221216 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE DEC22 XEUR 20221208 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND DEC22 XEUR 20221208 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 317537140 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.6 20221019 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HUF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HUF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PHP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT THB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PHP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 317535G48 PIMCO CDSOPT PUT EUR 5.25 20220720 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750JPQ2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 7.0 20220817 | |||||||||||||||||||
| N/A 317592QN6 PIMCO CDSOPT PUT EUR 7.0 20220817 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750JEG6 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.1 20220720 | |||||||||||||||||||
| N/A 317511W25 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.2 20220720 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175438A7 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.2 20220720 | |||||||||||||||||||
| N/A 317514FO0 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.2 20220720 | |||||||||||||||||||
| N/A 317551VP1 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.4 20220817 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX ITRAXX MAIN37 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HKD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML-4 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML-4 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+10.5 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+10.5 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+10.5 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+3 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01-14 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01-15 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01-6 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-10 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01-11 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01-2 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01-6 BRC | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01-6 MBC | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A YEN DENOM NIKKEI SEP22 XCME 20220908 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+35 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+15 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+29 FAR | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+39 HUS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+39 RBC | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+110 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+114 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+102 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+165 GST | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+75 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+89 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+89 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+92 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+53.5 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+47 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+55 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+56 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+66 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+69 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ZAR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT SEP22 XCME 20220916 | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+40 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+37 GST | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+37.5 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+42 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT COP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A STELLANTIS NV SNR SE ICE | |||||||||||||||||||
| N/A 317U911X8 PIMCO SWAPTION 0.0185 PUT USD 202403 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U912X7 PIMCO SWAPTION 0.028 PUT USD 2024031 | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.5925 11/15/18-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 2.75000 12/18/18-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 0.25000 09/21/22-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 0.50000 09/21/22-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.89125 06/30/20-25Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.89602 06/30/20-25Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.25000 06/16/21-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.00000 06/15/22-7Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFR GBP SONIO/0.75000 09/21/22-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR GBP SONIO/0.75000 09/21/22-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/1.25000 06/15/22-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/1.25000 12/15/21-7Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/1.50000 12/15/21-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HUF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PHP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP22 XCBT 20220921 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP22 XCBT 20220930 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP22 XCBT 20220930 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP22 XCBT 20220921 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BOA | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BRC | |||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT THB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT THB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A CDX HY38 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A 317562G00 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.2 20220720 | |||||||||||||||||||
| N/A 317535N81 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.4 20220817 | |||||||||||||||||||
| N/A 317575GC6 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.2 20220720 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX IG38 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 SEP22 XEUR 20220916 | |||||||||||||||||||
| N/A FTSE 100 IDX FUT SEP22 IFLL 20220916 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE SEP22 XEUR 20220908 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND SEP22 XEUR 20220908 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CLP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ZAR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 JUN22 XEUR 20220617 | |||||||||||||||||||
| N/A FTSE 100 IDX FUT JUN22 IFLL 20220617 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE JUN22 XEUR 20220608 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND JUN22 XEUR 20220608 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HUF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT THB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 31750JDB8 PIMCO CDSOPT PUT EUR 5.25 20220615 | |||||||||||||||||||
| N/A 317521C59 PIMCO CDSOPT PUT EUR 5.0 20220615 | |||||||||||||||||||
| N/A 317521E32 PIMCO CDSOPT PUT EUR 5.25 20220615 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175220B7 PIMCO CDSOPT PUT EUR 4.5 20220518 | |||||||||||||||||||
| N/A 317543R57 PIMCO CDSOPT PUT EUR 4.5 20220518 | |||||||||||||||||||
| N/A 317565P86 PIMCO CDSOPT PUT EUR 4.25 20220420 | |||||||||||||||||||
| N/A 317571OJ1 PIMCO CDSOPT PUT EUR 4.25 20220518 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175811C0 PIMCO CDSOPT PUT EUR 5.5 20220615 | |||||||||||||||||||
| N/A 317513OB0 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.0 20220518 | |||||||||||||||||||
| N/A 317514OF9 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.95 20220615 | |||||||||||||||||||
| N/A 317523ZS0 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.05 20220518 | |||||||||||||||||||
| N/A 317534HS7 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.2 20220615 | |||||||||||||||||||
| N/A 317541035 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.9 20220518 | |||||||||||||||||||
| N/A 317541Z94 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.0 20220615 | |||||||||||||||||||
| N/A 317553J48 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.85 20220518 | |||||||||||||||||||
| N/A 317553WQ4 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.1 20220615 | |||||||||||||||||||
| N/A 317557KO3 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.85 20220518 | |||||||||||||||||||
| N/A 317564HC9 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.9 20220518 | |||||||||||||||||||
| N/A 317568WH2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.1 20220615 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175737M9 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.2 20220615 | |||||||||||||||||||
| N/A 317574XG1 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.95 20220518 | |||||||||||||||||||
| N/A 317581528 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.85 20220420 | |||||||||||||||||||
| N/A 317589X20 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.0 20220518 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX ITRAXX MAIN36 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A CDX ITRAXX MAIN37 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PHP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A KRAFT HEINZ FOODS CO (AKA: HJ SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML-4 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML-4 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML-6 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+10.5 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+10.5 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+10.5 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+3 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01-6 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-10 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01-11 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01-2 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY FEDL01-6 BRC | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A YEN DENOM NIKKEI JUN22 XCME 20220609 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+29 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+35 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+29 FAR | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+39 HUS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+39 RBC | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+105 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+110 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+114 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+86 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+102 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+165 GST | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+75 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+47 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+53.5 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+55 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+56 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+66 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HKD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ZAR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT JUN22 XCME 20220617 | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+40 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+37 GST | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+37.5 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY FEDL01+42 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PHP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A STELLANTIS NV SNR SE ICE | |||||||||||||||||||
| N/A 317U911X8 PIMCO SWAPTION 0.0185 PUT USD 202403 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U912X7 PIMCO SWAPTION 0.028 PUT USD 2024031 | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 0.25000 09/21/22-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 0.50000 09/21/22-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.89125 06/30/20-25Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.89602 06/30/20-25Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.00000 06/17/20-2Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.25000 06/16/21-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A OIS GBP SONIO/0.75000 09/21/22-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A OIS GBP SONIO/0.75000 09/21/22-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.00000 06/15/22-7Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.25000 06/15/22-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.25000 12/15/21-7Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.50000 12/15/21-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE JUN22 IFLL 20220628 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN22 XCBT 20220621 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) JUN22 XCBT 20220630 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN22 XCBT 20220630 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT JUN22 XCBT 20220621 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BOA | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BRC | |||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HUF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CLP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT COP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HUF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A 31750J9T4 PIMCO CDSOPT PUT USD 100.0 20220420 | |||||||||||||||||||
| N/A 317533YA9 PIMCO CDSOPT PUT USD 100.0 20220518 | |||||||||||||||||||
| N/A 317535YE6 PIMCO CDSOPT PUT USD 101.0 20220518 | |||||||||||||||||||
| N/A 317593986 PIMCO CDSOPT PUT USD 101.0 20220420 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX HY37 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A CDX HY38 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A 31750JB20 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20220615 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750JB53 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.1 20220615 | |||||||||||||||||||
| N/A 317513XQ7 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.05 20220518 | |||||||||||||||||||
| N/A 317522GZ7 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20220420 | |||||||||||||||||||
| N/A 317527YB9 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20220615 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175439N8 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20220420 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175470N8 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.2 20220615 | |||||||||||||||||||
| N/A 317556S25 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.95 20220518 | |||||||||||||||||||
| N/A 317556UU0 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20220518 | |||||||||||||||||||
| N/A 317557BS4 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20220518 | |||||||||||||||||||
| N/A 317562I73 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.95 20220420 | |||||||||||||||||||
| N/A 317562WO0 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20220518 | |||||||||||||||||||
| N/A 317566CK1 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20220420 | |||||||||||||||||||
| N/A 317575IA8 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20220518 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175772F0 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20220420 | |||||||||||||||||||
| N/A 317585NL7 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.1 20220615 | |||||||||||||||||||
| N/A 317595OW1 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.95 20220420 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX IG37 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A CDX IG38 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HUF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 MAR22 XEUR 20220318 | |||||||||||||||||||
| N/A 90DAY EUR FUTR DEC22 XCME 20221219 | |||||||||||||||||||
| N/A 90DAY EUR FUTR DEC24 XCME 20241216 | |||||||||||||||||||
| N/A FTSE 100 IDX FUT MAR22 IFLL 20220318 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE MAR22 XEUR 20220308 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT COP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 317556RT7 PIMCO CDSOPT PUT EUR 4.0 20220216 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175839H7 PIMCO CDSOPT PUT EUR 3.75 20220119 | |||||||||||||||||||
| N/A 317589J67 PIMCO CDSOPT PUT EUR 4.25 20220216 | |||||||||||||||||||
| N/A 317515OI0 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.9 20220316 | |||||||||||||||||||
| N/A 317516UH3 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20220216 | |||||||||||||||||||
| N/A 317525GI8 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.9 20220316 | |||||||||||||||||||
| N/A 317532B73 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.9 20220316 | |||||||||||||||||||
| N/A 317572LA1 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20220119 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175775Q3 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.95 20220316 | |||||||||||||||||||
| N/A 317595I40 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.9 20220316 | |||||||||||||||||||
| N/A 317595NW2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20220119 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX ITRAXX MAIN36 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PHP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A KRAFT HEINZ FOODS CO (AKA: HJ SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+18 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+2 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+31.5 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML-15 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML-4 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML-4 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML-6 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-10 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-10 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-11.5 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-13 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-6 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A YEN DENOM NIKKEI MAR22 XCME 20220310 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+29 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+32 FAR | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+35 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+43 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+105 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+110 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+114 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+80 GST | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+86 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+97 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+37 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+47 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+51 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+51 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+53.5 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+57 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+66 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ZAR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT MAR22 XCME 20220318 | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+32 BRC | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+40 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+40 GST | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A STELLANTIS NV SNR SE ICE | |||||||||||||||||||
| N/A 317U911X8 PIMCO SWAPTION 0.0185 PUT USD 202403 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U912X7 PIMCO SWAPTION 0.028 PUT USD 2024031 | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 2.9997 11/15/20-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.0505 11/15/20-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.143 11/15/20-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.2171 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.272 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.2725 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.34 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.3967 11/15/20-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.445 11/15/20-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.51 11/15/20-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 0.25000 03/16/22-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 0.50000 03/16/22-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS JPY 0.00000 03/17/21-1Y (WHT) LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.89125 06/30/20-25Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.89602 06/30/20-25Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.25000 06/16/21-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A OIS GBP SONIO/0.75000 03/16/22-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A OIS GBP SONIO/0.75000 03/16/22-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A OIS JPY MUT+5.89/0.00000 03/17/21-1Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A OIS JPY MUT+5.89/0.3500 03/17/21-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.00000 06/15/22-7Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.25000 06/15/22-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.25000 12/15/21-7Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A OIS USD SOFR/1.50000 12/15/21-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A ZCS BRL 3.7 02/26/21-01/03/22 CME | |||||||||||||||||||
| N/A ZCS BRL 6.5717 05/26/21-01/02/23 CME | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE MAR22 IFLL 20220329 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR22 XCBT 20220322 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) MAR22 XCBT 20220331 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR22 XCBT 20220331 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR22 XCBT 20220322 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO CREDIT AGRICOLE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BOA | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BRC | |||||||||||||||||||
| N/A AMZN US TRS EQUITY FEDL01+125 BOA | |||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A 317533RY5 PIMCO CDSOPT PUT USD 101.0 20220119 | |||||||||||||||||||
| N/A 317581EU6 PIMCO CDSOPT PUT USD 101.0 20220119 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX HY37 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A 317537IP5 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20220119 | |||||||||||||||||||
| N/A 317550NN7 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20220316 | |||||||||||||||||||
| N/A 317554NE9 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20220216 | |||||||||||||||||||
| N/A 317555DI8 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20220119 | |||||||||||||||||||
| N/A 317555U81 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.95 20220316 | |||||||||||||||||||
| N/A 317561KN7 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20220316 | |||||||||||||||||||
| N/A 317562379 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20220316 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175629V0 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.95 20220316 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX IG37 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ZAR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ER730 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20211117 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ER961 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20211117 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ES043 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20211215 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JM249 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.7 20211020 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JM520 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.7 20211020 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175SR503 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20211117 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX IG36 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A CDX IG37 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HKD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HUF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HUF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HUF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ZAR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 DEC21 XEUR 20211217 | |||||||||||||||||||
| N/A 90DAY EUR FUTR DEC22 XCME 20221219 | |||||||||||||||||||
| N/A 90DAY EUR FUTR DEC24 XCME 20241216 | |||||||||||||||||||
| N/A FTSE 100 IDX FUT DEC21 IFLL 20211217 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE DEC21 XEUR 20211208 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PHP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 3175329H4 PIMCO CDSOPT PUT EUR 3.5 20211117 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175479Q2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 3.75 20211020 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175889P8 PIMCO CDSOPT PUT EUR 3.75 20211020 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175999D2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 3.5 20211020 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175229Z5 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20211117 | |||||||||||||||||||
| N/A 31753A549 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.85 20211020 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175669Z2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20211117 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175759D2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20211117 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175769E8 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.7 20211117 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175883K5 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20211117 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175889L7 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20211117 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175F54A4 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.85 20211020 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX ITRAXX MAIN35 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A CDX ITRAXX MAIN36 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PHP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A KRAFT HEINZ FOODS CO (AKA: HJ SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HUF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NZD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ZAR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ZAR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+18 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+2 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+31.5 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML-15 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML-4 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML-4 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML-6 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-10 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-10 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-11.5 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-13 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-6 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT THB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A YEN DENOM NIKKEI DEC21 XCME 20211209 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+29 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+32 FAR | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+35 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+43 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+105 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+110 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+114 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+80 GST | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+86 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+97 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+37 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+47 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+51 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+51 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+53.5 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+57 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT DEC21 XCME 20211217 | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+31 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+32 BRC | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+40 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+40 GST | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HUF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD EUR | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD BRL | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT EUR | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT BRL | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 317U911X8 PIMCO SWAPTION 0.0185 PUT USD 202403 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U912X7 PIMCO SWAPTION 0.028 PUT USD 2024031 | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 2.9997 11/15/20-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.0505 11/15/20-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.143 11/15/20-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.2171 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.272 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.2725 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.34 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.3967 11/15/20-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.445 11/15/20-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.475 08/15/20-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.49 09/15/18-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.51 11/15/20-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS AUD 2.00000 06/16/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 0.63600 12/21/20-3Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 0.63700 12/21/20-3Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 1.70000 12/18/19-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 2.20000 12/18/19-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 2.75000 12/18/18-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.68750 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.69000 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.70000 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.70500 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.77000 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.81000 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR -0.02500 11/03/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR -0.47100 11/03/21-2Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 0.25000 03/16/22-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 0.50000 03/16/22-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS JPY 0.35000 03/17/21-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.89125 06/30/20-25Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.89602 06/30/20-25Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.25000 06/16/21-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A OIS GBP SONIO/0.75000 03/16/22-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A OIS GBP SONIO/0.75000 03/16/22-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A ZCS BRL 3.7 02/26/21-01/03/22 CME | |||||||||||||||||||
| N/A ZCS BRL 6.5717 05/26/21-01/02/23 CME | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HKD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE DEC21 IFLL 20211229 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC21 XCBT 20211221 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC21 XCBT 20211231 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC21 XCBT 20211231 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC21 XCBT 20211221 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A NOMURA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A THE BANK OF NOVA SCOTIA REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BOA | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BRC | |||||||||||||||||||
| N/A AT&T INC SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ZAR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT THB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ER060 PIMCO CDSOPT PUT USD 101.0 20211020 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ER672 PIMCO CDSOPT PUT USD 100.0 20211117 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ER722 PIMCO CDSOPT PUT USD 101.0 20211020 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ER755 PIMCO CDSOPT PUT USD 102.0 20211117 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ER888 PIMCO CDSOPT PUT USD 103.0 20211117 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ER946 PIMCO CDSOPT PUT USD 101.0 20211117 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JM207 PIMCO CDSOPT PUT USD 103.0 20211020 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JM256 PIMCO CDSOPT PUT USD 103.0 20211020 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX HY36 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A CDX HY37 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A CDX IG35 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EQ971 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20211020 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ER474 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20211020 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ER706 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20211020 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 SEP21 XEUR 20210917 | |||||||||||||||||||
| N/A FTSE 100 IDX FUT SEP21 IFLL 20210917 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE SEP21 XEUR 20210908 | |||||||||||||||||||
| N/A RXQ1C173 AUG21 173 CALL FSO | |||||||||||||||||||
| N/A RXQ1P171 AUG21 171 PUT FSO | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EQ856 OTC EPUT G2 2.5 102.296875 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175SR198 OTC EPUT G2 2.5 102.234375 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD EUR | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD EUR | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD BRL | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT EUR | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT BRL | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT BRL | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HKD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A CDX ITRAXX XOV35 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A 31754F6A2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210721 | |||||||||||||||||||
| N/A 31754OPA2 PIMCO CDSOPT CALL EUR 0.4 20210721 | |||||||||||||||||||
| N/A 31754TD22 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210721 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175119X3 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210818 | |||||||||||||||||||
| N/A 31751FE16 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210721 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175220P6 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.7 20210818 | |||||||||||||||||||
| N/A 31753A549 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.85 20211020 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175419W2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20210818 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175429X8 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.85 20210818 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175430X5 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20210818 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175439A6 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.85 20210818 | |||||||||||||||||||
| N/A 31754RW82 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210721 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175574D5 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210721 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175659Z4 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.825 20210818 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175669P4 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20210915 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175759D2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20211117 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175809M2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20210915 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175849P7 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.7 20210721 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175883K5 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20211117 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175983C2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20211020 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175DB983 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20210915 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175F54A4 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.85 20211020 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX ITRAXX MAIN35 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PHP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A KRAFT HEINZ FOODS CO (AKA: HJ SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+1 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+18 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+2 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+31.5 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+5 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML-1 GST | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML-5 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML-6 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-10 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-10 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-11.5 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-13 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-14 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-14 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-6 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A YEN DENOM NIKKEI SEP21 XCME 20210909 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+19 FAR | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+22 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+29 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+32 FAR | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+33 FAR | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+105 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+86 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+87 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+88 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+97 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+47 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+51 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+51 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+52 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+55 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+57 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+57 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT SEP21 XCME 20210917 | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+19 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+31 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+32 BRC | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 317U221Y1 PIMCO SWAPTION 0.0176 PUT USD 202107 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U425U3 IRO EUR 2Y C 0.35 NOV21 0.35 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U426U2 IRO EUR 10Y C 0.164 NOV21 0.164 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U911X8 PIMCO SWAPTION 0.0185 PUT USD 202403 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U912X7 PIMCO SWAPTION 0.028 PUT USD 2024031 | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 1.314 04/15/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 1.5 05/15/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 2.9997 11/15/20-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.0505 11/15/20-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.143 11/15/20-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.2171 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.272 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.2725 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.34 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.3967 11/15/20-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.415 02/15/20-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.445 11/15/20-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.51 11/15/20-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS AUD 2.00000 06/16/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 0.63600 12/21/20-3Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 0.63700 12/21/20-3Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 1.70000 12/18/19-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 2.75000 12/18/18-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.68750 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.69000 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.70000 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.70500 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.77000 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.81000 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 0.00000 09/15/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 0.50000 09/15/21-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS JPY 0.35000 03/17/21-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.37500 07/06/21-3Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.40700 07/21/21-3Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.50000 06/16/21-7Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.52660 03/15/21-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.75000 12/16/20-2Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.83546 06/30/20-25Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.83547 06/30/20-25Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.89125 06/30/20-25Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.89602 06/30/20-25Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.00000 12/16/20-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.06198 06/30/20-16Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.06310 03/15/21-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.21900 07/06/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.25000 06/16/21-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.25000 06/17/20-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.25000 06/17/20-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.25000 06/17/20-7Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.27700 07/21/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.50000 12/18/19-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.62500 01/06/20-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.25000 06/20/18-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.50000 12/15/21-2Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.92750 09/28/18-7Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A OIS GBP SONIO/0.75000 09/15/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A OIS GBP SONIO/0.75000 09/15/21-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A ZCS BRL 3.7 02/26/21-01/03/22 CME | |||||||||||||||||||
| N/A ZCS BRL 6.5717 05/26/21-01/02/23 CME | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 31750IA31 OTC EPUT FN 2.0 99.0234375 | |||||||||||||||||||
| N/A 317555GU8 OTC ECAL FN 2.5 104.046875 | |||||||||||||||||||
| N/A 317563S13 OTC ECAL FN 2.0 101.2265625 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175648Z8 OTC ECAL FN 2.0 101.0234375 | |||||||||||||||||||
| N/A 317565TE9 OTC ECAL FN 2.0 101.421875 | |||||||||||||||||||
| N/A 317571057 OTC EPUT FN 2.0 99.6640625 | |||||||||||||||||||
| N/A 317591AW5 OTC EPUT FN 2.5 102.046875 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ER235 OTC EPUT FN 3.0 103.984375 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ER334 OTC EPUT FN 3.0 103.6953125 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175SQ034 OTC EPUT FN 2.0 99.47265625 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175SQ042 OTC EPUT FN 2.0 100.47265625 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175SR073 OTC EPUT FN 2.5 103.234375 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175SR081 OTC EPUT FN 2.5 102.234375 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ZM381 OTC ECAL FN 2.0 101.3671875 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ZN017 OTC EPUT FN 2.5 101.984375 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ZN025 OTC ECAL FN 2.5 103.984375 | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE SEP21 IFLL 20210928 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HII2 PIMCO FXVAN CALL USD MXN 23.10000000 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HIJ0 PIMCO FXVAN PUT USD MXN 19.12000000 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HIO9 PIMCO FXVAN CALL USD MXN 23.00000000 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HIP6 PIMCO FXVAN PUT USD MXN 19.00000000 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HIQ4 PIMCO FXVAN PUT USD CNH 6.40000000 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HIR2 PIMCO FXVAN CALL USD CNH 7.00000000 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HOE4 PIMCO FXVAN CALL USD TWD 28.49000000 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HOF1 PIMCO FXVAN CALL USD TWD 29.50000000 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP21 XCBT 20210921 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP21 XCBT 20210930 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR FUTR OPTN AUG21C 123.5 EXP 07/23/2021 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP21 XCBT 20210930 | |||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) SEP21 XCBT 20210921 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP21 XCBT 20210921 | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BOA | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BRC | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NZD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A CDX EM34 ICE | |||||||||||||||||||
| N/A CDX EM35 ICE | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EP940 PIMCO CDSOPT PUT USD 100.0 20210721 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ER060 PIMCO CDSOPT PUT USD 101.0 20211020 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JL423 PIMCO CDSOPT PUT USD 98.0 20210721 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JM033 PIMCO CDSOPT PUT USD 104.0 20211020 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX HY36 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A 3175DB835 PIMCO CDSOPT CALL USD 0.475 20210818 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EQ443 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210818 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EQ484 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210818 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EQ526 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20210818 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EQ567 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210818 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EQ583 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210915 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EQ658 PIMCO CDSOPT CALL USD 0.475 20210818 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EQ807 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20210818 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EQ971 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20211020 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ER474 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20211020 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JL290 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20210915 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JL522 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20210818 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JL571 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210915 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JL589 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20210721 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175PS116 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20210721 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175PS124 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20210721 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175SI065 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.95 20210915 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ZM142 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210818 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ZM621 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20210915 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ZM662 PIMCO CDSOPT CALL USD 0.475 20210818 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX IG36 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HUF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CLP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 JUN21 XEUR 20210618 | |||||||||||||||||||
| N/A FTSE 100 IDX FUT JUN21 IFLL 20210618 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE JUN21 XEUR 20210608 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HKS7 OTC EPUT G2 2.5 104.265625 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175219X2 OTC EPUT G2 2.0 100.046875 | |||||||||||||||||||
| N/A 317556Y69 OTC EPUT G2 2.5 103.78125 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175652P3 OTC EPUT G2 2.5 104.125 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT COP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD EUR | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT BRL | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ZAR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A CDX ITRAXX XOV34 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A CDX ITRAXX XOV35 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A 3175119L9 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20210616 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175129U7 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175139U5 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175199P3 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.85 20210616 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175219G9 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 317522PM6 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.9 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175230A7 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.85 20210616 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175299K3 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20210616 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175329E1 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210421 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175329J0 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175329T8 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.7 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175425A2 PIMCO CDSOPT CALL EUR 0.4 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175439U2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210421 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175459D5 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210421 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175459E3 ITRAXX.O EU34 5Y V1 APR21 0.8 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317545TH4 ITRAXX.O C0.375 EU34 APR21 0.375 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317545VF5 ITRAXX.O P0.75 APR21 0.75 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317546646 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.7 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 317546653 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.7 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 317546D48 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.7 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 317547834 PIMCO CDSOPT CALL EUR 0.4 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 317547842 PIMCO CDSOPT CALL EUR 0.4 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175479E9 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20210616 | |||||||||||||||||||
| N/A 317548592 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 31754A837 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210421 | |||||||||||||||||||
| N/A 31754ADA5 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20210421 | |||||||||||||||||||
| N/A 31754F6A2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210721 | |||||||||||||||||||
| N/A 31754OPA2 PIMCO CDSOPT CALL EUR 0.4 20210721 | |||||||||||||||||||
| N/A 31754TD22 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210721 | |||||||||||||||||||
| N/A 317552354 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175609T9 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.9 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175619A8 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.85 20210616 | |||||||||||||||||||
| N/A 317565FA2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 317567220 PIMCO CDSOPT CALL EUR 0.375 20210421 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175930X0 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175FDSF0 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20210421 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX ITRAXX MAIN34 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A KRAFT HEINZ FOODS CO (AKA: HJ SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD EUR | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD BRL | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT EUR | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT BRL | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+1 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+18 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+2 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+31.5 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+48 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+5 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML-1 GST | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML-4 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML-5 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-10 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-10 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-10 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-11.5 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-13 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-14 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-2.5 HUS | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-6 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-9 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A YEN DENOM NIKKEI JUN21 XCME 20210610 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+19 FAR | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+22 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+26 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+32 FAR | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+33 FAR | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+80 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+80 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+87 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+88 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+97 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+97 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+51 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+51 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+52 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+53 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+55 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+57 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT JUN21 XCME 20210618 | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+18 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+19 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+19 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+25 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+31 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+32 BRC | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PHP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A 317U911X8 PIMCO SWAPTION 0.0185 PUT USD 202403 | |||||||||||||||||||
| N/A 317U912X7 PIMCO SWAPTION 0.028 PUT USD 2024031 | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 2.9997 11/15/20-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.0505 11/15/20-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.143 11/15/20-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.2171 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.272 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.2725 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.34 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.3967 11/15/20-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.445 11/15/20-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.51 11/15/20-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS AUD 2.00000 06/16/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 0.63600 12/21/20-3Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 0.63700 12/21/20-3Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 1.70000 12/18/19-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 2.75000 12/18/18-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.68750 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.69000 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.70000 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.70500 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.77000 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.81000 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR -0.25000 06/16/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 0.00000 06/16/21-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS JPY 0.35000 03/17/21-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.37500 07/06/21-3Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.40700 07/21/21-3Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.50000 06/16/21-7Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.52660 03/15/21-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.83546 06/30/20-25Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.83547 06/30/20-25Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.89125 06/30/20-25Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.89602 06/30/20-25Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.06198 06/30/20-16Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.06310 03/15/21-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.21900 07/06/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.25000 06/16/21-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.27700 07/21/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.50000 12/15/21-2Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.92750 09/28/18-7Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A OIS GBP SONIO/0.25000 06/16/21-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A OIS GBP SONIO/0.50000 06/16/21-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A ZCS BRL 3.7 02/26/21-01/03/22 CME | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NZD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HQA0 OTC EPUT FN 2.0 102.25 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HTC3 OTC EPUT FN 2.0 99.9140625 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HTY5 OTC ECAL FN 2.0 100.453125 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HTZ2 OTC EPUT FN 2.0 98.453125 | |||||||||||||||||||
| N/A 317511KO0 OTC ECAL FN 2.0 100.53125 | |||||||||||||||||||
| N/A 317512EG2 OTC EPUT FN 2.0 99.4296875 | |||||||||||||||||||
| N/A 317514RI0 OTC EPUT FN 2.5 101.546875 | |||||||||||||||||||
| N/A 317514XO0 OTC EPUT FN 2.5 101.390625 | |||||||||||||||||||
| N/A 317515526 OTC EPUT FN 2.0 102.375 | |||||||||||||||||||
| N/A 317515CI3 OTC EPUT FN 2.0 99.546875 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175160G8 OTC EPUT FN 2.5 101.5859375 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175227J3 OTC ECAL FN 2.0 101.875 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175233R7 OTC EPUT FN 3.0 104.046875 | |||||||||||||||||||
| N/A 317524PR1 OTC ECAL FN 2.0 101.390625 | |||||||||||||||||||
| N/A 317526XI7 OTC EPUT FN 3.0 103.875 | |||||||||||||||||||
| N/A 317531036 OTC EPUT FN 3.0 104.26171875 | |||||||||||||||||||
| N/A 317534R80 OTC EPUT FN 2.5 101.7890625 | |||||||||||||||||||
| N/A 317536LD0 OTC EPUT FN 2.0 101.484375 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175432Z8 OTC EPUT FN 3.0 103.89453125 | |||||||||||||||||||
| N/A 317545YB1 OTC EPUT FN 3.0 103.7421875 | |||||||||||||||||||
| N/A 317551463 OTC EPUT FN 3.0 103.7578125 | |||||||||||||||||||
| N/A 317552SR9 OTC ECAL FN 2.0 102.078125 | |||||||||||||||||||
| N/A 317554FM0 OTC EPUT FN 2.0 99.390625 | |||||||||||||||||||
| N/A 317554PD9 OTC EPUT FN 2.5 101.51171875 | |||||||||||||||||||
| N/A 317564L75 OTC ECAL FN 2.5 103.390625 | |||||||||||||||||||
| N/A 317572I80 OTC EPUT FN 2.0 100.75 | |||||||||||||||||||
| N/A 317573P15 OTC ECAL FN 2.0 101.4296875 | |||||||||||||||||||
| N/A 317576UM6 OTC EPUT FN 2.0 101.84375 | |||||||||||||||||||
| N/A 317581K39 OTC EPUT FN 2.0 98.53125 | |||||||||||||||||||
| N/A 317586LS2 OTC EPUT FN 2.5 102.1171875 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175873A9 OTC ECAL FN 2.0 101.9140625 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175873J0 OTC EPUT FN 2.5 101.171875 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175875R0 OTC ECAL FN 2.0 101.890625 | |||||||||||||||||||
| N/A 317593C09 OTC EPUT FN 2.0 99.890625 | |||||||||||||||||||
| N/A 317594067 OTC EPUT FN 3.0 103.984375 | |||||||||||||||||||
| N/A 317594X87 OTC EPUT FN 2.5 102.25 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175963G7 OTC ECAL FN 2.0 101.4375 | |||||||||||||||||||
| N/A 317598UK4 OTC EPUT FN 2.0 99.875 | |||||||||||||||||||
| N/A 317599JG4 OTC EPUT FN 2.0 100.078125 | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE JUN21 IFLL 20210628 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HII2 PIMCO FXVAN CALL USD MXN 23.10000000 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HIJ0 PIMCO FXVAN PUT USD MXN 19.12000000 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HIO9 PIMCO FXVAN CALL USD MXN 23.00000000 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HIP6 PIMCO FXVAN PUT USD MXN 19.00000000 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HIQ4 PIMCO FXVAN PUT USD CNH 6.40000000 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HIR2 PIMCO FXVAN CALL USD CNH 7.00000000 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HOE4 PIMCO FXVAN CALL USD TWD 28.49000000 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HOF1 PIMCO FXVAN CALL USD TWD 29.50000000 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN21 XCBT 20210621 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) JUN21 XCBT 20210630 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN21 XCBT 20210630 | |||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) JUN21 XCBT 20210621 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT JUN21 XCBT 20210621 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BOA | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BRC | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT COP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CLP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HKD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HUF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A CDX EM35 ICE | |||||||||||||||||||
| N/A 3175DB215 PIMCO CDSOPT PUT USD 103.0 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175DB603 PIMCO CDSOPT PUT USD 102.0 20210616 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EN382 PIMCO CDSOPT PUT USD 100.0 20210421 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EP890 PIMCO CDSOPT PUT USD 100.0 20210616 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EP940 PIMCO CDSOPT PUT USD 100.0 20210721 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX HY35 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A 3175PS132 PIMCO CDSOPT PUT USD 100.0 20210616 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX HY36 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A 3175DA944 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20210421 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175DA985 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210421 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175DB009 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.05 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175DB017 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175DB249 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175DB512 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210616 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EM632 CDX.O P 1.00 IG35 APR21 1 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EM640 CDX IG35 5Y V1 APR21 1 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EM806 PIMCO CDSOPT CALL USD 0.45 20210421 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EM814 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.95 20210421 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EM871 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20210421 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EM897 PIMCO CDSOPT CALL USD 0.45 20210421 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EM970 PIMCO CDSOPT CALL USD 0.45 20210421 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EM996 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.05 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EN010 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210421 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EN036 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EN259 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210421 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EN317 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EN796 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EP064 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EP106 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EP205 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EP254 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20210616 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EP338 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20210616 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EP627 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20210616 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EP734 PIMCO CDSOPT CALL USD 0.45 20210616 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175PS108 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20210616 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175SH737 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175SQ687 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.95 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ZP137 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ZP145 PIMCO CDSOPT CALL USD 0.45 20210421 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ZP418 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20210519 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175DB561 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20210616 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175PS116 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20210721 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175PS124 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20210721 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ZP905 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20210616 | |||||||||||||||||||
| N/A CDX IG36 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT COP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT EUR | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT BRL | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT BRL | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 31754D4F8 ITRAXX.O P 2.50 EU32 JAN21 2.5 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175129F0 ITRAXX.O C0.425 FEB21 0.425 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 3175219A2 ITRAXX.O C0.45 JAN21 0.45 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 3175319G8 ITRAXX.O P0.75 MAR21 0.75 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175329G6 ITRAXX.O P 0.70 MAR21 0.7 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175339Y5 ITRAXX.O P0.80 FEB21 0.80 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175459D5 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210421 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175459E3 ITRAXX.O EU34 5Y V1 APR21 0.8 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317545GR6 ITRAXX.O P0.70 FEB21 0.70 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317545TH4 ITRAXX.O C0.375 EU34 APR21 0.375 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317545VF5 ITRAXX.O P0.75 APR21 0.75 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 31754A9F9 ITRAXX.O C0.425 FEB21 0.425 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 3175539D9 ITRAXX EU34 5Y MAR21 0.7 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 31755DE17 ITRAXX.O P0.75 MAR21 0.75 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 31755FA65 ITRAXX.O C0.425 MAR21 0.425 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317561GG7 ITRAXX.O P0.80 MAR21 0.80 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175646G2 ITRAXX.O P0.85 EU34 MAR21 0.85 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175659G6 ITRAXX.O C0.40 MAR21 0.40 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 3175659H4 ITRAXX.O P0.70 FEB21 0.70 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317566GG6 ITRAXX.O C0.40 MAR21 0.40 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317567220 PIMCO CDSOPT CALL EUR 0.375 20210421 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175819A6 ITRAXX.O P0.7 EU34 MAR21 0.7 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175KAFK3 ITRAXX.O P0.80 FEB21 0.80 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175PPGG3 ITRAXX.O C0.425 MAR21 0.425 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CLP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A KRAFT HEINZ FOODS CO (AKA: HJ SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CLP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+1 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+30.5 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+5 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML-1 GST | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML-11 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML-4 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML-5 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-10 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-10 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-11 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-14 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-14 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-2.5 HUS | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-9 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A YEN DENOM NIKKEI MAR21 XIOM 20210311 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+19 FAR | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+22 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+26 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+31 FAR | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+80 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+80 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+87 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+88 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+96 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+97 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+41 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+45 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+52 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+53 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+53 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+55 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT MAR21 XCME 20210319 | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+18 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+19 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+19 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+25 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+30 GST | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HKD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HUF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HUF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ZAR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 317U164W4 IRO EUR 30Y C 0.2 MAR21 0.2 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U226T7 IRO USD 3Y C 1.0360 JUL21 1.036 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U227T6 IRO USD 10Y C 1.4530 JUL21 1.453 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U243T6 IRO USD 3Y C 1.01700 JUL21 1.017 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U244T5 IRO USD 10Y C 1.4910 JUL21 1.491 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U280S2 IRO USD 5Y C 2.05000 MAR21 2.05 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U281S1 IRO USD 10Y C 2.3225 MAR21 2.3225 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U293S7 IRO USD 5Y C 1.80000 MAR21 1.8 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U294S6 IRO USD 10Y C 2.0940 MAR21 2.094 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 1.71 03/15/18-15Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 1.946 03/15/18-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 2.9997 11/15/20-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.0505 11/15/20-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.143 11/15/20-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.2171 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.272 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.2725 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.334 08/15/20-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.34 11/15/20-20Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.3967 11/15/20-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.445 11/15/20-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.51 11/15/20-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.669 06/19/19-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 0.63600 12/21/20-3Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 0.63700 12/21/20-3Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 1.70000 12/18/19-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 2.75000 12/18/18-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.70000 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.70500 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.77000 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CNY 2.81000 03/17/21-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.89125 06/30/20-25Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.89602 06/30/20-25Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.06198 06/30/20-16Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.50000 12/15/21-2Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.92750 09/28/18-7Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HKD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 31750H968 OTC EPUT FN 2.0 101.671875 | |||||||||||||||||||
| N/A 317512G88 OTC ECAL FN 2.0 104.140625 | |||||||||||||||||||
| N/A 317513ZY8 OTC EPUT FN 2.0 102.265625 | |||||||||||||||||||
| N/A 317537YF9 OTC EPUT FN 2.0 102.125 | |||||||||||||||||||
| N/A 317542UX4 OTC EPUT FN 2.0 102.140625 | |||||||||||||||||||
| N/A 317548YP4 OTC EPUT FN 2.0 102.140625 | |||||||||||||||||||
| N/A 317563QO5 OTC EPUT FN 2.0 101.5625 | |||||||||||||||||||
| N/A 317581RV0 OTC EPUT FN 2.0 102.140625 | |||||||||||||||||||
| N/A 317582RQ9 OTC EPUT FN 1.5 99.6875 | |||||||||||||||||||
| N/A 317584IR3 OTC EPUT FN 2.0 102.1875 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175874E0 OTC ECAL FN 2.0 104.140625 | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE MAR21 IFLL 20210329 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HII2 PIMCO FXVAN CALL USD MXN 23.10000000 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HIJ0 PIMCO FXVAN PUT USD MXN 19.12000000 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HIO9 PIMCO FXVAN CALL USD MXN 23.00000000 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HIP6 PIMCO FXVAN PUT USD MXN 19.00000000 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HIQ4 PIMCO FXVAN PUT USD CNH 6.40000000 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HIR2 PIMCO FXVAN CALL USD CNH 7.00000000 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR21 XCBT 20210322 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) MAR21 XCBT 20210331 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR21 XCBT 20210331 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR21 XCBT 20210322 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BOA | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BRC | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PHP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PHP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JL035 CDX.O P 98.25 JAN21 98.25 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175GS876 CDX.O P 1.00 IG34 JAN21 1 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A CDX IG34 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A 3175DA290 CDX IG35 5Y V1 JAN21 1.1 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175DA415 CDX.O P 0.90 IG35 JAN21 0.90 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EL527 CDX IG35 5Y V1 JAN21 1 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EL733 CDX.O P1.00 IG35 JAN21 1 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EL857 CDX.O P1.10 IG35 JAN21 1.10 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EL881 CDX.O P 1.10 IG35 FEB21 1.10 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EL964 CDX.O P 0.90 IG35 FEB21 0.9 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EL998 CDX.O P0.90 FEB21 0.90 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EM376 CDX.O C0.425 MAR21 0.425 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EM384 CDX.O P0.80 MAR21 0.8 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EM442 CDX.O C0.45 FEB21 0.45 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EM459 CDX.O P0.75 IG FEB21 0.75 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EM491 CDX.O P0.80 IG35 MAR21 0.80 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EM517 CDX.O P0.80 IG35 MAR21 0.80 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EM566 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20210317 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EM624 CDX IG35 5Y V1 MAR21 0.775 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EM632 CDX.O P 1.00 IG35 APR21 1 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175EM640 CDX IG35 5Y V1 APR21 1 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ055 CDX.O P0.95 JAN21 0.95 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JL100 CDX IG35 5Y V1 MAR21 0.8 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT COP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 MAR21 XEUR 20210319 | |||||||||||||||||||
| N/A FTSE 100 IDX FUT MAR21 XLIF 20210319 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE MAR21 XEUR 20210308 | |||||||||||||||||||
| N/A 31750HJQ3 OTC EPUT G2 2.5 104 | |||||||||||||||||||
| N/A 317512OG1 OTC EPUT G2 2.5 103.578125 | |||||||||||||||||||
| N/A 317516RE4 OTC EPUT G2 2.5 103.3671875 | |||||||||||||||||||
| N/A 317535N65 OTC EPUT G2 2.5 103.59375 | |||||||||||||||||||
| N/A 317543619 OTC EPUT G2 2.0 102.90625 | |||||||||||||||||||
| N/A 317544YH1 OTC EPUT G2 2.5 103.7734375 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175652P3 OTC EPUT G2 2.5 104.125 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD EUR | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD EUR | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD BRL | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HKD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HKD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PHP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 31754D4F8 ITRAXX.O P 2.50 EU32 JAN21 2.5 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175119G0 ITRAXX.O P 0.90 NOV20 0.9 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175129B9 ITRAXX.O C 0.475 OCT20 0.475 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 3175129G8 ITRAXX.O C 0.475 DEC20 0.475 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A CDX ITRAXX MAIN33 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A 31752W9C0 ITRAXX.O P0.85 EU34 DEC20 0.85 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 31752W9D8 ITRAXX EU34 5Y DEC20 0.9 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT COP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A KRAFT HEINZ FOODS CO (AKA: HJ SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+1 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+30.5 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+5 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML-1 GST | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML-11 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML-19 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML-5 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-10 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-10 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-11 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-14 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-14 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-2.5 HUS | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-9 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A YEN DENOM NIKKEI DEC20 XCME 20201210 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+19 FAR | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+22 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+26 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+30 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+31 FAR | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+36 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+109 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+80 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+80 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+87 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+88 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+96 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+96 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+97 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+41 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+45 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+52 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+53 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+53 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+55 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+60 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT DEC20 XCME 20201218 | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+15 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+18 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+19 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+19 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+23 BOA | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+25 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+30 GST | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HUF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HKD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 317U226T7 IRO USD 3Y C 1.0360 JUL21 1.036 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U227T6 IRO USD 10Y C 1.4530 JUL21 1.453 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U243T6 IRO USD 3Y C 1.01700 JUL21 1.017 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U244T5 IRO USD 10Y C 1.4910 JUL21 1.491 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U280S2 IRO USD 5Y C 2.05000 MAR21 2.05 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U281S1 IRO USD 10Y C 2.3225 MAR21 2.3225 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U293S7 IRO USD 5Y C 1.80000 MAR21 1.8 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U294S6 IRO USD 10Y C 2.0940 MAR21 2.094 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.669 06/19/19-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 1.70000 12/18/19-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 2.75000 12/18/18-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS GBP 0.90800 01/17/45-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS GBP 0.95500 01/20/45-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS GBP 1.02000 01/17/35-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS GBP 1.07100 01/22/35-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.89125 06/30/20-25Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.89602 06/30/20-25Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.06198 06/30/20-16Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.50000 12/15/21-2Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.92750 09/28/18-7Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 317513JI1 OTC EPUT FN 2.0 101.984375 | |||||||||||||||||||
| N/A 317521Q13 OTC EPUT FN 2.0 102.1875 | |||||||||||||||||||
| N/A 317532F20 OTC ECAL FN 2.0 104.09375 | |||||||||||||||||||
| N/A 317532HL6 OTC ECAL FN 1.5 101.171875 | |||||||||||||||||||
| N/A 317535UE0 OTC EPUT FN 2.0 101.5546875 | |||||||||||||||||||
| N/A 317544831 OTC EPUT FN 2.0 OCT20 102.140625 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317546BD0 OTC EPUT FN 2.0 101.9375 | |||||||||||||||||||
| N/A 317551KW8 OTC EPUT FN 2.0 101.4375 | |||||||||||||||||||
| N/A 317553G25 OTC EPUT FN 2.0 102.09375 | |||||||||||||||||||
| N/A 317555C57 OTC EPUT FN 2.0 OCT20 101.953125 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317555VA5 OTC EPUT FN 2.0 102.078125 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175569Q3 OTC EPUT FN 2.0 OCT20 102.292968 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317557551 OTC ECAL FN 2.0 103.96875 | |||||||||||||||||||
| N/A 317562ZF6 OTC ECAL FN 2.0 103.9375 | |||||||||||||||||||
| N/A 317581R16 OTC EPUT FN 2.0 101.8359375 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175860X4 OTC EPUT FN 1.5 99.21875 | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE DEC20 IFLL 20201229 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC20 XCBT 20201221 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC20 XCBT 20201231 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC20 XCBT 20201231 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC20 XCBT 20201221 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BOA | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BRC | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PHP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CLP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 3175DA084 CDX.O P 1.00 IG34 DEC20 1 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175DM443 CDX.O P 1.00 OCT20 1 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175DM450 CDX.O P 1.20 DEC20 1.2 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175DM500 CDX.O P 0.90 IG34 OCT20 0.9 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175DM658 CDX.O P 1.00 IG34 NOV20 1 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175DM708 CDX.O P 1.00 IG34 DEC20 1 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175DM724 CDX IG34 5Y V1 DEC20 0.95 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175DM757 CDX.O P 1.00 IG34 DEC20 1 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175DM765 CDX.O P 1.05 IG34 NOV20 1.05 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175GS876 CDX.O P 1.00 IG34 JAN21 1 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JK227 CDX IG34 5Y V1 OCT20 1 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JK243 CDX.O P 1.00 OCT20 1 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JK524 CDX.O P 1.00 IG34 NOV20 1 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JK532 CDX.O P 1.00 IG34 DEC20 1 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JK607 CDX.O P0.80 IG34 OCT20 0.8 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175SQ620 CDX.O P 0.95 NOV20 95 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ZX205 CDX.O P 1.15 NOV20 1.15 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ZY690 CDX.O C 0.60 IG34 OCT20 0.6 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ZY716 CDX.O C 0.60 OCT20 0.6 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ZY864 CDX.O P 0.80 OCT20 0.8 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ZY997 CDX IG34 5Y V1 DEC20 1 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175DA274 CDX.O P 1.10 IG35 DEC20 1.1 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175DA290 CDX IG35 5Y V1 JAN21 1.1 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175DA308 CDX.O P 0.95 DEC20 0.95 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JK870 CDX.O C 0.50 NOV20 0.5 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 3175SG473 CDX.O P0.90 IG35 DEC20 0.9 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175SH430 CDX IG35 5Y V1 DEC20 0,8 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175SH448 CDXO P 090 DEC20 0.9 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175SH455 CDXO C 045 DEC20 0.45 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CLP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CLP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD COP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT THB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 DEC20 XEUR 20201218 | |||||||||||||||||||
| N/A FTSE 100 IDX FUT DEC20 IFLL 20201218 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE DEC20 XEUR 20201208 | |||||||||||||||||||
| N/A RXX0C174 NOV20 174 CALL FSO | |||||||||||||||||||
| N/A RXX0P172.5 NOV20 172.5 PUT FSO | |||||||||||||||||||
| N/A 317510TB1 OTC EPUT G2 2.0 DEC20 102.1875 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317516RE4 OTC EPUT G2 2.5 103.3671875 | |||||||||||||||||||
| N/A 317535N65 OTC EPUT G2 2.5 JAN21 103.59375 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317563A46 OTC EPUT G2 3.0 104 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD EUR | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD EUR | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD BRL | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HKD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT EUR | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT BRL | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT BRL | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HKD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+30.5 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML-11 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML-19 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-11 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-14 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-2.5 HUS | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT THB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A YEN DENOM NIKKEI SEP20 XCME 20200910 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+26 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+30 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+31 FAR | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+36 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+109 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+80 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+96 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+96 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+97 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+41 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+45 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+53 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+53 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+60 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HKD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT SEP20 XCME 20200918 | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+15 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+23 BOA | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+25 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+30 GST | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HKD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ZAR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD EUR | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD EUR | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD BRL | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT EUR | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CLP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT BRL | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT BRL | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 317U226T7 IRO USD 3Y C 1.0360 JUL21 1.036 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U227T6 IRO USD 10Y C 1.4530 JUL21 1.453 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U243T6 IRO USD 3Y C 1.01700 JUL21 1.017 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U244T5 IRO USD 10Y C 1.4910 JUL21 1.491 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U280S2 IRO USD 5Y C 2.05000 MAR21 2.05 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U281S1 IRO USD 10Y C 2.3225 MAR21 2.3225 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U293S7 IRO USD 5Y C 1.80000 MAR21 1.8 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U294S6 IRO USD 10Y C 2.0940 MAR21 2.094 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.669 06/19/19-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 1.70000 12/18/19-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 2.75000 12/18/18-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.84490 06/30/20-25Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.85122 06/30/20-25Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.85498 06/30/20-25Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.89125 06/30/20-25Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.89602 06/30/20-25Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.06198 06/30/20-16Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.50000 12/15/21-2Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.92750 09/28/18-7Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HKD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 31750GE15 OTC EPUT FN 2.5 102.0546875 | |||||||||||||||||||
| N/A 317513MN6 OTC EPUT FN 2.5 102.1328125 | |||||||||||||||||||
| N/A 317521A85 OTC EPUT FN 2.5 102.09375 | |||||||||||||||||||
| N/A 317535HI6 OTC EPUT FN 2.5 102.1328125 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175475D5 OTC EPUT FN 2.5 102.5625 | |||||||||||||||||||
| N/A 317563N18 OTC EPUT FN 2.5 102.078125 | |||||||||||||||||||
| N/A 317575AI9 OTC EPUT FN 2.5 102.50390625 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175973A8 OTC EPUT FN 2.5 102.53125 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175SG655 OTC EPUT FN 2.0 JUL20 100.7226563 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175SG663 OTC EPUT FN 2.0 100.7890625 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175SG697 OTC EPUT FN 2.0 101 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175SG705 OTC EPUT FN 2.0 100.8671875 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ZZ549 OTC EPUT FN 2.0 100.3984375 | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ZZ572 OTC EPUT FN 2.0 100.45703125 | |||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE SEP20 IFLL 20200928 | |||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP20 XCBT 20200921 | |||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 | |||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 | |||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP20 XCBT 20200921 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BOA | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BRC | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PHP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 3175DM419 CDX.O C 0.625 AUG20 0.625 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ378 SWAPTION SEP20 1.2 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ675 CDX.O C 0.55 SEP20 0.55 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ691 SWAPTION AUG20 1.1 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ717 CDX.O P 1.10 AUG20 1.1 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ725 CDX.O C 0.60 AUG20 0.6 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ733 SWAPTION AUG20 0.6 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ758 CDX.O C 0.60 AUG20 0.6 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ782 SWAPTION AUG20 1.15 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ808 CDX.O P 1.20 AUG20 1.2 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175SH026 CDX.O P 1.10 SEP20 1.1 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ZZ325 CDX.O P 1.10 AUG20 1.1 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175ZZ804 SWAPTION SEP20 0.55 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT COP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HUF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ZAR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ZAR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT THB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 SEP20 XEUR 20200918 | |||||||||||||||||||
| N/A FTSE 100 IDX FUT SEP20 IFLL 20200918 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE SEP20 XEUR 20200908 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CLP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HKD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HKD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 31754D4F8 ITRAXX.O P 2.50 EU32 JAN21 2.5 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175429S9 ITRAXX.O P 1.1 SEP20 1.1 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ZAR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A KRAFT HEINZ FOODS CO (AKA: HJ SNR S* ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+17 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+21 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+30.5 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML-7 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-11 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-14 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-8 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A YEN DENOM NIKKEI JUN20 XCME 20200611 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+30 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+30 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+30 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+31 FAR | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+36 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+100 GST | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+105 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+109 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+111 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+96 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+45 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+53 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+60 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+63 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+65 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+65 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT JUN20 XCME 20200619 | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+23 BOA | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+28 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+30 GST | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+6 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+19 BRC | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 317U226T7 IRO USD 3Y C 1.0360 JUL21 1.036 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U227T6 IRO USD 10Y C 1.4530 JUL21 1.453 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U243T6 IRO USD 3Y C 1.01700 JUL21 1.017 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U244T5 IRO USD 10Y C 1.4910 JUL21 1.491 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U280S2 IRO USD 5Y C 2.05000 MAR21 2.05 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U281S1 IRO USD 10Y C 2.3225 MAR21 2.3225 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U293S7 IRO USD 5Y C 1.80000 MAR21 1.8 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U294S6 IRO USD 10Y C 2.0940 MAR21 2.094 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U390V2 IRO EUR 30Y AUG20 0.0000001 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U410V8 IRO EUR 30Y C Q AUG20 0.0000001 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U465V2 IRO EUR 30Y C AUG20 0.0000001 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.48 01/15/20-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.49 09/15/18-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.669 06/19/19-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 1.70000 12/18/19-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 2.75000 12/18/18-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 0.20500 08/26/20-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 0.20500 08/31/20-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 0.21400 08/27/20-30Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 0.68000 01/21/25-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 0.68000 01/22/25-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 0.87500 01/22/35-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS JPY 0.38000 06/18/18-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.73992 06/30/20-7Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.06198 06/30/20-16Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.50000 06/17/20-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.00000 06/20/18-7Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.25000 03/12/20-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.25000 06/15/16-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.50000 12/15/21-2Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.56900 10/23/19-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.92750 09/28/18-7Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.93300 09/28/18-7Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HKD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NZD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A G M0C175 JUN20 175 CALL FSO | |||||||||||||||||||
| N/A MERRILL LYNCH REPO CAD REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO WOOD GUNDY REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO WOOD GUNDY REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BOA | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BRC | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HUF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PHP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD EUR | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT COP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT BRL | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A CDX IG33 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CLP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD COP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT THB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 JUN20 XEUR 20200619 | |||||||||||||||||||
| N/A FTSE 100 IDX FUT JUN20 IFLL 20200619 | |||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE JUN20 XEUR 20200608 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD EUR | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD BRL | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT EUR | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CLP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT BRL | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 31754D4F8 ITRAXX.O P 2.50 EU32 JAN21 2.5 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A CDX ITRAXX MAIN32 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CLP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A YEN DENOM NIKKEI MAR20 XCME 20200312 | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+20 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+30 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+30 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+36 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+105 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+109 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+111 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+120 GST | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+96 FBF | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+58 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+59 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+60 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+63 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+65 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+65 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+65 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT MAR20 XCME 20200320 | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+27 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+28 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+41.5 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 3ML+19 BRC | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 317U012Q1 IRO USD 30Y P 3.3700 MAR20 3.37 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317U226T7 IRO USD 3Y C 1.0360 JUL21 1.036 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U227T6 IRO USD 10Y C 1.4530 JUL21 1.453 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U243T6 IRO USD 3Y C 1.01700 JUL21 1.017 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U244T5 IRO USD 10Y C 1.4910 JUL21 1.491 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U280S2 IRO USD 5Y C 2.05000 MAR21 2.05 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U281S1 IRO USD 10Y C 2.3225 MAR21 2.3225 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U293S7 IRO USD 5Y C 1.80000 MAR21 1.8 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U294S6 IRO USD 10Y C 2.0940 MAR21 2.094 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U485U0 IRO USD 6Y P 2.109 FEB20 2.109 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317U532U3 IRO USD 6Y P 2.101 FEB20 2.101 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317U533U2 IRO USD 6Y P 2.04 FEB20 2.04 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI R 0.9925 03/30/15-5Y GLM | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.49 09/15/18-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.669 06/19/19-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 1.70000 12/18/19-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 2.75000 12/18/18-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.50000 06/21/17-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.75000 12/18/19-7Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.50000 12/15/21-2Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.50000 12/20/17-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.56900 10/23/19-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.92750 09/28/18-7Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.93300 09/28/18-7Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD COP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO STANDARD CHARTERE VAR 1 | |||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO WOOD GUNDY REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BOA | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BRC | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ZAR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 3175FL906 CDX.O P 0.90 IG33 JAN20 0.9 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175JD553 CDX.O P 0.90 IG33 JAN20 0.9 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175SF780 CDX.O P 0.90 IG33 5Y JAN20 0.9 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175SF830 CDX.O P 1.00 IG33 5Y JAN20 1 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT COP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HUF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD COP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PHP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 MAR20 XEUR 20200320 | |||||||||||||||||||
| N/A FTSE 100 IDX FUT MAR20 IFLL 20200320 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PLN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CLP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 3174489Q3 ITRAXX.O P 0.70 FEB20 0.70 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3174589M1 ITRAXX.O P 0.90 EU32 FEB20 0.9 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3174589Y5 ITRAXX.O P 0.90 EU32 FEB20 0.9 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3174589Z2 ITRAXX.O P 0.80 EU32 FEB20 0.8 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175189F7 ITRAXX.O C 0.425 FEB20 0.425 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 3175409R5 ITRAXX.O P 0.80 EU3 MAR20 0.8 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317541233 ITRAXX.O C 0.425 MAR20 0.425 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317544419 ITRAXX.O P 0.80 EU MAR20 0.8 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317544484 ITRAXX.O P 0.80 EU MAR20 0.8 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317545648 ITRAXX.O C 0.45 EU3 MAR20 0.45 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317545655 ITRAXX.O P 0.80 EU3 MAR20 0.8 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317546448 ITRAXX.O C 0.45 EU MAR20 0.45 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317546463 ITRAXX.O C 0.45 EU MAR20 0.45 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317546471 ITRAXX.O C 0.45 EU MAR20 0.45 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317546489 ITRAXX.O C 0.45 EU MAR20 0.45 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 3175469E1 ITRAXX.O C 0.425 EU MAR20 0.425 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317547875 ITRAXX.O C 0.45 EU32 FEB20 0.45 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 3175479W9 ITRAXX.O C 0.425 EU MAR20 0.425 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317548AE5 ITRAXX.O C 0.475 EU3 FEB20 0.475 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 3175499U9 ITRAXX.O P 0.70 EU MAR20 0.7 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175499Z8 ITRAXX.O P 0.80 EU MAR20 0.8 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317563419 ITRAXX.O P 0.80 EU MAR20 0.8 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317564565 ITRAXX.O C 0.45 EU MAR20 0.45 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317566628 ITRAXX.O P 0.70 EU32 MAR20 0.7 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 3175699F0 ITRAXX.O P 0.70 EU MAR20 0.7 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PHP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+17 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+21 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+45.5 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+57 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML+24 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML+30 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-16 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-8 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MYR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+0 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+17 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+17 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+21 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+21 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+45.5 ULO | |||||||||||||||||||
| N/A NDUEEGF TRS EQUITY 1ML+9 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-16 MEI | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-3 BRC | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-3 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A NDDUWXUS TRS EQUITY 1ML-8 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A YEN DENOM NIKKEI DEC19 XCME 20191212 | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+16 DUB | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+20 CBK | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+30 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+105 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+105 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+106 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+111 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIET TRS EQUITY 1ML+120 GST | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+58 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+59 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+63 JPM | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+65 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+65 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A RALVEIIT TRS EQUITY 1ML+69 MYI | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT DEC19 XCME 20191220 | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+16 FAR | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+27 SOG | |||||||||||||||||||
| N/A SPTR TRS EQUITY 1ML+28 BPS | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CNH/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PLN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A 317U012Q1 IRO USD 30Y P 3.3700 MAR20 3.37 PUT | |||||||||||||||||||
| N/A 317U226T7 IRO USD 3Y C 1.0360 JUL21 1.036 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U227T6 IRO USD 10Y C 1.4530 JUL21 1.453 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U243T6 IRO USD 3Y C 1.01700 JUL21 1.017 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U244T5 IRO USD 10Y C 1.4910 JUL21 1.491 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U280S2 IRO USD 5Y C 2.05000 MAR21 2.05 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U281S1 IRO USD 10Y C 2.3225 MAR21 2.3225 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U293S7 IRO USD 5Y C 1.80000 MAR21 1.8 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A 317U294S6 IRO USD 10Y C 2.0940 MAR21 2.094 CALL | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI R 0.9925 03/30/15-5Y GLM | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.49 09/15/18-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.669 06/19/19-5Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS CAD 2.75000 12/18/18-30Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.75000 12/18/19-7Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.75000 12/21/16-10Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.75000 12/21/16-10Y LCH | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.50000 12/15/21-2Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.56900 10/23/19-5Y CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.92750 09/28/18-7Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.93300 09/28/18-7Y* CME | |||||||||||||||||||
| N/A ZCS BRL 10.24 10/16/18-01/04/27 CME | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BOA | |||||||||||||||||||
| N/A ABX.HE.AAA.06-2 SP BRC | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NZD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CLP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CHF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CHF/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD THB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A CDX IG32 5Y ICE | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT COP/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT HUF/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD PHP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD INR/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 DEC19 XEUR 20191220 | |||||||||||||||||||
| N/A IMM EUR FUT OPT DEC19P 97.875 EXP 12/16/2019 | |||||||||||||||||||
| N/A IMM EUR FUT OPT DEC19P 98 EXP 12/16/2019 | |||||||||||||||||||
| N/A IMM EUR FUT OPT DEC19P 98.125 EXP 12/16/2019 | |||||||||||||||||||
| N/A FTSE 100 IDX FUT DEC19 IFLL 20191220 | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ARS/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MYR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CZK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD CZK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD HKD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TRY/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ARS/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD ILS/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | |||||||||||||||||||
| NAKILAT INC | |||||||||||||||||||
| NASSAU LTD 2017-IA | |||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC (AKA: NATIONAL GRID HOLDINGS INC) | |||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | |||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| NAVIENT CORPORATION | |||||||||||||||||||
| NAVIENT PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2017-A | |||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST 2021-CA | |||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST 2023-AA NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2023 AA AFX 144A | |||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST 2023-AA NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2023 AA AFL 144A | |||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2019-RPL3 | |||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2020-1A | |||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2023-NQM1 | |||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| NIKE INC | |||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | |||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR CO LTD | |||||||||||||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| NOMURA HOME EQUITY LOAN INC 2006-AF1 | |||||||||||||||||||
| NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB | |||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORPORATION | |||||||||||||||||||
| NORTHWOODS CAPITAL XII-B LTD 2018-12BA | |||||||||||||||||||
| NOVASTAR HOME EQUITY LOAN 2006-3 | |||||||||||||||||||
| NTT FINANCE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| NYKREDIT REALKREDIT A/S | |||||||||||||||||||
| OBX 2023-NQM3 TRUST | |||||||||||||||||||
| OBX 2023-NQM4 TRUST | |||||||||||||||||||
| OBX 2023-NQM5 TRUST | |||||||||||||||||||
| OBX 2023-NQM8 TRUST | |||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | |||||||||||||||||||
| OCTANE RECEIVABLES TRUST 2023-1A | |||||||||||||||||||
| OHA CREDIT PARTNERS IX LTD 2013-9A | |||||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCE CORPORATION (AKA: SPRINGLEAF FINANCE CORPORATION) | |||||||||||||||||||
| ONEOK INC | |||||||||||||||||||
| OPORTUN ISSUANCE TRUST 2022-3 | |||||||||||||||||||
| ORACLE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| OWNIT MORTGAGE LN ASSET-BCK CERT 2005-5 | |||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2024-8 | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST 2022-1 | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2022-2 | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2022-3 | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2023-3 | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2023-6 | |||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FUNDING 2020-1 DAC 20-1A | |||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FUNDING 2020-2 DAC 20-2A | |||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FUNDING 2021-1 DAC 21-1A | |||||||||||||||||||
| PARK PLACE SECURITIES INC 2004-WCW2 | |||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP | |||||||||||||||||||
| PEOPLE'S CHOICE HOME LN SEC TR 2005-2 | |||||||||||||||||||
| PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO (AKA: PERRIGO FINANCE PLC) | |||||||||||||||||||
| PERU GOVT | |||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | |||||||||||||||||||
| PFIZER INC | |||||||||||||||||||
| PFP 2022-9 LTD A | |||||||||||||||||||
| PHH ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST 2007-1 | |||||||||||||||||||
| PIMCO FUNDS PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND | |||||||||||||||||||
| PIMCO FUNDS PIMCO SHORT ASSET PORTFOLIO MUTUAL FUND | |||||||||||||||||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS I 2021-NPL3 LLC | |||||||||||||||||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS LLC 2021-RN2 | |||||||||||||||||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS LLC 2021-RN3 | |||||||||||||||||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS LLC 2022-NPL2 | |||||||||||||||||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS LLC 2022-NPL4 | |||||||||||||||||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS LLC 2024-NPL2 | |||||||||||||||||||
| PRIMA CAPITAL CRE SECURITIZATION 2019-RK1 LTD | |||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE COMPANY | |||||||||||||||||||
| PROLOGIS LP | |||||||||||||||||||
| PRPM 2023-RCF1 LLC | |||||||||||||||||||
| QUALCOMM INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| QUANTA SERVICES INC | |||||||||||||||||||
| RAAC SERIES 2006-SP3 | |||||||||||||||||||
| READY CAPITAL MORTGAGE FINANCING 2022-FL10 LLC | |||||||||||||||||||
| REALKREDIT DANMARK A/S | |||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES PLC | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | |||||||||||||||||||
| RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST 2023-3A LLC | |||||||||||||||||||
| RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST IV 2022-1A | |||||||||||||||||||
| RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST VII 2022-3A | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS 2007-QA1 | |||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ASSET MTGE PROD 2005-EFC6 | |||||||||||||||||||
| RIO OIL FINANCE TRUST SERIES 2014-1 | |||||||||||||||||||
| RIPON MORTGAGES PLC 1A | |||||||||||||||||||
| RIPON MORTGAGES PLC 1X RIPON MORTGAGES RIPON 1X A1 REGS | |||||||||||||||||||
| RIPON MORTGAGES PLC 1X RIPON MORTGAGES RIPON 1X A2 REGS | |||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
| RTX CORPORATION | |||||||||||||||||||
| S&P GLOBAL INC (AKA: MCGRAW HILL FINANCIAL INC) | |||||||||||||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | |||||||||||||||||||
| SALESFORCE INC | |||||||||||||||||||
| SANDS CHINA LTD | |||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-3 | |||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-4 | |||||||||||||||||||
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
| SANTANDER UK PLC | |||||||||||||||||||
| SASOL FINANCING USA LLC | |||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIA GOVT | |||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY (SAUDI ARAMCO) | |||||||||||||||||||
| SCHAEFFLER GMBH (IHO VERWALTUNGS GMBH) | |||||||||||||||||||
| SEC ASSET BACKED REC LLC 2005-OP2 | |||||||||||||||||||
| SEC ASSET BACKED REC LLC 2006-FR1 | |||||||||||||||||||
| SEGOVIA EUROPEAN CLO 6-2019 DAC 19-6A | |||||||||||||||||||
| SEMPRA | |||||||||||||||||||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2005-2 | |||||||||||||||||||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2007-1 | |||||||||||||||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-1A | |||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2021-A SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2021 A APT1 144A | |||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2021-A SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2021 A A2A1 144A | |||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2021-D | |||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2022-A | |||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2023-C | |||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SA | |||||||||||||||||||
| SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM LLC 2020-A | |||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XIV LTD 2016-3A | |||||||||||||||||||
| SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN 2006-1 | |||||||||||||||||||
| SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN TR 2007-OPT1 SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN TRU SVHE 2007 OPT1 2A1 | |||||||||||||||||||
| SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN TR 2007-OPT1 SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN TRU SVHE 2007 OPT1 1A1 | |||||||||||||||||||
| SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN TR 2007-WMC1 | |||||||||||||||||||
| SOUTH AFRICA GOVT | |||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | |||||||||||||||||||
| SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| SPRINGCASTLE FUNDING ASSET-BACKED NOTES 2019-AA | |||||||||||||||||||
| SPRINT CORP (SPRINT COMMUNICATIONS INC) | |||||||||||||||||||
| SPRINT LLC | |||||||||||||||||||
| SPRINT SPECTRUM CO LLC / SPRINT SPECTRUM CO II LLC / SPRINT SPECTRUM CO III LLC | |||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | |||||||||||||||||||
| STELLANTIS FINANCE US INC | |||||||||||||||||||
| STICHTING AK RABOBANK CERTIFICATEN | |||||||||||||||||||
| STRATTON MORTGAGE FUNDING 2024-1 PLC 24-1A | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ADJ RATE MTGE LOAN 2005-21 | |||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET MTG INV INC 2004-AR6 | |||||||||||||||||||
| STWD 2022-FL3 LTD | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED | |||||||||||||||||||
| SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||||||
| SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST 2024-A2 | |||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES CORP | |||||||||||||||||||
| TAURUS 2021-1 UK DAC 21-UK1A | |||||||||||||||||||
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||||
| THEOREM FUNDING TRUST 2021-1A | |||||||||||||||||||
| THEOREM FUNDING TRUST 2022-3A | |||||||||||||||||||
| THOMSON REUTERS CORPORATION | |||||||||||||||||||
| THORNBURG MORTGAGE SECURITIES TR 2007-3 | |||||||||||||||||||
| TIKEHAU CLO BV | |||||||||||||||||||
| TORO EUROPEAN CLO 6 DAC 6A | |||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | |||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 19-A13A | |||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 19-V2A | |||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2019 - GRANITE4 PLC | |||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2024 - GRANITE 6 PLC 24-GR6A | |||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY2 | |||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2023-C OWNER TRUST TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TAOT 2023 C A2A | |||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2023-C OWNER TRUST TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TAOT 2023 C A1 | |||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION | |||||||||||||||||||
| TRAVELERS COMPANIES INC | |||||||||||||||||||
| TRESTLES CLO LTD 2017-1A | |||||||||||||||||||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| TRINITY SQUARE 2021-1 PLC A | |||||||||||||||||||
| TURKEY GOVT | |||||||||||||||||||
| UBS AG | |||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | |||||||||||||||||||
| UBS GROUP FUNDING (SWITZERLAND) AG | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | |||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES 2024-1 CLASS AA PASS THROUGH TRUST | |||||||||||||||||||
| UNITED STATES GOVT | |||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| UPSTART SECURITIZATION TRUST 2022-1 | |||||||||||||||||||
| UPSTART STRUCTURED PASS-THROUGH TRUST 2022-2A | |||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||||||
| VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2022-2 | |||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-2 | |||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-5 | |||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-7 | |||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP | |||||||||||||||||||
| VISA INC | |||||||||||||||||||
| VMC FINANCE 2022-FL5 LLC | |||||||||||||||||||
| VW CREDIT INC | |||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | |||||||||||||||||||
| WALMART INC | |||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY | |||||||||||||||||||
| WAMU ASSET-BACKED CERTIFICATES 2007-HE3 | |||||||||||||||||||
| WAMU MTGE P/T CERTIFICATES 2007-HY4 | |||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2006-AR13 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2006-AR16 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2006-AR17 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2006-AR18 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL 2007-OA6 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL MSC MTG CTFS 2003-AR1 WASHINGTON MUTUAL MSC MORTGAGE WAMMS 2003 AR1 1A | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL MSC MTG CTFS 2003-AR1 WASHINGTON MUTUAL MSC MORTGAGE WAMMS 2003 AR1 2A | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL MTGE P/T 2006-AR3 | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL MTGE P/T 2007-OA3 | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO ALTERNATIVE LOAN 2007-PA4 | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO ALTERNATIVE LOAN TR 2007-PA3 | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK NA | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2014-LC18 | |||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-3A WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2023 3A A2A 144A | |||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-3A WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2023 3A A2B 144A | |||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-3A WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2023 3A A1 144A | |||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-B | |||||||||||||||||||
| WPC EUROBOND BV | |||||||||||||||||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC |
We use cookies on this site to provide a more responsive and personalized service. Continuing to browse, clicking I Agree, or closing this banner indicates agreement. See our Cookie Policy for more information.
